Трейдинг с нуля
Вступление
Приветствую всех читателей данной статьи. Здесь собрано огромное количество материала и личного опыта. Статья будет полезна как полному новичку, так и более опытному трейдеру. Приятного прочтения!
Для более удобной навигации используйте оглавление:
Часть 1
Глава 1. Терминал биржи (на примере BingX)
*Рассказывать о том, как зарегистрировать аккаунт, не будем, не так уж это и сложно
Чтобы зайти в раздел спотовой торговли, пройдите в раздел Торговля
После этого у вас откроется интерфейс торгового раздела:
1. Рынок и торговые пары;
2. Свечной график рынка в реальном времени, поддерживаемые торговые пары криптовалюты, раздел «Купить криптовалюту»;
3. Книга ордеров на покупку/продажу;
4.Покупка/продажа криптовалюты;
5. Открытые ордера.
По умолчанию тип ордера стоит Лимит-Ордер, но если вы хотите выставить ордер моментально или с ограничениями, вы можете заранее поменять на нужный тип (о всех типах ордеров мы разберем чуть позже).
Продажа происходит тем же способом.
Для начала вам нужно будет выбрать тип маржи и кредитное плечо.
Существует 2 вида маржи: Кросс и Изолированная.
При изолированной, маржа не зависит от всех открытых пар.
Каждая открытая сделка имеет свой независимый счет, соответственно ликвидация не влияет на другие счета.
При кросс-марже, маржа распределяется по всему аккаунту трейдера.
Активы кросс-маржи распределяются между всеми позициями.
Ликвидация одной позиции ликвидирует все остальные.
Рядом с выбором маржи находится выбор кредитного плеча, учтите, что чем выше плечо, тем больше шанс того, что вашу позицию ликвидирует при колебании цены.
Для открытия позиции выберите сумму и тип ордера, после этого нажмите купить/лонг или продать/шорт:
Также чуть ниже вы можете заранее выставить свои SL и TP
Основные понятия в трейдинге.
⦁ Трейдинг — это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли.
⦁ Трейдер — это тот, кто покупает и продает активы, выставляет заявки, закрывает позиции и продумывает краткосрочные стратегии игры на биржах. Он может делать это для себя или клиента. Кроме того, трейдеры торгуют часто, и суть их работы — в спекуляции ценными бумагами
⦁ Инвестор — это человек, который может покупать и продавать активы самостоятельно или обращаться для этого к трейдеру. Важное его отличие в целях и сроках финансовых вложений. Инвестор ориентируется на высокую прибыль в долгосрочной перспективе.
⦁ Быки: на фондовом и криптовалютном рынке так называют покупателей. Они верят в хорошие перспективы рынка и активно покупают различные активы, рассчитывая заработать на дальнейшем увеличении их стоимости.
⦁ Медведи: Трейдеры, которые продают активы, рассчитывая на дальнейшее снижение цены товара. Медведями в любой момент могут стать бывшие быки, которые посчитали, что актив достиг своей оптимальной цены или в целом изменилась конъюнктура рынка и пора фиксировать прибыль.
⦁ Пеперхэнды: Трусливые трейдеры. Эти инвесторы слишком осторожны и очень пугливы. Они долго раздумывают, перед тем как зайти в рынок. Ждут, когда «звезды сойдутся», но чаще всего из-за страха понести потери начинают паниковать, закрывают позицию раньше времени и совершают другие ошибки, что естественно сказывается на их финансовом результате.
⦁ Дегены: Бесстрашные или скорее бесшабашные трейдеры. В отличие от цыплят им вообще не свойственно чувство страха
⦁ Скальперы. То есть участники торгов, которые совершают большое количество сделок за одну сессию, пытаясь заработать на небольших колебаниях цены актива.
⦁ Волки: Опытные трейдеры. Это «матерые» инвесторы, настоящие гуру рынка. Холодная голова, строгий расчет и прекрасное понимание рынка позволяют им большинство своих сделок закрывать с прибылью, а возможные убытки заранее ограничены.
⦁ Хомяки: Эти игроки постоянно наступают на грабли и совершают одни и те же ошибки из раза в раз, не желая делать выводы и учиться.
⦁ Киты: Крупные инвесторы. Это, чаще всего, хедж-фонды или национальные фонды инвестиций — настоящие киты финансового мира, которые совершая сделки способные существенно сдвинуть стоимость актива и вообще изменить соотношения сил на всем рынке. Они идут своим ранее намеченные курсом и не обращают внимания на суету рыночного планктона.
⦁ Акулы: Суперуспешные инвесторы. Этим трейдерам не до финансовой философии, их цель — прибыль, и, если есть возможность получить ее здесь и сейчас, они не будут долго теоретизировать, а предпочтут схватить добычу. Это опытные инвесторы, которые помимо фундаментальных и технических знаний, обладают и тонким чутьем, которое позволяет увидеть прибыльную сделку, там, где другие ее не замечают.
Виды Ордеров:
⦁ Рыночный ордер: ордер на немедленную покупку или продажу по наиболее выгодной доступной цене;
⦁ Лимитный ордер: ордер с определенной ценой покупки или продажи;
⦁ Стоп Лосс (SL): заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня;
⦁ Тейк Профит (TP): представляет собой указание закрыть какую-либо позицию при достижении определенной цены (если она движется в благоприятном для вас направлении);
⦁ ОСО: позволяет размещать две сделки одновременно. Он объединяет лимитный ордер со стоп-лимитным, при условии, что исполнится только один из двух.
Основные термины:
⦁ Бид: цена спроса или максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар;
⦁ Аск: цена, по которой продавец согласен продать;
⦁ Целевая цена: средняя сумма, которую вы готовы платить за каждую конверсию;
⦁ Бычий рынок: растущий;
⦁ Медвежий рынок: падающий;
⦁ Валютная пара: стоимость одной валюты, выраженной в другой;
⦁ Кредитное плечо: заёмные средства, которые брокер предоставляет трейдеру;
⦁ Маржа: личные средства участника рынка, используемые для финансового обеспечения сделки;
⦁ Тренд: направление движения цены в течение определённого временного интервала (устойчивая тенденция);
⦁ Коррекция, откат: кратковременное движение цены против тренда;
⦁ Флет (боковое движение цены): колебание цены в определённых границах, без выраженного тренда;
⦁ Таймфрейм: временной интервал, в течение которого допускается формирование одного бара (одной свечи);
⦁ Волатильность: колебание цены. Высокая волатильность рынка означает быстрое движение цен в широком диапазоне. Низкая волатильность — ситуация затишья, штиля на рынке, когда нет резких скачков цен;
⦁ Поддержка: уровень, от которого цена «пружинит», неоднократно отталкивается и движется вверх;
⦁ Сопротивление: «стеклянный потолок», в который упирается движущаяся вверх цена, неспособная преодолеть этот уровень. После достижения уровня поддержки цена снова устремляется вниз;
⦁ Long: позиция, используемая для заработка на движении цены вверх. Открывается на покупку;
⦁ Short: позиция, используемая для заработка на понижении цены. Открывается на продажу;
⦁ Маркет-мейкеры: крупные игроки рынка (национальные банки, финансово-инвестиционные компании), которые оказывают серьёзное, а в ряде случаев определяющее влияние на курсы;
⦁ Технический анализ: метод прогнозирования ценовых колебаний, основанный на представлении о повторяющихся рыночных циклах;
⦁ Фундаментальный анализ: метод прогнозирования ценовых колебаний, основанный на анализе актуальных политических и экономических событий;
⦁ Дивергенция: сигнал в техническом анализе, свидетельствующий об ослаблении восходящего тренда. На графике представляет собой расхождение между движением цены, направленным вверх, и осциллятором, направленным вниз;
⦁ Конвергенция: сигнал в техническом анализе, свидетельствующий об ослаблении нисходящего тренда. На графике представляет собой расхождение между движением цены, направленным вверх, и осциллятором, устремлённым вверх;
⦁ Диверсификация: распределение средств между различными активами (финансовыми инструментами) для снижения рисков;
⦁ Консолидация: стабилизация рынка, выражающаяся в движении цены в боковом направлении в границах определённого диапазона. Возникает или после ярко выраженного тренда, или при отсутствии на рынке серьёзных игроков, или после накопления ими позиций перед новым импульсом;
⦁ Ликвидность рынка: рынок является ликвидным, если в нем всегда присутствуют инвесторы, готовые к торгам.
Аббревиатуры:
⦁ SL : стоплосс;
⦁ TP : Тейк-профит;
⦁ B/E : Безубыток;
⦁ COVER : Закрытие части прибыли для покрытия расходов;
⦁ IMB : Дисбаланс;
⦁ LQ : Ликвидность;
⦁ EQL : Равные минимумы;
⦁ EQH : Равные максимумы;
⦁ PA : Ценовое действие;
⦁ RR : Риск - Вознаграждение;
⦁ LL : Нижний минимум;
⦁ LH : Более низкий максимум;
⦁ HH : Более высокий максимум;
⦁ HL : Более высокий минимум;
⦁ AOI : Область интереса;
⦁ POI : Точка интереса;
⦁ SMC (Концепция умных денег) мозг;
⦁ BOS : Разрыв структуры;
⦁ dBOS : Двойной разрыв структуры;
⦁ mBOS : Незначительный разрыв структуры;
⦁ SB : Субразрыв структуры;
⦁ OB : Блок порядка;
⦁ Choch : Изменение характера.
Глава 2.Стили торговли
В самом начале вашего пути, вам придется выбрать определенный стиль торговли основываясь на ваших способностях, опыте, свободном времени и др.
Не существует более легкого или более сложного стиля, каждый из них уникален и требует много знаний, опыта и практики.
Вам стоит вникнуть в суть каждого и определить для себя путь, от которого будут выстраиваться в дальнейшем ваши стратегии и сделки.
Существует множество видов, мы разберем самые основные и популярные.
Первый вид торговли: “Скальпинг”
Скальперы — самые быстрые трейдеры, которые реагируют на изменение цены молниеносно. Скальперы работают на краткосрочных таймфреймах от 10 сек до 2 мин. Примерно столько же длятся их сделки. Идея скальпинга заключается в том, чтобы понемногу и часто получать небольшую, а на чей-то взгляд возможно даже мизерную прибыль, не делая ставку на единовременный большой заработок.
+ и – такой торговли:
+ Быстрое приобретения опыта за счет частых сделок.
+ Высокий потенциал прибыли за счет торговли, как во время роста так и на падение.
+ Нет рисков потерять деньги пока вы спите).
+ Огромный выбор инструментов позволяющий более точно определять лучшие позиции.
+ За счет маленьких стопов, можно начать с маленького банка.
- Быстрые движения рынка, трейдеру нужно постоянно быть внимательным и сосредоточенным, что довольно сложно длительное время.
- Постоянное наблюдение за рынком, это становится основной работой, на которую уходит много часов в день (смена на заводе)
- Высокая эмоциональная и психологическая нагрузка
Если вы умеете принимать решения за считанные секунды в условиях сильного давления и можете уделять большую часть своего времени криптотрейдингу, скальпинг для вас.
Мы используем именно такой вид трейдинга. Перепробовав множество способов стало понятно, что скальпинг показывает наилучший результат.
Второй вид торговли “Дневной (среднесрок)”
В отличие от традиционных фондовых рынков, на рынке криптовалют нет времени открытия или закрытия. Рынки криптовалюты активны 24 часа в сутки.
Дневная торговля криптовалютой осуществляется в наиболее активные часы. Это краткосрочная торговая стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает торговые позиции в интервалах от 30 минут до нескольких часов (без ночных позиций, то есть лишь в тот период, в котором вы в состоянии отслеживать рынок). В отличие от скальпинга, дневная торговля позволяет иметь больше времени на закрытие позиции.
+ и – такой торговли:
+ Не требует много времени, достаточно часа, чтобы найти хорошие точки входа;
+ Такую торговлю можно совмещать с работой;
+ Низкая психологическая нагрузка;
+ Сильные движения.
- Нужно иметь достаточно большой банк, за счет широких стопов;
- Из-за более спокойной торговли, прибыль может быть меньше чем при скальпинге;
- Из-за меньшего количества сделок, опыта придется набираться дольше;
- Просадки на кошельке будут более длительными;
- Риск удержания позиции на время вашего сна.
Третий вид торговли “Свинг-Трейдинг”
Многие трейдеры исходят из предпосылки, что цены на криптовалюту идут вверх и вниз по некоторой кривой.
Свинг-трейдинг — это выявление подобного паттерна и его использование для получения прибыли, то есть торговля на колебаниях.
При таком виде торговли, позиция может быть открытой от нескольких дней до недель.
Новичкам в криптовалютой торговле рекомендуется начинать с торговли на колебаниях, поскольку они дают гораздо больше времени для определения торговых позиций, в отличие от дневной торговли или, тем более, скальпинга, когда требуется принимать решения моментально.
+ и – такой торговли:
+ Вы начнете определять более четкие границы и области;
+ Меньше времени на анализ рынка;
+ Удобно совмещать с работой.
- Вы можете попасться на сразу две тенденции рынка;
- Вы должны хорошо анализировать рынок;
- Процент успеха ниже чем в среднесрочных и долгосрочных торговлях;
- Вам потребуется терпение.
Четвертый вид торговли “Долгосрок”
Долгосрочная торговля - наиболее длинный торговый цикл, который может продолжаться от года до нескольких лет.
Долгосрочная торговля это инвестирование. Выбирая такой тип торговли, трейдер ставит своим приоритетом скорее не прибыль от спекуляций, а вложение средств на ожидаемый рост.
Как правило такой торговлей занимаются на спотовом рынке.
+ и – такой торговли:
+ После четкого анализа и открытия сделки, вам нужно будет уделять лишь пару минут в неделю или месяц для проверки графика;
+ Появляется возможность диверсифицировать свой портфель (выбрать сразу несколько активов, которые на ваш взгляд будут потенциально успешны);
- Нужен большой банк для такой торговли, так как в основном торговля ведется без какого-либо плеча;
- Нужно терпение;
- Это совсем не про "флипнуть на роллы и девочек")
Подойдите к выбору стратегии с умом!
Глава 3. Виды Анализа Рынка
Любая успешная cдeлкa нa биpжe нaчинaeтcя c изучения огромного объем разнообразной информации. Для того, чтобы произвести действие: o входе в рынок или, наоборот, о выходе из сделки, либо o внесении корректировок в свой портфель, необходимо понимание текущей рыночной ситуации и прогноз дальнейшего изменения цены выбранных активов. He имеет значения, краткосрочная торговля или долгосрочное инвестирование, открытие позиции должно основываться нa осознанном решение. Оно может быть принято только в результате серьёзной аналитической работы. Сложность заключается в том, что к определению общей картины следует подходить комплексно – наблюдать за динамикой торгов, изучать спрос и предложение, обращать внимание нa поведение потребителей, оценивать новости из проверенных источников и многое другое.
Существует несколько видов анализа рынка:
Технический анализ базируется исключительно на данных, полученных из графиков, при этом фундаментальные факторы, воздействующие на цены, не учитываются.
Трейдеры анализируют поведение цены за прошедший период, что позволяет им прогнозировать будущее движение. Более подробно мы вернёмся к техническому анализу ниже.
Свечной анализ — это один из методов прогнозирования цены валюты при помощи ее отображения в виде японских свечей. Естественно речь не идет о минутных свечах.
Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии, существующего на всех рынках. Существуют несколько волновых теорий, к которым мы подойдем чуть позже.
Фундаментальный анализ – это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости активов или. Чтобы точно оценить это значение, они тщательно изучают внутренние и внешние факторы и определяют, переоценен или недооценен рассматриваемый актив.
Оценка фундаментальных факторов проводится вместе с анализом ситуации на криптовалютном рынке в целом.
Фрактал — это множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).
На рынке фракталы вы можете наблюдать на различных тайм фреймах, повторяющееся либо похожее движение цены, что и на большем/меньшем ТФ
Применение фракталов позволит мгновенно запоминать практически всю историю котировок пар.
Вы сможете анализировать десятки пар, поскольку теперь это не составит труда
Теория фракталов самодостаточна и не требует использования инструментов
Применяя свойства фракталов, вы можете создать свою торговую систему.
Чем большим количеством методов анализа Вы будете владеть и уметь их комбинировать, тем лучше результат Вы получите!
Глава 4. Торговый Алгоритм
Прожженные трейдеры знают по пунктам свой торговый день.
Алгоритм даёт вам чёткое понимание от открытия сделки до закрытия, включая свои риски, которые ожидают в течение дня.
Вы должны понять, что построение своего собственного алгоритма, избавит вас от лишних эмоций и не верных сделок в течение дня. И сделает вашу торговлю более качественной и продуктивнее.
У каждого человека алгоритм индивидуален в зависимости от стиля торговли, времени и т. д.
Основные пункты, которыми пользуются трейдеры для построения алгоритма:
- Изучение новостей: Фондовый и криптовалютный рынок прямо зависит от определённых новостей.
Это может быть изменение ставки ФРС, отчётность крупных компаний, обновление системы защиты блокчейна и т.д. - Определение Технического анализа: Технический анализ сам по себе очень глобален и каждому человеку удобно торговать опираясь на свои проверенные инструменты.
Если рынок в данный момент не понятен вам и не сходится с вашим анализом, стоит обдумать несколько раз, перед тем как принимать решение по открытию сделки. - Условия открытия сделки: Это ваш риск менеджмент и мани менеджмент.
В зависимости от решения открыть в ближайшее время сделку, вы должны дать себе отчёт в рисках.
Какую часть убытка вы готовы понести в случаи неудачи и какой профит при этом ожидаете.
В соответствие с этим, вы будете знать ваши SL и TP.
Так же вы определяете для себя размер открытия сделки.
Какой % от ваших средств вы готовы отдать риску. - Важная часть в вашей построенной стратегии, это дисциплина:
Вы должны строго выполнять свой поставленный план, не поддаваться лишним эмоциям, которые будут сбивать вас с толку. Когда вы открываете более 10-15 сделок в день (скальп трейдинг) вы можете заиграться и торговля станет похожей на игру в казино. Всегда держите это в голове. - Учет сделок: В конечном итоге вы должны вести бухгалтерию своих финансов, своих побед и поражений, для этого трейдеры используют "дневник трейдера" в который заносят свои сделки в течение дня.
Позже, мы отдельно разберём этот дневник и каждый из вас сможет сохранить себе его.
Глава 5. Виды ценовых графиков
Графики цены строятся на координатной плоскости. По горизонтальной оси откладывается дата и время, по вертикальной оси — цена актива, соответствующая данному временному периоду.
Временная ось может иметь различный масштаб в зависимости от предпочтений трейдера. Этот масштаб называется временной период или временной интервал, а также таймфрейм.
Рассмотрим самые распространенные виды отображения ценовых графиков:
График японских свечей является самым распространенным в связи с более удобным его прочтением и визуальным восприятием. Каждая свеча на графике равна временному периоду, выбранному трейдером. При построении свечи используются четыре основных значения цены: цена открытия периода (open), цена закрытия периода (close), максимальная цена периода (high), минимальная цена периода (low).
представляет собой ломаную кривую, которая строится по одному из рассмотренных выше значений цены (открытия, закрытия, максимальная цена или минимальная цена) и по расчетным значениям цены за период.
Линейный график обладает рядом преимуществ и недостатков
⦁ Преимущества:
- удобство при поиске фигур технического анализа;
- отсутствие избыточной информации.
⦁ Недостатки:
- невозможность оценки изменения цены внутри торгового периода;
- невозможность увидеть гэпы (ценовые разрывы между закрытием предыдущего и открытием последующего периода).
