Мемуары на R&D
Часть 11 (заключительная). Момент истины
Итак, подытоживая: я писал про некую наработанную эвристику в разработке, которая вроде как сильно ускорила процесс, но позже я уточнял, что мой интеллект с таким ускорением уже не справляется. Эвристика подсказывает скорее не само решение, а то, где и как его искать. Но задачи становятся настолько сложными для моего ограниченного сознания, что решений приходится ждать от дефолт-системы мозга (ДСМ), а это значит ждать долго.
Однако, могу поклясться, все три года на R&D я провёл в ощущении, что вот тут разрешу проблему, вот тут доресёчу, вот там доделаю — и будет идеальная законченная безошибочная модель/алго. Но в конце концов сама эвристика в процессе разработки привела меня к переломному моменту, когда я искренне почувствовал, что это может длиться «вечно» и невозможно спрогнозировать какие-либо сроки. Что ещё через три года у меня всё равно не будет той самой заветной законченной идеальной безошибочной модели рыночной механики, и мне нужно направить весь свой потенциал на то, чтобы как‑то работать с тем, что есть... Но у такой слепой уверенности тоже есть плюс: без неё я бы не довёл разработку до того уровня, на котором она сейчас...
Есть старая программистская шутка:
95% задачи требуют 95% времени, оставшиеся 5% задачи — ещё 95% времени.
Признать факт «бесконечной» разработки для меня было чрезвычайно болезненно, это, признаюсь, приводит меня к жуткому, леденящему страху и стрессу.
«Я уже не знаю, кто я (как трейдер), где я и куда я иду (в трейдинге)».
На данный момент, после ~17 лет трейдинга и ресёчей, я не знаю, какая у меня торговая система. В ч. 8 я описывал, что весь концепт алго я осознанно могу держать лишь в очень поверхностном представлении, и поэтому он для меня уже давно представляет какой‑то «чёрный ящик». Я уже неспособен воспроизвести на графике алго‑анализ вручную: в нём огромное количество учитываемых факторов, и точность ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЁ! Но полностью полагаться на алго‑анализ я тоже пока не могу, потому что он банально во многом не доделан. В итоге я просто ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, КАК Я БУДУ ТОРГОВАТЬ, И ДАЖЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ МОГУ, КАКИЕ БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!
Предвижу самый популярный вопрос:
«Почему бы не выкинуть из головы все эти новые инсайты, прорывы в понимании, все навороты и нововведения в период R&D и торговать вручную, так же как и раньше, параллельно доделывая алго?»
Невозможно. Мой анализ всегда определяло понимание рынка, а оно сильно изменилось (усложнилось), у меня уже сам ход мыслей стал другим во многих аспектах. Мои нейронные пути перестроились за это время, я уже рассуждаю по‑другому и держу в голове гораздо больше всего.
Но без помощи алго я уже не могу воплотить эти рассуждения в жизнь, у меня либо недостаточно когнитивного ресурса на это, либо я чисто технически неспособен сделать это с необходимой точностью, которая зачастую является определяющим фактором.
То, как я торговал вручную, полностью дискредитировано в моих глазах. Я проводил разбор всех своих убыточных сделок, совершённых в период стримов. И что вы думаете? Практически во всех случаях я находил, что именно я не учитывал из того, что знаю сейчас для избежания убытков. Т. е. на данный момент я просто знаю, что я действовал во многих аспектах неправильно. Как мне начать делать это снова, если я знаю, что это неправильно? Я буду сомневаться в каждой сделке, буду шугаться любого шороха на рынке против своей торговой позиции.
Судя по всему, пытаясь торговать по‑новому, я также буду шугаться любого шороха, т. к. алго‑анализ до сих пор неидеален и в любой момент могут быть сбои и искажения, но здесь я знаю, что хотя бы пытаюсь делать правильно! Это будет более конгруэнтно.
В итоге, судя по всему, мой трейдинг будет представлять из себя какой‑то полуроботизированный, полуинтуитивный симбиоз моего робота и меня самого. Мне придётся модерировать алго‑анализ, научиться определять, где он, скорее всего, правильный, а где, скорее всего, неправильный, исходя из опыта, интуиции и наработанной насмотренности. Звучит, казалось бы, обнадёживающе, но не для меня 😳
За много лет трейдинга я заметил, что рынок со временем усложняется, становится более эффективным, не меняясь в своей базовой, фундаментальной модели, а всё больше проявляя те грани, которые раньше были им не так часто востребованы, но всегда были в нём как незыблемые атрибуты (подробнее в ч. 9).
Я имею в виду, что динамика цены становится всё более контринтуитивной для всех участников, ближе к якобы случайной. Какая‑нибудь там банальная проторговка ➧ выход ➧ откат ➧ и поехали... (на стопы всех, кто в ней застрял) уже не работает так, как раньше, это слишком просто, слишком заметно и очевидно для любого дурака. Рынок подстраивается под это, наивно было бы ожидать чего‑то иного.
Т. е. вы думаете, ну я ж опытный трейдер и научился видеть ситуации, интуитивно комфортные для широкой публики, и делать ставку в противоположную сторону...
