ICT Mentorship Core Content - Month 02 - Market Maker Trap False Breakouts
Итак, друзья, с возвращением. Это восьмое и последнее занятие второго месяца наставничества ICT, то есть октября. Мы говорим конкретно о ловушках маркет-мейкеров - ложных прорывах. В этом уроке мы поговорим об одной стороне рынка. Все, что мы вам покажем, будет прямо противоположным тому, что было показано ранее.
Ложный прорыв над ценовой консолидацией: Это состояние обычно проявляется на первичных "медвежьих" рынках. Другими словами, если рынок находится в нисходящем тренде, в настоящее время торгуется ниже, или ожидается, что он будет торговаться ниже, то вполне можно ожидать ложного прорыва выше консолидации. Как правило, это проявляется при наличии некоторого равновесия в цене. Трейдеры-новички или трейдеры, торгующие на прорывах, будут заключать ордерами торговый диапазон в цене. Это означает, что они будут ставить стопы на покупку при прорыве выше старых максимумов или стопы на продажу ниже старых минимумов, чтобы продавать короткие позиции при прорыве ниже старых минимумов.
Другими словами, они пытаются поймать тренд и выставляют ордер на покупку выше рыночного уровня и ордер на продажу ниже рыночного уровня, поскольку не имеют представления о том, что происходит. Трейдеры, торгующие на прорывах, просто хотят заключить рынок в скобки, как последователи долгосрочных трендов. Они не против понести большие потери в надежде в конце концов заключить крупную сделку. Но маркет-мейкеры, как правило, отправляют цену выше диапазона, чтобы нейтрализовать стопы на покупку, поэтому они будут ориентироваться в основном на одну сторону рынка. Если предположить, что рынок преимущественно медвежий, то именно таким будет образ действий маркет-мейкера.
Ложный прорыв ниже консолидации цен: Очевидно, что это противоположный случай. Это состояние, как правило, проявляется в основном на бычьих рынках и при определенном равновесии цен. Рынок переходит в торговый диапазон. Трейдеры-неофиты и трейдеры, торгующие на прорывах, опять же, будут скобками ордеров указывать торговый диапазон цен, стремясь сосредоточиться на покупке на прорыве или на короткой продаже на прорыве. Они не обладают достаточной осведомленностью и проницательностью, чтобы знать, какого направления следует ожидать. Они просто хотят отреагировать на то, что даст им рынок в плане прорыва выше или ниже. Но маркет-мейкеры, как правило, направляют цену ниже диапазона, чтобы нейтрализовать стопы на продажу.
Итак, на графике я покажу вам, как трейдер, торгующий на прорывах, или трейдер-новичок смотрит на рынок, который входит в торговый диапазон. Выше старого или недавнего максимума у них будут стоять стопы на покупку. Для трейдеров, торгующих на длинных прорывах, и для тех, кто торгует на коротких, очевидно, что их стоп будет располагаться выше этого максимума. Ниже минимумов будут располагаться стопы на продажу для трейдеров, торгующих на длинных прорывах, и стопы на продажу для трейдеров, торгующих на коротких прорывах. Другими словами, они хотят поймать движение, которое, как мы надеемся, будет продолжаться в течение длительного периода времени. Быки хотели бы покупать на силе, думая, что, вырвавшись выше старого максимума, их стоп на покупку переведет их в длинную позицию, с уверенностью, что они собираются поймать долгосрочный тренд вверх.
Теперь, с точки зрения маркет-мейкера, мы смотрим вниз, когда на рынке появляются минимумы в виде стопов на продажу. Я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на условиях покупки. Итак, я сосредоточусь на том, что рынок в основе своей "бычий". Все, что я здесь показываю, для экономии времени будет просто перевернуто, когда рынок медвежий.
Когда рынок прорывается ниже консолидации, эти стопы на продажу используются для парных длинных ордеров. Кто покупает эти стопы на продажу? Умные деньги.
Но какие типы ордеров располагаются выше? Если мы знаем, что ниже самого рынка находятся стопы, то что же располагается выше максимумов? Стопы на покупку.
Поэтому, естественно, по мере движения рынка от этих стопов на продажу, выбитых ниже консолидации, они будут расширять цену до ликвидности выше старого максимума. Эти стопы на покупку будут использоваться для ограничения длинных продаж, другими словами, они будут выходить из своих длинных позиций или фиксировать прибыль.
