Мемуары на R&D 

Дисклеймер: на М и Ж стресс действует по‑разному, вход только для мужчин!

Часть 6. Плевать, просто плевать...

⠀

Я недостаточно силён, чтобы даже пытаться бороться со своими эмоциями. Я верю, что эмоции мне нужны, чтобы формулировать идеи и получать энергию для их выполнения.

Нассим Талеб, книга «Одураченные случайностью»

⠀

Возможно, вы уже хотите спросить:

«Где мемуары‑то? Зачем столько сравнений себя с другими?»

Через эту разницу я очерчиваю себя, свои границы, силуэт как трейдера, чтобы обозначить, кто я, кто такой Майтрейд, чьи вы вообще мемуары читаете, а следовательно, и о чём, потому что контекст определяет всё (прям как на рынке)!

С различиями между моим и типичным подходами к алго мы разобрались в предыдущей части, а в чём же причина этих различий? Многие уважаемые алготрейдеры уже больше 20 лет на рынке! Можете себе представить, как можно было уже натаскать свою насмотренность и сколько всего из неё извлечь?
Почему «не в коня корм»‑то? [субъективное оценочное суждение]

Моя гипотеза в том, что они слишком умные 🧐 В прямом смысле, я не ёрничаю. Умный человек трезво ставит цель и расчётливо подходит к её достижению, выбирая самый короткий путь. Зачем идти в обход, в неизвестность, если расчётный путь уже приводит (или должен привести) к цели? Подход к рынку исключительно как к бизнес-процессу. Ничего личного. Зачем тут саморефлексия?

И тут Майтрейд... листал свой ЖЖ недавно, чего стоит хотя бы этот пост 🤭

⠀

Смех смехом, но интересный факт: «заработать бабло» у меня была лишь декларируемая цель, а по факту многие годы была, описанная в ч. 4, «адреналино‑дофаминовая наркота» (далее — АДН, а лучше АД⁠💉), помимо этого меня всегда завораживал рынок сам по себе, а не как цель достижения чего‑либо. В этом нет ничего интересного, а интересно вот что: я смею предположить тот факт, что подход умных (в академическом аспекте) и расчётливых типичных алготрейдеров останавливает их прогресс в понимании рынка, физики рыночных механизмов, а вот АД⁠💉, напротив, создаёт к этому все необходимые условия!

Для начала небольшой экскурс по нейрофизиологии, чтоб определить, что именно я вкладываю в АД⁠💉: основные «наркотики» — это адреналин и норадреналин, которые метаболизируются из дофамина.
По‑простому: лев увидел жертву, или трейдер — возможность заработать или просто пощекотать нервы, у него выделяется дофамин (предвкушение), избыток дофамина конвертируется в норадреналин и приковывает внимание к жертве (подстеречь её в кустах, рассчитать прыжок или точку входа в рынок). Если взять чрезмерно большой риск, то на позу смотришь как «олень в свете фар» 😱 Далее появляется тот самый адреналин, который даёт лёгкий мандраж, покалывание в венах на руках, учащённое сердцебиение и т. д., ну... кто знает — тот знает 😉

Также многие рассуждения будут опираться на аксиому:

«Природа рынка в существенной мере определяется природой человеческой (человеческой психикой и восприятием)» (Сорос,⁠ ⁠теория Доу и т. п.).

В чём суть? Да в том, что на рынке ЛЮДИ торгуют, а не гримпотевтисы 😉 Да, на рынке есть роботы, но в основной своей массе людей больше, и по‑настоящему большими капиталами, как у Баффета, ворочают тоже люди, за редкими исключениями.

• Что есть тренд? Это просто устойчивый рыночный сентимент, предвзятость, когда все упорно делают ставки в одну и ту же сторону.
• Что есть разворот тренда? Это когда широкая публика поменяла своё мнение на устойчиво противоположное.
• Что есть боковик? Это неустойчивый сентимент, который бросает из стороны в сторону.

На этом держится вся рыночная физика, механика. Я — часть этой толпы и также подвержен эффекту толпы, поверьте, меня также всегда тянет покупать по хаям и продавать по лоям. И за ~17 лет я формализовал все обстоятельства и принципы, которые манипулируют сентиментом моего «рептильного мозга»: где и когда мне чрезвычайно трудно поменять мнение, а где это происходит по щелчку пальцев, где терпимо, а где максимальная боль 😱 Все эти механизмы, законы, константы я уже давно захреначил в робота, для меня это как открытая книга. А проблемы с запуском я описывал в третьей части мемуаров, и многое будет в последующих.

