Спасающий позу «платит дважды»
Есть такое правило вселенной: если мы что‑то отдаём, значит, мы что‑то должны получать взамен и, как правило, с процентами (но это неточно ☻). Поэтому очевидно, что если рынок регулярно на однотипных ситуациях забирает деньги, значит, он очень хочет, чтобы мы что‑то взяли взамен, что‑то полезное... и очевидно, что это опыт :) Точнее, следствие опыта, т. е. изменение стратегии поведения после анализа неудач. Если не менять поведение, то сама по себе информация бесполезна.
Оптимизация стратегии, повышающая КПД, — это и есть «что‑то взамен»... а проценты, видимо, заключаются в том, что убытки, которые мы отдали, — это фиксированное вложение, а прибыль от оптимизированных правил стратегии, которые повышают КПД, — не ограничена. Очевидно, что такой обмен выгоден :) Поэтому стоит выйти из зоны комфорта и прошерстить свои дебильные привычки, противоречащие здравому смыслу, и что‑то всё‑таки с ними порешать.
Первая такая привычка, как вы уже заметили (особенно кто долго смотрит мои стримы), — это попытка выйти в БУ, когда на рынке явно «что‑то пошло не так».
Почему это противоречит здравому смыслу? Ну потому что очевидно, что если мы входим в направленную сделку, значит, мы исходим из того, что рынок направленный. И если сценарий ломается... т. е. что‑то мешает рынку пойти по любому из допустимых сценариев, которые поддерживают наше направление, значит... у рынка другое направление. Либо его нет. Теперь представим, что будет статистически на дистанции с позициями, которые открыты в ненаправленном рынке либо против него? Очевидно, что это будет гарантированный, стабильный, уверенный проигрыш.
В последней сделке была эскалация абсурда, т. к. после того, как я написал, что с рынка надо валить, я осознанно решил усредниться, чтоб увеличить шансы выйти в БУ, т. к. я понимал, что цену БУ мне уже точно не дождаться. И осознанно не убрал добавку.
Т. е. из всех вариантов развития событий я выбрал самый статистически убыточный (№ 4). Перечислим их в порядке убыточности в большой серии сделок (на дистанции):
- Принять убыток с первого ордера сразу же, как запахло жареным.
- Держать позу с первого ордера до изначального стопа после того, как запахло жареным.
- Усредниться после того, как запахло жареным, но сократить риски путём подтягивания стопа или каким‑нибудь другим.
- Усредниться после того, как запахло жареным, и держать позу до изначального стопа.
Хуже было бы только вообще убрать стоп и продолжать усредняться. Ещё хуже варианта уже не существует :)
Возвращаясь к вариантам поведения цены, следует понимать, что когда «что‑то идёт не так», то вариант «ненаправленного рынка», при котором вам дадут выйти в БУ или с профитом, тоже может иметь разный тайминг... И по опыту могу сказать, что он если и начинается, то часто уже после моего стоп-лосса :)
Т. е. когда запахло жареным, то даже если в целом рынок никуда не направлен, то, как правило, он всё равно направлен как минимум до момента достижения моего стоп-лосса, который стоит там же, где и у большинства, если я ошибаюсь с направлением — за каким‑нить из ближайших экстремумов. А уже после этого рынок может стать ненаправленным... т. к. вытряхнул из позиций участников и пока ещё не успел ничего аккумулировать, чтоб обрести какое‑то определённое направление. Поэтому когда «что‑то пошло не так», то эмпирически я могу утверждать, что лучше всего исходить из того, что рынок всё же направлен и направлен он в противоположную сторону.
Я, конечно же, это частично использую в анализе и своих прогнозах. К примеру, если рынок явно к чему‑то очень долго подводит, т. е. я вижу, что сильные деньги методично и упорно пытаются загнать других участников в шорт/лонг, то сам этот факт уже говорит о том, что на рынке назревает серьёзное движение. Неизвестно, правда, в какую сторону :)) Но то, что оно будет мощным, — это однозначно, потому что если сильные деньги всё‑таки наберут направленную позицию, то и движение в их сторону будет подконтрольным, грамотным, чтоб не спугнуть раньше времени, подпитываемым выгодным новостным фоном и прочими фишками (ооо, да, я верю в кукловодов ☻).
Но... если я вижу, что сильные деньги потратили кучу времени и всевозможных приёмов на то, чтобы загнать народ в какие‑нибудь, скажем, шорты, и у них ничего не вышло... т. е. народ всё равно упорно ловит дно и покупает, усредняется, перезаходит, — это оголяет тот факт, что для изменения сентимента толпы требуется что‑то гораздо серьёзнее и масштабнее, чем то, что было в последнее время... И как правило, это означает такое движение, которое будет видно на «всех» таймфреймах :) и которое невозможно проигнорировать или не заметить, потому что оно будет ну очень убедительным ☻
Логика тут очень простая: чем более красивый и вероятный сценарий не сработал, тем выше вес причины, из‑за которой, в свою очередь, можно рассматривать противоположное направление. И так как я стараюсь во всякое дерьмо не входить, то, как правило, когда «что‑то идёт не так» при моих позициях, начинать ждать БУ, усредняться и действовать любыми методами против рынка — это деструктивная стратегия поведения. Эта риторика очень связана с моим постом про Reverse‑factor.
В общем, не знаю, как оно будет на практике, но отныне, когда на рынке запахнет жареным для меня, я буду стараться просто жать кнопку CLOSE. Никаких лимитных ордеров на закрытие убыточной позиции даже в пределах нескольких тиков!
Всё, что я написал, является очевидными фактами и следствиями, которые понятны любому дураку. Поэтому я и раньше это всегда знал. Но проблема в том, что между знанием и фактом изменения поведения на основе этого знания есть временной зазор... и иногда этот зазор в несколько лет ☻ Или десятков лет ☻ Я так предполагаю, это потому, что у знания как такового (или, скорее, у информации?) нет веса... Вес обретается по мере убеждения в необходимости. Как говорит Герчик, нужно хлебнуть [цензура], несмотря на то, что нужное знание всегда было в голове!