В конце концов, рынок перейдет в другую область консолидации или в другой торговый диапазон. Рынок опускается ниже этого торгового диапазона, чтобы снять стопы на продажу ниже консолидации. Как только это произойдет, в вашей голове должен возникнуть внутренний мыслительный процесс. Итак, они уже продемонстрировали готовность вынести стопы на продажу ниже уровня 108,55. Теперь цена поднялась выше большой фигуры 109. Мы немного отступили. Так что если они уводят рынок ниже этой краткосрочной консолидации, то, вероятно, они собираются направить цену выше. Так где же эти цели? Что находится выше этого старого максимума? Стопы на покупку.
Итак, после того как рынок опустился ниже консолидации, а мы понимаем, мы ожидаем, что рынок "бычий", они опускают рынок ниже консолидации, чтобы выбить стопы на продажу. Единственная причина, по которой они захотят это сделать, - это поглотить эти стопы на продажу, чтобы стать контрагентами для своих длинных позиций. Когда они находятся в длинных позициях, как они собираются выходить из них, фиксируя прибыль или хеджируя? Они должны выйти там, где есть желающие купить. Покупатели всегда находятся выше максимумов, либо в виде прорыва на покупку, либо в виде стопов на покупку по коротким позициям. Именно там находится ликвидность. Помните о смене рыночной парадигмы, о которой мы говорили в рамках этого менторства? Так вот, мы снова говорим об этом здесь, только используем термины, в которых можно увидеть, как это применимо к цене.
Цена поднимается выше старого максимума, и теперь у нас есть две области, в которых маркет-мейкеры зарезервировали длинные позиции. Таким образом, теперь они устанавливают цену на покупку. По мере того как рынок будет двигаться выше, они ликвидируют часть своих позиций для хеджирования. Они также ликвидируют позиции, которыми спекулируют трейдеры на банковском уровне с целью получения прибыли. Вот как они на самом деле совершают свои сделки, ставят их и снимают с них масштаб, где они размещают свои входы и где они размещают свои лимитные ордера, чтобы выйти с прибылью.
Но что находится здесь? Что находится выше этого?
Помните, я показывал вам в первый месяц наставничества, в сентябре, конкретные вещи, которые нужно искать, чистые максимумы и чистые минимумы. Так вот, вот здесь есть область, чистые максимумы выше того уровня, который мы сейчас показываем. После пробития уровня 109,15 здесь нет особых ликвидных пустот или пулов, которые представляли бы большой интерес, за исключением тех стопов, которые находятся прямо над этими равными максимумами.
Как видите, цена расширяется. Я думаю, что сейчас, в алгоритме поставки межбанковской цены, она будет расширяться вверх и искать ликвидность. Это то, что мы видим здесь. Что происходит потом? Цена неизменно вернется в консолидацию. Каково же основное состояние рынка? Оно бычье, потому что цена продолжает опускаться ниже, а затем отклоняется, поглощая стопы на продажу, и поднимается выше.
Есть ли причины подозревать, что цена может пойти выше? Посмотрите на ценовое действие, которое вы видите здесь. Если оно не бросается вам в глаза, мы перейдем к нему по мере продвижения этого примера. Но у нас здесь консолидация. Мы ожидаем, что цена будет искать стопы на продажу ниже консолидации. Цена, действительно, уходит ниже консолидации.
Что находится выше этого старого максимума? Ликвидность. Всегда ли мы смотрим на старый максимум, или мы будем искать, рассматривать вики? Можно, но в основном весь объем виден в фитилях или телах, телах свечей. Тело свечи имеет наибольший объем, поэтому ликвидность будет располагаться выше него. Поэтому, если они убрали стопы ниже 108,95, они будут искать возможность запустить цену выше в виде 40 или выше.
Но изначально у нас была краткосрочная консолидация. Стопы на покупку, установленные выше этой отметки, могут привести к сокращению позиции прямо здесь. Следующей целью будет уровень 109,40. Как видите, 109.40 пронесся, двигаясь чуть выше тел свечей. Обратите внимание на то, как с каждым разом ордера складываются все выше. Покупая, они каждый раз покупают немного выше, и они отрабатывают свои ордера, все еще предлагая возможности для отскока и получения прибыли.
Таким образом, хеджеры могут работать по этой модели, спекулянты на уровне банка могут работать по этой модели, и они также обеспечивают ликвидность для тех лиц, которые хотят, чтобы стопы на продажу были активированы, если рынок опустится до этих позиций. А те, кто хочет установить стопы на покупку выше старых максимумов, будут счастливы, потому что им также будет предоставлена ликвидность. Так что помните о парадигме эффективности рынка. Вы должны мыслить как маркет-мейкер.
Теперь у нас есть более широкий торговый диапазон.
Я сохранил ту зону, где были старые покупки на уровне 108,95, но теперь мы перешли в более широкий диапазон. Здесь ничего не изменилось. Модель по-прежнему "бычья". Итак, мы видим, что рынок торгуется ниже этой консолидации. Рынок торгуется вниз до уровня 108,85.
