Правильная аналитика. Технический анализ. часть 1.
Свое повествование начну с такой вещи: все то, что мы хотим узнать- моментум. Это скорость изменения и сила цены. Так же нам важно определить ключевые уровни, на которых повышенная активность (а это уже приводит к закономерной реакции от определенных уровней, что дает нам возможность четко войти/выйти + ко всему это даст нам дополнительные сведения о силе тренда)
RSI
Данный осциллятор показывает нам силу и слабость текущего тренда. Так же он покажет нам ключевые зоны, такие как перекупленность и перепроданность. Rsi является опережающим индикатором-моментумом, который ориентируется на шкалу 0-100. Как я уже говорил, ключевые уровни- 30 и 70. Но некоторые спекулянты ( в том числе и я) используют 20-80, дабы избежать лишних шумов.
Выглядит это примерно вот так (не самая лучшая фотка, но что нашел)
Чем ближе зона к 0 тем слабее тренд падения и ожидается разворот (И цена поползет вверх) ( Именно это и есть уровень 30/20 по RSI).
Чем ближе зона к 100 тем слабее тренд роста и ожидается разворот ( и цена поползет вниз) ( Именно это и есть уровень 70/80 по RSI )
Повторю! Нижняя строчка с линией это и есть RSI и он показывает не цену, а силу тренда!!! По нему вы можете понимать когда может начаться разворот ( в момент подхода к максимальным и минимальным уровням индекса силы!!!!!)
Индикатор хорошо работает на всех таймфреймах, но лично мой совет использовать его от 30M до 1 Часа. Так вы более четко сможете считать данные и соответственно сможете получить больше прибыли за сделку. Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются!, и проявляется более четкая тенденция!!
Дивергенция и конвергенция по RSI
Дивергенция – это расхождение показания индикатора с тем, что происходит сейчас на графике.
Eсли мы видим, что каждая вершина ниже предыдущей (можно соединить эти точки в линию для наглядности), а цена при этом растет, то в скором времени произойдет разворот тренда. И цена все равно последует за индикатором RSI.
Я думаю здесь все понятно и доп. обьяснений не требуется. Но это ебать как важно, поэтому я надеюсь что вы все поняли.
Так же возможна дивергенция, например, обьемов , но это уже немного другая тема.
Конвергенция – схождение линий. Это эффект, полностью противоположный дивергенции.
Конвергенция синим, дивергенция красным. Я думаю все понятно.
Позитивная и негативная реверсия
Если дивергенция сигнализирует о смене тренда, то реверсия, наоборот, о его продолжении.
С помощью этого свойства можно легко выявлять на графике откаты и коррекции и фильтровать тем самым ложные сигналы. На самом деле текстом тяжело обьяснить, нихуя не понятно будет, рассмотрим это в видосе.
Ложные волны
Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти. Проще говоря может подпездывать, скрывая рост, но так как у нас есть RSI мы все прекрасно видим. Вот так.
Погнали считать
Если вы прогуливали в школе математику, то будет немного сложно. Большое количество времени придется считать:( Именно таким способом можно математически рассчитать так, что по любому ты будешь в плюсе и это ебать как важно. А теперь посчитаем формулу RSI. Не дай Бог ты забьешь на это хуй, я ведь стараюсь, пишу все это.
Эта формула превращает среднюю прибыль или убыток в проценты. По умолчанию в настройках используется период в 14 дней для расчета убытка или прироста цены. То есть, вне зависимости от выбранного таймфрейма, расчет цены будет происходить исходя из данных последних 14-ти свечей. Пойми, похуй нам таймфрейм, нам свечки важно, а одна свечка=выбранный таймфрейм. и того умножай выбранный таймфрейм на 14.
RSI = 100−( 100/ 1+ ((Предыдущий средний убыток × 13) + Текущий убыток)) / (Предыдущий средний прирост × 13) + текущий прирост)
принимаем во внимание предыдущую рыночную цену через 14 дней по отношению к сегодняшнему состоянию. В целом, упрощенная формула, объединяющая два шага, будет выглядеть так:
RSI = 100 – (100 / (1 + (Среднее значение изменения цены вверх / Среднее значение изменения цены вниз) )).