Движение цен определяет сентимент, а не экономика и фундаментальный анализ (если, конечно, торговать не по годовым ТФ). И они могут совпадать, а могут не совпадать.

⠀

Ну вот теперь, наконец‑то, самое интересное!
Попробую разобрать по косточкам: каким образом побочные эффекты АД⁠💉 способствуют прогрессу в понимании рынка, и, соответственно, чего лишены все типичные академические интеллектуалы в алготрейдинге! [Для краткости буду называть их квантами, но в строгом определении это может не подходить на 100%]

АД⁠💉 🆚 кванты: ФИЗИКА

В предыдущей части мемуаров я разбирал своё видение на то, почему голая математика⁠/⁠статистика никогда не сравнится по надёжности с рыночной физикой, потому что в объективной реальности физика им предшествует. Не в метафизической иерархии, разумеется, а в порядке их применения. Изучать, понимать математику нужно до физики, но ПРИМЕНЯТЬ мат. аппарат нужно не изолированно, не на голые цифры (статистику), а на заранее подготовленные модели рыночной физики! А для того чтобы осознать физику рыночных механизмов, исходя из аксиомы выше, академическими знаниями и высоким IQ можно разве что жопу подтереть!  Ещё раз:

эмоции и рефлексия — ключ к пониманию базовой рыночной физики⁠...

Поэтому мой IQ 20 не был препятствием в прогрессе понимания рынка, ведь АД⁠💉 = тесная эмоциональная связь с рынком, т. е. с характером и динамикой цены, ведь она создавала во мне целый букет ощущений в зависимости от ожидаемого и происходящего по факту 😉

Поэтому в моей насмотренности агрегировалось не всё подряд, не просто бессистемный визуальный информационный шум, с которым можно работать разве что какими‑то стат.⁠/⁠мат. методами, а...

1. графические образы, в которых срабатывали разные психические триггеры (события, связанные с эмоциями, лучше запоминаются);
2. + сама СВЯЗЬ «образ — триггер — эмоция»! Т. е. события⁠/⁠явления рынка, выраженные в графических образах, систематизировались по категориям, аспектам в зависимости от пережитого личного внутреннего опыта.
   
   И не только по факту (алготрейдер ведь тоже может анализировать, почему не сработала конкретная сделка по факту), но и во время происходящего (т. е., во‑первых, не видя правую часть графика, во‑вторых, ощущая динамику движения, которую сложно прочувствовать, видя её сразу целиком по факту).

А, исходя из аксиомы, это значит, что в моей насмотренности с годами выкристаллизовывалась действительная физика рыночных процессов, её механизмы и взаимосвязи, а не просто статистика возможных траекторий и тупых паттернов. Так что... насмотренность насмотренности рознь — содержание может быть разное, хотя графики все смотрят одни и те же. Вот такая для многих эпидерсия 🥴🤷

⠀

Едем дальше... Все остальные аспекты я разложил на 3 категории: подход к трейдингу ДО, ПОСЛЕ и ВО ВРЕМЯ сделки.
Уверен, о некоторых вещах вы даже не задумывались, поэтому будет много пищи для размышлений. Но сначала давайте материализуем образ канонического академического хищника в алготрейдинге. Это будет мой хороший знакомый А. Бутманов, обожаю этого альфача ⬎

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤷ [ 🍿 Смотреть]

⠀
(P.S. Не МАшками едиными! Там ещё упоминались корреляционные матрицы и т. п. Всем новичкам рекомендую полную версию добавить в закладки на просмотр.)

⠀

АД⁠💉 🆚 кванты:
подход к трейдингу ДО и ПОСЛЕ сделки

⠀

В АД⁠💉 буква «А» стоит на первом месте, т. к. именно страсть к адреналину и является мотивом, побуждающим к действию, а дофамин и его дальнейший метаболизм лишь приковывают к процессу так, что оторваться невозможно.