Итак, при движении вниз к этому уровню, где находится ликвидность? Выше старого максимума, на уровне 109,45 или около того. Это то, что вы видите здесь. Так что же это такое? Стопы на покупку.
То есть у нас есть желающие купить, которые ждут, когда цена дойдет до этого уровня. Они покупают. Умные деньги покупают по 108,90 или 108,85 в этой области, и они знают, что найдутся желающие купить ее у них, когда они захотят продать ее с прибылью по 109,45-109,50. Итак, 109,45-109,50 пройдены, и стопы на покупку используются для парных длинных выходов.
Итак, посмотрим, что мы имеем. У нас есть прекрасный пример того, как использовать консолидации с расчетом на то, что мы будем смотреть на рынок с той парадигмой рыночной эффективности, о которой я говорил, когда мы думаем как поставщик ликвидности. Мы все еще можем спекулировать. Мы все еще можем хеджировать. Мы по-прежнему можем получать прибыль, используя ту же модель. Она решает все проблемы, связанные с торговлей, но в частности, она предлагает ответ на вопрос о предоставлении ликвидности. Стопы на покупку активируются, и им действительно дается возможность быть эффективными, и стопы на продажу - то же самое.
Поэтому то, что делают маркет-мейкеры, мы можем очернять их, мы можем говорить, что все эти негодяи, они сделали со мной это, они сделали со мной то, ладно, но то, что они делают, - это их работа. Они предоставляют ликвидность. Отсутствие или недостаток понимания у трейдеров, они приписывают это этим, этим ребятам, они сделали это со мной. Обычно они приписывают это своему брокеру. Но на самом деле маркет-мейкер предоставляет ликвидность.
Если вы поймете, как рынок ищет ликвидность, то это будет фактором номер один в ценовом движении. Рынок всегда будет стремиться к ликвидности. И где же находится самая последняя область ликвидности, которая не использовалась с наименьшим сопротивлением, чтобы добраться до нее, и которая обеспечит вам направленный уклон, когда вы являетесь трейдером? Но когда вы видите, что рынки переходят в состояние консолидации, и у вас есть основополагающая предпосылка о направленности или вы пришли к ней на основе изучения рынка подобным образом, вы можете быстро определить торговые установки, и сигналы будут спрыгивать с графика на вас.
При таком подходе, опять же, мы должны смотреть на цену в парадигме рыночной эффективности. Мы не смотрим на нее так: "Дайте мне купить и продать". Хорошо, подумайте, как маркет-мейкер. Если бы у вас был полный контроль над ценой, куда бы вы загнали цену, чтобы позволить другим трейдерам войти в рынок и, по крайней мере, облегчить свои сделки, независимо от того, правы они или нет? Здесь проблема не в этом. Где находятся покупатели и где находятся продавцы?
И если мы посмотрим на рынок в таком масштабе, в такой перспективе, мы узнаем, что у нас всегда будут покупатели выше старых максимумов, и всегда будут продавцы ниже старых минимумов. Поэтому, если мы знаем, что именно там находится ликвидность, нам остается только определить, хочет ли рынок искать покупателей или продавцов. И способ получения этого признака - изучение того, когда они входят в консолидацию, к какой стороне рынка они тянутся, и куда движется рынок после этого.
Здесь хорошо видно, что каждый раз, когда происходит консолидация, рынок ищет ликвидность внизу, и как только он ее поглощает, он быстро бежит в другую сторону. Почему так происходит? Потому что маркет-мейкеры облегчают свои длинные позиции и строят модель покупки в цене или в данном активе.
Поэтому мы можем ожидать, что каждый раз, когда рынок будет проходить ниже этих консолидаций, эти движения ниже них всегда будут рассматриваться в наших глазах как ложный прорыв. То есть ложный прорыв, который в противном случае поставил бы трейдеров в тупик или выбил бы их из прибыльных позиций, если бы они оставались в длинных позициях.
Мы можем рассматривать рынок в парадигме рыночной эффективности, видя в нем поставщика ликвидности. Рассматривать его в том же масштабе или перспективе, что и маркет-мейкера, и тогда мы внезапно окажемся на одной линии с маркет-мейкером. Мы не побеждаем маркет-мейкера, не пытаемся его перехитрить. Все, что мы пытаемся сделать, - это понять, каковы их мотивы, каков их образ действий, как они собираются бронировать рынок на этот конкретный день, на этот месяц или на эту неделю? Как они собираются это сделать?
