Признаки силы на уровнях спроса и предложения.
Как находить уровни спроса и предложения описывается тут.
В данной статье мы расскажем, какие факторы влияют на достоверность данных сигналов.
Приведенные примеры относятся к области спроса. Сила области предложения оценивается таким же образом.
Разворотные модели.
Вблизи каждой области Спроса/Предложения есть определенные паттерны, модель которых позволяет оценить пригодность сигнала для торговли.
Существует 2 вида модели: падение-источник-рост и рост-источник-падение. Мы будем использовать только падение-источник-рост (вариант с определением области спроса).
Любой из паттернов делится на 3 части: движение вниз, источник и движение вверх.
Красный овал - падение, далее последовало накопление - источник, зеленый овал - рост.
Источник может состоять из нескольких свечей, но чем их меньше, тем лучше. Потому что присутствие крупной заявки в данной зоне указывает на интерес со стороны банков или фондов к активу.
Но есть пара нюансов:
1. Если источник модели состоит из одной свечи, то вероятность ложного сигнала возрастает.
За исключением ситуации, когда на старшем таймфрейме источник - это одиночная свеча, но внутри нее, на младшем таймфрейме, сформировано некоторое накопление из нескольких свечей.
2. Длинные фитили свечей не увеличивают надежность паттерна.
Такие свечи часто являются реакцией закрытия предыдущих зон.
Что такое закрытие?
Закрытие - это возврат цены в источник его движения (то есть зону накопления).
Красная стрелка указывает на момент закрытия области спроса. То есть если мы вовремя идентифицировали источник, то там где находится указатель - мы должны были купить, но если рынок уже сделал первое касание и пошла реакция, то при повторном возврате, данный сигнал будет недействительным.
Каким образом закупается крупный игрок? приведём пример на яблоках.
Допустим нам нужно купить 100 яблок за 10 рублей.
На графике выше видим пример, где мы поэтапно покупали яблоки, с каждой покупкой цена шла в рост, так-как мы брали все яблоки по данной цене. И с каждым новым касанием интерес к данному уровню угасает, так как заявки маркет-мейкера постепенно исполняются. А теперь всё это умножим на миллионы долларов и получим реальный рынок.
Продолжим критерии сильных источников.
Важно, чтобы первоначальное движение из источника было сильным и состояло по крайней мере из двух широкодиапазонных свечей с закрытием рядом с максимальной ценой (около 80% от диапазона свечи.)
Модели продолжение движения.
Существует 2 модели продолжения движения: рост-накопление-рост или падение-накопление-падение.
В данной статье мы рассмотрим пример модели рост-источник-рост.
Паттерны состоит из: основного движения, накопления, продолжения основного движения.
После небольшого роста цена на некоторое время остановилась, далее последовало дополнительное движение в изначальном направлении.
Такую модель часто называют Флагом или Вымпелом.
Чтобы избежать ложного пробоя после накопления, следует обращать внимание на то, в какой области началось основное движение. Следовательно, если движение берет начало в области спроса, то шансы на отработку сигнала увеличиваются.
Аналогично с моделью падение-источник-падение. Если движение исходит от области предложения, то вероятность продолжения движения увеличивается.
Вывод.
1. Любая из моделей разворота или продолжения требует оценки уровня, на котором она формируется.
2. Никакая модель не застрахована от ложных пробоев. Следовательно, стоит устанавливать стоп-лосс в том месте, где изначальная идея сделки будет отклонена.