Суть моих базовых торговых приёмов простым языком
Я использую некую неэффективность крупных игроков, от которой они никогда не смогут избавиться. Она заключается в том, что для самых крупных участников рынка невозможно набрать нужный объём с той же скоростью, как это делаете вы и я ☻ Ну нет такой ликвидности в стакане даже на ликвидных инструментах, которая могла бы сразу же удовлетворить весь их спрос или предложение в любой момент времени. Поэтому этот факт неизбежно приводит к тому, что огромные деньги поглощают ликвидность ПОСТЕПЕННО... т. е. с течением времени... по мере прихода новых игроков и новой ликвидности.
Ну, это всё равно что вам нужно купить 200 жареных чебуреков и вы приходите в чебуречную, а там готовых только 10... Вы их покупаете и ждёте ещё партию, скупаете её, потом ещё... :) Ну не может ни одна чебуречная пожарить 200 штук сразу — у них нет такого огромного чана ))) Вот так и на рынке...
Только вместо чебуреков — деньги трейдеров, т. е. ликвидность.
На графике это выражается в том, что цена какой‑то период времени двигается НЕНАПРАВЛЕННО, образуя боковик/флэт/накопление/проторговку — называйте как хотите. В общем, невозможно «беспалева» набрать огромный объём... не получается это бесследно — по‑любому на графике останется след, а именно — проторговка. За это я и цепляюсь в своих рассуждениях о действиях крупного игрока и т. д. На этом факте основана вся дальнейшая логическая цепочка.
Вы можете сказать, что не во всех же флэтах присутствует интерес крупного игрока... может быть, флэт просто из‑за того, что рынок никуда не идёт, т. к. нет определённого сентимента у толпы, и люди открываются разнонаправленно... кто в лонг, кто в шорт... и никто не может перевесить баланс в свою сторону.
Конечно же, это возможно, но прикол в том, что это мало что меняет... ибо в этом случае происходит интересный эффект: как правило, когда народ открывался разнонаправленно, у флэта ещё не было очевидных сформированных границ — эти границы участники создавали в реальном времени своими сделками. Но по истечении времени, когда границы флэта становятся очевидными, большинство участников начинают пытаться работать уже в этом, образованном ими же, флэте, меняя свою стратегию и ожидания: внизу пытаться больше подкупить, вверху пытаться больше подпродать (в том числе и в шорт). Это всё заканчивается тем, что цена не может дальше ходить внутри боковика по предсказуемым и ожидаемым для всех траекториям... и в итоге цена уходит торговаться в какую угодно область, только не в ту, которая для всех стала привычной и предсказуемой.
Короче, что с крупным игроком, что без него, свойства флэта проявляются примерно одинаково по следующим стадиям.
⤷ Стадия 1: Сдерживание во флэте. Либо это крупный игрок сдерживает на границах цену, чтобы подольше и побольше собрать объём, либо это масса разрозненных игроков открывается разнонаправленно и сдерживает цену от того, чтобы она двигалась направленно. В общем, я верю, что этот эффект сдерживания существует и создаёт смещение вероятностей (влияет на поведение цены).
⤷ Стадия 2: Выход из флэта — это когда силы сдерживания иссякают... Либо крупный игрок набрал нужный объём и перестал сдерживать цену, либо масса разрозненных участников по факту появления очевидных границ флэта начинает действовать совершенно иначе, подстраиваясь под рынок, тем самым нарушая ранее сформированные свойства этого флэта, и цена вместо ненаправленного движения начинает двигаться направленно ⋙ происходит выход из флэта.
⤷ Стадия 3: После выхода из флэта эта зона какое‑то время является чем‑то вроде препятствия, образуя то, что можно назвать поддержкой или сопротивлением. Либо это крупный игрок будет защищать свои позиции, либо цена, двигаясь куда угодно из зоны предсказуемых движений, естественным образом не будет туда возвращаться, + те игроки, которые остались там (заперты в убыточных позициях внутри флэта), как правило, понимают, что они стоят не в ту сторону, и мечтают закрыться в безубыток или около того, выставляя свои заявки/ордера... которые и являются физическим препятствием для движения цены (их необходимо все исполнить, чтобы двинуться дальше).
Всё озвученное мною в этом посте — не секрет и не Грааль. А просто некая призма, через которую можно смотреть на график и видеть смыслы.
Итого, подытожу: состояния у любого флэта для меня два.
🅰 Текущее незаконченное накопление (крупным игроком)... и раз оно не закончено, то, соответственно, цена от границ флэта, скорее всего, вернётся на противоположную сторону, нежели начнёт тренд из этого накопления.