И если посмотреть на модели, которые были показаны здесь, с учетом диапазонов, и когда они прорываются ниже диапазонов, и мы видим готовность к ралли после этого, это дает вам первую подсказку. Каждый раз, когда рынок входит в консолидацию, ожидайте падения ниже старой области консолидации, ожидайте, что это будет ложный прорыв, а затем ожидайте накопления длинных позиций на рынке. Как только они смогут накопить свои длинные позиции, тогда они пересчитают цены на рынке выше и побегут за стопами на покупку выше старых максимумов.
Но что еще вы здесь видите? Я имею в виду, если вы смотрите на это, что еще, если вы изучите это на мгновение (и я попрошу вас поставить видео на паузу, изучить это в течение нескольких минут) и посмотрите, есть ли что-то еще, что бросается вам в глаза на графике. И не расстраивайтесь, если после того, как я покажу вам, что это такое, это не покажется вам очевидным.
Этот первый ценовой свинг от первого первоначального ложного прорыва ниже старых минимумов и консолидации, после того как это ралли вверх и мы дали еще одну область, где мы можем снова покупать на уровне 108,75, эта красная область, если хотите (я полагаю, что она красная), это измеренное движение от той же самой покупки. Она дает приблизительное представление о том, где алгоритм будет искать цену предложения, и мы видим, что он достиг уровня 109,25 от 108,75, что является измеренным движением от начального минимума, который он пробил вверх и создал первый красный квадрат, а затем первое импульсное колебание цены.
Вторая нога цены выше равна первой. Кроме того, более крупное ценовое колебание от первой первоначальной покупки до промежуточного максимума или средней точки общего ценового колебания. После того, как мы получили эту большую консолидацию, и она пошла вниз и проторговалась до 108,85, когда это произошло, то же измеренное движение от 108,50 до 109,45 или около того, то же измеренное движение от стоп-пробега на 108,85, это дает нам прогнозируемое движение вверх до этого уровня 109,80. И вы видите, что он был успешно пройден.
И, в конечном счете, уровень 109,90, как мы говорили в реальном времени во время этой записи в менторской беседе, где мы говорили о том, что уровень 109,90 напрямую связан с блоком медвежьих ордеров на дневном графике. И все эти вещи объединяются, они начинают сходиться, они прекрасно сочетаются. Но понимание каждого отдельного компонента поможет нам преодолеть эту огромную пропасть, если хотите, того, что происходит за правым краем вашего графика.
Вы часто видите, как я рассказываю о чем-то и даю вам сценарии того, что, по моему мнению, должно произойти. Но конкретные уровни, которые, по моему мнению, будут пройдены, я могу назвать потому, что я смотрю на рынок так же, как я показываю вам здесь. Я смотрю, как маркет-мейкер бронирует, как маркет-мейкер манипулирует ценой, на какой стороне рынка он работает, где он наказывает тех, кто менее информирован?
Хорошо, и если они стремятся к одной стороне рынка снова и снова, и они продолжают расширять цену в сторону от нее, в данном случае это были стопы на продажу, которые срабатывали каждый раз, когда стопы на продажу срабатывали ниже консолидации, она поднималась выше и проходила через стопы на покупку. Это самый простой способ определить, действительно ли мы находимся на бычьем рынке или в бычьем рыночном профиле.
Это не так просто, как все говорят в учебниках, где рисуют линию тренда, наклоненную вверх, и каждый раз, когда она касается линии тренда, вы покупаете. Теперь вам нужно посмотреть, где будут находиться ордера, а где против, возвращаясь к парадигме эффективности рынка.
Когда вы смотрите на цену и видите рыночные консолидации, когда она прорывается ниже этой линии и вы начинаете видеть, что рынок торгуется выше, то каждый раз, когда рынок входит в консолидацию, он подготавливает рынок к тому, чтобы стопы на продажу могли образовываться ниже этих консолидаций. И, очевидно, то, что мы здесь показали, относится только к стороне покупки. Если бы все было наоборот, и мы наблюдали консолидации на рынке, когда рынок раллирует вверх, убирает стопы и быстро бежит вниз, а затем переходит в новую консолидацию, а затем рынок бежит выше, убирает стопы и снова ускоренно идет вниз, все бы просто развернулось само собой с точки зрения всего, что мы здесь объяснили.
Надеюсь, это было полезно для вас. Я с нетерпением жду третьего месяца нашего наставничества. Так что приготовьте свои блокноты, потому что будет гораздо больше информации по ценовому действию, и мы сосредоточимся на подробных концепциях, которые были показаны в бесплатном менторстве, бесплатном разделе для участников на моем сайте и на видео. Но все пробелы, которые я оставил в этой бесплатной зоне обучения, я собираюсь заполнить по мере продвижения вперед.