На ценовом графике, изображенном в виде бара, отражаются, так же, как и при использовании японской свечи, все основные значения цены: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия (open, high, low, close).
Бар представляет собой вертикальную линию с двумя рисками. Верхняя граница линии указывает на максимальное значение цены в данном временном периоде. Нижняя граница указывает на минимальную цену периода.
Левая риска — цена открытия периода, правая — цена закрытия.
Если левая риска выше правой, то рынок в данном периоде показывал снижение. Если левая риска ниже правой, то в данном периоде рынок был растущим.
При использовании данного вида графика цены существуют свои недостатки и преимущества
⦁ Преимущества:
-Наглядное определение гэпов и тенденции рынка за период.
⦁ Недостатки:
-Нет наглядности и возникают затруднения в определении тенденции рынка на больших временных периодах.
Строится обычно по цене закрытия периода, которую показывает верхний край вертикальных линий. Данный вид графика обычно применяется к различным индикаторам или осцилляторам технического анализа.
Существует множество других видов графика, но их используют крайне редко
Глава 6. Тренд, виды, трендовые линии.
Тренд — движения цены в одном направлении, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация)
⦁ Тренд восходящий — последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов; продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений;
⦁ Тренд нисходящий — последовательность более низких максимумов и более низких минимумов;
⦁ Флэт — одноуровневая последовательность максимумов и минимумов.
Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации, Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты. Обратите внимание, что при восходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вверх. Это обычное, но не обязательное правило для линии поддержки, которая будет проведена через повышающиеся минимумы. Также как и при нисходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вниз. Это обычное, но не обязательное правило для линии сопротивления, которая будет проведена через понижающиеся максимумы.
HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх)
HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх)
LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз)
LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз)
Линии тренда - это прямая линия, которая соединяет две важные минимальные или максимальные точки цены на графике. В пределах основного тренда может иметь место любое количество вторичных и малых трендов. Линия тренда представляет собой уровень поддержки или сопротивления, где цена колеблется в пределах коридора.
Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно, линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами. Продлите линию вниз за самый низкий максимум.
Флэт в трейдинге
Флэтом называется движение цены в горизонтальном ценовом коридоре (отсутствие тренда).
Основные причины входа цены во флэт:
⦁ Период предшествующий выходу важных экономических новостей. В это время весь рынок находится в ожидании. Игроки готовятся встать на одну из сторон быков или медведей в зависимости т того, какими окажутся ожидаемые новости;
⦁ Время суток и день недели. Например, в выходные и праздничные дни торговля вообще протекает достаточно вяло и многие финансовые инструменты находятся в состоянии флэта;
⦁ Недостаточный уровень ликвидности. Если на торгуемый финансовый инструмент нет ни спроса, ни предложения, то его цене попросту не из-за чего будет меняться. Такие инструменты мало интересны трейдерам.
Ценовой коридор образованный движением цены во флэте может быть широким и узким. Широкий ценовой коридор образуется в том случае, когда цена оказывается “зажатой” между двумя сильными уровнями сопротивления и поддержки. Вход цены в узкий флэт говорит трейдерам о том, что в данный момент на рынке нет чётко определившейся преобладающей силы в виде быков или медведей. При этом, в отличие от трендового движения, все экстремумы находятся примерно на одном уровне (локальном уровне сопротивления или поддержки). Каждый следующий максимум и минимум цены примерно соответствуют предыдущим их значениям.
Флэт может являть собою:
⦁ Промежуточное звено при смене направления действующего тренда;
⦁ Коррекцию существующего трендового движения.
⦁ Краткосрочный тренд:
Такой тренд может уложиться в рамках одной торговой сессии и его можно обнаружить на графиках с таймфреймами М5 – Н1. В рамках этого тренда работают внутридневные (краткосрочные) трейдеры и скальперы.
⦁ Среднесрочный тренд:
Его длительность измеряется в промежутке от одной недели до нескольких месяцев. Обнаруживается на графиках с периодами Н1 – Н4. Этот тренд – вотчина среднесрочных трейдеров.
⦁ Долгосрочный тренд:
Может продлиться в интервале от нескольких месяцев до нескольких лет. Работу с этим трендом ведут, долгосрочные трейдеры и инвесторы, на таймфреймах от D1 и выше. Любой долгосрочный тренд состоит из множества среднесрочных, которые, в свою очередь, есть результат множества краткосрочных трендов.
⦁ Накопление – первая фаза:
Здесь имеется ввиду накопление позиции, когда трейдеры выставляют ордера, в том числе отложенные и определяются, будут они покупать или продавать. То есть каждый как бы выбирает себе сторону в противостоянии покупателей и продавцов. Это вызывает временный паритет сил и рынок находится во флэте, основной тенденции пока нет. Когда, в конце концов, силы одной из сторон перевешивают, начинается тренд. Так начинается вторая фаза.
⦁ Стабилизация – вторая фаза:
Означает, что рынок определился с направлением и тренд стабилизировался. Силы одной из сторон победили и все трейдеры активно следуют сформировавшейся тенденции. Лучший и самый безопасный способ торговли — входить в рынок в начале фазы стабилизации, чтобы и двигаться вместе с тенденцией и не рисковать, пытаясь угадать направление в фазе накопления. В тоже время, поздний вход в стабилизации — плохая идея, так как в любой момент рынок может перейти в третью фазу, которая называется распределение.
⦁ Распределение – третья фаза:
Время фиксации или распределения прибыли и завершения текущего тренда. Грамотные трейдеры получили свой профит и решают зафиксировать его — закрыть позиции. Это вызывает переход тенденции во флэт или служит началом противоположного тренда. Именно поэтому входить в рынок в конце фазы стабилизации или, тем более, распределения — плохая затея. Так что фаза распределения — время выходить из рынка для тех, кто удачно сработал в тренде, восходящем или нисходящем, а никак не время открывать новые позиции.
Вывод:
⦁ Наиболее безопасное время для открытия позиции – начало фазы стабилизации;
⦁ Неудачное – фазы распределения;
⦁ Рискованное, но потенциально самое выгодное время – ранний вход на фазе накопления;
Трендовый канал - это две линии, объединяющие значимые экстремумы по направлению тренда (максимумы и минимумы). Важное замечание: основная трендовая линия является лишь составной частью канала. Некоторые источники по ошибке называют её каналом. В действительность канал всегда включает в себя две линии.
Виды:
⦁ Восходящий – направлен вверх;
⦁ Нисходящий – направлен вниз;
⦁ Горизонтальный – не имеет выраженного направления.
Горизонтальная тенденция на рынке
Как правильно построить канал:
Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной платформе. Стоит выделить несколько ключевых правил построения:
⦁ Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах.
⦁ Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно).
⦁ Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей.
⦁ Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены.
⦁ Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Следуя вышеуказанным правилам, можно построить правильный трендовый канал. Тем не менее, каждый трейдер-аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы по сути являются субъективным методом. Он выполняется визуально и не поддаётся строгой формализации. Как и весь тех анализ.
Глава 7. Трендовый канал
Трендовый канал — это две линии, объединяющие значимые экстремумы по направлению тренда (максимумы и минимумы). Важное замечание: основная трендовая линия является лишь составной частью канала. Некоторые источники по ошибке называют её каналом. В действительность канал всегда включает в себя две линии.
Виды:
⦁ Восходящий – направлен вверх;
⦁ Нисходящий – направлен вниз;
⦁ Горизонтальный – не имеет выраженного направления.
Горизонтальная тенденция на рынке
Как правильно построить канал:
Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной платформе. Стоит выделить несколько ключевых правил построения:
⦁ Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
⦁ Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
⦁ Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
⦁ Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
⦁ Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Следуя вышеуказанным правилам, можно построить правильный трендовый канал. Тем не менее, каждый трейдер-аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы по сути являются субъективным методом. Он выполняется визуально и не поддаётся строгой формализации.
Глава 8. Уровни поддержки и сопротивления.
При наблюдении за графиком можно увидеть определённые закономерности – допустим, когда цена доходит до какого то не видимого уровня она от него отскакивает. Уровень представляет собой горизонтальную линию конкретного значения цены, но чаще всего это область. При достижении этой цены (области) график может изменить направление.
Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз. Этот уровень можно сказать является полом для цены, то есть не даёт её опуститься ниже. Далее рассмотрим уровни поддержки на реальном графике.
Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень можно сказать выступаем потолком для цены, не давая ей уйти выше.
Перед тем, как идти дальше, давайте разберёмся для общего понимания, почему эти уровни работают?
Почему уровни поддержки и сопротивления работают?
Как вы наверное догадывались, на рынке существуют покупатели и продавцы. Покупатели в свою очередь покупают актив, а продавцы соответственно продают его. Но купить и продать актив можно двумя способами:
1. По маркету
Это означает, что вы покупаете актив у тейкеров(кто это такие, поговорим далее), в свою очередь исполняя их заявки. Чем больше тейкеров, тем выгоднее будет ваша цена покупки актива(максимально ближе к рыночной)
2. Через лимитную заявку
Это как раз то ти тейкеры, которые выставляют свои лимитные заявки на покупку или продажу, тем самым образуя биржевой стакан из заявок. Эти заявки в свою очередь исполняют маркетные игроки.
Давайте я приведу пример биржевого стакана и покажу кто есть кто:
Как мы видим, сверху находятся лимитные заявки на продажу, а снизу на покупку. А исполняет их как вы думаете кто? – правильно, исполняет эти заявки мейкер. Если он покупает по маркету, то исполяет лимитные заявки на продажу, тем самым толкая цену вверх.
Если кто то продаёт актив по маркету, то исполняет лимитные заявки на покупку, тем самым толкая цену вниз, думаю тут всё понятно.
Так вот, уровни по своей сути – скопление лимитных заявок, будь то на покупки или на продажу.
Уровень поддержки на биржевом стакане выглядит, как просто большое множество лимитных заявок на покупку. Обычно этим уровнем выступает какой то крупный игрок, которому просто не выгодно закупаться по маркету
А уровни поддержки по своей сути – просто скопление лимитных заявок на продажу. Таким уровнем обычно выступает какой то крупный игрок, которому не выгодно продавать актив по маркету. Надеюсь объяснил понятно, двигаем дальше:
Зеркальный уровень
Зеркальный уровень – уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от текущей цены на графике), подтвержденный тестированием как снизу, так и сверху, что увеличивает значимость уровня.
Это также называется ретест уровня. Давайте разберёмся, почему происходит ретест к уровню:
Как вы знаете, те, кто заходит в лонг, выставляют свои Стоп-Лоссы на продажу. Если в лонг заходят от уровня, то выставляют свои лимитный заявки на продажу за уровнем. Когда уровень пробивается вниз или вверх(зависит от контекста), то те кто заходили в лонг – сидят в минусе, им бы сейчас хотя бы в безубыток закрыться. Поэтому они ждут возврат цены к уровню открытия позиция, в данном случае, уровня поддержки:
Когда цена доходит до уровня(цены открытия позиции), то трейдеры начинают закрываться в безубыток, тем самым продавая актив и толкая цену вниз.
Важно, чтобы вы понимали, что стоит за уровнями, а не просто торговали по каким то фигуркам или линиям + это всегда отличный шанс для открытия прибыльной LONG/SHORT позиции.
Часть 2
Глава 9. Что такое теория Доу?
Начнём с введения:
Теория Доу является базой для технического анализа, основанного на трудах Чарльза Доу, касательно его теории поведения рынка. Доу был основателем и редактором Wall Street Journal и соучредителем Dow Jones & Company. В составе компании он помог создать первый фондовый индекс, известный как транспортный индекс Доу-Джонса (DJT), за которым последовал промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA).
Доу никогда не описывал свои идеи, в качестве конкретизированной теорию, и не называл их таковыми. Тем не менее, многие узнали об этом посредством его редакционной статьи в Wall Street Journal. После смерти Доу, другие редакторы, такие как Уильям Гамильтон, усовершенствовали эти идеи и использовали его статьи, чтобы собрать воедино то, что сейчас известно как теория Доу.
Данная статья представляет собой введение в теорию Доу, рассматривая различные этапы рыночных тенденций, основанных на его работе. Как и в случае с любой теорией, следующие принципы не являются безошибочными и открыты для различной интерпретации.
Основные принципы теории Доу:
Рынок учитывает все события.
Данный принцип тесно связан с так называемой гипотезой эффективного рынка (от англ. efficient market hypothesis, сокр. EMH). Доу считал, что если на рынке действует дисконт, это значит, что вся доступная информация уже отражена на ценах.
К примеру, в ожидании, что компания сообщит о положительном повышении доходности, рынок отразит данную новость до того, как это произойдет. Спрос на их акции увеличится до публикации отчета, и затем цена может не сильно измениться после того, как ожидаемый отчет будет опубликован.
Также Доу смог заметить, что в некоторых случаях компания может даже наблюдать снижение цены своих акций после публикации хороших новостей, поскольку новости были не так хороши, как это ожидалось сообществом.
Данный принцип все еще считается верным для множества трейдеров и инвесторов, и в особенности для тех, кто регулярно пользуется техническим анализом. Однако, те кто предпочитает фундаментальный анализ, не согласны с этим утверждением, и считают, что рыночная стоимость не отображает реальную, внутреннюю стоимость акций.
Рыночные тренды
Некоторые люди говорят, что работа Доу породила концепцию рыночного тренда, которая в настоящее время считается важнейшим элементом финансового мира. Теория Доу гласит, что существует три основных вида трендов:
⦁ Первичный или основной тренд – Продолжительность действия, от нескольких месяцев до десятилетий, также данная тенденция является основным движением рынка.
⦁ Второстепенный тренд – Продолжительность действия от нескольких недель до нескольких месяцев.
⦁ Незначительный или минорный тренд – Действие данной тенденции может ограничиваться менее чем одной неделей или десятью днями. В некоторых случаях длительность достигает нескольких часов или одни сутки.
Изучая различные тренды, инвесторам предоставляется возможность подобрать наиболее подходящий момент для входа. В то время, как первичный тренд является ключевым при рассмотрении возможности входа, второстепенные и незначительные тренды противоречат первичному.
К примеру, если вы считаете, что у какого-то актива преобладает положительный первичный тренд, но она периодически испытывает отрицательный второстепенный тренд, вам предоставляется возможность приобрести ее дешевле, и попытаться продать, как только стоимость увеличится.
В таком случае, проблема заключается только в том, чтобы правильно определить вид тренда, в этом и заключаться вся сущность глубокого технического анализа. Сегодня инвесторы и трейдеры используют широкий спектр инструментов, чтобы определить и понять действующий тренд.
Три основных фазы каждого тренда
Доу установил, что долгосрочные первичные тренды включают в себя три фазы. Например, на бычьем рынке фазы будут выглядят следующим образом:
⦁ Аккумуляция (накопление) – После предшествующего медвежьего тренда, ценность активов все еще остается низкой, так как настроения масс преимущественно негативные. Опытные трейдеры и маркет-мейкеры начинают накапливать активы в течение этого периода, прежде чем произойдет значительное повышение цены.
⦁ Публичное участие – На рынке, в данный период времени, осознают возможность, которую уже наблюдали опытные трейдеры, и сообщество становится все более активным покупателем. На данном этапе цены стремительно растут вверх.
⦁ Распределение – Пока основная масса участников продолжает спекулировать, тренд приближается к концу. Маркет-мейкеры начинают распределять свои активы, т.е. продавать их тем, кто еще не осознает, что скоро будет разворот тренда.
На медвежьем рынке, фазы будут располагаться в обратном порядке. Тренд начнется с распределения своих активов от тех участников, кто распознал признаки нисходящего тренда, и в дальнейшем будет сопровождаться участием сообщества. На третьей фазе, сообщество будет продолжать отчаянно размышлять о том, что рынок и дальше продолжит свое падение, но инвесторы, которые заметят предстоящий сдвиг, начнут накапливать активы снова.
Нет никаких гарантий того, что данный принцип работает идеально, но тысячи трейдеров и инвесторов рассматривают эти фазы до принятия соответствующих финансовых решений. Следует отметить, что метод Вайкоффа также опирается на идею накопления и распределения, что также прослеживается в несколько схожей концепции рыночных циклов (переход от одной фазы к другой).
По мнению Доу, основной тренд, прослеживаемый на графике одного из индексов, должен подтверждаться тренду другого рыночного индекса. В то время, это в основном касалось транспортного и промышленного индекса Доу-Джонса.
Транспортный рынок того времени (в основном железные дороги) был тесно связан с промышленностью. Это само собой подразумевало: для производства большего количества товаров, сначала было необходимо увеличить активность железнодорожного транспорта, чтобы поставлять необходимое сырье.
Таким образом, между обрабатывающей промышленностью и транспортным рынком была четкая взаимосвязь. Если один рынок находится в нормальном, здоровом состоянии, то и другой, скорее всего также. Однако принцип кросс-индексной корреляции сегодня не так хорош, потому что многие товары являются оцифрованными и не нуждаются в физической поставке.
Как и многие другие инвесторы, Доу считал, что объем торгов является важнейшим второстепенным индикатором, поскольку сильный тренд всегда должен сопровождаться большим объемом торгов. Чем больше объемы, тем выше вероятность того, что движение цены отображает истинную тенденцию рынка. В противном случае, на небольших объемах, тренд плохо проявляется, как и рост цены актива, что в свою очередь не отражает реальное, здоровое действие тренда
Действие тренда до подтверждения разворота
С точки зрения Доу, если рынок находится в тренде, он и дальше будет продолжать свое движение. Например, если цена на акции компании начинает позитивно реагировать после публикации хороших новостей, они и дальше продолжать свой рост, пока должным образом не проявится разворот тренда.
По этой причине, Доу рекомендовал относиться ко всем подобным изменением с должность осмотрительностью, до тех пор, пока не подтвердится новый первичный тренд. Естественно, отличить второстепенный тренд от начала нового основного тренда довольно нелегко, и трейдеры часто сталкиваются с вводящими в заблуждение разворотами, которые по итогу являются второстепенным трендом.
Некоторые критики утверждают, что теория Доу является устаревшей, особенно в отношении принципа кросс-индексной корреляции (которая гласит, что индекс или его среднее значение должно поддерживать или относительно соответствовать другому индексу). Тем не менее, большинство инвесторов считает, что теория Доу все еще остается актуальной, не только для определения фаз наиболее благоприятных финансовых возможностей, но и по причине того, что концепция рыночных тенденций является плодом его работы.
Глава 10. Стратегия Мартингейла
Oднa из cтpaтeгий в миpe тpeйдингa – этo мeтoд Mapтингeйлa, cуть кoтopoгo cвoдитcя к cepии cдeлoк, пpocчитaнныx в cooтвeтcтвии c мaтeмaтичecкoй тeopиeй вepoятнocти. Heмнoгo иcтopии B тpeйдинг явлeниe пpишлo из игopнoгo бизнeca. Пepвoe упoминaниe o нём пoявилocь в cepeдинe XVIII вeкa. Toгдa мeтoд Mapтингeйлa уcпeшнo пpимeнялcя вo вpeмя игpы в pулeтку. Этo вынудилo влaдeльцeв кaзинo измeнить пpaвилa и oгpaничить мaкcимaльную cтaвку. Пo нeкoтopым иcтopичecким cвeдeниям Mapтингeйлoм нaзывaли xoмут, кoтopый cпeциaльнo нaдeвaли нa лoшaдь, чтoбы oнa нe cлишкoм cильнo зaпpoкидывaлa гoлoву, в кaчecтвe oгpaничeния, улaвливaeтe aнaлoгию?