Чтобы добиться этого эффекта, самое простое — брать в сделке повышенный риск. Конечно же, это опасно для торгового счёта, но в этом есть положительный и очень интересный побочный эффект. Он начинается с того, что опасность заставляет искать ВЕРНЯК, несмотря на то что это субъективно и иллюзорно! Т. е. если у вас средний винрейт ~60%, вы ищите торговую идею на разных графиках и рассуждаете примерно так:

«Ага… Ну, тут мой самый обычный среднестатистический сетап, а вот здесь ситуация с подтверждением на объёмах, а вот тут тоже, но ещё и тикер-поводырь уже пошёл в нужную сторону... короче, есть все подтверждения».

И возникает иллюзия, что именно в этой сделке шансы на все 90⁠–⁠99%! Положительный эффект появляется после того, как вы в этом «самом вероятном» сценарии всех времён и народов ловите жирного лося́. Понимаете, в чём дело... если вы совершаете сделку, изначально признав вероятность её срабатывания немного лучше случайной, то при негативном исходе будет реакция по типу:

«Ну... на дистанции я, конечно, к успеху шёл, но здесь не получилось, не фартануло».

А если б вы вообще «не знали», куда пойдёт цена, то любое её направление и поведение ВООБЩЕ не произвело бы на вас впечатления и никак не триггернуло! Она ведь могла пойти куда угодно!

Но когда вы изначально осознанно выделили конкретную идею из всех остальных, приобщили к делу весь ваш арсенал знаний, весь опыт, все наработки, короче, вложили по максимуму интеллектуальный и психический ресурс, то вы как будто бы обязали рынок на свершение ожидаемого, как будто он вам за это что‑то должен 😀 И когда вместо этого рынок даёт вам смачного леща, вас эта «несправедливость» жёстко триггерит (лучше подходит термин «агрит» из геймерского сленга), и в этот момент вы, конечно, обижаетесь на него (вот сука!), но потом здравый смысл берёт верх и вы понимаете, что либо все ваши учтённые факторы — полная хуйня, либо конкретно в этой сделке есть что‑то важное, перебивающее ваши «тузы», чего вы не знаете, и у вас появляется интерес это «что‑то» найти! Даже если вы вообще пока ещё не в плоскости каких‑то факторов, а на чистой статистике и 100 раз покупали на 9‑й день роста, а продавали на 13‑й, уверовали, что это верняк, набрали кредитов под всю вашу недвижку, продали почку и вложили в следующий трейд, а он — хуяк — и не сработал, то произойдёт та же самая МАГИЯ:

В объяснении магии можно ещё зайти и с цитаты Л. Выготского:

«Мышление начинается там, где мы наталкиваемся на препятствие».

Так вот по причине разбитой вдребезги уверенности человек и начинает чувствовать то самое препятствие — гэп между реальностью и вашей моделью реальности. В этот момент, если вы не в матрице вероятностей (подробнее в ч. 5), может произойти своего рода лёгкий «импрессинг».

Это всё означает, что если магистр финансов и лютый квант Бутманов возьмёт абсолютно любую из миллиардов протестированных МАшек, скрестит её с такой же рандомной и уверует в них, как Серафим Саровский в Иисуса Христа (читай: ВЕРНЯК), то при отсутствии положительных результатов он не признает, что это херня собачья, и не пойдёт тестить остальные «миллиарды роботов». Он остановится и скажет: «...

…быть такого не может!» Будет брать каждую убыточную сделку и сравнивать её с прибыльными, ведь если они прибыльные, значит, им ничего не помешало, а в убыточной что‑то помешало. Потом, рано или поздно:

«Ага… В этом убыточном лонге, в отличие от остальных, цена обновила ист. хай, и это, видимо, триггернуло сентимент широкой публики, поэтому рынок оказался перекупленным раньше расчётной цели. Добавим‑ка учёт фактора в алгоритм...»

Т. е. со временем в таком режиме абсолютно рандомные МАшки могут обрасти вполне адекватными, логичными рыночными факторами, которые и создадут положительный результат! Абсолютно неважно, из какой начальной точки вы начинаете! Не нужна никакая «правильная БАЗА» в трейдинге. Главное — задавать правильные вопросы и делать выводы из ошибок. Если ваша БАЗА не способна дать ответы на правильные вопросы, вы будете менять её до тех пор, пока это не начнёт происходить. Поэтому именно правильные вопросы приведут вас из любой точки (БАЗЫ) к цели, поставив вас на правильный путь. А если с правильной БАЗОЙ задавать неправильные вопросы — это в любом случае закончится плохо...

