О чем я пишу
Привет! Это блог практикующего разработчика, который фанатеет от Clojure и функционального программирования. Здесь нет сухой теории из учебников - только прикладные знания, хитрости и личный опыт.
Архитектурная эволюция торговой системы: от монолита к модульному пайплайну
Жил-был у меня код. Простой такой, милый:
Алгоритмическая торговля на максимумах: Что делать, когда сопротивления просто нет?
Привет, коллега. Ты когда-нибудь сталкивался с ситуацией, когда твой торговый алгоритм, идельно работающий в середине графика, вдруг глупеет на самых свежих данных? Цена растет, обновляет максимумы, а твой бот беспомощно моргает светодиодиками — потому что не видит ни одного уровня сопротивления впереди. Сегодня мы разберем эту проблему и реализуем изящное решение.
⚔️ СОВЕТ ТРЕХ: Вече Верховных Эльфов
Уже точно никто не вспомнит истоки этого противостояния. Испокон веков доблестные воины-быки, облаченные в сияющие доспехи Эльфов, штурмовали неприступные стены Серебряного замка. И столько же веков мрачные медведи-защитники отстаивали свою цитадель.
Разработка индикатора VWAP
В этой статье я хочу рассказать о реализации индикатора VWAP (Volume Weighted Average Price) — индикатора, который выглядит простым на поверхности, но раскрывает глубинные сложности работы с реальными финансовыми данными.
Алебарда Тщедушного Канцлера
Приветствую, алготорговцы! Сегодня у меня на повестке дня не просто новая стратегия, а целая философская концепция в коде. Знакомьтесь: «Алебарда Тщедушного Канцлера» — алгоритм, который доказывает, что в трейдинге сила часто кроется в точности, а не в грубой мощи.
Разработка стохастического осциллятора
В этой статье я хочу рассказать о реализации одного из самых популярных и визуально понятных индикаторов — стохастического осциллятора. Этот индикатор прекрасно демонстрирует силу функционального программирования для финансовых вычислений.
Разработка индикатора ATR
В этой статье я хочу рассказать о разработке индикатора Average True Range (ATR) — индикатора, который заставил меня пересмотреть границы между "простыми" и "сложными" индикаторами в моей библиотеке Taljure.
Золотые карманцы Бильбо Беггетса
Чтобы глубоко понять логику «Карманцев Бильбо», представьте себе масштабное средневековое сражение. Цена — это поле битвы между двумя армиями: Быками (покупатели, атакующие вверх) и Медведями (продавцы, атакующие вниз).
Разработка индикатора EMA
В этой статье я хочу рассказать о разработке одного из моих любимых индикаторов — экспоненциальной скользящей средней (EMA). В отличие от простой SMA, EMA обладает математической элегантностью и практической полезностью, что сделало его разработку особенно интересной.
Разработка индикатора SMA
В этой статье я хочу показать эволюцию разработки, казалось бы, простой функции — Simple Moving Average (SMA). То, что начиналось как несколько строк математики, превратилось в robust промышленное решение с comprehensive тестированием.