Основи арбітражу, винос $USDC $LUNA $GALA

Всім привіт, хочу поділитися знаннями як арбітражити в крипті, де шукати арбітраж, як він працює і які є ризики.

Що таке арбітраж і як він працює?

Арбітраж - це коли між двома активами, в нашому випадку крипто монетами є різниця в ціні, скажімо, на одній біржі ціна BTC становить 20000$, а на DEX обміннику - 20100$, і в разі, якщо ви купите BTC на біржі, і продасте на DEX, ви заробите 100$, виглядає просто, чи не так? (ні).

Щосекунди відбуваються арбітражі, десь ціна одного активу вища, десь нижча, не обов'язково, щоб актив був в іншому місці набагато дорожчим, навіть якщо актив дорожчий лише на 0.1% у другому місці, - цього достатньо для арбітражу.
Арбітражі нижче 0.1% різниці між 2 точками купівлі та продажу завжди перекривають маркет мейкери з великими грошима, через це такі арбітражі в моменті нам не доступні.

Де шукати арбітражні ситуації для звичайних смертних?

1. Найсоковитіші арбітражі відбуваються в ситуаціях, коли на ринку відбувається паніка і всі продають свої активи, саме в цей момент відкриваються "вікна" для арбітражу, через те, що маркет-мейкери просто не встигають вирівняти ціну на всіх DEX/CEX, і в них банально не вистачає ліквідності.
2. У випадках коли відбувається злом мостів, протоколів і тд. коли паніка працює не на весь ринок, а тільки на певні монети.
Скажімо як це було з LUNA або GALA. Тому коли бачите що зламали протокол, якась монета зробила -80% або більше, одразу потрібно йти перевіряти чи є арбітраж.
3. Так само арбітраж можливий на нових монетах, які виходять на хайпі, і всі хочуть купити GEM монету, цей вид арбітражу працює тільки на бичачому ринку, через те, що на ведмежому недостатньо хом'яків, які заходять на біржу і просто купують по маркету, тим самим роблячи можливість для арбітражу.

Нижче розповім приклад з кожних випадків.

Які є види арбітражу?

1.Найзвичайнісінький, це коли ви просто купуєте актив у точці А, переводите в точку B, чекаєте, коли прийде актив, продаєте, виводите стейбл з точки B, знову чекаєте, коли він вам прийде в точку А, і повторюєте все по колу.
Мінусами цього методу є те, що поки ви чекаєте поповнення активу на біржу, ціна може змінитися не на вашу користь, і ви просто втратите гроші.

2.Це коли є можливість захеджити другий ризикований актив, поки він йде вам на біржу. У той самий момент, коли ви купуєте ризикований актив, ви відкриваєте шорт на таку саму суму активу, який вам іде на біржу, коли вам він прийшов, - продаєте його і відразу ж закриваєте шорт.
Тим самим якщо ціна на монету впала - з арбітражу ви отримали менше або увійшли в мінус, але ваш шорт приніс вам прибуток, який перекриває мінус за арбітражем.
Так само і в інший бік, якщо ціна активу ще більше зросла за час депозиту на біржу, з арбітражу ви отримали ще більше, ніж планували, але ваш шорт піде в мінус. Можна сказати, що на момент відкриття шорту ви фіксуєте профіт з арбітражу, вам уже не важливо, в який бік піде ціна.
Головний мінус - не на всіх монетах можливо відкрити шорт, а також якщо ваш прибуток за один арбітраж менший за 0.2%, це не має сенсу через комісії ф'ючерсів.

3.У вас є ризикований актив, назвемо цей спосіб 50% на 50%. Припустимо, що у вас є BNB, він впав і зараз є можливість його арбітражу, в таких випадках вам потрібно внести його туди, де ви збираєтеся продавати BNB для арбітражу, після цього купити BNB на таку саму $ суму, яку ви маєте, але в іншому місці де ціна BNB дешевша, і одразу ж продати свої BNB, які у вас спочатку були, і в це місце внести BNB, які ви тільки-но купили.
Плюси - ви хеджите свій арбітраж своїми ж монетами, тим самим вам не потрібно відкривати шорт і віддавати біржі комісію ф'ючів, можливо, навіть на цей актив немає ф'ючів, але ви хеджите його за допомогою своїх же монет.
Мінусами цього виду є те, що не завжди у вас є другий ризикований актив, а навіть якщо ви хочете його купити, щоб використати його для цього виду арбітражу, - він може вкататися в 0, приклад - LUNA.