🅱 Законченное накопление, факт которого доказан ВЫХОДОМ из него... т. е. неким ощутимым направленным движением за пределы границ флэта, включая все возможные погрешности. Это накопление я уже называю не флэтом, а поддержкой или сопротивлением. В этом состоянии цена как раз таки, вероятнее всего, НЕ вернётся на противоположную границу, и под неё можно поставить stop‑loss.
Из‑за того что рынок фрактален и глубок, эти ситуации могут быть «одна внутри другой». Типичный пример по DXY — это...
пример 🅱 (поддержки красными овалами) внутри
примера 🅰 (большой флэт слева красными стрелками) ⬎
Так вот... на этой простой основе у меня есть 3 основные стратегии...
Стратегия № 1
Я ей почти не пользуюсь, и у меня она мало формализована. Но суть в том, чтобы купить внутри текущего накопления, делая ставку на то, что из этого накопления/флэта не произойдёт выхода вниз, а цена, вероятнее всего, вернётся на верхнюю границу этого накопления/флэта (в очередной раз). А если это очередное накопление в рамках тренда, то может и продолжить тренд.
Короче, тут ставка на то, что текущее накопление не будет превращаться в сопротивление. Т. е. выход из него произойдёт туда же, куда происходили выходы из всех предыдущих накоплений тренда (вверх). Поэтому стоп‑лосс здесь реализуется в тот момент, когда из этого флэта всё‑таки происходит ВЫХОД вниз.
Вообще, как дополнение к этой стратегии, рекомендую прочитать кое‑что из моей старой писанины в ЖЖ. Двигаемся дальше.
Стратегия № 2
Классическая... просто банальная покупка от поддержек и шорт от сопротивлений. Или покупка по факту пробитого сопротивления, или шорт по факту пробитой поддержки. Если в контексте огромный боковик, то на лоях этого боковика стараюсь не шортить, а на хаях не покупать, что, думаю, всем и так очевидно. Но везде есть исключения из правил и масса нюансов. Одно из таких исключений:
Стратегия № 3
Возникает в момент, когда в боковике не срабатывает вход по стратегии № 2 :) Не срабатывает, в смысле, недотягивает до ближайшей цели и уходит на стоп.
Тут миллиард нюансов, и не всегда можно этим пользоваться, но краткая суть в следующем:
факт пробития свежей, системной, актуальной поддержки на лоях боковика отменяет для меня правило «не шортить по лоям боковиков», т. к. очевидно, что свойства этого боковика явно теряют силу и их можно не бояться. Теряют силу потому, что в обычном состоянии образование поддержки означает, что слабые деньги (толпа) начали шортить, а потому цена с большей вероятностью пойдёт против... как минимум на противоположную (верхнюю) половину флэта. А если она этого сделать не может — значит большая часть широкой публики уже пытается торговать в диапазоне от его границ (пытаются заработать снизу вверх, сверху вниз), а значит, боковик теряет свои свойства и цена больше не притягивается «вовнутрь».
По факту стратегия № 3 — это переворот на стопе стратегии № 2 :)
Стратегия № 4 (бонус)
Кстати говоря, я давно изучаю экспериментальную стратегию под кодовым именем «реверс‑фактор», и почитать о ней можно здесь.
⠀
Заключение
Должен предостеречь многих о том, что в теории это всё звучит красиво, но если вы попробуете применить эту «чебуречную» концепцию в лоб на реальном рынке, так сказать, на глаз и без вникания в детали и нюансы, то рынок вас разломает в хламину раньше, чем вы думаете ))) Потому что это слишком просто, чтобы быть правдой. В том смысле, что очевидные сетапы типа «проторговка ➤ выход ➤ откат и поехали» не только интуитивно понятны любому дураку, но ещё и визуально слишком заметны (цена стояла‑стояла и вдруг — хренакс — пошла направленно). Поэтому рынок всячески пытается максимально «замылить» свои следы и на что только не способен, чтобы создать это «зашумление».
Взять тот же фактор выхода из флэта, когда боковик нужно признавать подд./сопр., — там стоооолько нюансов и деталей, что я даже не смогу передать словами. Я торгую это уже 10+ лет и до сих пор нахожу принципиально новые кусочки пазла, без которых анализ рынка во многих ситуациях можно выкинуть на помойку. И такое ощущение, что размер пазла с каждым годом только увеличивается :)) Даже то, что я давал на обучении лет 10 назад, уже можно выкинуть на помойку.
В общем, я хочу сказать, что это всё просто некий базовый концепт, от которого я оттолкнулся и ушёл в очень долгий и тернистый путь дальнейших рассуждений со всеми деталями и нюансами, в которых и таится дьявол. Сам концепт с наскока не даст вам никакого преимущества — рынок это уже давно предусмотрел, поверьте на слово ☻