В широком смысле эта магия основана на том, что вам «не всё равно»!

Но проблема квантов в том, что, условно, «взяв две рандомные МАшки», им абсолютно всё равно на то, что они не работают, и на то, ПОЧЕМУ они не работают, поэтому и магия не работает. Вместо прогресса в понимании рынка происходит проверка остальных «миллиардов рандомных МАшек»...

Итак, одно из отличий Майтрейда от квантов я описал через абзац выше: кванты не привязывают свои логические или идеологические убеждения к выбору стратегии, они берут «BIG DAT’у» и отсеивают всё, что не работает, ещё на этапе поиска. У меня, как обычно, всё наоборот: в первые же годы трейдинга во мне произошёл своего рода «импрессинг» от одного простого ощущения:

Рынок создан не для того, чтобы всякие люмпены заколачивали на нём себе состояния 😃, скорее‑таки наоборот: есть стойкое убеждение, что рынок будто создан для отъёма бабла у широких масс (по сути, теория Доу).

Это подпитывалось эмпирическим наблюдением, что у широкой массы слишком часто синхронизируется сентимент (чтобы быть случайными совпадениями), после чего цена неизменно двигается в противоположную сторону, создавая во мне убеждение, что рынок — это тупо инверсия популярных рыночных ожиданий. Это настолько сильно впечаталось в мою психику, что легло в идеологическую основу моей самобытной концепции «смарт‑мани» (я в то время ещё не знал никакого Вайкоффа, теорий Доу и т. п.).

  ​⁠ 

  ​⁠ 

Моё лирическое отступление затянулось, поэтому возвращаюсь к тезису: когда моя ТС, основанная на такой логике, не давала положительных результатов, у меня не возникало мысли тестить миллиарды всяких других роботов и идей, вместо этого я начинал задавать себе дополнительные вопросики:

Ведь быть такого не может, что оно не работает! И всегда рано или поздно находил ответы, что именно я не учитывал в рамках своей же концепции. Из‑за того, что мне было «не всё равно» на этапе выбора самой ТС, я был вынужден встать на логические рельсы в прогрессе понимания рынка, опираясь на саморефлексию, потому что мат. стат. аппарат не дал бы мне ответ на вопрос, из‑за чего в ТС нет ожидаемых результатов.

⠀

Продолжая свой лейтмотив, скажу, что кванты и в рамках уже выбранной ими ТС упорно избегают важнейшего принципа в прогрессе, когда «не всё равно»! Допустим, они нашли какую‑то стат. модель с положительным мат. ожиданием. Первое, что они сделают, — как вы думаете что? Правильно, «антиАД⁠💉» 🥴🤦 Я имею в виду, что прикрутят к ней оптимально безопасный риск‑менеджмент!

Просто, если кто не в курсе, у трейдеров есть такой фетиш: показать максимально возможную доходность при мизерных рисках. Это вам не Кремниевая долина, где при нескольких неудачных стартапах за плечами ты можешь быть авторитетнее, чем тот, у кого сразу же выстрелил первый стартап. Нет‑нет‑нет, в «Трейдерской долине», если у тебя на комоне в архиве спрятана пара обнулённых депо, то ты навеки нерукопожатный, форева энд эва.

Просто несколько примеров навскидку, взять хотя бы подтверждённые результаты А. Г., максимальные просадки по годам, начиная с 2008‑го:

‑23.4%, ‑20.6%, ‑23.2%, ‑24.4%, ‑16.7%, ‑13.2%, ‑12.5%, ‑10.9%, ‑16.9%, ‑5.7%, ‑9.5%, ‑7.8%, ‑11.6%, ‑7.5%, ‑39.8%, ‑5.5%

Годовая просадка в среднем 10⁠–⁠20% (и это от хаёв эквити, а не от начальной суммы), и в худшем случае — раз в 15 лет словить ‑40% (2022 г., СВО).

Мельком видел утверждение bascomo, цитирую:

«Более 15% от депо у меня просадок не было…»

Не удивлюсь, что они ещё и прозиум принимают :)

И я... на их фоне... как с другой, какой‑то ебанутой планеты. Ржака, конечно, кто помнит, что я слил свой первый счёт на СМЕ в 14 000 € за 1 сделку 😂?