Этo cлoвo тaкжe ecть и в тepминoлoгии мopякoв, гдe oзнaчaeт oдин из укpeпляющиx фpaгмeнтoв ocнacтки кopaбля. Чтo тaкoe Mapтингeйл в тpeйдингe? Пapaллeли c pынкoм oчeвидны – в ocнoвe явлeния зaлoжeн пpинцип oгpaничeния и пpимeнeния нapacтaющeй cилы пocлe кaждoгo oтpицaтeльнoгo peзультaтa. Буквaльнo тepмин oзнaчaeт – “игpaть aбcуpдным oбpaзoм”
Cудя пo знaчeнию, пoнятнo чтo мeтoд oтнocитcя к выcoкopиcкoвым и выcoкoпpибыльным тopгoвым cтpaтeгиям. Имeннo из-зa этoгo бoльшe вceгo eгo любят нoвички, кoтopыe пpиxoдят нa биpжу c нeбoльшими дeпoзитaми. Ecтecтвeннo, пepвaя иx цeль – paзoгнaть дeпoзит пoбыcтpee. Oпытныe учacтники биpжи oтнocятcя к мeтoду нacтopoжeннo, пpибeгaют к нeму изpeдкa, пoтoму чтo cлишкoм выcoк pиcк глубoкoй пpocaдки или пoлнoгo cливa дeпoзитa. Ho нe cмoтpя нa этo, для иcпoльзoвaния мeтoдa Mapтингeйлa в тpeйдингe ecть ocнoвaния. Koгдa pынoк paзвopaчивaeтcя пpoтив Bac, вcё, чтo нaдo – этo пpocтo пoдoждaть.
Paньшe или пoзжe oн дoлжeн пoйти в Baшу cтopoну, пoтoму чтo тeopию вepoятнocти, ocнoвaнную нa мaтeмaтичecкoм aнaлизe, никтo нe oтмeнял. Ho чтoбы дoждaтьcя блaгoпpиятнoгo тpeндa, нaдo имeть нe тoлькo тepпeниe, нo и дocтaтoчную cумму дeнeг. Чeм бoлee глубoкoй cтaнoвитcя пpocaдкa, тeм бoльшe нужнo oткpывaть дoпoлнитeльныx cдeлoк в нaпpaвлeнии oткpытoй пoзиции. Дa, имeннo oткpытoй – тoй пoзиции, кoтopaя нaxoдитcя в пpиличнoм минуce.
Co cтopoны кaжeтcя, чтo тpeйдep пытaeтcя пoвepнуть движeниe цeны вcпять, тpaтит нa этo мнoгo cил и дeнeг, кoтopыe ужe пpaктичecки нa иcxoдe. Пoтoм, кoгдa pынoк нaкoнeц-тo paзвopaчивaeтcя в eгo cтopoну, у тpeйдepa ecть пpиличный oбъeм oткpытыx пoзиций, пoзвoляющий кoмпeнcиpoвaть вce убытки oдним мaxoм и выйти в знaчитeльнoй плюc. Этo и ecть мeтoд Mapтингeйлa.
Глава 11. Что такое метод Вайкоффа?
Метод Вайкоффа предназначен для анализа рынка на основе спроса и предложения. Создатель теории выделил этапы, предшествующие значительным ценовым изменениям: накопление (после чего идет резкий рост цены) и распределение (после чего идет резкое снижение).
Согласно Вайкоффу модель поведения рынка включает 4 цикла:
1. Аккумуляция или накопление;
2. Импульс – восходящее трендовое движение;
3. Распределение;
4. Уценка – нисходящее движение.
Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржами для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов. Этот метод напоминает казино, с возможностью принять убыток. Как если бы вы ставили на черное, но если вы видите что шарик скорее всего упадет на красное - вы можете забрать часть средств.
Три закона Вайкоффа
Метод Вайкоффа в трейдинге предусматривает три правила: закон спроса и предложения, причинно-следственную связь и связь усилий и результатов. Рассмотрим каждое правило подробнее.
Закон спроса и предложения. Рост стоимости активов наблюдается, когда спрос превышает предложение. Нехватка активов приводит к росту цен – покупатели готовы платить больше. Стоимость активов снижается, если снижается и спрос относительно предложения. Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек. Когда спрос равен предложению, цена практически не меняется. Волатильность на рынке снижается до минимума. Сопоставление ценового движения с объемом помогает лучше понимать рынок.
Причинно-следственная связь. Различия между спросом и предложением закономерны. Автор теории определил период накопления (причина), которой соответствует восходящая тенденция (следствие). И, наоборот, распределение (причина) приводит к нисходящей тенденции (следствие). На основе накопления и распределения Вайкофф предложил технику определения торговых целей. Замечено, что мощные импульсные движения характерны, когда актив провел много времени в зоне накопления или распределения.
Связь усилий и результатов. Результат будет, когда прикладываются усилия для достижения цели. Если рост цены соответствует высокому объему, тенденция продолжит движение вверх. Но, если возросшей цене соответствует низкий объем, тренд изменит направление вниз.
Эвристическое устройство “составной человек”
По методу Вайкоффа, рынок следует анализировать с точки зрения крупных игроков: маркетмейкеров, институциональных инвесторов и т. д. Таких участников автор предложил объединить в эвристическое устройство “составной человек". Все ценовые колебания рассматриваются как результат действий одного человека. Рыночное поведение “составного человека" противоположно действиям большинства розничных инвесторов или трейдеров. Однако, такое поведение предсказуемо и может быть использовано в торговле розничными участниками рынка. Детально обсудим четыре цикла модели рынка по Вайкоффу.
Накопление
“Составной человек” накапливает активы. Устанавливается торговый диапазон. Цена движется в боковике. Прослеживается охота за стоп-лоссами розничных трейдеров: на малых объемах пробой поддержки, срабатывание стопов и уход с рынка мелких игроков. Накопление происходит постепенно до момента импульса.
Импульс
Со временем “составной человек” увеличивает количество активов и начинает поднимать цену вверх за пределы торгового диапазона. Число инвесторов растет. Спрос повышается. Объемы увеличиваются. Тенденция резко возрастает до новых максимумов и переходит в следующий цикл.
Распределение
“Составной человек” распределяет приобретенные активы, продавая прибыльные позиции участникам, вошедшим в рынок на последней стадии. Цикл характеризуется боковым движением цены с растущими объемами. Происходит поглощение спроса до полного исчерпания. Затем “составной человек” переходит к продажам. Цена пробивает зону распределения и уходит вниз. Розничные трейдеры и инвесторы закрывают позиции по стопам, ускоряя падение тенденции.
Уценка
Предложение превышает спрос. “Составной человек" толкает цену вниз до определенного момента (распределения), которых может быть несколько. По завершении нисходящей тенденции, рынок опять переходит в цикл накопления. На графике BTCUSDT наблюдаем все циклы Вайкоффа: накопление, импульс, распределение и уценка. Фаз накопления и распределения может быть несколько.
Заключение
Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи. Метод сочетается с кластерным анализом и многими другими видами анализа.
Глава 12. Японские свечи
Японские свечи, это самая информативная часть графика рынка, они показывают ценовые максимумы и минимумы в пределах выбранного таймфрейма, а также показывают настроение рынка
Каждая свеча состоит из Тела и Тени;
Тело — это расстояние между ценой открытия и закрытия, если в определенный промежуток времени цена закрытия выше цены открытия тело у свечи зеленое, если наоборот, то красное. Существуют еще свечи неопределенности (доджи), о них чуть позже.
Тень – это верхние и нижние границы (минимумы и максимумы) цен за соответствующий период
Свечной анализ — это базовый метод технического анализа, изучение этого метода важно потому, что он позволяет дать оценку рыночного эмоционального состояния и движения цен на графике.
Свечи позволяют трейдерам понять, кто на данный момент управляет рынком медведи или быки.
По комбинациям свечей можно определить, будет ли актуальный тренд продолжаться или развернется.
По свечам есть возможность достаточно точно предсказывать направление движения цены, определять точку SL и TP.
Свечи наглядно показывают, в какой момент лучше закрывать текущую позицию, покидая рынок.
Глава 13. Свечные модели (Паттерны)
Свечные модели не обязательно зазубривать они довольно просты в понимание, главное понять их принципы и анализ
⦁ Длина и положение тела
⦁ Длина тени
⦁ Соотношение тела и тени
Протяженность тела определяет разницу между открытием и закрытием свечи при этом показывая кто на данный момент сильнее, покупатели или продавцы
Протяженное тело, приводящее к всплеску стоимости актива, говорит о стремительном росте интереса у покупателей, а также о том, что цена будет меняться. Дальнейшее удлинение свечи указывает на ускорение стоимости актива по тренду. Когда количество продавцов и покупателей более-менее равное, свеча закономерно укорачивается. Если вы видите серию свеч с приблизительно равными телами, значит доминирующая тенденция стабильна.
Протяженные медвежьи свечи могут быстро смениться на длинные бычьи, и наоборот. Это называется разворот тренда и возникновение противоположной тенденции.
Тени показывают интервал цены и ее изменения. Длинная тень почти всегда говорит о неопределенности стоимости актива, потому что она появляется в момент сильной конкуренции продавцов и покупателей. Короткая тень, наоборот, говорит о стабильной ситуации. При устойчивой тенденции тело свечи обычно протяжнее тени
Доджи — это свеча, у которой нет тела, то есть цена открытия равна цене закрытия. При этом чем длиннее тень, тем сильнее считается модель. Во время боковика, доджи показывают нейтральность на рынке. Но во время восходящего тренда доджи может означать о развороте рынка.
Сами доджи несут в себе немного информации, поэтому при анализе стоит учитывать предыдущие свечи.
Несколько полных бычьих свечей с длинными телами рядом с доджи говорит о том, что покупатели ослабевают и дальнейший рост вряд ли продолжится. Точно так же работает и в противоположном случае.
Для волчка характерно небольшое тело и длинные тени с двух сторон при этом цвет тела не имеет значения.
Небольшое тело свечи говорит о том, что цена незначительно изменилась от открытия или закрытия, но при этом она сильно «гуляла» вверх и вниз.
Данная модель означает остановку в движении и говорит о нерешительности покупателей и продавцов. Но она имеет значение, когда на графике два и более волчка. Тогда это сильный сигнал к окончанию тренда и его развороту.
Надгробие
Надгробие – это свеча, у которой нет нижней тени, то есть минимальная цена за период равна цене открытия и закрытия.
Данный паттерн “хоронит” текущий тренд – отсюда и его название. Возникновение в верхней части восходящего тренда надгробия является сигналом к продаже (при подтверждении медвежьей свечей).
Данные свечные модели представляют собой свечу без верхней тени, с маленьким телом и нижней тенью в 2 раза больше тела. Цвет тела свечи не имеет значения.
Различие между молотом и повешенным состоит в том, что молот появляется после снижения цен, а повешенный – после их роста. Обе фигуры предупреждают об истощении текущего тренда и скором его изменении.
когда после восходящего тренда на графике появляется модель “повешенный”, то это сигнал к тому, что рост рынка может быть близок к завершению. И этот сигнал тем сильнее, чем короче верхняя тень и меньше тело свечи. Дополнительно сигнал к падению усиливается если после повешенного появляется модель надгробие.
Падающая звезда и перевернутый молот
Падающая звезда и перевернутый молот представляют собой свечу без нижней тени, с маленьким телом и верхней тенью в 2 раза больше тела. При этом цвет свечи может быть любым. Обе модели предупреждают о возможном развороте тренда.
Различие между падающей звездой и перевернутым молотом состоит в том, что падающая звезда появляется при восходящем тренде, а перевернутый молот – при нисходящем. Как видно, падающая звезда представляет собой неудачную попытку быков разогнать цену после открытия и подает медвежий сигнал. Перевернутый молот, наоборот, отражает слабость медведей и посылает бычий сигнал.
Сложные свечные модели
Модель поглощения сигнализирует о сильном развороте и формируется с двумя свечами. Вторая бычья свеча полностью поглощает первую медвежью свечу. Это означает, что продавцы потеряли свою инициативу после недавнего нисходящего тренда, и быки теперь полностью контролируют ситуацию.
Внутренний бар противоположен модели поглощения и представляет собой маленькую свечу, которая полностью находится в диапазоне предыдущей.
Пинцет паттерн пинцет обычно возникает после продолжительного восходящего тренда или нисходящего тренда и указывает на его скорый разворот.
Завеса из темных облаков и просвет в облаках
Завеса из темных облаков — это разворотный паттерн, который возникает после восходящего тренда, когда цена открытия медвежьей свечи выше, чем максимум предыдущей бычьей.
Паттерн просвет в облаках возникает в конце нисходящего тренда.
Три солдата и три ворона
Паттерн три солдата возникает, когда три бычьих свечи следуют за нисходящим трендом, сигнализируя о развороте. Паттерн три вороны — это противоположность трех солдат. Он формируется, когда три медвежьих свечи следуют за восходящим трендом, указывая на то, что тренд, скорее всего, развернется.
Три внутри верх и три внутри вниз.
Три внутри вверх — это свечной паттерн разворота тренда, который показывает, что нисходящий тренд, возможно, закончился, и начинается новый восходящий тренд.
Противоположно для три внутри вниз:
Существует и другое множество различных свечных паттернов, но не стоит их все заучивать, их стоит просто понять.
Глава 14. Паттерны продолжения тренда
Если перед нами на графике появляется одна из фигур продолжения тренда – это значит, что происходит обычная коррекция (откат). После ее окончания появляется возможность выгодно войти в рынок по существующему курсу.
Сложности простого анализа:
На первый взгляд, все очень просто. Трейдеру вроде бы достаточно запомнить, как выглядят фигуры, затем внимательно следить за графиками, чтобы при появлении этих паттернов или моделей (так еще называют фигуры технического анализа) совершать покупки или продажи до бесконечности, стабильно увеличивая свой капитал. Не слишком ли просто? Если бы анализ сводился всего лишь к знанию, как выглядит та или иная фигура, вряд ли тогда бы 19 трейдеров из 20 проигрывали бы свои депозиты.
Возникает вопрос: какую позицию должен открывать трейдер, короткую или длинную, если на М15 он видит фигуру разворота, на Н1 - продолжения тренда, а на D1 - треугольник? И сколько времени займет у трейдера поиск правильного ответа, затем - точек подтверждения, точек открытия и закрытия сделок, установления стопа? С такими ситуациями обычному участнику торгов приходится сталкиваться постоянно.
Необходимо синтезировать фигуры продолжения и разворота тренда с другими инструментами технического анализа:
⦁ волнами Эллиотта (фигура разворота тренда - это окончание 5 волны, фигура продолжения тренда - одна из коррекционных волн и т. д.)
⦁ наклонными каналами
⦁ уровнями сопротивления и поддержки
⦁ движением валютных пар-союзников
⦁ уровнями Фибоначчи и т. д.
Треугольники: 3 треугольных фигуры
Среди треугольных паттернов есть три основных вида, которые часто проявляются на рынке. Важно четко распознавать каждую разновидность паттерна:
Треугольник в трейдинге характеризуется двумя сходящимися линиями тренда, в пределах которых цена колеблется от одной к другой. Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти по крайней мере через две точки. Также, по своему определению, треугольник является фигурой продолжения тренда, т.е. если треугольник формируется на восходящем тренде, то после его отработки, как правило, должна продолжиться восходящая тенденция, на нисходящем тренде после пробоя треугольника продолжается снижение цены. Простыми словами, если цена росла и образовался треугольник, то стрелять он будет вверх, и наоборот, если цена падала и после видим треугольник –стреляет он вниз.
Сам треугольник может быть восходящий, нисходящий или симметричный (каждый из них разберем далее). Тип треугольника также влияет на направление пробоя. А если вспомнить, что торгуем мы на рынке криптовалют, то здесь количество влияющих факторов возрастает в разы – это и новостной фон, и события, психология китов, всевозможные манипуляции (которые надо постараться раскрыть), также необходимо понимать - не вверху ли раздутого пузыря мы находимся, как ведут себя объемы, есть ли дивергенции и т.д.
Паттерн симметричный треугольник
Самый распространенный вид треугольника – симметричный (изображен на графике ниже). В его случае цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями: восходящей и нисходящей. Такой треугольник чаще всего приводит к продолжению тренда. Считать паттерн завершенным можно после пробоя любой из границ, направление пробоя указывает и на направление дальнейшего движения цены. В то же время симметричный треугольник является самым неоднозначным, в отличие от восходящего и нисходящего (о которых поговорим далее), дело в том, что симметричный треугольник является лидером по проценту неудачных пробоев (примерно в 30% случаев), т.е. когда цена после преодоления границы не отрабатывает свой минимум и не продолжает тенденцию, в результате снова возвращается в тело треугольника – так называемый ложный пробой или пересекает обратно пробитый уровень.
Как использовать симметричный треугольник
В работе с треугольниками легко определить и измерить уровни входа, стопа и тейк-профита. В целом, методология расчетов не отличается при работе с другими видами треугольных фигур. На графике отмечен симметричный треугольник. Вертикальное расстояние между верхней и нижней линиями необходимо измерить и использовать для прогнозирования целевого уровня, когда актив покинет фигуру симметричный треугольник. Важно отметить, что идеальные симметричные треугольники встречаются крайне редко, и не следует слишком торопиться и отбраковывать большинство треугольных формирований. Необходимо понимать, что анализ заключается не столько в поиске идеальной фигуры, сколько в понимании и интерпретации текущей динамики благодаря треугольнику.
Паттерн восходящий треугольник
Паттерн восходящий треугольник - это модель консолидации, которая формируется в середине тренда и сигнализирует о продолжении подтвержденного доминирующего тренда. В отличие от симметричного треугольника, который, скорее, нейтральный и почти всегда служит продолжением тренда, восходящий треугольник – это бычий паттерн и в подавляющем большинстве случаев происходит пробой вверх. Формируется такой треугольник чаще на восходящем тренде и служит продолжением тенденции. Завершается паттерн пробоем верхней линии, при этом необходимо зафиксировать значительный выход за ее границу и резкое увеличение объемов – эти пункты и будут сигналом покупки. Далее преодоленный уровень превращается в поддержку и не дает цене вернуться внутрь треугольника. Реже, но тоже имеет место быть, когда данный треугольник образуется на нисходящем тренде – это повод задуматься о развороте тренда, первым подтверждением которому будет пробой верхней (горизонтальной) линии паттерна.
Как использовать восходящий треугольник
За предшествующим восходящим трендом следует период консолидации, в течение которого формируется фигура восходящий треугольник. Обычно трейдеры измеряют вертикальное расстояние в начале формирования треугольника и используют его при прорыве для прогнозирования уровня тейк- профита.
В данном примере можно установить довольно близкий стоп на уровне минимума последнего ценового колебания, чтобы снизить соответствующие риски возможного падения цены.
Модель консолидации, которая формируется в середине тренда и сигнализирует о продолжении подтвержденного доминирующего тренда. В противовес предыдущему варианту, характеризуется нисходящей верхней линией тренда и плоской нижней линией тренда, которые проявляются в ходе временной боковой торговли актива. Эта модель указывает на то, что продавцы более агрессивны, чем покупатели, поэтому цена продолжает достигать все более низких максимумов. Трейдеры воспринимают прорыв в направлении предшествующего тренда как сигнал для входа на рынок.
Как использовать нисходящий треугольник
Постепенно в ходе консолидации формируется нисходящая трендовая линия по мере того, как продавцы медленно подталкивают цену вниз. Уверенный прорыв нижней линии тренда – это сигнал для входа. В этом примере актив вскоре возвращается на прежний уровень, что подчеркивает важность установки соответствующего стопа. Уровень тейк-профита определяется уже известным образом – с использованием вертикального расстояния, измеренного в начале формирования нисходящего треугольника.