MACD сука
Осциллятор основанный на оценке движений цены посредствам анализа сглаженной разницы схожденя/расхождения двух скользящих средних. Короче, он оценивает состояние рынка на данный момент двумя скользящими средними. Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия. Понимаешь?? Это как RSI, но немного более продвинутый. Мы одновременно смотрим на глобальную общую тенденцию, а так же видим колыхания ( и соответственно в какую сторону они идут, а это поможет нам ебать как определять вход и выход. Просто пойми это брошка.)
Еще важно определиться с длинной скользящих, их там дохуя и каждому нужно подстраивать их под себя, но обычно это 12 и 26.
В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда – медленная скользящая средняя вновь не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы. Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является правилом.
При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8. Цифры это дни!
МАКДИ используй пожалуйста на старших таймфреймах ( Хотя бы от часа).
Существует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD. Первый из них – информация о формировании и силе тренда, постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы о его силе.
Кроме того, MACD позволяет получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.
Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.
Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.
МАКДИШНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ
Мы уже знаем что это такое, но давай на всякий случай закрепим.
Один в один как RSI, просто там зона с линией, а здесь гистограмма, вот и вся разница.
давай считать ниче не будем, а лучше накинем легкую стратегию как можно это использовать.
пробив нулевой уровень гистограмма MACD, создает свою первую точку экстремума, после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение,ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать за свечой, сформировавший этот экстремум. Стопп лос ставим на уровне нулевой линии. тейк профит лепим исходя из своего риск менеджмента.
Stochastic
Стохастик – он же Стохастический осциллятор – индикатор, который отображает процентное соотношение цены закрытия и максимальных экстремумов за определенный период времени.
Простыми словами, стохастик позволяет определить, когда начнется разворот тенденции и подскажет, в какой именно момент следует открывать сделку. Как по мне ниче проще нет блять.
Так же да, есть быстрый и медленный стохастик. Чем то напоминает RSI, но в отличии от него он собирает иные данные с рынка. НО справедливости ради стохастика часто лепят в пару к RSI, на трейдингвью даже есть индикаторы RSI куда уже вшит стохастик.
В основе индикатора лежит простая закономерность, в рамках которой при бычьем тренде цена фиксируется на уровне локального максимума, а при медвежьем – наоборот, на уровне минимума. Мы этому учились если ты помнишь, но прикинь, это уже автоматизировано хахаха. Но и ты меня пойми, нужно уметь делать это самому, а уже потом облегчать себе жизнь, ведь так ты будешь хотя бы понимать что и как.
На шкале представлены две линии %K и %D. Рассчитываются они следующим образом:
%К = (Цена закрытия на текущий момент – Локальный минимум за выбранный временной период) / (Локальный максимум за выбранный период – Локальный минимум за этот же временной интервал) *100.
%D = это классический индикатор Простая скользящая средняя SMA, которая взята за определенный период времени %К.
Иными словами, на шкале есть две линии, где
Визуально на графике они движутся примерно рядом с друг с другом по шкале от 0 до 100. %К отображает цену закрытия в соотношении с указанным временным интервалом, а %D – классическая МА.
Полноценный индикатор строится на основании трех параметров:
Но современный вариант индикатора представляет собой усредненный инструмент между первыми двумя параметрами.
Бро, чуть чуть вникни и ты поймешь что это ебать как просто, да, есть непонятные слова, написано сложно, но по другмоу эту ебанину не обьяснить, я верю в тебя! Ты дочитаешь и вникнешь! я верю! А я ведь все это пишу блять, хоть спасибо в личку напиши ебаный в рот.
Две линии движутся в пределах шкалы от 0 до 100 то вверх, то вниз. Но для полной работоспособности нужно учитывать еще и зоны перекупленности и перепроданности:
Перекупленность – от 80 до 100;
Ебать, да это же 1 в 1 RSI хахаха.
Считается, что когда цена попадет в критические зоны, то это только предварительный сигнал на смену тенденции, но не окончательный. Если тренд сильный, то линии Стохастика могут еще долгое время пребывать в критических зонах перепроданности/перекупленности. И только выход из них с последующей сменой тенденции будет сигналом к покупке/ продаже.
РЕКОМЕНДУЮ к настройке- 21:7:7.
Дивергенцию и конвергенцию даже затрагивать не буду, уже знаешь че это.