Да, но рынок перестаёт двигаться в таких ситуациях ВСЕГДА против толпы и всё чаще делает это со случайным (для людей) исходом, потому как, судя по всему, это становится более выгодным. Со временем всё больше приходит таких, как я, и поэтому оптимальный для рынка выход — не только отнимать деньги у стада баранов, но и не дать заработать тем, кто делает ставку против этого стада, т. к. со временем таких умников становится всё больше, либо становится больше объём средств под их управлением, что, в общем‑то, ожидаемо.
«Паттерны движений цены не случайны. Однако они достаточно близки к случайным» — Джим Саймонс.
Даже когда возникают моменты, в которых толпа делает ставку на единственно возможный, неизбежный сценарий на рынке, то цена ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ образом движется с непредсказуемым для людей таймингом и характером. Из последнего помню, когда SEC после 10 лет отказов всё‑таки одобрила Spot Bitcoin ETF, то все мгновенно стали туземунить, а цена, наоборот, вниз пошла 🙃
И народ во всех пабликах сокрушался, мол, КАК ТАК‑ТО, БЛ##Ь, КАК ТАК 😦И это не часовой график! Цена перехай сделала только через МЕСЯЦ! 🤷 Посмотрите, в день выхода новости и в последующий были максимальные объёмы, кто там столько продавал и на##я? На живом стихийном рынке в такие моменты правит толпа, и цена улетает в самую очевидную для всех сторону, потому что «дураков нет». Но вы скажете, что ж это значит, сейчас «кукл» в качестве дурака, что ли? Тут нужно мыслить шире и понимать простую вещь:
жертвуя своей выгодой в каких‑то частных случаях, ради сохранения непредсказуемого тайминга и характера цены для широкой публики, «кукл» на дистанции будет в большем плюсе — это же очевидно.
Кстати, кто давно на рынке: вы тоже заметили, что в последние годы из каждого утюга на «Ютубе» уже все начали говорить, что любые голые паттерны на рынке не работают? Все... от Звёздина до Герчика. Клянусь, раньше такого не было, и мне приходилось с пеной у рта с 2009 года доказывать, что это тупик (мой самый первый видос, например)! Но сейчас рынок, видимо, уж точно не оставил никому ни единого шанса.
Поэтому я делал ставку на непредвзятый алго‑анализ, который не был бы подвержен НИКАКОМУ bias'у человеческого восприятия (включая мой).
Может показаться, что это противоречит моему хвалёному пониманию рыночной физики на основе рефлексии и понимания сентимента участников, мол, какой тогда от неё прок? Да и как тогда вообще определять, куда пойдёт цена? Рынок, получается, изменился так, что всё это нужно выкидывать на помойку?
Если у вас возникает такой вопрос, перечитайте ещё раз ч. 9. Для меня рынок никогда не меняется, а любое усложнение для меня в динамике цены — это оголение его незыблемых граней и атрибутов, незнание которых какое‑то время просто сходило мне с рук.
Поэтому рынок «меняется/усложняется» только для топорных моделей, которые с наскока в лоб претендуют на вечную доходность. Это невежество не может сохранять существенный EDGE (преимущество, перевес) на дистанции, поэтому
Я выбрал первое. На своём тестовом ограниченном полигоне исторических данных мне это удалось. Я смог разложить все, казалось бы, случайные исходы на неслучайные, просто развивая всё тот же базовый концепт, подняв его на совершенно новый уровень, но ни в коем случае не выбросив на помойку, придумав от балды что‑то новое с чистого листа. Остался только один вопрос: так ли это на самом деле или же я просто тронулся умом, занимаясь изящной подгонкой, не менее изящно аргументируя для себя, почему это никакая не подгонка, а это просто я «избранный», сломавший матрицу, хакнувший систему?
Какой вариант более вероятен 🙈?..
Знаете ещё что... Я как‑то тут оглянулся по сторонам... и понял, что в этом шоу «Поле Чудес» остаюсь один за барабаном среди своей плеяды знакомых трейдеров. Все уже взяли какие‑то призы с него и либо вышли из игры, либо непонятно в каком статусе, но явно не в активном. Все давно подстелили соломки, конвертировали свои навыки в околорыночный или пассивный доход, а я, автор нетленного видоса «Не идите в трейдинг с голой жопой», похоже, заигрался. В этом месяце мне стукнет сорокет. Я всё поставил на трейдинг! All‑in!
Мартынов стал жевать сопли в каких‑то портфельных инвестициях, в последнем интервью Бутманов говорит, что он уже чуть ли не на пенсии, изредка покупая что‑то на своих счетах и своих знакомых... Где погружение в сам трейдинг 24/7?!
Особенно сильный удар я получил от очень хорошего знакомого, Евгения Бухаркова,
который для меня был не то чтобы авторитетом (авторитетов не было никогда), но уж точно тем, кто меня вдохновлял своей стабильностью и результатами.
Я написал ему в личку, мол, где ты, как ты, что там сейчас, как рынок... сложнее стал или такой же, как 3 года назад? А он такой, мол, живу в Испании и по большей части уже отошёл от дел... всё как‑то больше покер для души и т. п.