Сигнал продажи здесь отмечен красным, продавать лучше после значительного выхода за линию треугольника с локальным ростом объемов, стоп лосс после открытия позиций устанавливают с обратной стороны пробитой линии, которая после пересечения становится в данном случае сопротивлением (до пробоя была поддержкой). Уровень фиксирования профита находится на расстоянии от точки прорыва равном высоте треугольника (ценовой ориентир). Также, дополнительным сигналом является пробой уровня, где было последнее касание границы, в которой произошел прорыв.
⦁ Подтверждение пробоя
Бывает, что цена после прорыва треугольника сразу возвращается к его грани снова и отскакивает от нее, т.е. получает подтверждение. Данный отскок также является сигналом.
⦁ Объемы
В правильном треугольнике объемы почти всегда плавно спадают перед прорывом (чем ближе к схождению границ треугольника, тем меньше объемы), а с пробоем идет их резкий рост. Если после прорыва происходит откат, то тоже необходимо следить за объемами, повышенные объемы в момент отката несут риск смены направления, если объемы на откате низкие, то можно усилить позицию.
⦁ Ложный пробой
Если прорыв границы треугольника не сопровождается ростом объемов, то можно предполагать, что такой пробой окажется ложным. Иногда отличить ложный пробой довольно сложно, но его всегда можно предостеречь от значительных потерь стоп лоссом, который устанавливается ниже уровня прорыва.
⦁ Обязательно определите направление тренда, предшествующее периоду консолидации.
⦁ Для определения разновидности треугольника оцените степень наклона верхней и нижней линий тренда.
⦁ Всегда помните о стратегии управления рисками, чтобы снизить риск ложного прорыва и обеспечить сохранение положительного соотношения риска и прибыли.
Фигура Вымпел в классической теории технического анализа рынка классифицирована как модель продолжения тренда. Возникает Вымпел после импульсного движения цены. Как правило — это одна или максимум две свечи или бара. После сильного импульса рынок берет паузу и на некоторое время остается в состоянии паузы или как говорят трейдеры проторговке. Чтобы правильно идентифицировать фигуру на графике должен быть резкий импульс в сторону господствующего тренда. Фигура Вымпел при формировании должна сопровождаться увеличением объемов как при медвежьем, так и бычьем рынках. Ценовая модель вымпела по многим своим характеристикам очень схожа с флагом. Хотя графически она больше напоминает небольшой симметричный треугольник. Одно из главных отличий от треугольника будет состоять в том, что время формирования здесь весьма ограниченно. Паттерн Вымпел появляется нередко после того, как произошло энергичное движение.
Особенности:
⦁ Флагшток Формирование вымпела всегда начинается с флагштока, который и отличает эту фигуру от паттернов подобного типа (такой как симметричный треугольник). Флагшток – это первоначальное сильное движение, предшествующее проявлению на графике симметричного треугольника.
⦁ Уровни прорыва
Фактически в паттерне есть две точки прорыва: одна - в окончании флагштока, а другая (можно сказать, главная) – при завершении периода консолидации, после которой продолжается восходящий или нисходящий тренд.
⦁ Сам вымпел
Треугольная фигура, сформированная при консолидации рынка между флагштоком и главным прорывом. Две сходящиеся линии тренда образуют треугольник - вымпел.
Бычий вымпел - это свечной паттерн продолжения, который появляется при сильных восходящих трендах. Вымпел формируется из восходящего флагштока, периода консолидации, последующего прорыва и продолжения восходящего тренда. Трейдеры ожидают бычьего прорыва выше уровня сопротивления, чтобы воспользоваться возобновившимся бычьим импульсом и открыть выгодную сделку.
Медвежий вымпел - это противоположность бычьего вымпела. Медвежий вымпел - это свечной паттерн продолжения, который появляется при сильных нисходящих трендах. Его формирование начинается с флагштока - крутого падения цены с последующей паузой. В период этой паузы формируется треугольник в виде вымпела. Затем происходит прорыв, и нисходящий тренд продолжается. Трейдеры стараются открыть шорт при пробое ниже уровня поддержки вымпела.
Различие между паттерном вымпел и фигурой треугольник
⦁ Паттерн вымпел начинается с сильного восходящего или нисходящего скачка, который напоминает флагшток. Если нет флагштока, то это треугольник, а не вымпел
⦁ При вымпеле отмечается неглубокая коррекция (обычно менее 38% флагштока). Глубокая коррекция указывает на формирование треугольника, а не вымпела
⦁ Вымпел - это краткосрочный паттерн, который обычно формируется в период от одной до трех недель. Создание треугольника обычно занимает намного больше времени
Преимущества вымпела Большим преимуществом считается то, что несмотря на простоту фигуры можно получить четкий сигнал, позволяющий быстро принять решение. Легко и быстро наблюдать как за падением, так и увеличением цены, связанным с дальнейшим движением. Анализ вымпела довольно несложен, а скорость позволяет не допускать ошибок. Конечно не исключено частое появление ложных прорывов. Выявить их помогут индикаторы технического анализа.
Торговля по паттернам бычий и медвежий вымпел
Алгоритм торговли по бычьему и медвежьему паттерну аналогичен, различие только в характере открываемого ордера – лонг или шорт соответственно. На графике приведен пример трейдинга по паттерну бычий вымел.
Трейдеры входят на рынок после подтверждения прорыва, который выглядит как стремительное изменение цены. Формирование самого вымпела после резкого скачка цены указывает на вероятность последующего прорыва и продолжения тренда в направлении первоначального движения.
Уровень закрытия свечи над вымпелом указывает на точку входа. В этом примере прорыв был довольно существенным, что повышает вероятность продолжения восходящего движения. С учетом, что прорыв был очень существенным, стоп-лосс можно разместить на уровне минимума свечи прорыва или в точке прорыва. При более консервативном варианте можно поставить стоп ниже уровня вымпела (ниже минимума свечи прорыва).
Всегда следует помнить о разумном соотношении риска и прибыли. Целевой уровень может быть получен путем проецирования высоты флагштока с точки прорыва.
- инструмент технического анализа прогнозирующий продолжение текущей рыночной тенденции (тренда). Состоит из двух частей: «флагштока» и самого флага (канала в котором движется цена. Если рассматривать паттерн Флаг с точки зрения волн, то «флагшток» — это импульс, а сам флаг — коррекция. Ну и, само собой, когда коррекция заканчивается — реализуется новый импульс, возобновляя предшествующий тренд. Виды графической фигуры Флаг:
⦁ Бычий флаг
⦁ Медвежий флаг
По сути, бычий флаг и бычий вымпел появляются в одинаковых условиях (резкое и внезапное изменение цены), однако именно в условиях формирования флага проявляются более привлекательные уровни входа. Характерной особенностью модели бычий флаг является нисходящий наклонный канал, который проявляется в виде двух параллельных линий против предшествующего преобладающего тренда. В течение этого периода консолидации, как правило, объемы снижаются по мере формирования флага и стремительно растут при восходящем прорыве. Как следует из названия, этот паттерн напоминает флаг, висящий на флагштоке.
Подобно паттерну бычий флаг, медвежий вариант часто ассоциируется с взрывными изменениями цены до и после появления фигуры. Характерной особенностью модели медвежий флаг является восходящий ценовой канал, который проявляется в виде двух параллельных линий против предшествующего преобладающего тренда. Флаг не следует путать с прямоугольным паттерном: формирование флага завершается за гораздо более короткий период времени, а консолидация имеет явный уклон.
Как определить паттерн бычий флаг
Новичкам может быть довольно сложно определить фигуру бычий флаг на графике, потому что этот паттерн включает в себя несколько важных компонентов. Трейдерам необходимо идентифицировать и верно интерпретировать эти составляющие, чтобы успешно торговать по этой фигуре. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при определении паттерна бычий флаг:
⦁ Предшествующий восходящий тренд (флагшток);
⦁ Период нисходящей консолидации (бычий флаг);
⦁ Если коррекция превышает 50%, то формирующийся паттерн может быть не бычьим флагом. В идеале коррекция должна завершиться до достижения 38-процентногоуровня относительно достигнутого пика предшествующего всплеска;
⦁ Вход на рынок должен осуществляться при прорыве выше максимума верхнего уровня канала консолидации;
⦁ Потенциально цена может пробиться выше точки прорыва на высоту флагштока.
Как торговать по паттерну бычий флаг
Предшествующий восходящий тренд (флагшток) отмечен черным отрезком. Затем цена консолидировалась в нисходящем ценовом канале (отмечен синим цветом). Для эффективного использования фигуры бычий флаг трейдеры входят на рынок в нижней части формирующегося ценового канала или, что более консервативно, ждут прорыва выше верхнего уровня ценового канала (отмечено желтыми кружками). Для получения ожидаемого целевого уровня необходимо спроецировать высоту флагштока, предшествующего формированию флага, к точке прорыва (черная пунктирная линия). Эффективность использования фигуры бычий флаг зависит от верной идентификации всех ее составляющих.
Преимущества паттерна: ⦁ Паттерн бычий флаг работает на всех рынках;
⦁ Легко определить точки входа и выхода с рынка;
⦁ Отличное соотношение риска и прибыли.
Недостатки паттерна: ⦁ Определение фигуры может быть сложным для начинающих трейдеров.
Клин — это направленная вверх или вниз фигура с формой треугольника. В отличие от вымпела, линии клина имеют одну направленность — восходящую или нисходящую. От флага клин отличает разный наклон этих линий.
Как и большинство фигур, формируется после остановки тренда, когда колебания цены начинают затухать.
Существует две вариации паттерна:
⦁ восходящий клин (медвежий) — с растущими минимумами и максимумами;
⦁ нисходящий клин (бычий) — с падающими минимумами и максимумами.
Может представлять собой как фигуру продолжения тренда, так и разворотную формацию. Необходимо помнить один ключевой момент: успешная реализация клина закачивается выходом цены в сторону, противоположную направленности клина. Сигналом для открытия короткой позиции по «бычьему» клину является пробой вниз линии поддержки. Сделка на покупку по «медвежьему» клину совершается после пробоя наверх линии сопротивления.
Условия, необходимые для формирования клина
⦁ Первое и одно из самых важных условий – наличие тренда. Медвежьему клину должен предшествовать нисходящий тренд, а бычьему – восходящий. Данная закономерность не является абсолютной, поскольку иногда вы будете видеть восходящий клин при движении цены вверх и нисходящий – вниз. Однако тенденция должна присутствовать обязательно. На боковом рынке зарабатывать деньги очень тяжело;
⦁ Цена консолидируется в пределах двух линий тренда: восходящих для медвежьей модели и нисходящих для бычьей. Особенность: линии не параллельны, а одна из них (как правило, через которую будет совершаться пробой) имеет больший уклон, чем другая. Таким образом, они направлены в одну точку, как при формировании треугольника;
⦁ Чтобы построить клин на графике, нам нужны хотя бы две вершины и две впадины. Как помните, линия тренда может быть проведена только через две точки;
⦁ Фигура клин на противовес фигурам флаг и вымпел не является быстротечной. Она формируется на протяжении месяца, а то и дольше. Последнее, но немало важное условие – объемы торгов снижаются. Чем больше сужается торговый диапазон и волатильность при развитии клина, тем меньшей становится торговая активность. Это говорит о том, что средне- и долгосрочные трейдеры не спешат закрывать свои прибыльные позиции и ждут продолжения начального тренда. В момент пробоя объемы торгов значительно возрастают и поддерживают такую тенденцию по ходу развития тренда.
Стандартный способ открытия позиции – входим в рынок, когда цена пробивает линию сопротивления в сторону продолжения основного тренда. Как правило, сопротивлением служит линия тренда, которая имеет больший уклон. Стоп лосс выставляем либо под уровень, либо чуть ниже минимума пробойной свечи (это для нисходящего клина).
Консервативный способ открытия позиции – ожидаем первого отката после пробоя. Это менее рискованный вариант, поскольку вы уже знаете, что фигура клин сформировалась окончательно, и акция снова начала тенденцию. Но, иногда цена движется настолько сильно, что не дает откатов. В таком случае, вы можете остаться вне рынка. Стоп лосс ставим либо под уровень, либо немножко ниже минимума разворотной свечи (это для нисходящего клина).
Заключение. Фигура клин не является настолько популярной, как некоторые другие модели продолжения тренда. Но, по своей надежности и стабильности она не уступает им. Чем большим количеством элементов технического анализа вы владеете, тем больше торговых возможностей будет перед вами открываться.
Паттерн «Три индейца» многим трейдерам известна под названием «третья точка». Еще она носит название «паттерн 1-2-3», «три касания». Ее появление на графике — сигнал трендового движения, понятного даже новичкам. Как понятно из названия, стратегия "Три касания" предполагает нахождение трех точек. Эти точки должны находиться на одной прямой линии, то есть линии тренда.
Классическая стратегия «3 индейца»
Суть классической стратегии заключается в том, что если провести линию тренда по двум точкам, то в точке третьего касания ценой этой линии, можно уверенно заключать сделку по тренду. Подробнее на картинке:
⦁ Вход в рынок – в точке 3 касания ценой линии тренда – точка 4 на графике сверху;
⦁ Тейк профит – на обновление максимума фигуры – уровень 5;
⦁ Стоп лосс – выставляем на уровне 6 второго минимума.
Прелесть данной стратегии в том, что мы открываем сделки исключительно по тренду.
Критерии качества для паттерна «Три касания»
⦁ Таймфрейм. Фигура 3 касания на интервале М30 и меньше дает очень слабые сигналы. Причина проста – не все участники рынка успевают ее заметить. Отсюда вывод: чем больше таймфрейм – тем лучше. Но и здесь "борщить" не стоит, банально на недельном интервале (W1) про 3 касание и вовсе могут забыть;
⦁ Паттерн 3 касания подразумевает вход в рынок только по тренду, поэтому не стоит допускать ошибку и искать контр-трендовый вход;
⦁ Лучше всего, когда каждое из касаний напоминает шпильку, будто цена осторожно прокалывает линию тренда и сразу же возвращается назад. При этом сама конструкция паттерна должна быть похожа на ряд арок. Это все к тому, что фигура должна быть как можно более явной, тогда и вероятность ее отработки будет большей.
Несколько рекомендаций при торговле
⦁ Не стоит сразу же бездумно открывать сделку полагая, что в точке третьего касания цена обязательно отобьется. Данный паттерн может выступать как подтверждение сигнала или благоприятная точка для входа, но не как сигнал для входа. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, нужно обязательно иметь основной сигнал.
⦁ В противовес предыдущему пункту очень часто цена, все-таки, реагирует на третье касание, даже если не собирается его отрабатывать, то есть происходит небольшой отскок. Имеем ввиду такую ситуацию, когда цена отбивается от линии тренда, но не отходя далеко – пробивает ее. Возможно, это своеобразный манипуляционный маневр. В таких случаях важно правильно оценить ситуацию и, если предполагается такое развитие событий, перенести стоп лосс на уровень безубытка.
⦁ Будьте осторожны при выставлении лимитного ордера по данной стратегии. Учитывая то, что линия тренда косая и мы не можем знать точное время когда произойдет 3-е касание, лимитный ордер в такой ситуации приходится постоянно пододвигать. Поэтому лучше открывать сделку вручную, когда цена выполняет третье касание, чтобы контролировать происходящее.
Голова и плечи (Гип) и перевернутая голова и плечи (пгип)/ Тамаев расправил плечи.
Наиболее популярной и используемой моделью для трейдеров является именно эта разворотная фигура технического анализа, сигнализирующая о скорой смене действующего тренда. Она достаточно легкая и представляет собой 3 пика, в числе которых 1 считается центральным (голова), а 2-ое остальных – боковые (они же и составляют плечи данной фигуры). Специфический форм-фактор имеет сходства с человеческой фигурой, в которой центральная максимальная точка напоминает голову, а остальные – плечи.
Существует также перевернутый паттерн, когда последовательно образуются 3 минимума, лежащих на линии шеи. Это перевернутая «Голова и плечи», не утративший силы зеркальный сигнал.
Линия, от которой стоимость выбранного актива образует вышеупомянутый паттерн, принято называть шеей. На данной линии шаблон и приходит к своему логическому завершению. Помимо этого, прорыв его является сигналом к покупке/продаже. Промежуток от этой линии и до центральной точки является ориентировочным путем, по которому пойдет стоимость по факту прорыва шеи. Отметим, шея может быть не только в горизонтальном положении, не исключается и вариант под наклоном.
Особенности:
Если на нисходящем тренде появляется модель "перевернутая голова и плечи" и правое плечо выше, чем левое, то эта модель будет иметь большую значимость. Если на восходящем тренде у модели "голова и плечи" правое плечо ниже левого, то эта модель будет так же иметь большую значимость.
Недостатки:
⦁ модель формируется длительный период времени;
⦁ после формирования модели значительное движение цены уже завершается.
Левое и правое плечо (А и Е) находятся примерно на одной высоте. Голова (С) выше, чем каждое из плеч. Обратите внимание, что каждый последующий пик сопровождается снижением объема торговли. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии «шеи» (линия 2). Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее».
Перевернутая модель «голова и плечи»
Является зеркальным отражением показанной выше. Она указывает на смену медвежьего тренда на бычий.
А. Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже» определяет такие правила работы с данным паттерном: "Продавайте, когда увидите «голову» или правое «плечо» при падении объема, пересечении линии тренда и дивергенцию между техническими индикаторами и ценами. Спад после «головы» образует линию «горловины». Если вы все еще удерживаете позицию, то поместите меры предосторожности ниже линии «горловины». Подъем правого «плеча» обычно характеризуется малым объемом и показателями слабости рынка на технических индикаторах. Он дает последнюю реальную возможность выйти из восходящего тренда с прибылью. В правом «плече» технические индикаторы часто достигают больших значений, чем в «голове», но они никогда не превышают максимальных значений, достигнутых в левом «плече». Если вы продаете в правом «плече», то поместите остановку на уровне вершины «головы». Сделайте этот заказ «остановкой с разворотом» (Stop-and-Reverse). Если заказ выполняется, позиция закрывается и вновь открывается в противоположном направлении (см. сигнал «Собака Баскервилей»). После того как линия «горловины» пересечена, откат с малым объемом дает отличную возможность для продажи при мерах предосторожности чуть выше линии «горловины».
Данная фигура требует необыкновенной внимательности и аккуратности. Суть заключается в том, что двойное дно может являться фрагментом иного, весьма сложного паттерна. К примеру, в качестве него может выступать прямоугольник, будучи моделью продолжения тренда, либо тройным дном.
Двойная вершина образуется в период бычьего рынка, а дно – на медвежьего. Паттерн образуется посредством двух пиковых точек, которые находятся на одной линии. Специфическая форма чем-то напоминает “M” — будто 2 вершины, или же наоборот “VV” — 2 дна.
Рассматриваемая фигура включает в себя шею, от чего и начинает образовываться модель. Ее прорыв означает, что необходимо срочно покупать. Целевая стоимость – это длительность промежутка, находящегося между шеей и вершиной.
По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в еще одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко. Обе фигуры являются сильными разворотными моделями.