В ЖЖ, конечно, я юлил... Мол, это как бы не минус депо, потому что я завёл только часть денег, заработанных на рос. бирже, бла‑бла‑бла, но, хотя это и правда, с точки зрения подхода к рынку как к бизнес-процессу и просто здравого смысла, это оправдывает меня чуть менее, чем никак.

⠀

Но эти мемуары не про бизнес, и тут я оправдываться не буду. Эти мемуары про романтику тернистого пути к призрачному «Граалю», про ощущение, будто я «избранный», и поэтому мне дозволено идти туда, куда полные дураки дойти не смогут, а умные не станут, ибо решение положить свою жизнь на что‑либо с непредсказуемым результатом не может иметь аргументов, кроме одного: штырит сам процесс и идея, поэтому на самом деле нет никакой цели, есть только путь...

⠀

АД⁠💉 🆚 кванты:
подход к трейдингу ВО ВРЕМЯ сделки

⠀

Это даже в каком‑то смысле забавный факт: многие уходят в алго, чтобы исключить эмоции, переживания и всякий человеческий фактор, но, исходя из моей аксиомыꜛ, именно из этого и можно извлечь понимание рыночной физики.

Возвращаемся к лейтмотиву: каких ещё положительных побочных эффектов лишает вас «антиАД⁠💉»?

Т. е. по теме локального заголовка можно добавить ещё один мотив для квантов: чтобы не пялиться в экран круглыми сутками, это ж, видите ли, тратит их время! Они теряют такой важнейший элемент, как наблюдение за сделкой вживую, а если даже они и наблюдают, как торгует их робот, то, если исходить из предыдущего абзаца, они всё равно будут на когнитивном автопилоте, ведь они смотрят безучастно! Логично же: если не принимать решение о входе⁠/⁠выходе, а уверенно полагаться на статистику бэктестов, то зачем выискивать опасность в каждой открытой позиции? Тем более что каждая из них — в рамках безопасного риск-менеджмента! Поэтому они и пренебрегают таким повышенным вниманием к каждой отдельной сделке, не видят в этом смысла!

Уважаемый всеми А. Силаев (обожаю этого чувака), тот самый, который автор книги «Деньги без дураков» и стратегий автоследования, не торгующий интуитивно или фундаментально, а всегда по некой стат. модели, будто снял у всех квантов с языка:

«Ключевое понимание — вообще неважно, чем закончится отдельная сделка. Плевать, просто плевать. Важен только массив и небольшое преимущество по массиву».

Какое преступное высокомерие для прогресса в понимании рыночной физики 😱⁠😨⁠🤬⁠🤷⁠🤦⁠🥴⁠😭

Ведь дьявол всегда в деталях! Просто представьте: в каждой конкретной сделке могут быть абсолютно разные конкретные причины, по которым они не сработали. В одной это аномальный всплеск волатильности, в другой аномальный всплеск объёмов, в третьей, напротив, большая часть сделки попала на ночную сессию без активности, в чётвёртой ещё что‑нибудь, в пятой ещё...

«В основе серьёзнейших выводов порой лежат сущие мелочи!» Артур Конан Дойл

Меня цитата Силаева так триггернула, потому что все самые фундаментальные прорывы в понимании и кардинальные повороты в ТС случались именно в момент, когда какой‑нибудь супер-мега-верняк давал мне смачного леща, и был будто выстрел в прежнее понимание из револьвера «Валера», когда настало его время! Вы скажете:

«А верняк‑то как формируется? Это ж и есть результаты по проторгованному массиву сделок в памяти!»

Но поймите: без выстрела любой  револьвер — это просто кусок металла!

Поэтому, даже забыв про всё остальное в этом посте, одно только руководство цитатой Силаева может стать тупиком в вашем развитии (по Майтрейду). Потому что, когда вы берёте сразу МАССИВ скопом из нескольких сотен⁠/⁠тысяч сделок, что он может вам сказать, кроме как прибыльный он или убыточный?

⠀

⠀

Поэтому если он убыточный, то вы пойдёте тестить другие «миллиарды роботов», а если прибыльный, то и зае*ись! Любые нововведения в код если и будут, то их природа будет не причинно-следственная, а всё такая же статистическая, взятая наобум — например, «а что если ещё и параметры оптимизировать?». Т. е. если в существенном проценте сделок цена чуть‑чуть не доходит до тейк‑профита, то не разбираться, ПОЧЕМУ она не доходит, анализируя все подобные ситуации по отдельности (потому что причины могут быть разные), а просто оптимизировать расчётную статистическую цель, сделав её поближе...

