Чем сложнее — тем робастнее!
Опять Майтрейд опровергает прописные истины 😆
Готовьте огнетушители для ваших седалищ!
К посту, где упоминалась сложность моего алго, мне написали комментарий со ссылкой на пост А. Силаева, суть которого можно свести к этим абзацам:
Любой алгошник кивнет, что чем меньше параметров в торговой системе — тем оно лучше. Если можно выкинуть пару параметров, и заплатить за это парой процентов доходности — кидай их подальше. Робастность того стоит.
Чем меньше элементов в вашей конструкции, тем надежнее.
А суперство сводится к тому, чтобы иметь максимальный пул максимально некоррелированных систем.
Не надо просто сравнивать жопу мой алго с пальцем тем, что обычно делают алготрейдеры. А что обычно делают алготрейдеры? Если не арбитраж, то... статистический анализ.
И давайте честно признаемся: что бы там ни было на выходе — они не знают, как и почему оно даёт положительное матожидание 😆 Что там обычно под капотом?
Стохастики, блохастики и прочий мувингэвередж с Фибоначчи. Или «покупай по вторникам, продавай в полнолуние». Меркурий в ретрограде — усредняйся. Если пин‑бар — переворачивайся 🤭
А те, кто говорят, что знают, почему оно работает... спросите их, почему же они перед этим похоронили кучу гипотез, про которые тоже так думали.
ОБЫЧНО... если что‑то работает на бэктесте, этого уже достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов и попытаться на этом заработать. И все готовы к тому, что такой «кот в мешке» может умереть в любой момент. Никто не знает, есть ли там действительно какой‑то EDGE по вторникам или он одурачен случайностью. Даже на репрезентативной статистике.
ПОЭТОМУ лучше 10 котов в 10 разных мешках, чем 10 котов в одном, т. к., если результаты начнут ухудшаться, будет трудно понять, какой именно кот сдох 😆
А когда у вас 10 простых систем торгуются по отдельности, то сразу видно, какая из них отжила своё, и выкинуть её в утиль.
Для среднестатистического алготрейдера всё, что написал А. Силаев, — верно. Чем больше некоррелированных систем и чем они проще, тем лучше.
Но камон, ребят...
Я же пошёл другим путём (который размазал на 11 частей своих мемуаров).
У меня не коты в мешке, а то, на чём я зарабатывал много лет в ручной торговле. И это не индикаторы, а торговая логика, суть которой я понимаю. Понимаю — значит, прочувствовал на своей шкуре, почему она работает.
Это принципиальное отличие от статистического анализа. Здесь опора в первую очередь не на статистику, а на вечные человеческие слабости. Т. е. я буквально своей шкурой усвоил, почему человеку там, где нужно покупать, невероятно сложно нажать кнопку Buy, а где продавать — Sell. То есть существуют некие законы сентимента, который формирует контекст. Поэтому и понимаю, почему там статистика такая. Да, рынок усложняется, но не меняется кардинально, я об этом писал не раз.
Я уверен, что в подавляющем количестве факторов в коде есть EDGE. Ну, по крайней мере, в базовом костяке кода точно. Там не может ничего сдохнуть. На мой век хватит точно. Потребовалось 13 лет крови, пота и слёз, чтобы нащупать в рынке то, на что можно уверенно опереться и развивать.
Поэтому, добавляя в алго все эти важные пазлы, я увеличиваю робастность, т. е. выживаемость ТС в неизвестности out‑of‑sample.
- Чем больше рыночных законов учитывает алго, тем он адекватнее рынку, а значит, надёжнее и робастнее.
- Чем больше в алго «продавайте по четвергам» и всего прочего, в чём вы сами не в состоянии объяснить суть механики, тем он менее надёжен.
Я, конечно, много чего там наслоил в процессе развития, но сейчас речь не об этом и суть поста не меняет, т. к. сам костяк УЖЕ не вписывается в представления алготрейдеров о простой системе. Но даже в наслоениях в 99% случаев сначала идёт единственно возможное следствие из базовой логики, модерация всем наработанным опытом, а только потом статистика на бэктестах.
Что становится более хрупким — это чисто техническая надёжность всего этого Франкенштейна, когда алго словил баг, глюк, что‑то слетело, вылетело, зависло. Это ухудшается, да. Но именно выживаемость в рынке самой ТС — улучшается.
Когда точно знаешь, что добавляешь в код, и знаешь, почему оно должно работать ещё до любых бэктестов, то вероятность подгонки не увеличивается.
Она увеличивается, когда ты добавляешь что‑то, что улучшает результат, не понимая при этом почему )))) По типу поиска наилучших параметров в индикаторах и накидывания всяких фильтров, а‑ля не шортить по вторникам (послушайте А. Силаева на выступлении Смартлаба с 23:19).
На вачам джигйасита вактарамвидйат — «никогда не пытайся понять утверждение, прежде не определив природу того, кто это говорит».
Потому что, возможно, к вам это не имеет никакого отношения.
Всегда критически воспринимаю все трейдерские догмы и «прописные истины». Нужно просто понимать, что ты делаешь.
И всё будет хорошо (но это не точно 😀).
P. S. Зарабатывать можно разными методами, в том числе и статистическим анализом. Силаев тому подтверждение. Пост о том, что разные методы имеют разные свойства, иногда диаметрально противоположные. И чтобы на них зарабатывать с большей вероятностью, нужно это понимать.
В комментах может возникнуть дискуссия: существуют ли эти самые рыночные универсалии/законы или всё тлен и неизбежная подгонка?
Но это уже совсем другая история. В данном посте предположим, что они есть.