Если вам удастся понять и вовремя находить подобные фигуры, вы получите шанс войти в рынок по самой выгодной цене. Появляется модель на вершине затянувшегося аптренда. Идея заключается в следующем: рынок движется вверх и натыкается на какое-то сопротивление, само собой цена откатывается вниз. Нам следует отметить данную вершину и нарисовать уровень сопротивления, если при следующем подходе, цена снова отскочит от уровня сопротивления вниз и пробьет линию шеи, трейдер имеет право предположить, на рынке появился крупный игрок, способный не пустить цену выше, мы же с вами увидим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина. Фигура Двойное дно, является антиподом, фигуры Двойная вершина. Все выше сказанное, можно применить к данной модели, за исключением того, что на рынке должен быть даунтренд, и в место уровня сопротивления, в данном случае будет уровень поддержки. Другими словами, на рынке появился крупный покупатель, который имеет цель, увидеть цену значительно выше. Наша задача не препятствовать, а следовать за ним. Итак: двойная вершина — на аптренде, двойное дно — на даунтренде. Для определения уровня takeprofit, нужно взять высоту между хаем вершин и лоу между ними и отмерить такое же расстояние вниз от линии шеи (как на рисунке ниже).
Входит в группу надежных паттернов (фигур) и сигнализирует о приближающемся развороте восходящего (бычьего) тренда. Визуально она представляет собой три последовательных пика (вершины) примерно равных по высоте. Формально ее можно рассматривать как частный случай фигуры голова и плечи, у которой высота головы примерно равна плечам. Более того, различия между ними являются чисто академическими, поскольку с практической точки зрения обе из них свидетельствуют о смене восходящего тренда на нисходящий.
Аналитики не без оснований относят тройною вершину к надежным фигурам, также как голову и плечи. По сути паттерн отражает три последовательные неудачные попытки пробить некоторый уровень сопротивления. При этом каждая следующая неудачная попытка свидетельствует об ослаблении быков и повышает вероятность будущего разворота.
В практике технического анализа тройная вершина является одной из наиболее трудных для распознавания и «коварных» фигур для инвестора. Пока не сформировалась третья вершина, эта фигура выглядит как классическая двойная вершина. Также три последовательных примерно равных по высоте максимума характерны для паттернов восходящий треугольник и прямоугольник, которые являются фигурами продолжения тренда. Таким образом, окончательное подтверждение тройная вершина получает только по факту убедительного пробития нижнего уровня поддержки, что должно сопровождаться резким увеличением объемов торгов.
Для правильной идентификации фигуры аналитик должен обратить внимание на следующий ряд существенных моментов:
⦁ Формированию тройной вершины должен предшествовать ярко выраженный восходящий (бычий) тренд, который должен длиться не менее месяца, а желательно несколько месяцев.
⦁ Три последовательных вершины должны быть явно выражены и быть примерно одинаковыми по высоте. Через их максимумы (точки 1, 2, 3) строится верхний уровень сопротивления. Желательно, чтобы максимумы отличались друг от друга не более чем на 1-2%.
⦁ Нижний уровень поддержки строится через минимум впадины после первой и второй вершины (точки 4 и 5), в зависимости от того, который из них будет ниже
⦁ По мере развития тройной вершины должно наблюдаться постепенное снижение объемов торговли. При этом допустимым считается локальный рост объемов торгов в области формирования вершин. Это является подтверждением постепенного ослабления давления быков на рынок и признаком приближающегося разворота тренда.
⦁ Тройная вершина получает свое окончательное подтверждение только по факту пробития нижнего уровня поддержки после формирования третьей вершины. Пробитие должно сопровождаться существенным увеличением объемов торговли, также желательным является появление на графике ценовых гэпов. После пробития уровень поддержки становится уровнем сопротивления, в область которого возможны последующие коррекционные движения цены.
⦁ Чтобы определить цель движения цены необходимо измерить расстояние (H) между нижним уровнем поддержки и максимальной точкой тройной вершины. Затем это расстояние должно быть вычтено из точки пробития нижнего уровня поддержки, что и будет являться ориентиром.
⦁ Надежность фигуры напрямую зависит от продолжительности периода времени, в течение которого она формировалась. Желательно, чтобы он составлял не менее нескольких месяцев.
Тройное дно (англ. Triple Bottom) является бычьим паттерном, который в техническом анализе является индикатором разворота нисходящего тренда. Является полным антиподом Тройной вершины и все действия с данным паттерном зеркальны.
⦁ Тройному дну должен обязательно предшествовать ярко выраженный нисходящий (медвежий) тренд, период формирования которого должен составлять не менее месяца, а желательно 2-3 месяца;
⦁ Уровень поддержки формируют три последовательных минимума (точки 1, 2, 3), которые должны быть примерно одинаковыми по высоте, обособленными и четко выделенными;
⦁ По мере формирования тройного дна объемы торговли обычно снижаются, однако в области минимумов может наблюдаться их локальное повышение. Однако рост после третьего минимума должен сопровождаться резким увеличением объемов торгов при пробитии линии сопротивления;
⦁ Поскольку данная фигура разворота является нейтральной, ее окончательное подтверждение будет получено только по факту пробития уровня сопротивления, который проходит через наиболее высокий коррекционный максимум (точки 4 и 5) между минимумами. После пробития, которое должно сопровождаться увеличением объемов торгов, уровень сопротивления превращается в уровень поддержки, в область которого возможны последующие коррекции;
⦁ Чтобы определить цель движения цены необходимо измерить расстояние (H) между уровнем поддержки и сопротивления, а затем отложить его вверх из точки пробития. При этом чем дольше происходило формирование тройного дна, тем большим будет потенциал движения цены/
Бриллиант - это достаточно редкая графическая модель на финансовых рынках (иногда ее так же называют Паттерн «Алмаз» или «Ромб»), но при правильной ее идентификации, она позволяет трейдеру достаточно неплохо заработать.
Модель, по сути, является парой треугольников плавно перетекающих друг в друга. Первый треугольник – расширяющийся, второй – симметричный. Их границы и образуют ромбовидную форму паттерна. Модель может сформироваться абсолютно на любом таймфрейме, даже самом маленьком. Правило простое: чем больше таймфрейм, тем надежнее фигура. Оптимальный период – дневной (D1, Daily) и выше.
Идеальная структура паттерна «Бриллиант» - четкий симметричный ромб. Но будем реалистами, даже среди настоящих алмазов встречаются камни с дефектами и замутнениями. Так и с паттерном, в реальных рыночных условиях, его границы могут быть сплющены, растянуты, смещены. Это все вполне допустимо, главное чтобы соблюдались основные принципы формирования модели.
Основное правило, касающееся трейдинга по «Бриллианту» - внутри паттерна не торгуем! Торговые позиции открываем исключительно на пробое границ сформировавшейся фигуры.
Идентификация фигуры бриллиант
Напоминаем, что данный паттерн представляет собой синтез двух треугольников: расширяющегося и симметричного. Поэтому сначала строим одну пару уровней поддержки и сопротивления (которые расширяясь, исходят из одной точки), потом вторую пару трендовых линий (которые сходятся в одной точке). Чем больше будет локальных минимумов и максимумов для построения границ паттерна, тем лучше.
Бриллиант в первую очередь разворотная фигура, а потому входить на рынок будем в направлении противоположном направлению текущего тренда. Вариантов, как отрыть торговую позицию в случае модели Бриллиант - десятки. Разные трейдеры практикуют различные способы, но все сходятся в одном – торговать внутри самого паттерна ни в коем случае нельзя! Поэтому рассмотрим основные варианты открытия длинной позиции (покупка) при уже сформированном паттерне. Открытие коротких позиций (продажа) производится по аналогичным, только обратным правилам.
Варианты:
⦁ на пробое ценой максимально высокого уровня фигуры (верхняя точка Бриллианта);
⦁ при закрытии свечи выше линии сопротивления (верхняя правая граница «ромба» очерчивающего контуры паттерна);
⦁ при отбое цены от линии сопротивления, после того как она эту линию пересекла в направлении вверх и вернулась для ее тестирования;
⦁ в случае превышения ценой уровня последнего важного максимума «Бриллианта».
Никогда не забывайте про страховку открытой позиции! Лучше вовремя ограничить свои убытки, чем довести дело по полного «сливания» депозита. Стоп-лосс мы размещаем на 1-2 пункта ниже минимальной точки «Бриллианта» или на пару пунктов ниже его последнего минимума. Возможные убытки в первом варианте, конечно, гораздо больше. Но при втором имеется определенная вероятность ложных срабатываний. То есть стоп-лосс может сработать при кратковременном откате цены, предваряющем мощное и прибыльное движение вверх.
Глава 15. Сетка Фибоначчи
Когда цена движется в направление тренда, это называется импульсами, а движение против тренда или против основного тренда называется откатом. Уровни коррекции Фибоначчи выделяют уровни, которые помогают нам определить потенциальную область разворота, тем самым определяя потенциальную точку входа после отката.
Откат можно применять как после восходящего, так и после нисходящего тренда, чтобы определить вероятные уровни разворота в направлении предыдущего тренда.
В сочетании с другими технические параметры, ценовые параметры и некоторые важные скользящие средние, шансы на выявление успешных сделок повышаются.
Самые популярные уровни коррекции Фибоначчи: 38,2%, 50% и 61,8%,78.6%.
Прежде чем мы углубимся в тему восстановления Фибоначчи, важно понять ряды Фибоначчи.
Ряд Фибоначчи — это ряд чисел, начинающихся с 0 и расположенных таким образом, что любое конкретное число ряда представляет собой просто сумму двух предыдущих чисел, как показано ниже:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и так далее.
Давайте разберем приведенную выше логику на примере-
377 = 233 + 144; 233 = 144 + 89; 144 = 89 + 55; 89 = 55 +34; 55 = 34 + 21; 34 = 21 + 13 ; И это продолжается.
Интересным свойством этого ряда Фибоначчи является то, что если вы просто разделите любое число в ряду на предыдущее число, отношение всегда будет 1,618; которое считается золотым сечением, также называемым «Фи».
Давайте посмотрим на это поближе:
377/233 = 1.618; 233/144 = 1.618; 144/89 = 1.618; 89/55 = 1.618; 55/34 = 1.618; 34/21 = 1.618; и так далее.
Давайте разберемся в некоторых других свойствах этого отношения, и вы обнаружите уникальную согласованность, когда число в ряду Фибоначчи делится на его ближайшее следующее число в ряду.
Например:
21/34 = 0.618; 34/55 = 0.618; 55/89 = 0.618; 89/144 = 0.618; 144/233 = 0.618.
Аналогичную такую согласованность можно увидеть, когда любое число в ряду Фибоначчи делится на число на два разряда выше данного числа. Например:
13/34 = 0.382; 21/55 = 0.382; 34/89 = 0.382; 55/144 = 0.382; 89/233 = 0.382.
Точно так же, когда вы делите число на 3-значное большее число в серии, согласованность все еще сохраняется и отображается ниже:
13/55 = 0.236; 21/89 = 0.236; 34/144 = 0.236; 55/233 = 0.236.
Итак, если мы выразим все вышеперечисленные числа в процентах, значение получится как 23,6%, 38,2%, 61,8% и так далее.
Как использовать уровни восстановления Фибоначчи?
Всякий раз, когда происходит резкое движение цены акций вверх или вниз, обычно существует высокая вероятность отката, прежде чем продолжить движение в направлении основного тренда.
Например, предположим, что акции поднялись со 100 рупий до 200 рупий, затем может наблюдаться некоторый откат до 170, прежде чем подняться выше, чтобы сказать 250.
Анализ Фибоначчи имеет свое применение на фондовом рынке и может применяться, когда вы ожидаете коррекции после резкого движения вверх или вниз.
Это поможет вам определить основные остановки или вероятные уровни отскока после снижения или роста, в зависимости от обстоятельств.
Эти уровни восстановления Фибоначчи дают трейдерам хорошую возможность открывать новые позиции в направлении тренда.
Важными коэффициентами Фибоначчи являются уровни восстановления 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%, которые помогают трейдерам определить вероятную степень восстановления и соответственно позиционировать себя для торговли.
Обычно откат на 23,6% является сравнительно неглубоким и подходит для прорыва флага или краткосрочного отката.
С другой стороны, 61,8% откат является сравнительно более глубоким, что считается золотым сечением и является очень важным уровнем.
Однако откаты в диапазоне 38,2%-50% можно рассматривать как умеренную коррекцию.
Обычно, если акция отскакивает от 38,2% восстановления, базовая сила предыдущего движения считается сильной. Вы можете попробовать калькулятор коррекции Фибоначчи иметь хорошее представление о концепции.
Вышеприведенный пример Reliance Industries, где после устойчивого движения, начавшегося с 2017 года, в августе произошла коррекция. 2018.
Но он получил поддержку ровно от 38,2% восстановления и стал свидетелем резкого отскока в ближайшие месяцы.
Дальнейшее техническое подтверждение от 50-периодной MA и зоны RSI 45-50 подтвердило отскок.
Следующий пример — компания Britannia ltd, где в настоящее время акции отскакивают от схождения 38,2% коррекции и 100-периодной MA, и если акции смогут торговаться и поддерживаться выше минимума этой недели, может возникнуть вероятность некоторого отката акций.
Далее приведен пример где восстановление Фибоначчи используется в случае нисходящего тренда и рисуется путем соединения самой высокой точки с самой низкой точкой. Как вы можете видеть, акция постоянно сталкивалась с сопротивлением от 23,6% коррекции, что дополнительно подтверждается RSI, поскольку он не может пробить уровень 45-50.
Хотя Фибоначчи является одним из полезных методов для анализа вашего графика, он не дает точной точки входа, а дает предполагаемую область входа.
Кроме того, нет никакой гарантии, что цена развернется от любого указанного уровня Фибоначчи, и, следовательно, вы должны комбинировать его с другими техническими параметрами в качестве подтверждения.
Дуги Фибоначчи
Дуги – инструмент, который наиболее эффективен при флетовом движении цены, и используется для того, чтобы поймать коррекцию. Как и другие Фибо-индикаторы, дуги растягиваются от начальной до конечной точки тренда или волны. Причем допустимо строит дуги как с начала до конца, так и с конца до начала тренда – от этого зависит лишь направление закругления.
В классическом варианте инструмента присутствует всего три дуги, расположенные внутри диапазона исходного тренда. Однако, по мере удаления цены от ключевых точек, линии расходятся, несколько расширяя диапазон целевых.
В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.
Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.
Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4). Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными. Движущие (motive): 1-3-5-A-C Коррекционные (corrective): 2-4-B
Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал — самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.
Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота — это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.
Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны. Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.
Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.
Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:
⦁ 1 волна — определяется по факту формирования;
⦁ 2 волна — чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8;
⦁ 3 волна — составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны;
⦁ 4 волна — чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще;
⦁ всего выглядит в виде бокового движения;
⦁ 5 волна — составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны;
⦁ и концом третьей.
Согласно Эллиоту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами:
⦁ волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1;
⦁ волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн;
⦁ волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.
Рассмотрим на примере графика.
Зеленым отмечены импульсные волны, а красным — коррекционные. (это рассмотрен вариант при медвежьем рынке, при бычьем имеем противоположную картину):
Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет. Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.
С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен — не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.
Очень важно не зацикливаться на одном инструменте, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп—лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.
Глава 16. Ленты Боллинджера
Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены.
Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка.
Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.
Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.
Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3.
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.
Методика построения индикатора следующая.
Строится скользящая средняя МА (обычно ЕМА с периодом 20, но не обязательно). Вычисляется среднеквадратичное отклонение цен закрытия от скользящей средней на периоде средней. Вокруг средней строится канал, ширина полосы которого пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени:
где BBTop - верхняя граница канала;
BBBottom - нижняя граница канала;
К - установленный трейдером коэффициент пропорциональности;
СКО - среднеквадратическое отклонение цен закрытия от скользящей средней, характеризующее волатильность рынка.
Выход цен за границы индикатора
Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий. Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой», то есть, когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.
Глава 17. Волны Вульфа.
Волны Вульфа – метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ волн Вульфа может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.
В отличие от волновой теории Эллиотта, при работе с волнами Вульфа дополнительная разметка на различных временных масштабах не требуется, что существенно упрощает весь процесс работы. К тому же, анализ выполняется в процессе работы, что дает хорошие практические результаты.
Базируется данная теория на законе физики о том, что на каждое действие есть свое противодействие. Волна Вульфа может быть либо «бычьей», либо «медвежьей». Разница заключается в направленности тренда, во всем остальном они абсолютно идентичны. В первом случае мы наблюдаем формирование восходящей тенденции, во втором – нисходящей. Вне зависимости от типа, любая волна Вульфа состоит из серии отрезков, которые вместе с проведенными через их вершины линиями образуют паттерн «расширяющийся клин».
Бычьи волны
Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что на рынке скоро можно будет входить в лонг позиции. Этот паттерн появляется на основе волн, которые направлены в разные стороны (фактически, мы можем наблюдать рост волатильности, который приводит к появлению расходящегося треугольника).
Необходимо, чтобы график соответствовал следующим условиям:
«1» отмечается дно волны, которое становится основанием для всей модели.
«2» присваивается первой значимой вершине. Она может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.
«3» образует минимум, который должен расположиться под уровнем основания.
«4» должна подняться выше «1», но не достигнуть вершины «двойки».
«5» снова формирует минимум, который окажется под «тройкой».
«6» является мощнейшей под-волной в этой модели.
О том, что структура начала образовываться, можно серьезно задумываться только после того, как на графике появятся первые четыре отрезка. Через дно «1» и максимум «4» проводится прямая линия. Подразумевается, что ее конец совпадет с вершиной «6» и станет точкой фиксации прибыли. Другая линия рисуется через первый и третий минимумы. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «5», от которой начинается движение «6». Это точка входа в рынок. Однако во многих случаях «5» не совпадает с линией – не доходит или пересекает ее. Этот момент мы рассмотрим позже.
Торговать следует исключительно на шестой волне. Для входа в рынок необязательно дожидаться ее начала на графике.
этот тип волн представляет собой зеркальное отражение «медвежьих». Соответственно, условия для их формирования противоположны:
«1» является вершиной модели.
«2» представляет собой значимую впадину.
«3» – новый максимум, превышающий начальный пик.
«4» опускается ниже «единицы», но не достигает уровня «двойки».
«5» образует очередной максимум, который будет выше «тройки».
«6» – мощный финишный отрезок этой модели.
Первая волна формируется точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Что касается третьей волны, в ней точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка в последней волне является результатом отработки модели.
Чтобы окончательно удостовериться в формировании волны Вульфа, нужно подвергнуть ее определенной проверке. Для «бычьей» модели изначально определяется «2», то есть, первая вершина. Затем выявляется «3» и только после нее «1», которая должна быть выше. За ними идут «4» и «5». Последняя в идеале находится прямо на линии, построенной через минимумы 1-3
На следующем этапе через «1» и «4» рисуется EPA – линия ориентировочной цены по прибытии. Как только ценовой график ее достигает, наступает момент фиксации прибыли. Узнать предполагаемое время прибытия (ETA) мы сможем, увидев момент соединения линий, идущих через «2»-«4» и «1»-«3»
Для «медвежьей» модели тоже сначала определяется «2» – первая впадина. Затем ищут «3», «1», «4» и «5». Линия EPA строится через 1-4, точка ETA образуется от пересечения 1-3 и 2-4.
Волна в точках 3 и 4 и ее особенности
Иногда волна, которая образуется точками 3 и 4 может выглядеть как треугольник. Это приводит начинающих трейдеров в замешательство. Они начинают полагать, что модель не отрабатывается. Тем не менее, если правильно проводить линии по точкам, то модель четко просматривается на графике.
если провести верхнюю грань расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, то получится именно та картина, которая необходима для анализа с помощью волн Вульфа.
«Сладкая» зона образуется при построении ценового канала. Одна граница строится через точки 2-4, параллельный ей рубеж проходит через «3». Выделенная на рисунке область называется Sweet Zone.