Приклади з особистого досвіду

1. $LUNA

Одного травневого дня стейбл UST відкріпився від курсу в 1$, про це почали писати всі пабліки, і мені стало цікаво, що сталося.
Цього дня почала падати LUNA, через механіку, яку вигадав До Квон - спалюючи LUNA можна отримати UST і навпаки, активи UST і LUNA почали падати.

Я абсолютно ніколи не користувався екосистемою Terra Luna, почав питати в чатах, який гаманець працює в мережі LUNA, і які DEX обмінники в даній мережі є, я знайшов їхній головний обмінник і почав перевіряти, які там курси, і побачив різницю між даним обмінником і усіма біржами - можна було купити LUNA на 5-20% дешевше і внести їх на будь-яку біржу.
І почав крутити, головним мінусом було те, що обмінник працював тільки з UST, інших стейблів у даній мережі не було, через це доводилося купувати UST - переводити його в мережу Luna, і за нього купувати LUNA і закидати назад на біржу, все коло займало близько 10-15 хвилин, за які як UST так і луна постійно падали в ціні, і з початкового профіту в 15% залишалося 5-10%.
UST приходив моментально в мережу LUNA і падав не так сильно, як LUNA, але далі я зрозумів, що буде набагато ефективніше відкривати шорт на таку саму кількість LUNA, які я купував на DEX.
Цей арбітраж пропрацював більше 2 діб, абсолютно всі бачили, що LUNA падає, але лише одиниці копнули глибше і почали арбітражити.

Як сам арбітраж виглядав з мого боку:
Я купую UST на біржі, виводжу його в мережу Luna, обмінюю UST на LUNA, коли бачу, що обмін відбувся успішно, заходжу в шорт на таку саму кількість LUNA, яка у мене вийшла після обміну в мережі Luna, закидаю на біржу LUNA, продаю LUNA і закриваю шорт.
Таким чином я фіксував свій прибуток не в момент, коли продав LUNA на біржі, а коли відкривав шорт по LUNA, мені було вже без різниці, куди піде курс LUNA.

2. $GALA

Усе почалося так само, як і минулого разу, я грав у гру і побачив, що пабліки почали писати про взлом GALA, і про те, що курс цієї миті впав.
Відкривши DEX, я побачив, що курс відрізняється від курсу Huobi на 5-10%, я почав купувати GALA, виводити на Huobi і одразу ж продавати, я використовував звичайнісінький арбітраж без хеджу, адже депозити на біржу йшли доволі швидко, і курс монети був відносно стабільний.
Цей арбітраж пропрацював кілька годин, але цього було достатньо, щоб зробити кілька десятків кіл і отримати свій прибуток.

Більш детально про ситуацію з GALA і Huobi можна почитати в цій статті - https://teletype.in/@tvs_org/Huobi_mysor

3. $USDC

Зовсім недавно стався демпінг USDC.
Через те що один з банків збанкрутував (думаю, ви і так всі знаєте подробиці) USDC відв'язався від курсу в 1$.На DEX обмінниках у будь-якій мережі USDC коштував дешевше, ніж на біржах, люди на паніці продавали в обмінниках, у такий спосіб скидаючи курс нижче за курс, який був на біржах.
В даному випадку у мене виходило купувати USDC на 0.1-1% дешевше ніж на біржах.

Виглядало все так: Купую USDC на wombat.exchange, переказую його на Bybit і одразу ж продаю, в цьому випадку я на початку використовував перший вид арбітражу бо депозити йшли 5-7 хвилин, але пізніше курс почав бути досить сильно волатильним, і весь профіт за коло міг випаруватися через падіння курсу.
Далі я прийняв рішення на частину грошей купити USDC, і використовувати його для хеджу своєї ж позиції, замість того щоб відкривати шорт (3 вид арбітражу).

Таким чином у мене виходило наступне: 50% грошей я тримаю на Bybit в USDC, 50% в USDT в мережі BSC, коли бачу різницю в курсах між Bybit і Wombat - купую на Wombat USDC і відразу продаю на Bybit USDC - різницю між продажем USDC на Bybit і купівлею USDC на Wombat кладу собі в кишеню, і тепер мені залишається просто поміняти активи місцями, щоб зробити наступне коло: USDT перевести в BSC з Bybit для наступної купівлі на Wombat.
USDC перевести на Bybit для наступного продажу.

Складно? Можливо, трохи, але я постарався якомога простіше, саме за такою схемою 50% в одному активі і 50% в іншому активі працюють маркет мейкери, які вирівнюють курси на всіх біржах і дексах.