Так что у Майтрейда и в этом аспекте всё наоборот, и я бы сказал так:

«Ключевое понимание — вообще неважно, какой итог массива сделок. Плевать, просто плевать. Важно лишь то, способны ли вы извлечь мораль из каждой конкретной сделки, и если да — то и преимущество по массиву появится!»

И так:

«Эмоции и рефлексия В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ — ключ к пониманию базовой рыночной физики! Смысл извлекается не из массива сделок, а из массива рефлексий в этих сделках!» (с) Майтрейд

Если вдруг надумаете анализировать все сделки своего робота, поймите:

1. На самом деле даже в каждой конкретной сделке, как правило, зарешал не один какой‑то фактор. Каждая ситуация — это целый отдельный мир, в котором намешано столько всего, что вы даже представить себе не можете. Поэтому просто полистать скрины своих сделок, потратив на каждую по 1 минуте, — пустая трата времени.
2. Учтите: для того чтобы только загрузить данные в дефолт‑систему мозга, требуется минимум 23 минуты! А ещё нужно время это переварить!

Но в любом случае это никогда не сравнится с тем, как это происходит естественным образом в живой торговле, ведь

• ещё до входа в сделку вы же анализируете график не 1 минуту,
• + время удержания позиции,
• + вы смотрите небезучастно и можете повлиять на результат, поэтому мозг лучше включается в работу и вникает в детали,
• + АД⁠💉 как мультипликатор принципа, когда «не всё равно»:
  ⤷ дофамин‑норадреналиновый цикл (жадность, важность) активирует фокус, приковывает ваше внимание к происходящему;
  ⤷ адреналин надпочечников (страх) также фокусирует вас на поиск опасности, даже если вы понятия не имеете, как она может выглядеть;
  ⤷ всё это инстинктивно выделяет происходящее из окружающего вас шума и поэтому лучше оседает в вашей памяти = качественная насмотренность!

Без АД⁠💉 изначальная уверенность в сделке (верняк) во время удержания позиции на корню убивает вовлечённость в детали происходящего и в случае положительного исхода вообще не несёт никакого дополнительного анализа, рефлексии и развития. АД⁠💉 позволяет это пресечь, ведь когда я уверен в сделке, но ставки слишком высоки, моя уверенность начинает подвергаться дополнительной перепроверке и тем самым снижается, потому что, как говорил Бертран Рассел,

«всё, что кажется определённым и точным, при более пристальном взгляде становится неопределённым».

Т. е. АД⁠💉 создаёт оптимальное соотношение уверенности и неуверенности в сделке, необходимое для анализа, рефлексии и, как следствие, вашего прогресса. Ведь, напомню, чистая неуверенность в том, куда пойдёт цена, не триггернёт вас при любом её поведении, поэтому необходим оптимальный баланс.

Конечно, всё хорошо в меру. Если переборщить с АД⁠💉, то дофаминовая интоксикация только затмит ваш разум и вы уйдёте в тильт. Но даже в этом случае по итогу всё равно будет положительный эффект, это я подробно разобрал в доп. материалах к выступлению на SL_Conf.

  ​⁠ 

Принудительная минутка релевантной мотивации ⬎

Расшифровка для трейдеров:

1. «Кровь» — это боль, когда вы теряете значимое, это стресс, когда «не всё равно», это импрессинг, когда вы теряете её слишком много и разом! Вся эта торговля в зоне комфорта с безопасным риск-менеджментом и холодным разумом или бэктесты «массивов сделок» и «миллиардов роботов» в кабинетной тиши не дают вам самого важного и необходимого — стресса, естественной природной реакции организма, приводящей его к готовности найти в собственных действиях⁠/⁠решениях⁠/⁠парадигмах ошибки и ИЗМЕНИТЬСЯ... стать более совершенным.

2. «Пот» — это повторение, раз за разом, изо дня в день, из года в год, снова и снова. Пот и кровь — это память. Без них невозможно агрегировать в себе качественную насмотренность — базу для вашего дальнейшего развития, ибо будете «смотреть в книгу — видеть фигу». Пот без крови может дать плоды только в случае редкого качества — искренней, пытливой, фанатичной природной любознательности к рыночным истинам, перебивающей желание на нём побыстрее заработать. Вместо «nothing personal, just business» должно быть «no business, just personal».