«5» редко совпадает с линией 1-3. Присутствие ее в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В отдельных случаях одна из линий канала строится через «1».
Чем совершеннее волна, тем выше вероятность того, что цена достигнет установленного тейк профита. Идеальные модели формируются редко, обнаружить их – серьезная удача.Требования, выдвигаемые к «элитным» волнам.
⦁ «2» должна быть локальным пиком/впадиной.
⦁ Фигура, образуемая линиями 1-3 и 1-4, именуется «носом». Требуется, чтобы они располагались симметрично по отношению к горизонтали, проведенной через «единицу». При этом угол не должен быть тупым.
⦁ Расстояние между «единицей» и «двойкой» содержит больше свечей, чем в волне 3-4. Кроме того, данные отрезки параллельны или близки к этому.
⦁ «3» пребывает в границах канала, образованного линиями через 1-2 и через «4».
⦁ «5» совпадает с линией 1-3. Она формируется не слишком большим количеством свечей, то есть, нерастянута по времени. «5» должна быть короче «3».
⦁ Группа точек 1-2-3 собрана менее компактно, чем 3-4-5. Расстояние между «тройкой» и «пятеркой» короче дистанции отрезка 1-3.
Существует несколько вариантов входа в рынок с помощью волн Вульфа. Начнем с классической стратегии – вход от «5» по тейк профиту. Если трейдер считает волну близкой к идеальной, он может ставить минимальный стоп приказ. В таком случае соотношение прибыли/убытка становится наиболее выгодным. Дополнительным сигналом может стать пребывание «5» на значимом уровне Фибоначчи, дивергенция между 3 и 5 на MACD, а также некоторые другие сообщения, формируемые посторонними индикаторами.
Следующая стратегия предусматривает вход при закрытии пин-бара (паттерна из трех свечей) на линии 1-3-5. Стоп лосс здесь небольшой, что всегда является плюсом. В этом случае тоже рекомендуется использовать дополнительные сигналы.
Когда цена заходит в Sweet Zone и возвращается оттуда, закрывшись выше («бычья» модель) или ниже линии 1-3-5 («медвежья» модель), стоит заключать сделку на покупку или продажу. Рекомендуется использовать отложенный ордер.
Достаточно распространенным вариантом торговли является вход в рынок на уровне точки 3. Минусом его является солидный стоп, который нужно будет ставить над последним локальным экстремумом. Сигнал формируется в момент возврата цены и образования фрактала. Существуют и другие методы, но для полноценной работы вполне хватит вышеперечисленных.
Глава 18. Основы VSA
Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).
VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в тех анализе. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.
Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее 15-20 предыдущих баров на любом таймфрейме.
Спред — это высота тела свечи и ее тень, бывает узкий, средний и широкий (на глаз)
Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.
С точки зрения рыночной активности VSA анализ, выделяет три повторяющихся периода: накопление, тренд и распределение.
Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона. Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа несмотря на то, что теория VSA их не приветствует. Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса.
Разворотный паттерн ап-траст
Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.
Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.
Останавливающий объем (Поглощающий объем)
указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.
Однако это может быть простой остановкой, как показано на рисунке, и новички легко могут попасть в ловушку, полагая, что движение продолжится. Это классический метод сбивания стопов, поэтому будьте внимательны!
Пример ложного останавливающего объема.
Атака на уровень
На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.
Атака на сильный уровень с последующим нисходящим трендом.
Основное правило: атака должна быть на действительно сильный уровень (дневные и недельные максимумы/минимумы, Фибоначчи).
Дайте уровням сформироваться, не стоит визуально искать и там, где их в реальности нет. Чем старше таймфрейм и дольше боковой рынок, тем более надежные сигналы дает VSA анализ.
Тестирование спрос/предложение
Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.
В точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.
Подобные сигналы VSA могут появиться не только около сильных уровней, иногда такие маневры встречаются на коррекциях, здесь главное, чтобы предыдущая динамика объемов была возрастающей/ниспадающей как минимум 3-4 предыдущих бара.
Глава 19. Трендовые индикаторы
Скользящие средние: SMA, EMA, WMA
Это простой и наглядный способ увидеть средину. А именно усредненное движение цены за определенный промежуток времени. Не стоит забывать, что скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.
Конечно, существуют и другие вариации moving average, но мы поговорим о самых популярных:
SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя, она же MA в большинстве торговых терминалов. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя; более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам. Именно тот факт, что последние цены имеют больш ий вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Считается, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.
WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная скользящая средняя; вес цены вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению, тем больше ее вес. Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.
Как считается скользящая средняя на примере SMA:
Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1дневного графика). Значит требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать: складываем все цены за 10 свечей и делим на 10. Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? «Скользят» цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.
Скорость скользящей и таймфрейм:
При использовании MA нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые (легкие) мувинги, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и тем самым генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА. Медленные (тяжелые) мувинги, напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем возможным арсеналом технического анализа, от свечей и традиционных уровней поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.
Скользящие средние также характеризуются тамфреймом
Приблизительно здесь следующая градация:
⦁ для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей (оптимальное 200)
⦁ среднесрочного – от 30 до 75 (оптимальное 50)
⦁ краткосрочного – от 5 до 30 (оптимальное 20)
Лучше всего, чтобы мувинга было хотя бы два, и один был больше другого хотя бы в два раза (имеем в виду таймфрейм). Когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это является сигналом к покупке. Причём, если обе линии при этом направлены вверх, то это существенно усиливает подаваемый сигнал.
Когда же быстрая линия пересекает медленную сверху то говорят о сигнале к продаже. При этом обоюдное направление линий вниз служит дополнительным подтверждением его (сигнала) истинности.
Некоторые трейдеры используют не две, а более скользящих средних с разными периодами. И для того, чтобы принять решение о покупке или продаже, они ждут пока все эти линии выстроятся в определённом порядке (по возрастанию, либо по убыванию периода, соответственно).
⦁ Из алгоритма вычисления МА следует, что когда МА имеет наклон вверх, то и текущий тренд является восходящим, а когда МА направлена вниз, то и тренд тоже направлен вниз
⦁ Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше
⦁ Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние
⦁ Если возникают сомнения о направленности тренда, необходимо перейти к графику большего временного масштаба, чтобы определить общее направление скользящей средней
⦁ Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность
⦁ Принято считать также, что МА часто работают как линии поддержки и сопротивления. Это свойство наиболее ярко проявляется на выраженных трендах. Если же тренд слабый, то такие эффекты могут и не проявляться
Детально про SMA
Простые МА вычисляются как среднее арифметическое от цен закрытия за определенное количество периодов:
МА(m) = (С(n) + С(n-1) + ...+ С(n-m+1))/m где С(n) - цена закрытия текущего бара
С(n-m+1) - самая дальняя от текущего момента цена, используемая в вычислении
m - количество баров (период МА)
Обычно в качестве периодов выбирают числа из ряда Фибоначчи. Наиболее употребительные значения периода - 21, 50, 100, 200, но встречаются и самые произвольные значения. Таким образом, МА - это график усредненной цены. Поэтому график МА обладает большей инерционностью по сравнению с графиком цены. Когда график исследуемого инструмента меняет направление движения, то МА следует за ним с некоторым опозданием, тем большим, чем больше период МА. Из алгоритма вычисления МА следует, что когда МА имеет наклон вверх, то и текущий тренд является восходящим, а когда МА направлена вниз, то и тренд тоже направлен вниз. Принято считать также, что МА часто работают как линии поддержки и сопротивления. Это свойство наиболее ярко проявляется на выраженных трендах. Если же тренд слабый, то такие эффекты могут и не проявляться. Необходимо отметить, что если возникают сомнения о направленности тренда, необходимо перейти к графику большего временного масштаба, чтобы определить общее направление скользящей средней.
Детально про WMA
При всей простоте вычисления и ясности интерпретации простой скользящей средней, ей присущи определенные недостатки, важнейшими из которых являются следующие:
⦁ Простая МА относится к индикаторам, подающим по два разных сигнала на одних и тех же данных, в первый раз, когда новые данные включаются в расчет, и вторично, когда те же данные выпускаются из скользящего окна данных, подвергающихся обработке. Очевидно, что реальный рынок не может реагировать на предпринятое аналитиком перемещение скользящего окна вперед. Поэтому любой индикатор, находящийся в сильной зависимости от прошлых данных, вносит в исследование элемент случайных ошибок
⦁ Простая МА будет подавлять циклические компоненты графика цен с периодами, равными интервалу усреднения и укладывающимися в него целое число раз
Оба недостатка относятся к так называемым краевым эффектам в обработке временных рядов, когда для вычислений используется некоторый ограниченный участок ряда. Для того чтобы исключить краевые эффекты используются взвешивающие временные окна, что применительно к вычислению средних сводится к следующей модификации алгоритма суммирования:
WMA = (Сумма Сi*Wi)/ (Сумма Wi) где Wi - некоторые весовые значения, придаваемые ценам при суммировании
Есть различные подходы к заданию весовых значений, однако наиболее распространенным в техническом анализе является метод, при котором более поздним значениям придается наибольший вес.
EMA(n) = EMA(n - 1) + K x [Price(n) - EMA(n - 1)]
где n - текущий момент времени
n - 1 - предыдущий момент времени
m – число, которым условно обозначается период средней
Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес. На рисунке приведены примеры различных типов скользящих средних с одинаковым периодом, вычисленных по одним и тем же ценовым значениям. Пример скользящих средних различного типа с периодом 25, нанесенных на одном графике цен: SMA – простая, EMA - экспоненциально-сглаженная и WMA - взвешенная скользящие средние. Из представленных данных видно, что, несмотря на некоторые количественные отличия, качественный характер поведения всех скользящих средних приблизительно одинаков. На практике чаще всего применяют средние с экспоненциальным сглаживанием. Число "e" (Число Эйлера 2.718) так же, как и число Фибоначчи является одной из фундаментальных природных констант и экспоненциальные средние обладают рядом свойств, которые отсутствуют у других скользящих средних.
Сигналы даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:
⦁ Скользящая средняя, идущая вверх, говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке
⦁ Скользящая средняя, идущая вниз, говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже
⦁ Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке
⦁ Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорение снижения цены и дает сигнал к продаже
⦁ Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены - сигнал к покупке;
⦁ Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.
Скользящая средняя - это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами, он дает достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода скользящих средних в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. На боковом тренде MA практически бесполезны.
Преимущества МА:
⦁ фильтр волатильности
⦁ наглядно определяет тренд
⦁ выступает динамическим уровнем
⦁ подтверждение входа/выхода с рынка
⦁ максимальная автоматизация построения
⦁ (нажал кнопку — и все работает)
Недостатки МА:
⦁ сигналы от MA запаздывают
⦁ создается большое количество ложных сигналов
Нужно помнить, что чем меньше рабочий таймфрейм — тем больше ложных сигналов дают МА. Во флэте даже на старших таймфреймах будет такая же ситуация. То есть задача мувингов «осознанно» пропустить часть тренда, но присоединится к тренду, когда он уже начался.
Для восходящего тренда характерен правильный порядок (сверху — легкий мувинг, далее средний и затем — тяжелый). В нашем примере: 30 (синий), 60 (красный) и 100 (чёрный). Как только легкий мувинг пересекает средний — это признак некоего флэта, либо коррекции. А как только легкий и средний мувинг пересекают тяжелый — можно говорить о развороте тренда.
Индикатор ADX
Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения. Автором является Уэллс Уайлдер.
С помощью индикатора ADX можно определить:
⦁ Наличие ценовой тенденции (тренд)
⦁ Оптимальный момент для открытия ордеров на покупку
⦁ Оптимальный момент для открытия ордеров на продажу
⦁ Момент, когда нужно фиксировать прибыль
Расчет индикатора ADX:
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
где: N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (..., N) — сумма за N периодов
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index)
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд
Индикатор LRI
Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».
Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.
Работает LRI на любых торговых парах и таймфреймах. Главные параметры, который потребуется задать — это ширина канала и период.
Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:
На примере трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке
Глава 20. Дивера
Дивергенция и конвергенция в торговле на финансовых рынках – это расхождение между показаниями индикатора и цены на графике. Такого рода сигналы встречаются не так часто, но они являются достаточно надежными для того, чтобы многие трейдеры буквально «охотились» за ними.
Появление любого из таких сигналов может свидетельствовать об ослабевании текущей тенденции или даже скором ее развороте.
⦁ Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение). Это медвежий сигнал, что возникает на восходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении.
⦁ Конвергенция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, схождения. Это бычий сигнал, что возникает на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые впадины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении. Классическая трактовка не описывает никакой конвергенции. Неизвестно, кто ее придумал, однако это понятие закрепилось.
Если расхождение переводится как “дивергенция”, то логично называть этим термином только те случаи, когда цена и гистограмма расходятся друг от друга. А случаи, когда они сходятся друг к другу, назвать конвергенцией (перевод “схождения”). Казалось бы, действительно логично. На самом деле нет. Данный сигнал назвали дивергенция не потому, что трендовые линии расходятся - а потому, что имеется расхождение между показателями индикатора и ценой. Не важно в какую сторону - друг к другу или друг от друга. Некоторые считают, что дивергенция – это сигнал на разворот бычьего тренда (из восходящего тренда в нисходящий), а конвергенция – медвежьего (из нисходящего в восходящий). Но по классике оба этих сигнала называют дивергенцией. Часто можно встретить также описание дивергенции и медвежьей дивергенции, которая имеет ту же суть, что и конвергенция. Каждый может называть расхождения по-своему - суть от этого не изменится. Мы же далее оставим только понятие дивергенция.
Дивергенция
Одним из наиболее сильных сигналов осцилляторов является расхождение в динамике экстремумов графика цены и графика индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе). К таким сигналам относятся бычье расхождение (дивергенция) на растущем рынке и медвежье расхождение на падающем рынке.
Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив падает/растёт, но цена еще продолжает расти/падать по инерции.
Явная дивергенция
Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.
Схематически это можно изобразить вот так:
Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.
Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.
Скрытая дивергенция
Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.
Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция.
А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.
Правильное использование дивергенций в торговле
Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим. Определить уровни для фиксации прибыли по данному сигналу нельзя - дивергенция показывает лишь, где рынок вероятней всего развернется.
Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.
На скриншоте цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.
Осциллятор выходит из-из зоны перекупленности/перепроданности
Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум. Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.
Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.
Не забывайте - сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.
⦁ Минимумы и максимумы
Когда цена обновляет максимумы и минимумы – идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции. А если тренда нет и все, что вы видите – консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться
⦁ Рисуйте линии межу вершинами Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.
Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.
⦁ Соединяем вершины
Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы.
⦁ Смотрите только ща перекупленностью и перепроданностью
Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика.
⦁ Соединяйте максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора
Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора.
⦁ Вертикальные линии
Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.
⦁ Смотри за углом наклона линий
Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.
⦁ Не упусти момент
Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал. Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.
⦁ Большие ТФ
Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.
Выводы:
⦁ дивергенция является способом для заблаговременного определения возможных изменений в направлении рынка;
⦁ она может быть мощным инструментом для начала торговли против тренда;
⦁ существуют два типа дивергенции: медвежья, которая определяется как большие максимумы на графике цены и меньшие максимумы у индикатора; и бычья – меньшие минимумы графика цены и большие минимумы индикатора;
⦁ на более высоком тайифрейме разворот может занять больше времени;
⦁ чем выше таймфрейм, тем достовернее сигнал;
⦁ для поиска точек входа дивергенция может быть объединена с анализом нескольких таймфреймов или пробоем линии тренда.
⦁ И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.
Глава 21. Мультифреймовый Анализ
Мультифреймовый анализ — это когда мы анализируем одну и ту же валютную пару (или другой актив) сразу на нескольких таймфреймах.
Перед тем как искать входы на “мелких” графиках, желательно проанализировать более крупные TF(1D,4H,1H). И для каждого нужно начертить линии поддержки/сопротивления, каналы и т.д... Именно так можно выявить развороты на, скажем, 15-минутном графике. Потому что на старших таймфреймах цена сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением. При этом, чем больше таймфрейм, тем сопротивление и поддержка надежнее.
Когда видишь всю картину в целом — шансы на успешные торговые решения существенно возрастают. А вот с новичками все наоборот. Они ставят 1- или 5-минутный график и сидят только на нем, другие TF им вообще не интересны. В результате, бедняги постоянно пропускают глобальные тренды, что происходят на старших таймфреймах и потом не понимают, почему их прогноз на 1-минутном графике «вдруг не сработала».
Важно определиться с каким TF вам более удобнее и комфортнее работать. Торговый период является базовым параметром при выборе стратегии. Величина базового таймфрейма влияет на длительность открытой сделки. Другие временные периоды применяются для уточнения в общей оценке рыночной ситуации при прогнозировании. Попытки применения нескольких таймфреймов за базовый параметр закончатся убытками и разочарованием в трейдинге.
При выборе TF необходимо:
⦁ определить стиль торговли в соответствии с желаемым временем удержания сделки;
⦁ определить приемлемый диапазон рабочих таймфреймов;
⦁ открыть несколько графиков с ценой;
⦁ наблюдать за ценовой динамикой на уровне ощущений, чтобы понять, на каком таймфрейме удобнее прогнозировать рыночное настроение;
⦁ протестировать работу на выбранном временном периоде.
Глава 22. Осициляторы
Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый «перегрев» тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время. В случае восходящей тенденции перегрев означает перекупленность актива, при нисходящей тенденции — перепроданность.
Почти у каждого из осцилляторов есть границы перекупленности и перепроданности. Если линия осциллятора пересекает границу перепроданности сверху вниз — фиксируется перегрев нисходящего тренда. Сигнал на покупку возникает, когда граница пересекается еще раз. Аналогично осцилляторы работают при пересечении границы перекупленности, то есть при перегреве восходящего тренда.
Самые распространенные осициляторы:
Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, в зоне перекупленности. Стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона, то есть в зоне перепроданности.
Автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные графики, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы.
На графиках в терминалах осциллятор обычно представлен в виде двух линий:
%К — быстрая или основная линия стохастика
%D — медленная и сигнальная. Стоит упомянуть, что %D является скользящей средней
Сигналы к действию возникают, когда %К пересекает %D: снизу вверх — на покупку, сверху вниз — на продажу.
Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага пересекает эти границы, нужно дождаться разворота тенденции, пока осциллятор снова не вернется в зону между 20 и 80%. Сигналом на продажу является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогично, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.
Позволяет оценить, кто влиял на цену сильнее: покупатели или продавцы. RSI также помогает предположить, как будут дальше развиваться события.
Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр — число периодов, который по умолчанию установлен на 14, так как в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным.
По аналогии с другими осцилляторами, по RSI можно отслеживать зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. По умолчанию зоны здесь обозначены на уровнях 30 и 70, которые являются достаточно эффективными на дневном графике.
Трейдеры часто используют дивергенцию — сигнал, эффективность которого подтверждается на практике. Суть заключается в расхождении между движением цены и показанием осциллятора. Если цена, например, делает два подряд возрастающих скачка на вершине тренда, а RSI указывает на снижение — это явный признак того, что тенденция замедляется, а новый максимум сформирован за счет отсутствия продавцов, а не притока покупателей. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих лонг позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.
MACD является так называемым трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, осцилляторы — на сколько цена отклонилась от среднего значения. А у MACD есть и то, и другое.
Этот индикатор рассчитывается на основании скользящих средних.
Цели MACD:
• упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними
• снизить запаздывание
• убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам.
Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.
Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом. По полученным значениям строится линия MACD. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней, и получается так называемая сигнальная линия MACD (Signal). Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.
Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз— сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль.
