Индикаторы. Использовать стратегии или просто купить BTC?

Материал подготовлен специально для инвест-клуба Валерии Винокуровой

В прошлых частях мы разработали и рассчитали три стратегии, затем нашли самую эффективную из них (МА50+МА100).

Последний шаг, который нам осталось сделать — это определить, стоит ли вообще использовать стратегию. Возможно, достаточно просто купить BTC и держать все это время?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо произвести все те же расчеты, что и для стратегий — на том же временном периоде. Но предполагая, что у нас на руках всегда 100% BTC.

Построение временных рядов

Первое, с чего нам нужно начать — с построения временных рядов, как и в расчетах для разных стратегий. Причем период должен быть таким же, как и для предыдущих стратегий. Эти данные у нас уже есть, поэтому просто копируем временной ряд и значения котировок BTC на новый лист в EXCEL.

Также нам нужно найти доходность BTC за период. Для этого нам понадобиться значение цены в конце рассчитываемого периода (27 917) и в начале (7 178). Затем используем следующую формулу:

Ожидаемая доходность

Далее рассчитываем доходность за квартал по той же формуле, что и для каждой стратегии: E4/D4-1

Где:

E4 — цена на текущую дату
D4 — цена на предыдущую дату

Далее растягиваем эту формулу на всю таблицу и получаем следующие результаты (не забудьте поставить процентный формат ячеек):

Теперь мы знаем, какие показатели доходности или убытка у нас были бы в течении всего промежутка времени.

Далее находим ожидаемую доходность. Для этого нужно сложить все показатели доходности за каждый квартал и разделить на их количество. Для суммирования будем использовать встроенную в EXCEL функцию СУММ, которую разделим на общее количество результатов (13):

СУММ(E5:Q5)/13

Расчет стандартного отклонения BTC

Для расчета стандартного отклонения сначала высчитаем квадраты отклонений по следующей формуле: (E5-D6)^2

Где:

E5 — доходность элемента выборки
D6 — ожидаемая доходность

Далее растягиваем эту формулу на всю строку. И получаем следующие значения:

Следующий шаг — расчет стандартного отклонения за квартал. Для этого используем следующую формулу: (СУММ(E7:Q7)/12)^0,5

Где:

СУММ(E7:Q7) — сумма квадратных отклонений
12 — количество результатов измерения минус один (согласно формуле стандартного отклонения для большой выборки)

Далее мы рассчитываем стандартное отклонения за период. Формула расчета такая же, как и для стандартного отклонения за квартал. Но сумму квадратных отклонений мы НЕ делим на количество измерений:

(СУММ(E7:Q7))^0,5

Получившиеся результаты заносим в нашу таблицу для сравнения с самой эффективной стратегией:

Коэффициент Шарпа

Нам осталось лишь заполнить две пустых клетки, рассчитав два коэффициента Шарпа. Квартальный Шарп: (F4-F7)/F5

Где:

F7 — трехмесячная ставка без риска
F4 — средняя доходность за квартал
F5 — стандартное отклонение за квартал

Шарп за период: (F3-F9)/F6

Где:

F9 — ставка без риска за период
F3 — эффективная доходность
F6 — стандартное отклонение за период

Сравнение результатов, принятие решения

После всех расчетов сравниваем показатели стратегии против обычной инвестиции в BTC:

Из результатов видно, что доходность стратегии намного ниже, чем, доходность от обычной инвестиции. С другой стороны, риск стратегии ниже, чем простая покупка BTC — следовательно, и максимальный убыток за квартал ниже.

Но на что нам действительно стоит обратить внимание — так это на коэффициент Шарпа, так как он показывает соотношение доходности к риску. И, как видно из таблицы, оба Шарпа для BTC намного выше, чем для стратегии МА50+МА100.

Выводы

Мы рассмотрели три варианта самой распространённой среди новичков стратегии, основанной на двух скользящих средних. Нашли самую эффективную из них, и сравнили с обычной инвестицией в BTC.

В итоге получилось, что обычное инвестирование эффективнее любой стратегии, основанной на двух скользящих средних.

Теперь, если вы где-то увидите, или вам кто-то посоветует новую стратегию для торговли — вы всегда сможете сначала рассчитать показатели этой стратегии, а потом принимать решение, стоит ли этой стратегии следовать.

И это намного быстрее и эффективнее, чем проверять стратегию своим депозитом.

Эта методика универсальна и вы можете использовать ее не только для BTC, но и для любого инструмента. Табличку с формулами, как всегда, оставляем.

Сначала думать — потом действовать: вот, что отличается профессионала от новичка на рынке. В этой серии статей мы как раз и разобрали один из подходов, который можно использовать при принятии решения о какой-либо стратегии.

Больше интересного в мире криптовалют👇

Instagram - https://instagram.com/lera__vin

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC6gtiVVT_Py7eeYp_9jLcng

Заработок на криптовалюте – откровенное интервью Валерии Винокуровой на «Метаморфозах» Осипова - https://youtu.be/irtnax2btV4