How to Арбитрейдж
С вами @danoneo и сегодня я расскажу вам про свой арбитражный опыт, а также поделюсь фишками, которые принесли мне триллиарды usd dollars.
Введение
Что такое арбитраж?
Всё просто. Арбитраж = купил дешевле, продал дороже.
Главное отличие от трейдинга в том, что сделка закрывается за пару минут (а иногда и за доли секунд), с минимальным риском потерять деньги.
Разновидности арбитража:
1. Межбиржевой (CEX-CEX, DEX-CEX, DEX-DEX).
2. Внутрибиржевой (в рамках одной CEX/DEX биржи).
3. P2P арбитраж (крипто-фиат).
На самом деле их гораздо больше, но для удобства и лучшего понимания я выделил именно эти категории. Они сильно отличаются между собой, и для каждой нужен свой подход.
1. Межбиржевой
Небольшая предыстория:
Этим видом арбитража я начал заниматься ещё в 2020 году. Тогда на свет появилось несколько форков Дуровского TON'а, и меня больше всего заинтересовал community-driven FreeTON (нынешний Everscale).
Монет было мало, мест где ими можно было торговать - еще меньше. Однако спрос был неплохой, торговля шла бойко, и глупо было бы на этом не заработать.
И вот как я это делал:
1.1. Арбитраж между CEX-CEX биржами
Для этого способа вам надо найти НЕ популярную монету, которой торгуют три калеки (но при этом с хорошей ликвидностью, чтобы на биржах были ордера с общим объемом 100к$+ в рамках адекватного спреда).
Для меня такой монетой был TON Crystal.
Первые мои сделки были сумасшедшими - из 5к$ я сделал около 8 BTC всего за две прокрутки.
На почившем ныне
В чём суть:
1. Ищем все биржи, где торгуется монета (не стесняйтесь проверять TIER-shit биржи, зачастую там можно найти забытые богом ордера по сладким ценам). Не забываем про ОТС каналы, там можно выбивать хорошую скидку на объем.
2. Мониторим стаканы на всех биржах, если появляется положительный спред - загоняем стейблы, покупаем токены, перегоняем на другую биржу и продаём.
Да, вот так просто! Но чтобы делать это эффективно - нужно знать некоторые фишки. О них ниже.
Alpha tricks:
1. Пройдите KYC на ВСЕХ биржах, где торгуется монета. Иначе упретесь в лимиты, и деньги могут надолго зависнуть (мой рекорд - 3 месяца).
2. Проведите "сатоши-тест". Сделайте депозит и вывод с биржи, зафиксируйте время, которое уходит на каждую операцию. Учтите, что для больших сумм время вывода может быть значительно больше. Особенно на биржах "низшего эшелона", где крупные выводы проверяют вручную.
3. Запишите адреса биржевых хот-кошельков. Как минимум для своего токена, и для того, в паре с которым его торгуете (как правило USDT). Их можно узнать через бч-эксплореры, для этого надо сделать вывод с биржи, и посмотреть адрес отправителя.
4. ВСЕГДА проверяйте баланс хотов. Я не раз сталкивался с тем, что на горячем кошельке биржи тупо не хватало денег для вывода. При этом отменить вывод нельзя, и приходится ждать по 2-3 часа пока модеры раздуплятся и докинут денег, а для арбитражника такое ожидание = смерть. Мониторить балансы адресов и их пополнение можно через @EtherDROPS9_bot.
5. ВСЕГДА проверяйте статусы выводов/депозитов на бирже. На некоторых биржах есть отдельная страница со статусами, но в большинстве случаев придется прокликивать кнопки deposit/withdraw вручную. Прогеры могут воспользоваться биржевыми API.
Если вы advanced crypto man, то можете всё автоматизировать, и сделать себе софт, который не оставит вашим конкурентам никаких шансов.
Вот как это выглядело у меня:
Зеленый - всё ок, можно смело делать дела.
Желтый - баланс на хот-кошельке недостаточный, моментальный вывод сделать не получится. Либо уменьшаем сумму, либо выводим через другую монету. Не поможет если вы КУПИЛИ ТОКЕН для продажи на другой бирже. Придётся ждать пока пополнят хот
Красный - на биржах закрыт депозит или вывод (исключаем их из сравнения).
Скрипт мониторит стаканы всех бирж через API и сравнивает их между собой. Если спред положительный - бот кидает алерт прямиком в телеграм. Важно парсить весь ордербук, т.к. нам нужно знать точную цену для нашего объема. Также нужно проверять профит для разного объема, т.к. профит с прокрутки 10k$ может быть больше, чем с прокрутки 50k$.
После получения уведомления вручную проворачиваем бабки. Автоматизация здесь не нужна, лучше контролировать процесс чтобы все прошло гладко.
Pro Tip: В настройках телеги можно настроить приоритет уведомлений, это полезно чтобы алерт выскакивал поверх остальных окон/приложений. Также можно настроить отдельный звук под это дело.
1.2. Ловим "прострелы"
У молодых проектов большая часть ликвидности находится в руках у маркетмейкера. Иногда цену специально удерживают на одном уровне - нам это на руку.
Если вы систематически наблюдаете нечто подобное на графике - поздравляю, вы нашли гем. Как правило такие прострелы происходят на биржах с небольшой ликвидностью, когда кто то бьет большим объемом по маркету.
Один из самых сложных в реализации видов. Необходимы глубокие познания в устройстве DeFi, а также хорошее знание математики, Solidity и web3 библиотек.
Этот вид арбитража подразумевает под собой использование реордеринга транзакций в блоке для извлечения прибыли
Эту категорию я бы тоже разбил на три:
Обычно этот вид используется на Opensea. Основная механика - парсинг новых листингов/офферов (в идеале через вебсокет Stream API), и поиск контр-ордеров с положительным спредом.
Бывает так, что цена листинга ниже чем цена оффера. Такое случается по разным причинам. Например продавец не увидел офферы, или ошибся вводя цену (или пьяный). Т.к opensea не работает по принципу АММ - ордера не закрываются автоматически при достижении "консенсуса", как лимитные ордера на бирже.
Задача арбитражника - увидеть такие ордера, и закрыть их друг об друга, забрав себе разницу. Делается это через кастомные контракты, которые совершают все операции в одной транзакции. В этой нише как и в MEV есть конкуренция, поэтому побеждает самый оптимизированный контракт, способный выиграть газвар и остаться в плюсе.
Смысл тот же, что и во внутребиржевом NFT арбитраже, только здесь нужно парсить листинги/офферы на других площадках (LooksRare, x2y2). Это чуть сложнее, т.к.
Сюда относятся нестандартные способы арбитража, которые нельзя определить в какую либо категорию.
Приведу пару примеров:
Небезызвестный user221 спарсил id всех земель с Koda (которые спокойно уходили по 25-30 ETH) https://api.otherside.xyz/lands/46625 , до ревила на оупенси, откупал их руками в пять раз дешевле, а после ревила слил в огромный профит.