Как и для RSI, распространенный сигнал MACD, который используется сегодня — это дивергенция. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.
Глава 23. Стакан заявок
Стакан заявок (биржевой стакан, регистрационный журнал) (Depth of market — DOM)- это список зарегистрированных на бирже лимитных заявок, представленный в виде таблицы. Верхняя часть таблицы содержит ордера на продажу, как правило, они окрашены красным цветом, их называют «аски» (англ. Ask - спрос), а в нижней части отсортированы ордера на покупку, выделенные зелёным цветом, они называются «биды» (англ. Bid - предложение).
Биржевой стакан можно считать отражением настроения рынка в очень коротком интервале времени. Внимательно наблюдая за активностью в биржевом стакане, иногда можно правильно предсказать, как изменится цена в ближайшие несколько минут или даже секунд. Подобный способ совершенно не подходит трейдерам, торгующим в среднесрочном и уж тем более долгосрочном периодах. Как и инвесторам, разумеется. Однако скальперы, торгующие в минутном диапазоне, нередко обращают внимание на сигналы, которые даёт динамика заявок в стакане. Основной индикатор при анализе стакана цен – это крупные заявки. Крупной заявкой называется такой уровень цены, на котором сконцентрировано существенное относительно среднего объёма торгов число ордеров. Наличие крупной заявки может сформировать локальную линию сопротивления. По этой причине скальперы нередко выставляют свои стопы и тейк-профиты на несколько пунктов раньше таких заявок – движение цены до этого уровня, как правило, более предсказуемо. Такие заявки иногда образуют канал, внутри которого движется цена, не в силах преодолеть сопротивление. Но если цене удаётся «пробиться»через объём крупной, часто следует её дальнейшее продвижение за это значение.
[1] - поле Количество показывает, сколько ценных бумаг будет куплено или продано при размещении заявки.
[2] - ячейки для размещения заявок. При обычном клике в них размещается лимитная заявка, при клике с зажатым ctrl размещается стоп-заявка.
Биды [4] / Аски [11] - объем имеющихся на рынке заявок.
[3], [10] - размещенная пользователем заявка.
[5], [9] - кнопки для отмены всех лимитных или стоп заявок, которые размещены у пользователя на текущем инструменте.
[6] - кнопка для отмены всех заявок, размещенных у пользователя на текущем инструменте.
[12] - прибыль/убыток открытой позиции. Кликая на этот элемент, вы можете изменить настройку отображения на деньги, пипсы или проценты.
[13] - размер позиции.
Глава 24.Психология трейдинга
Какие эмоции влияют на трейдера
⦁ Оптимизм
Все начинается с позитивного взгляда на рыночную ситуацию, что приводит трейдера к открытию сделки.
⦁ Возбуждение
Трейдер предвосхищает события и надеется, что успех обеспечен.
⦁ Эйфория
Точка максимального финансового риска. Инвестиции превращаются в быструю и легкую прибыль. Трейдер полностью игнорирует риск.
⦁ Беспокойство
Появляются первые признаки движения не в пользу трейдера. Но он не замечает этого и верит, что рынок восстановится и тенденция продолжится.
⦁ Паника
Самый эмоциональный период. На этом этапе трейдер чувствует свое невежество и беспомощность и находится всецело во власти рынка.
⦁ Депрессия
Трейдер начинает винить себя в глупости, в том, почему он не закрыл сделку вовремя. Некоторые выбирают правильный путь и начинают анализировать, что пошло не так. Настоящие трейдеры рождаются именно на этом этапе, изучая прошлые ошибки и делая выводы.
⦁ Вера
На этом этапе трейдер восстанавливает веру в свое будущее на рынке и снова приступает к торговле.
80% успеха на рынке напрямую зависит от правильного психологического состояния трейдера
Перфекционизм
Перфекционисты вынуждены все больше и больше работать, потому что они никогда не чувствуют себя достаточно компетентными, достойными и любимыми. Таким образом, даже когда перфекционист получает прибыль от сделки, он всегда будет фокусироваться на той части движения рынка, которую он пропустил. Когда же торговля не ладится, он ищет разные причины, чтобы упрекнуть себя в каких-то ошибках.
Мысленно поговорите с самим собой, как с близким другом. Большинство людей относятся к другим с уважением и любовью, но не научились относиться так же к самим себе. Если вы относитесь к друзьям с бОльшим пониманием, чем к самому себе в одинаковой ситуации, тогда вы не являетесь другом самому себе. Если в торговле что-то пойдет не так, конструктивный трейдер задаст себе вопрос «Какой урок я могу извлечь из этой ситуации?», а не «Что со мной случилось?». Лучшим противоядием от перфекционизма является способность успокоить себя: «В будущем будут сделки получше». Важно не пропустить эти лучшие сделки, пока вы занимаетесь самокритикой!
ЭГО
Инвестируя в торговлю свои эмоции, вы работаете с максимальным психологическим рычагом. В валюте самооценки вы торгуете 100 лотами. Таким образом, большая часть вашего эмоционального счета уходит на каждую сделку, что неизбежно влияет на ваши решения о сокращении потерь, своевременном входе и выходе. Успешный трейдер фокусируется на качестве сделки, а трейдер-эгоист на их прибыльности. Эгоизм оказывает на трейдера разрушительное воздействие и часто заставляет его совершать необоснованные сделки только ради того, чтобы отыграть недавние потери.
Направьте вашу самооценку на другие сферы жизни: рекреационные интересы, деятельность, не связанную с трейдингом, личные отношения и духовную жизнь. Сбалансированная жизнь способствует сбалансированной торговле.
Самоуверенность
Самоуверенные трейдеры относятся к рынку несерьезно. Они полагают, что пара-тройка сетапов из очередной книги о трейдинге или покупка современной торговой платформы поможет им стабильно зарабатывать на рынке. Такие трейдеры не хотят постепенно двигаться к успеху. Они противятся идее, что скрин-тайм — лучший учитель. Самоуверенные трейдеры не дожидаются момента согласования краткосрочных моделей с долгосрочными и берут все сделки, тем самым работая на обогащение брокеров.
Основное средство от самоуверенности — это торговля на основе жестких правил, проверенных на демо-счете (или на реальном с открытием позиций небольшого объема). Четкое следование правилам позволит трейдеру избавиться от импульсивности в принятии торговых решений. Торгуя осознанно, между импульсом и действием вклинивается сложный сознательный процесс. Действию предшествует осознание его мотивов и учет последствий. Такой подход к торговле помогает трейдерам принимать эффективные торговые решения.
Мысли:
Самый серьезный порок в торговле — это склонность принимать все на личный счет и сосредотачиваться на результате торговли, теряя из виду сам процесс. Если вы в достаточной мере самовыражаетесь вне трейдинга, развиваетесь физически, социально, духовно и профессионально, то вы обнаружите, что рынок для вас уже не место для повышения самооценки. Такой подход к жизни позволит вам избавиться от деструктивного влияния эмоций на вашу торговлю.
Не спеши.
Многие новички делают одни и те же типовые ошибки, испытывая страх, что если они прямо сейчас не наберут позицию, то рынок от них «убежит» и такой выгодной возможности больше не представится. Не делайте так! Рынок никуда не денется. Зарабатывать в этой лодке можно 24/7 как на росте, так и на падении.
Отсутствие опыта.
Торговать начинать лучше небольшими суммами. Как говорится, практика ведет к совершенству.
Отсутствие самоконтроля.
В трейдинге нужна жесткая дисциплина. Без нее никуда. Проснулся, составил план действий, дал себе обещание его выполнять, значит делаешь это не смотря ни на что. Доверяешь только статистике и цифрам.
Чрезмерная самоуверенность.
К рынку нужно относится с уважением как ученик к учителю
Отсутствие правильного окружения.
Если вы общаетесь в каком-то профильном сообществе, то шанс вырасти как трейдер, встать на ноги, у вас будет гораздо больше
Отсутствие риск-менеджмента! Позвольте себе накопить опыт, получить определенные знаний, ведь Москва тоже не сразу строилась.
Как поддерживать позитивный настрой
Для внутридневных трейдеров, открывающих и закрывающих сделки день за днем, трейдинг может стать довольно скучным занятием, если не сказать монотонным, тем более, если они специализируются только на одном рынке. Как это не парадоксально, но первым шагом к поддержанию позитивного настроя в трейдинге станет перерыв в торговле. Это значит, что некоторое время вы не должны смотреть на графики, чтобы избавиться от любых предвзятых представлений о торгуемом вами рынке. Свежий взгляд и периодические перерывы помогут вам не только развеять монотонность внутридневной торговли, но и найти новые торговые возможности или даже обнаружить риски, которые вы раньше не замечали.
Трейдерам также следует принимать во внимание такой аспект, как свое окружение. Возникновение неприятной ситуации в личных отношениях или получение серьезного убытка в ходе торговли, негативно влияет на их психологическое состояние. Поэтому часто говорят, что трейдерам (особенно если трейдинг — это их единственный заработок), нужно знать, либо как справляться со своими эмоциями, либо как воздерживаться от торговли до преодоления психологических трудностей. Помните, что трейдером может стать каждый, но лишь менее 20% людей, принявших такое решение, останутся в этом бизнесе.
Трейдинг может показаться легкой профессией, особенно когда прибыль течет вам прямо в руки. Однако, настоящей проверке на профессиональную пригодность, трейдер подвергается в моменты, когда все идет не по плану или его торговому капиталу нанесен серьезный ущерб. Довольно часто, только те, кто смог психологически восстановиться после неудач и продолжить торговлю, сделав выводы из совершенных ошибок, смогут пройти этот путь до конца и достичь желаемых результатов.
Если вы еще не задумывались о важности психологии трейдинга, найдите время и взгляните на результаты своей торговли!!!
Почему резкое повышение депозита ведет к его потере
Ловушка суммы на счете.
Эмоционально вы устойчивы, адекватно воспринимаете потери и риски. Вроде вот она — какая никакая, но уже стабильность. Однако, в какой-то момент вас посещает очень привлекательная мысль, сладкая как конфета. А именно: если я стабильно работаю в плюс, почему бы не делать то же самое, но на более крупную сумму? И действительно. Торговая система отработана, ты закрываешь недели в плюс, одну за другой. Пришло время почувствовать себя серьезным трейдером, разве не так? Сколько можно работать на жалкие несколько сотен долларов? Надо выходить на новый уровень. Так и делается роковой шаг.
Напряжение в трейдинге очень велико.
Нервотрепка, отношения в семье, дети, домашние животные, обстановка дома и на работе, еда, хобби, мнение друзей и родственников, теща в конце концов — все это влияет, зачастую, в негативную сторону. Но ничто не влияет столь сильно, как попытка резко прыгнуть выше головы.
Превышение депозита.
Задача трейдинга в розничном же сегменте — выбраться либо из нищеты, либо ловушки среднего класса. Когда тебе хватает на базовые потребности, но ты по уши в детях и кредитах, а жизнь больше похожа на выживание. И ты непрерывно крутишься, как белка в колесе, отчаянно пытаясь вырваться из порочного безденежья. А выхода нет. Трейдинг, казалось бы, дает такую возможность. Вот он, самый доступный в мире способ в кратчайшие сроки заработать колоссальные средства. Чего там — есть примеры, когда со 100 долларов трейдеры доходили до $50000-100000 за несколько месяцев. И за что эти деньги? Ни за что. Просто за умение жать кнопки Вверх/Вниз в нужный момент времени, в какой-то программке или на сайте, только и всего. И вот когда трейдер, решив что он уже познал рынок, резко наращивает сумму сделок, начинаются странные метаморфозы. То, что работало до этого месяцами, вдруг работать перестает. Прибыльная торговая система или манера торговли вдруг начинают демонстрировать убытки. Причина неудачи проста — ты не справился. Ты зашел туда, куда заходить было нельзя, и это сломало вовсе не твою торговую систему — а тебя самого.
Психологический лимит.
Он встраивается в нас с детства и формируется окружением, семьей и социальным статусом. Поэтому он разный у разных людей. Как видите, превышение психологического лимита несет в себе колоссальный подсознательный заряд, который накапливается в человеке всю его жизнь, там, в неосознаваемых глубинах психики. И поэтому этот лимит у всех разный. Кого-то может сломать и тысяча долларов, а кого-то миллион. Общеизвестны случаи когда, потеряв большие деньги, профессиональные трейдеры прыгали из окон или укорачивали себе жизнь другими разнообразными методами. Превышение лимита может быть столь катастрофическим, что человек порой не способен справиться с самим собой.
Плавный рост депозита.
Это и есть решение проблемы. Свой внутренний надрыв нужно выпускать по чуть-чуть. Это непросто. Придется постараться. Но нет способа решить эту проблему, кроме как увеличивать депозит плавно и не спеша. Поэтому ваша задача — делать маленькие шажки, один за другим. Нарастить 100 долларов до 300, например, затем 200 вывести, и продолжать работать с базовой суммой. Получается хорошо? В следующий раз выведите так, чтобы осталось 200. Затем 300. Наращивайте свой лимит неспешно, не надо никуда торопиться. Малейшая попытка сделать резкое движение может плохо закончиться.
Глава 25. Риск-менеджмент
Управление рисками – одна из важнейших составляющих прибыльного трейдинга. Об этом написано множество разнообразных статей разной степени интересности и полезности. Вы приходите на криптовалютный рынок не просто поторговать, главной вашей целью является получение прибыли. Поставьте перед собой конкретную цель.
Один из принципов успешной торговли гласит: «Давайте прибыли расти». Безусловно, очень приятно наблюдать, как цена идет в вашем направлении, а цифры текущей прибыли по сделке растут. Но этот принцип не значит, что нужно отодвинуть уровень тейк-профит или вообще его убрать, чтобы заработать еще больше денег. Жадность на криптовалютном рынке всегда приводит к убыткам. Сейчас цена вас радует, а через несколько секунд она уже развернулась и движется против вас.
Забирайте свою прибыль, не оставляйте ее рынку – перестраховывайтесь всеми доступными инструментами. Это может быть перенос сделки в безубыток, использование трейлинг-стопа или частичная фиксация прибыли по сделке. Цифры на вашем балансе будут растут и радовать вас. Не оставляйте все деньги на торговом счете, а постепенно выводите их, чтобы «отбить» средства, которые вложили в трейдинг.
Не нужно, сцепив зубы, идти напролом, угрожая рынку «все равно забрать свое». Сделайте перерыв, отдохните – это пойдет на пользу и лично вам, и вашему депозиту.
Базовые принципы
Риск-менеджмент при спекуляциях либо же инвестировании — это, в первую очередь, жесткий контроль трейдером своих открытых позиций вне зависимости от стиля его торговли и временного горизонта удержания данных позиций. Под жестким контролем подразумевается понимание того, — на каких заранее определенных ценовых уровнях будут закрываться убыточные позиции и продолжать удерживаться прибыльные.
В реальной практике управляющие фондом Уоррена Баффета постоянно мониторят и пересматривают активы, находящиеся у них в портфеле. И если видят «красный флажок» по той либо иной ценной бумаге, то незамедлительно начинают избавляться от нее, параллельно замещая более качественным, по их мнению, биржевым активом. Среднесрочная и внутридневная торговля с точки зрения общих принципов риск-менеджмента ничем не отличается. Отметим, что рассматриваемые нами подходы являются одним из множества способов управлять своим портфелем или единичной позицией открытой внутри дня.
Классификация рисков
1) Рыночный
Цены торговых инструментов в течение торговой сессии находятся в постоянном движении. При этом существует значительная вероятность того, что котировки уйдут в направлении, противоположном открытой позиции. Учет рисков в этом случае помогает ограничить потенциальные размеры убытков.
2) Валютный
Изменения курсов валют обязательно затрагивают все котировки. В результате возможны ситуации, когда цена актива также меняется в невыгодную для трейдера сторону. Примером может служить торговля золотом или акциями иностранных компаний при изменениях курса доллара к гривне/рублю. Падение последних снижает привлекательность покупки металла и ценных бумаг за национальную валюту.
Временные риски
1) Риск на сделку
Максимальный риск на сделку (серию сделок), допустимый в вашей системе риск-менеджмента. На начальном этапе трейдер чаще всего торгует минимально возможным стандартным лотом для наработки статистики по новой стратегии. По мере накопления положительной статистики риск на сделку может увеличиваться до 2,5%-5% от депозита. Такой небольшой риск дает время трейдеру адаптироваться под меняющийся рынок, и не оказывает сильного психологического давления, позволяет торговать более спокойно.
2) Риск на день
Максимальный риск потери за один торговый день, который допущен в вашей системе риск-менеджмента. Рекомендованный риск на день – не более 3-5% от депозита. Этот риск позволяет трейдеру остановиться, если выдался неудачный день.
3) Риск на неделю
Максимальный риск потерь за одну неделю, который допущен в системе риск менеджмента. Рекомендованный риск на неделю – не более 10% от депозита. Если рынок изменился и система начала приносить постоянные убытки, то после достижения недельного риска, важно остановить торговлю на несколько дней, сделать работу над ошибками, и возможно понизить рабочий лот.
4) Риск на месяц
Максимальный риск потерь за один месяц, который допущен в вашей системе риск менеджмента. Рекомендованный риск на месяц – не более 20% от депозита. Данный риск может быть достигнут в период сильно возросшей волатильности на рынке, что часто бывает в начале кризиса. Тогда нужно адаптировать свою систему под новую волатильность и подождать, когда рынки начнут вести себя более спокойно.
5) Максимальный риск
Риск потерь, который допущен в вашей системе риск менеджмента. Рекомендованный максимальный риск – максимальная просадка не более 30% от депозита. Данная просадка является наиболее комфортной для трейдера и потенциальных инвесторов. При достижении максимальной просадки нужно остановить торговлю и полностью пересмотреть свою торговую систему. После этого начать процесс тестирования и сбора статистики заново на минимальном лоте.
Пример
Ваш депозит $20,000. Тогда в вашей системе риск менеджмента будут следующие параметры:
Риск на сделку – 1% = 200$;
Риск на день – 5% = 1000$; при достижении порогового значения – остановить торги в этот день;
Риск на неделю – 10% = 2000$; при достижении – остановить торги до конца недели, провести анализ причин;
Риск на месяц – 20% = 4000$; при достижении – остановить торги в этот месяц, провести анализ причин;
Максимальный риск – 30% = 6000$; при достижении – остановить торги по данной торговой системе;
Такая система риск-менеджмента сохранит 70% вашего депозита, позволит продолжить совершенствоваться в трейдинге, убережет вашу психику от чрезмерной нагрузки и переживаний.
1) В любoй дaжe oчeнь пpивлeкaтeльный пpoeкт нeльзя инвecтиpoвaть бoлee пoлoвины вceгo кaпитaлa. Инaчe этo будeт cмepти пoдoбнo. Торгуйте разные рынки и разные инструменты – таким образом, вы будете снижать риски. То есть, для того, чтобы успешно продолжить свою деятельность на финансовом рынке, лучше всего не вкладывать все средства только в одно начинание. Больше половины денег необходимо оставить для других проектов и для продолжения своей работы.
2) Откpывaть пoзиции нaдo пo нecкoльким инcтpумeнтaм, нo в пpeдeлax cуммы гapaнтийнoгo oбecпeчeния, кoтopoe чacтo cocтaвляeт 25% дeпoзитa. Нe cтoит pиcкoвaть дeньгaми для oткpытия кpупныx пoзиций тoлькo для oднoй гpуппы инструментов. Пpинцип дивepcификaции в тoм и cocтoит, чтoбы убытки oт oднoй гpуппы aктивoв пepeкpыть пpибылью oт дpугиx.
