Основные индикаторы технического анализа. Почему они - базовый набор?

Прежде чем мы начнем рассмотрение каждого индикатора, стоить вспомнить основные принципы работы индикаторов.

Индикаторы Технического Анализа (ТА) - способствуют анализу ценовых движений, выявляют закономерности и генерируют потенциальные торговые сигналы.
Торговые индикаторы — это программные решения, которые интегрируются в торговый терминал. Они изменяют стандартный график цен соответственно рабочему алгоритму и потребностям трейдера.
Изначально работа с индикаторами выполнялась вручную. То, что имеем сейчас - улучшение и упрощение работы с доступностью по всему миру для каждого трейдера.
Тот факт, что индикаторы помогают в торговле трейдерам - нельзя исключить. Но помните, что для полноценного прогнозирования только их работы будет недостаточно. Исключать дополнительные риски стоит добавлением фундаментального анализа и других аналитических и математических методов.

Независимо то того, какой терминал или какую биржу для торговли вы используете, интерфейс торговли, зачастую, включает в себя неизменный* набор индикаторов, который доступен каждому пользователю. Что этот набор включает в себя и почему, попробуем разобраться ниже.

*наборы доступных индикаторов могут быть изменены на разных платформах и их набор считают условным неизменным набором на большей части платформ.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Подробнее о работе индикатора: https://teletype.in/@mexcrussian/RSI

RSI измеряет импульс, оценивая перекупленность или перепроданность актива по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 могут указывать на перекупленность, ниже 30 – на перепроданность. Это крайне полезный и широкоиспользуемый индикатор как трейдерами, так и создателями самих индикаторов, которые внедряют RSI для дополнительных функций внутри своих стратегий.

2. MACD - схождение/расхождение скользящих средних

Подробнее тут: https://teletype.in/@mexcrussian/MACD_ST и тут: https://teletype.in/@mexcrussian/Impulse_MACD

MACD использует две скользящие средние для определения силы тренда. Пересечения линий MACD и сигнальной линии могут служить сигналами к покупке или продаже. Этот индикатор является одним из самых популярных благодаря своей простоте и универсальности. Он может использоваться как трендовый индикатор.

MACD часто используется вместе с RSI, так как оба индикатора измеряют импульс, но на основе разных данных. Вместе они могут дать более комплексное техническое представление о рынке.

3. Стохастический RSI (StochRSI)

Стохастический RSI является осциллятором, который помогает определять перекупленность или перепроданность актива на основе движений цены. Это производная от обычного RSI, применяемая к его значениям, а не к ценовым данным. Формула стохастического RSI использует стандартный диапазон от 0 до 1 (или от 0 до 100).

Как и стандартный RSI, сигналы стохастического RSI о перекупленности или перепроданности не гарантируют движение цены в определенном направлении. Они лишь указывают на то, что значения RSI близки к экстремальным уровням. Стохастический RSI более чувствителен и, следовательно, генерирует больше ложных сигналов, чем обычный RSI.

4. Линии Боллинджера (BB|Boll)

Подробнее тут: https://teletype.in/@mexcrussian/BOLL_RSI

BB измеряют волатильность, определяя перекупленность и перепроданность с помощью трех полос: средней, верхней и нижней. Сжатие полос предсказывает будущую волатильность.

Методы построения могут различаться, но обычно верхняя и нижняя линии находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от скользящей средней. Расстояние между ними зависит от волатильности: при ее увеличении или уменьшении расстояние меняется соответственно.

5. Скользящая средняя (MA)

MA сглаживает ценовые колебания и выявляет тренды. Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) помогают определять направление рынка.

Скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, и чем дольше период, тем больше задержка. Поэтому 200-дневная SMA реагирует на изменения цены медленнее, чем 50-дневная SMA.

Две наиболее часто используемые скользящие средние — это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA рассчитывается как среднее значение ценовых данных за определенный период, например, 10-дневная SMA — это средняя цена за последние 10 дней. EMA, напротив, придает больше веса последним ценовым данным, делая ее более чувствительной к недавним изменениям цены.

Итог

Как можно увидеть из всего предоставленного материала, все эти индикаторы являются базовыми и формируют обязательный список для освоения, если у трейдера есть желание использовать индикаторы, как одну из основ своей стратегии. Даже если обращаться к личным или готовым индикаторным стратегиям, с большой долей вероятности в их основе будут заложены базовые индикаторы. Именно поэтому, если трейдер имеет хотя бы базовое понимание работы данных индикаторов - ему будет проще и понятнее при освоении более сложных материалов.

Хотя технические индикаторы полезны для ориентации на рынке, их интерпретация сильно зависит от личных предпочтений. Поэтому перед совершением сделки важно исключить влияние субъективных мнений. Один трейдер может рассматривать одни и те же данные как сигнал к покупке или продаже, в то время как другой может считать их просто рыночным шумом.