Що потрібно для арбітражу?

Звісно ж гроші, мінімальної суми в арбітражі немає, але я б рекомендував працювати з сумою від 5000$, щоб витрати на комісії мережі та виведення з бірж сильно не різали вам профіт з арбітражу.

Ви завжди маєте бути напоготові, якщо десь щось відбувається аномальне, вам одразу ж потрібно йти й перевіряти, чи немає арбітражу, для початку перевірити з невеликою сумою, переконатися, що все працює, і далі закидати основний банк для арбітражу.

95% доступних нам арбітражів відбувається між обмінником і біржею, з купівлею на обміннику і продажем на біржі, для цього я вам раджу зареєструватися на всіх популярних біржах: Binance, Bybit, Huobi, Kucoin, MEXC і Okex, цього стартового набору вам вистачить для початку роботи.

З DEX складніше, адже арбітраж може бути в будь-якій мережі, але я б для початку рекомендував користуватися dexscreener.com, щоб зрозуміти, яка ціна активу, а далі вже дивитися, яку ліквідність трекає цей сайт, і шукати за назвою ліквідності сайт-обмінник з ліквідністю.

Так само трекати один з найбільших обмінників стейблів - wombat.exchange, плюсом його є те, що на ньому мінімальна комісія за обмін стейблів (нижча навіть ніж на біржах), працює тільки в мережі BSC.

Ви запитаєте: "а де ж шукати самі арбітражі??? де кнопка бабло???" - цього я вам не скажу, бо вони можуть з'явитися де завгодно, і якби хтось це знав, вам би цього не сказав, адже що більше арбітражників знають про арбітраж, то менший профіт від самого арбітражу.

Як ви могли помітити, найпрофітніші арбітражі $USDC $LUNA $GALA були загально відомі, просто потрібно було копати глибше. Можу порадити підписатися на безліч пабліків, зокрема й мої (перший і другий), зазвичай я завжди пишу про арбітраж, не прямо, але натякаю, і той, кому це дійсно цікаво, - знайде цей арбітраж.

Додаткові варіації арбітражу, які я використовував

Пам'ятаєте TLM? одна з перших ігор на WAX, прикол був у тому, що гравці завжди зливали монети на alcor у WAX, і далі вже виводили WAX на біржі, бо так було зручно, та й щоб їхні акаунти не перетиналися, зазвичай так усі робили.

Логічно уявити, що всі нові монети зливаються в одному місці, а звичайний покупець не буде заходити на alcor, щоб купити TLM за WAX і просто купить їх на біржі, значить, на біржі ціна буде вищою, ніж на alcor, розуміючи ці дані відомості, ми з партнером зробили бота, який працював за 3 видами арбітражу, у мене був холдерський WAX, залишилося закупити TLM і можна було починати.

Працювало все таким чином: 50% грошей у WAX лежить на гаманці, 50% грошей лежить на Binance у TLM, бот виставляє ордер на купівлю TLM за WAX, який нам буде вигідний, щоб ми заробили щонайменше 1% від арбітражу, і в разі, якщо його виконають, ми продаємо на binance свої TLM на суму купівлі на alcor, ми виступали, можна сказати, маркет мейкером на alcor, після того, як ми скупилися на alcor TLMом, ми переводили через міст TLM в мережу BSC, далі на бінанс, тим самим знову роблячи 50% грошей в TLM на бінансі, а з бінансу виводили USDT на Huobi, купували за їхній WAX і далі виводили WAX в мережу вакса. (тоді ще не було WAX на бінансі).

Все це відбувалося аналогічно 3 виду арбітражу, тільки це було на постійній основі, іноді відсоток профіту доходив до 10% за коло, ми займали тоді більше 30% від покупок TLM на alcor, цей арбітраж працював дуже довго, більше ніж пів року, можливо навіть зараз він працює.

Подібне можна провернути з багатьма монетами, достатньо тільки щоб курс іноді був дешевшим в одному місці, а в іншому тримався частіше вище, і за допомогою стратегії 50% грошей в одному активі і 50% в іншому активі - можна отримувати стабільний арбітраж. Це можна назвати своєрідним стейкінгом, тільки ви самі вирішуєте скільки отримуватимете профіту, за допомогою своїх ідей

Сподіваюся, ця стаття відкрила вам межі арбітражу, і ви зрозумієте, що арбітраж відбувається постійно, він навколо вас, він скрізь і завжди.
Ставимо лайки, підписуємося на канал