!О_О! Я не показал виду, но для меня это был удар! Как так‑то! Если даже Жека отошёл от дел, то...
Нет, я, конечно, тоже робота писал, чтоб немного освободиться, но разница в том, что в трейдинге это должно было произвести просто выстрел в доходности от трейдинга, а не быть унылым пассивным доходом на пенсии, как от какой-нибудь условной автомойки... Это должен был быть мой звёздный час, мой новый пик, новый экстремум, а всё, что было ДО, — всего лишь подготовка.
И теперь у меня такие мысли: а что, если никогда не будет никакого выстрела, что, если мой пик давно пройден? Что, если я сейчас вернусь к трейдингу и не смогу показать результатов? У меня даже нет путей отхода! Я обрубил себе все концы.
Я просто сумасшедший псих. Но в жизни — ещё ладно, а что, если и в трейдинге? Меня не отпускают эти мысли... Что, если весь этот Грааль в алго мне просто мерещится и я всё это просто выдумал, в упор не замечая противоречий и опровержений? Соответствующие когнитивные искажения никто не отменял...
Поэтому я решил пойти своим страхам и неуверенности навстречу, лоб в лоб. Пусть свершится момент истины и станет ясно, ху из ху. У меня эта неопределённость отнимает слишком много сил и начинает угнетать. Я решил не только вернуться к торговле вручную (не без помощи робо-анализа, конечно), но и сразу вести публичные стримы своей торговли. Не так, чтобы втихую попробовать себя и, если что, обосраться незаметно для всех, а потом выдумать для себя какие-нибудь стройные оправдания, а так, чтобы не было пути назад. Поэтому я и анонсировал это публично на SL_Conf, чтоб уже не мог дать заднюю 😀
Если я сумасшедший — люди это увидят, и это мне никак не скрыть. Пойду сдаваться в Кащенко...
Несмотря на с ног до головы пронизанный пессимизмом пост, я могу сказать, что это только голос моего осознанного интеллекта, сознания. Просто если брать объективные данные, на которые действительно можно опереться, то я иду неподготовленным (и невозможно оценить насколько) в полную неизвестность out‑of‑sample, которая в активном маржинальном трейдинге среднестатистически означает «смерть».
Но парадоксальным образом моё какое‑то внутреннее чутьё, трейдерское нутро, говорит мне:
«Узбагойся, мой дорогой друг, всё будет хорошо... Адаптация или „смерть“ — ты это уже проходил много раз, а сейчас твой EDGE круче, чем когда‑либо...»
А теперь ответ на самый популярный вопрос во всех комментах, которые я получал под своими мемуарами и выступлением на конфе Смартлаба:
Какова цель? Зачем мне всё это?
Если прочитали все части не по диагонали, то должны были понять мой самый главный недостаток в трейдинге, с которым я бессилен в борьбе 1 на 1, — это моя ахиллесова пята: ОТСУТСТВИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (особенно в контроле рисков)!
И пока единственный рабочий рычаг, который мне помогал в этой борьбе, — это принцип SKIN IN THE GAME путём максимального привлечения к себе внимания.
Вся дичь, которую я бесконтрольно творил на своих счетах, была до того, как я начал торговать публично на стримах (2013–2021). Эта тема реально работает: просто вспомните, как ведёте себя, когда вы дома одни и не предвидится никаких гостей, и как ведёте себя, когда у вас в гостях много взрослых незнакомых людей! В первом случае вы делаете всё что хотите и как хотите, во втором — появляется масса ограничений!
Ещё лет 10–15 назад не было такого массового околорынка, как сейчас... когда обучают, анализируют рынок, дают сигналы все кому не лень и зарабатывают явно не альфой с трейдинга... Поэтому, когда привлекаешь к себе внимание в таком окружении, все воспринимают тебя как очередного инфоцыгана...
НИКОМУ ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ ЭТИМ ЗАРАБОТАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЫЧАГА, КОТОРЫЙ УЛУЧШАЕТ ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕЙДИНГ НА ТВОИХ ЛИЧНЫХ СЧЕТАХ!!!
У всех первая мысль, что ты надумал чисто на подписчиках заработать, потому что альфа с трейдинга тут и не нужна, главное — интересно преподносить контент 🤣
LOL!
В такое время живём, господа... 🤦
В общем... если подытожить, то мне оказывают услугу ВСЕ, кто обратил на меня внимание, независимо от того, подписчик он или нет, потому что даже те, кто комментят в стиле:
«Ха‑ха, посмотрите, какую дичь пишет, да это же очередной графоман-сливала, подождём, когда он уже публично обосрётся на своих счетах, благо обещает, что ждать осталось недолго!»
— все они подстёгивают меня на то, чтобы показать достойный результат, а потом выставить все эти комменты на всеобщее посмешище 😀
Так что ценю от вас любые репосты и рекомендации по тем нетленкам, которые я награфоманил! Этим вы улучшите мой трейдинг — можете даже не сомневаться! Спасибо за внимание, вы — моя сила! Один я в поле не воин...
Действительно ли Патрик кого‑то убивал? [тыц] Спойлер: нет!
