3 главные ошибки при использовании кластерного графика, тепловой карты и дельты

Ошибка №1 - Торговля против тренда. Не пытайтесь развернуть рынок и торговать против основного тренда. Часто новички пытаются работать от каждого накопления объема в кластерах либо от лимитной плотности на тепловой карте и как итог их выбивает по стопу.

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Ошибка №2 - Цвет и размер кластера как фактор принятия решения.

Если вы будете открывать лонг при виде зеленых кластеров и наоборт шорт при виде красных кластеров, то такой подход обречен на провал. Продажи, которые отображаются в кластерах на минимумах реализуют отложенные ордера на покупку, и что может выступать своего рода зоной поддержки, после чего с больше вероятностью происходит разворот цены в другую сторону и наоборот, когда на максимумах образовываются крупные покупки в кластерах, это зона сопротивления, где расположены лимитные ордера на продажу. Также не стоит забывать о тех, кто торгует отложенными ордерами на пробой.

Крупные зеленые кластера на максимумах

Крупные красные кластера на минимумах

Ошибка №3 - Изрядный субъективизм и вероятностный подход против объективности и эффективности. Нельзя эффективно оценить спрос и предложение на рынке без анализа происходящего внутри свечи, то есть объема, количества сделок и дельты между ними, а также оценивать дельту не только по одной бирже, на которой вы торгуете (это не объективно), а смотреть среди самых крупных бирж. В дополнение к анализу свечного графика необходимо использовать и другие инструменты и показатели такие как открытый интерес, кумулятивная дельта и объем торгов по соотношению к капитализации актива.

Дневной таймфрейм, дельта в выбранной свече отрицательная, но есть крупные продажи в кластерах на минимуме (вспоминаем Ошибку №2)

Совокупная дельта по объему с самых крупных бирж. На бинансе дельта отрицательная, а суммарная дельта по основным биржам положительная. В следующие 6 дней цена BTC выросла на 14% от закрытия данной свечи.