Правильная аналитика. Технический анализ. Часть 2.
Полосы/линии Боллинджера ( Bollinger bands)
Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, Конкретно для данной ситуации на рынке. Всего полосы три : скользящая средняя посередине, она показывает основное направление движения, и две линии с обеих сторон, характеризующие его волатильность. Выглядит это вот так.
Основным правилом при построении Боллинджера является то, что около 5% цены должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях кратковременный выход за границы. Если подвести краткий итог, то любой осциллятор показывает всего две вещи- нормальное состояние рынка и аномальный выход за пределы. По сути все индикаторы рисуют нам определенный диапазон и тем самым показывают лучшую точку входа по его мнению. Просто пойми вот эту вещь, и 90% знаний уже у тебя есть для более менее нормальной торговли.
Боллинджер- сложный математический осциллятор, но я помогу вам с ним разобраться, погнали считать и настраивать.
Линии боллинджера созданы для волатильного рынка, поэтому учитывайте это при его использовании. Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным, как я уже сказал.
Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы наиболее круче будут отыгрывать движение цены. существуют следующие типы средних: volume adjusted, smoothed, exponential и simple. Для расчета скользящих средних могут использоваться: price close, price open, high, low , median = (high+low)/2 и typical=(high+low+close)/3. Ты можешь поиграться с этим, потестить разные условия построения, но на мой взгляд лучше всего использовать price close либо typical=(high+low+close)/3.
Я скажу тебе важную вещь, невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении цены. Но в отдельные моменты индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли. Повторюсь, очень тяжело прибыльно торговать только по одному/нескольким индикаторам, нужно уметь делать симбиоз из индикаторов, своего риск менеджмента, своей торговой стратегии, анализа графика и новостей и тд. Помни! Трейдинг это совокупность твоих действий, а не последствия единственного!
Еще важный момент про полоски блять,
1) Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о возможном развороте.
2) Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.
3) Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
Как по мне, это ебануто просто, я тебе в 3-х пунктах кратко разложил как он работает, а так же упомянул важные подводные камни, что еще теперь мешает тебе рубить прибыль с рынка?
Давай теперь накину торговые идеи по полоскам
Торговля по тренду после отката.
Купил на нижней линии- продал на верхней. СУПЕР просто. Но не забывай отступать небольшое расстояние от покупки и продажи, дабы увеличить процент завершенных сделок.
Довольно часто перед сильным движением для индикатора характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и сдвинуть цену. Когда определенность наступает, те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс. Так работает весь рынок! так работают тренды! так здесь работает вообще все! Поэтому именно это тебе важно запомнить! чем сильнее цена пошла в какую либо сторону, тем сильнее может быть импульс этого движения, т.к. рынок начинает закрываться либо происходят ликвидации, тем самым толкая цену еще сильнее по тренду! Но со временем возникает неопределенность-краткосрочный флэт, и это является ключевым моментом для дальнейшего движения цены.
На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Выглядит это так
Примерно так можно использовать полоски. Думаю все понятно, погнали дальше.
ФИБОНАЧЧИ
Вообще, Фибоначчи это итальянский математик, его основная идея была основана на закономерности во всем. Советую подробно самому почитать про личность Фибоначчи, если интересно.
Множество индикаторов основаны именно на расширении/коррекции по Фибоначчи. Но здесь мы разберем конкретно базу.
Никакого тренда без отката не бывает! А коррекция по числам Фибоначчи поможет нам ловить эти коррекции и откаты. НО стоит понимать, что в трейдинге не бывает конкретной цены! Бывает только область или уровень, в котором цена даст реакцию!
Если у нас был большой импульс вверх, то с Фибоначчи, мы определяем до какого уровня будет откат цены. То же самое при импульсе вниз. Линии Фибоначчи- это наши линии сопротивления и поддержки. Если они совпадают с нашими горизонтальными уровнями - мы молодцы.
Смотри, мы сами, своими глазами и руками определили этапные уровни поддержки и сопротивления, а накинув Фибоначчи, мы поймем, что мы молодцы и сделали все правильно, ведь области находятся в тех же местах.
По сути каждая из областей имеет свое число и процент, и эти числа являются индикатором продолжения или затухания тренда.
Для начала, нам нужно определить направление тренда. Далее, найти точку начала тренда и точку окончания тренда. И теперь мы сможем понять до какого момента будет идти откат и где нам набирать позиции. Сразу отвечу на самый частый вопрос: строить по теням, либо по телу свечи? На 4-х часовых таймфреймах и выше, лучше строить по телу свечи. На младших таймфреймах - по теням. Здесь важное замечание: если вы взяли точку в начале тренда по телу свечи, то и окончание тренда нужно брать по телу свечи. Когда мы растягиваем сетку Фибоначчи, у нас появляются числа 0, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 100, где 0 и 100 - это точки начала и окончания тренда. Это и есть те самые знаменитые числа Фибоначчи, согласно которым, есть определенная последовательность чисел Фибоначчи. Говорят, что самые сильные точки отката 38,6%, 61,8% и 78,6%. Тут я не совсем согласен. Когда вы выбираете для себя монету, посмотрите, до каких уровней чаще всего откатывается цена. Например, у пары BNB/USDT очень часто коррекция попадает именно на 50%.
Поэтому, как я вам всем всегда говорю, выберете свой актив и изучайте именно его! Вот как ситуация с BNB. Поторгуй, понаблюдай за активом какое то время и ты поймешь многое, какая цена "нормальная", какая завышена либо занижена, не распыляйся на любой актив. Как уже говорил, более частый откат на BNB иной, нежели на других активах. Поэтому важно понимать конкретный актив!!!
Самая сильная коррекция у нас у уровня 78,6%. Если цена пробивает этот уровень и двигается дальше, то это сигнал о явной смене тренда.
Практикуйте, практикуйте и практикуйте! Старайтесь не зацикливаться на одной точке. Пробуйте строить коррекцию по Фибо из разных точек и на разных таймфреймах
Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. И на этих уровнях (на разных активах) тоже есть своя реакция, поэтому Фибо требует большой практики для его понимания.
ИДЕАЛЬНОЙ парой к расширению по Фибоначчи будет волновая теория Эллиота. Так же не путай расширения Фибоначчи с коррекцией по Фибоначчи. проще говоря: Расширение показывает до какого уровня будет направлен тренд, а коррекция будет показывать локальные/глобальные откаты и используй их как точки входа. Таким образом ты отработаешь все движение с максимальной прибылью.
Немного про волновую теорию Эллиота и рассмотрим связку Фибо с Эллиотом.
любое трендовое движение по активу можно разложить на пять волн: три основных по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.
Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал- самоподобная структура). Как это выглядит:
Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Именно здесь мы и будем использовать расширение по Фибоначчи.
1 волна= определяется по факту формирования
2 волна= чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.
3 волна= составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.
4 волна= чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.
5 волна= составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.
Главным минусом волн Эллиота является субьективное восприятие графиков и невозможность точно определить в какой волне рынок находится в данный момент.
Так же у Фибоначчи есть множество вариаций: Веер, дуги, временные зоны, спираль, клин и тд. Все они основанные именно на числах Фибо и по своей сути отличаются только своим видом.