Кровь, пот и слёзы подобны трём коням, которые несут вас навстречу вашей цели... Но вы держите их с помощью вашей веры, и если будете держать крепко, они приведут вас, куда захотите!

⠀

Итоги и выводы

⠀

Весь этот лонгрид можно свести к основной теме моего выступления на конфе, которая описана на вступительном слайде:

Если одной фразой: условия для наилучшего научения и для успешной торговли вступают в прямой конфликт между собой. И трейдинг на АД⁠💉«стероидах» — это как раз тот случай, когда, как правило, получаешь опыт вместо того, что хотел 🤣Поэтому мой уход в R&D — это попытка наконец‑то конвертировать опыт в деньги (помимо интереса), т. к. результаты чисто ручной торговли, чессгря, курам на смех.

Но все типичные алготрейдеры хотят перепрыгнуть долгий этап наработки знаний и опыта, которые были бы адекватны истинным рыночным механизмам, и сразу начать торговлю на автопилоте с прибыльной ТС (многим это даже удаётся). Я выбрал другой путь, поэтому и смотрюсь среди них как фрик 😜

Самое парадоксальное, что, вопреки всему вышесказанному (да ещё и местами в критикующе-назидательном тоне), я считаю для 99,9% читателей будет правильным выбрать путь типичного алготрейдера, потому что я не могу избавиться от ощущения, будто мой путь правильный ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только для меня.

Ещё раз фиксирую внимание:

Когда я цитирую своих хороших знакомых (почти всех знаю очно или заочно) и говорю, мол, они что‑то неправильно делают, я имею в виду неправильно относительно выбора лично моего пути, который пока не доказал эффективность реально большими деньгами и результатами, т. к. утверждение, что альфач рынка Бутманов не прав, а я прав, на данный момент противоречит фактам и здравому смыслу, ибо я в сравнении с ним просто пыль в стакане — настолько несопоставимы наши масштабы торгуемого и заработанного, а также всего, что удалось попробовать в трейдинге. В этом плане я полностью признаю субординацию, но для меня это не значит, что не нужно думать своей головой...

Ржака: вспомнил, как мы с ним встретились на эфире «Финам FM», и до сих пор помню лицо этого московского интеллигента, когда он увидел, что я туда припёрся со своей шаурмой 😂🤦🤣...

⠀

Я представляю это так, как будто мы все на шоу «Поле Чудес» с Якубовичем (рынком), и он довольно быстро предлагает взять приз и выйти из игры (по поиску Святого Грааля) или продолжить играть (искать)... с возможностью проиграть в конце и уйти без приза (без Чудес). Все цитируемые алготрейдеры, по моему мнению, выбрали приз, а я остался играть, и поэтому, пока не выиграв суперприз из Чудес, стоя до сих пор с пустыми карманами, не имею никаких реальных оснований утверждать, что они, уже имея на руках приз (добротный стейтмент кванта), сделали неправильный выбор. Более того, даже в случае выигрыша мною суперприза я не могу избавиться от ощущения, будто мой путь правильный ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только для меня, т. е. от ощущения, что если б они продолжили эту долгую и мучительную игру, то они остались бы ни с чем 😦 [Об этом подробнее будет в 10‑й части]

Поэтому хочу зафиксировать: нет никакого правильного или неправильного и универсального пути в трейдинге, у каждого правильный путь свой, а также критерии правильности (стейтмент, логическая⁠/⁠идеологическая база и т. д. и т. п.).
И сравнивать меня с Бутмановым или Силаевым на текущий момент — это всё равно что сравнивать в каком‑то смысле бизнес с эзотерикой 😜, т. к. специфика моего рыночного R&D имеет неприлично большой разрыв между моей лженаучной теорией и существенными подтверждёнными результатами на практике, которые, по моим влажным фантазиям, должны когда‑нибудь, б***ь, появиться 😂

⠀

Также, думаю, всем уже заметно, что через все мемуары красной нитью проходит ещё одно отличие моего представления о рынке, а именно претензия на то, что Бог [на рынке] не играет в кости -_^ Но прошу вас, поберегите свои пуканы до следующих частей, я к этому ещё вернусь более обстоятельно 😏

⠀

⠀

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​