3) Норма риска в сделке не должна превышать 5% от общей располагаемой вами суммы средств. Если соблюдать этот принцип, то убыточность любого трейдера будет меньше 5% от суммы его всего капитала. Это равно, или даже меньше, инфляции. В зависимости от того, в какой области инвестирования происходят торги, процент риска может снижаться до 1,5 %. Кaждый тpeйдep дoлжeн стpeмитьcя умeньшaть pиcки — чeм мeньшe pиcкa, тeм бoльшe cтaбильнocти.
4) Соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией. Хотя диверсификация – один из самых надежных методов риск-менеджмента для уменьшения рисков, даже в ее применении должна быть мера. Необходимо балансировать диверсификацию и концентрацию средств. Не нужно превращать ваш портфель в «фарш» инвестиционных инструментов, вам будет необходимо всего лишь открыть позиции по 5–7 группам инструментов, иначе вы рискуете запутаться. Hoвичкaм вooбщe жeлaтeльнo нaчaть c 2-З видoв пo этoй жe пpичинe.
5) Выставляйте стопы. Элeмeнтapнaя вeщь, и тeм нe мeнee мнoгими игнopиpуeмaя. Лучшей зaщиты oт cливa дeнeг пpocтo нeт. Пoмнитe — этo биpжa co вceми ee выкpутacaми, гдe цeнa зaпpocтo мoжeт пoйти нe в ту cтopoну, кaкую вaм нaдo. Bыбиpaя мeжду нeдoпoлучeннoй пpибылью и пoлным иcчeзнoвeниeм дeпoзитa, включaйтe гoлoву. Ограничивайте убытки программно, чтобы в случае, если вдруг вы отвлеклись, а на рынке произошло большое движение – чрезмерные убытки не сломили вас.
6) Урезай убытки, а прибыли давай расти. У ваших сделок потенциал прибыли должен быть в несколько раз выше, чем потенциальный риск, тогда вы сможете торговать более стабильно и быстро выходить из просадок. Адeквaтнaя нopмa пpибыли в тpeйдингe 1:З. Ecли в cилу pacчeтoв, пpoгнoзoв или дpугиx пpичин дoбитьcя тaкoгo cooтнoшeния нeльзя, тo cтoит oткaзaтьcя oт coвepшeния cдeлки.
7) Гpaмoтнo oткpывaйтe пoзиции, ocoбeннo ecли иx нecкoлькo. Зapaнee выдeляйтe, гдe у вac тpeндoвыe инcтpумeнты, a гдe тopгoвыe. Зaчeм этo нaдo? У тopгoвыx инcтpумeнтoв cтoпы pacпoлaгaютcя близкo, a у тpeндoвыx, paбoтaющиx нa cpeднe- и дoлгocpoчную пepcпeктиву, oни будут дaльшe. Пpи нeбoльшoм paзбpoce цeн вaши пoзиции coxpaнятcя и пpинecут cущecтвeнную пpибыль.
8) Риск менеджмент должен быть гибким. Рынки – это не какой-то постоянный однообразный шаблон. Это живой эволюционирующий организм, который нужно постоянно изучать и адаптировать свою торговлю под него.
9) Учитывайте нелинейность выхода из просадки. Не допускайте глубоких просадок, так как выход из них крайне затруднен из-за нелинейности роста прибыли на капитал, который нужно заработать, чтобы выйти из просадки.
Формулы расчета риска
Риск по сделке:
⦁ Р=Цп-Цс
⦁ Если в %, то Р=(Цп-Цс)/Цп*100
⦁ Цп-цена покупки
⦁ Цс- цена стоп-лосс
Абсолютный риск (Ра) на весь торгвый капитал (К), выраженный в %:
⦁ Ра=Р/К*100
Объем позиции (О):
⦁ О=Ра/(Цп-Цс)
Как управлять рисками?
⦁ «Жeлeзнaя зaдницa» – нe пpocиживaйтe вce вpeмя зa тopгoвлeй. Чeм бoльшe cдeлoк вы cдeлaли зa дeнь, тeм вышe pиcк coвepшить oшибку. Boзьмитe ceбe зa пpaвилo – З cдeлки в дeнь. Ecли oни oтpицaтeльныe, тo вы oднoзнaчнo выxoдитe – цeлee будeт вaш дeпoзит и вaшa пcиxикa.
⦁ «Becти днeвник» – зaпиcывaйтe вce cвoи cдeлки в «днeвник cдeлoк». Beдeниe cтaтиcтики и «днeвникa cдeлoк» пoзвoляeт пocмoтpeть нa кaкиx инструментах вы бoльшe зapaбaтывaeтe и тepяeтe, динaмику вaшeй тopгoвли пo дням-нeдeлям-мecяцaм, кaкoй инcтpумeнт вы лучшe вceгo тopгуeтe и т.д.
⦁ «Paз cтoп, двa cтoп» – cтaвьтe cтoп-лoccы пpи вxoдe и выxoдe из пoзиций.
⦁ «Лучшe cиницa в pукax» – paзмep pиcкa в кaждoй пoзиции дoлжeн быть в cooтнoшeнии З:1. Пepeд вxoдoм в cдeлку пocчитaйтe Stop Loss.
⦁ «He клaдитe яйцa в oдну кopзину» – этoгo пpaвилa пpидepживaютcя инвecтopы в тpeйдингe. Oни вклaдывaют в пpoeкт oт 5 дo З0% cвoeгo дeпoзитa. Ecли вы плaниpуeтe cтaть инвecтopoм, тo учтитe этoт мoмeнт.
Дневник трейдера
Дневник трейдера – это история записей о ваших сделках и действиях касательно торговли на крипторынке. Дневник трейдера необходим, чтобы улучшить ваши торговые результаты на крипторынке, научиться открывать больше сделок с прибылью и меньше сделок с убытком. Постоянный анализ торговли и дисциплина, помогут вам выйти на новый уровень и стать профессиональным трейдером криптовалют.
Содержание:
⦁Время и дата открытия сделки
⦁Причина открытия сделки
⦁Размер ордера
⦁Причина закрытия сделки
⦁Итог сделки
⦁Анализ сделки
Лучше конечно найти автоматизированный дневник и вносить все данные туда, но если такой возможности нет, начать можно с обычного блокнота, Эксель таблицы, Ворда и тд.
Глава 26. Мани-менеджмент
Мани-менеджмент (Money Management) – это правила управления деньгами. Под этим понимается ряд принципов и системы распределения денежных средств, предназначенных для инвестиций, которые включают в себя использование инструментов и стратегий для сохранения и приумножения активов. Цель — минимизация рисков потери всего денежного капитала трейдера.
Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.
Основные правила мани-менеджмента
⦁ Нельзя вкладывать сразу все деньги в одну сделку. Лучше открывать несколько различных сделок, или приберечь деньги на усреднение своих позиций. Психологически легче будет выйти из убыточной сделки, если рынок будет падать. Сам Джесси Ливермор вкладывал в сделку не более 10% своего капитала
⦁ Дать прибыли возможность дочтись максимума, то есть иметь достаточно терпения, чтобы открытые позиции могли показать значительную прибыль
⦁ Вовремя выходить в кэш, то есть переводить полученную прибыль в деньги. Великий трейдер считал, что необходимо переводить в наличные не менее 50% прибыли от каждой крупной сделки, но современные трейдеры считают, что каждый сам должен устанавливать свой порог.
Все правила и принципы можно разделить на 3 группы:
⦁ Управление активами
⦁ Определение объема торговли
⦁ Ограничение в торговле
Управление активами
Правила управления активами определяют, какие средства можно снять с вашего счета и какую часть полученной прибыли следует оставить для будущей торговли. Управление позволяет ставить конкретные цели под имеющиеся средства.
Пример активных денег в трейдинге от всего капитала
Капитал Биржа Процент
1000$ 1000$ 100%
5000$ 4000$ 80%
10000$ 4000$ 60%
30000$ 15000$ 50%
100000$ 35000$ 40%
200000$ 50000$ 35%
500000$ 80000$ 16%
1000000$ 120000$ 12%
2000000$ 200000$ 10%
Определение объема торговли
Эта часть мани-менеджмента сочетается с риск-менеджментом. Инвестор должен сравнить размер суммы сделки с размером депозита, чтобы максимизировать прибыль и избежать серьезных потерь в случае неудачи. Потеря по сделке это нормальный процесс. Даже в моменты, когда трейдер наиболее эффективно использует свою стратегию, некоторые сделки могут принести убытки. Чтобы череда убыточных сделок не съела ваш депозит, его размера должно хватить не на 5-6, а на 30-40 сделок. Тогда теория вероятности будет на вашей стороне.
Ограничение в торговле
⦁ Если подряд будет 3-4 убыточных сделок, то больше сделок в этот день проводить не надо
⦁ Остановка трейдинга на две-три недели, если за текущий месяц депозит уменьшится более чем на 15-20%
⦁ Прекращения проведения сделок, если дневная прибыль составляет 2-5%
⦁ Открываться не более 2-5 сделок за один день
Стратегии мани-менеджмента
⦁ Усреднение
Начинающие инвесторы часто используют стратегию усреднения. Данная стратегия заключается в увеличении доли ваших активов по мере того, как цена активов падает. Этот метод снижает среднюю закупочную цену. Об эффективности этого метода лучше всего могут сказать те, чьи деньги закончились раньше, чем спад. Этот метод инвестирования особенно популярен среди инвесторов, использующих фундаментальный анализ (хотя технические аналитики также не уклоняются от него). Это происходит из простого предположения: если я сделал оценку актива и считаю, что она недооценена, то каждое снижение цены увеличивает недооценку и, следовательно, привлекательность инвестиций. Конечно, это противоречит основному инвестиционному принципу «быстро сокращайте убытки». К сожалению, усреднение цены, поскольку товар убыточен, имеет множество сторонников. С первого взгляда видно, что его главный недостаток в том, что в какой-то момент мы можем остаться без денег, а цены на активы могут продолжать падать. На фьючерсном рынке такой подход – один из самых простых способов сбросить счет, хотя бы из-за необходимости постоянно добавлять деньги на депозит.
⦁ Фиксирование затрат
Лучше применять стратегию фиксированных затрат – это метод управления, основанный на понижении средней цены. Метод фиксированной стоимости предполагает систематическую (например, ежемесячную) покупку активов на определенную сумму. Благодаря этому, когда цены на активы высоки, мы будем покупать их относительно немного, когда они низкие, мы также их купим. Метод фиксированного %. Метод основан на определении размера позиции для каждой сделки в отдельности, как % от капитала. В случае роста депозита — рабочий объем растет (по чуть-чуть из прибыли добавляем деньги к рабочему объему) В случае снижения депозита — рабочий объем плавно снижается, уменьшая убытки.
⦁ Плавающий мани менеджмент
Плавающий мани-менеджмент. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита. Но в этом коридоре 0.1 — 5% выбираем различные проценты, исходя из рыночной ситуации. Это более психологически адаптированный подход. Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Незачем. Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет. А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления? Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита. Данная гибкая «плавающая» система рекомендуется трейдерам, кто уже набил свои первые шишки и хорошо понимает, что он делает.
Нарушение мани менеджмента
Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент — единственный способ уберечь ваши средства. Единственный. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны. Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ. Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по 50-100% депозита, на самом первом этапе. Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы. Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом.
Разгон депозита
Стоит ли «разгонять» депозит, если в вашем распоряжении лишь 10-20 долларов и вы априори не можете работать по консервативному мани-менеджменту? Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск. По идее, нам нужно отговаривать от разгонов. Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверх рискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии — перейти на ММ после удачного разгона. Проблема в том, что этого обычно не происходит. Разогнав 10 долларов до 100-200, человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии и продолжает «гнать» уже более крупные суммы. И теряет, в результате, все. Отсутствие контроля при разгоне — основная проблема, а вовсе не сам разгон. Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат. Азартно же гонять три копейки в надежде на сказку нет никакого смысла. Этот инфантилизм быстро закончится, как и ваш трейдинг.
Глава 27. Советы
Под конец хотелось бы высказаться и дать некоторые рекомендации.
Помните о своих индивидуальных особенностях.
Убедитесь, что ваш стиль торговли соответствует вашим индивидуальным особенностям.
Никогда не применяйте стратегию, пока не убедитесь, что она работала в прошлом.
На самом начале лучший способ - просто анализировать графики за истекшие периоды, ища в них ситуации, в которых ваша система сработает.
Забудьте про оцепенение.
Трейдинг - это игра на выживание. Если вы сумеете сохранить свой капитал, то сможете выжить, чтобы торговать на следующий день.
Анализируйте свою работу.
Лучше всего проводить анализ после каждых 10 сделок. Это дает полное понимание торговли. Что получилось, что не получилось, над чем стоит поработать и какие сделки получаются больше всего. Будь то это лонг или шорт. К этому нужно отнестись очень ответственно, так как от этого будет зависеть ваша будущая торговля. Это как изучать свою вторую половинку и со временем начинать понимать ее с полу слова. Тут все тоже самое и ничего секретного тут нет.
Страх.
Нужно анализировать ситуацию и готовиться к работе. Но при этому надо быть готовым рискнуть, если подвернется удобный случай. Лучше немного рискнуть, чем упустить шанс, который может открыть блестящие перспективы.
Так же помните, что победы и поражения - часть торговли. Важно верить в свою систему и в себя. И даже если вы что то потеряете, то вера поможет вам все вернуть. Не забывает верить.
Контроль.
В своей торговле вы творец, который должен создавать и всегда контролировать ситуацию. Это означает то, что без оценки своей прибыли, чрезмерной уверенности у вас ничего не получится, уверяю вас. Не гонитесь за быстрой и высокой прибылью. Двигайтесь медленно, но верно и тогда вы вырвитесь из этого порочного круга бедности
Создавайте свою книгу, книгу опыта и постоянно перечитывайте ее. Ведь именно она приведет вас к успеху. Сделайте трейдинг своей игровой площадкой и станьте в этой сфере профессионалом.
Глава 28. Полезные ссылки
https://coinmarketcap.com/
CMC - cамый популярный и широко распространенный сайт о криптовалюте. Здесь вы найдёте массу ценной информации практически о любой монете.
https://tradingview.com
Графики, общение, сделки. Платформа с графиками и массой инструментов для работы с ними, а также социальная сеть для трейдеров и инвесторов.
https://coinmarketcal.com
Экономический календарь для надежных новостей криптовалюты с охватом массы событий.
https://coindar.org
Ещё один календарь событий криптовалют
https://coincheckup.com
Альтернатива CMC, но с более глубоким анализом.
https://coinfairvalue.com
Интересная система расчета справедливой стоимости и справедливой цены стоит взглянуть на это
https://cryptocompare.com
Информативный сайт с обширной базой. Здесь есть разделы для трейдеров, майнеров, инвесторов и обычных пользователей. Здесь есть отзывы и рейтинги криптобирж, кошельков, асиков, видеокарт и ICO-проектов
https://coin.dance/stats
Подробные данные по BTC, BCH, BSV
https://cryptoquant.com
Сайт с информацией о биржевых резервах BTC
https://cryptobubbles.net
Один из самых наглядных статистических сайтов
https://datamish.com
Отличный показатель данных по лонгам и шортам
https://tokenview.com
Интересный сайт с кучей разных данных
https://coin360.com
Ещё один сайт с кучецй наглядной информации
https://scalpexindex.com/app
Отличное дополнение к мониторингу для скальпера
https://blockchainwhispers.com
Очень обширная база инструментов
https://cryptowat.ch
Является агрегатором разных криптовалютных бирж — здесь отображается информация самых разных площадок, в том числе и фьючерсы на некоторые монеты. Можно отнести в разряд профессиональных
https://lunarcrush.com
Использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа социальных тенденций, ориентированных на криптовалюту.
https://cryptorank.io/ru
CryptoRank предоставляет экспертную рыночную аналитику и собирает важнейшие новости чтобы помочь участникам рынка в принятии взвешенных трейдерских решений.
https://bitcointradevolume.com
Реальный объём торговли биткойнами от компании Bitwise
https://studio.glassnode.com
Очень обширный перечень различных метрик. Годная тема для полноценного видения происходящих процессов в мире крипты.
https://ru.investing.com
Огромный помощник для трейдера (для традиционного рынка инвест-торговли, а также для крипторынка)
https://bloomberg.com
Ocнoвнoй aнглoязычный caйт пo нoвocтям pынкa. Здecь вы нaйдeтe: Caмыe cвeжиe нoвocти o миpoвыx pынкax. Oгpoмнoe кoличecтвo пoлeзныx cтaтeй пo экoнoмикe, финaнcaм, пoлитикe и т.д. Ecть Live TV, гдe oбcуждaют миpoвыe финaнcoвыe и пoлитичecкиe нoвocти, тaкжe дaют пpoгнoзы пo нaпpaвлeнию pынкa. Ecть вoзмoжнocть выбopa pынкa – Eвpoпa, Aзия, Aмepикa, Ближний Bocтoк. Moжнo пocмoтpeть пocлeдниe нoвocти пo фьючepcaм, вaлютe, pынкaм, oбзop aкций пo paзличным фoндoвым pынкaм.
https://finance.yahoo.com
На сайте можно найти массу новостей статистику, профиль, различные финансовые данные, аналитику, данные по институциональным инвесторам и многие другие важные показатели. Этот сайт будет больше применим для торговли на фондовой бирже.
https://google.com/finance
Oчeнь пoпуляpный aнглoязычный caйт. Oкoлo 90% тpeйдepoв пoльзуeтcя имeннo им. Caмыe cвeжиe нoвocти миpoвыx pынкoв – в pубpикe «Markets». Bы мoжeтe coздaвaть coбcтвeнныe пopтфeли aкций и упpaвлять ими.
https://finviz.com
Этo клoндaйк для уcпeшнoй тopгoвли тpeйдepa. Tут пpeдcтaвлeны oчeнь пoдpoбнaя инфopмaция o кoмпaнияx. Ecть удoбныe фильтpы пo aкциям, мoжнo oтcлeдить измeнeния в ceктopax. Пoмнитe, чтo инфopмaция oб aкция пocтупaeт c зaдepжкoй в 15-20 минут. Cвeжaя инфopмaция пo фьючepcaм и paзличным инcтpумeнтaм тopгoвли.
https://research.tdameritrade
На этом сайте, трейдер сможет найти изменения финансовых показателей по годам и кварталам, что облегчает поиск и дает доступ сразу к нескольким периодам. Сайт дает данные в виде столбцов и ячеек. Главный плюс этого ресурса в универсальности и легкости нахождения нужных данных фондовых акций.
https://shortsqueeze.com
Сайт показывает количество шортистов. Очень полезный ресурс для определения переизбытка шортистов. Обновлений данных обычно происходит один раз в месяц, это следует учитывать. Если Short Percent Float большой, то это даст трейдеру предупреждение о дисбалансе в акции.
https://iposcoop.com
Еще один обязательный сайт при торговли IPO. На ресурсе можно узнать компании, даты, количества акций для размещения, тикеры компаний готовящихся на публичное размещение.
https://streetinsider.com
При торговле отчетов, необходимо заранее знать когда и какие компании будут выпускать свои финансовые показатели. Множество веб сайтов трейдерской тематики предоставляют даты по выпускам, но сайт которые мы считаем наиболее полезным это Стрит Инсайдер. На сайте имеется возможность выбрать день и увидеть какие компании отчитываются в этот день.
https://insider-monitor.com
Для отслеживания инсайдерских транзакции, покупок либо продаж, инсайдер монитор представляет детальные показатели по акциям, новостям и инсайдерским сделкам. Удобство сайта в том, что все данные предоставлены в реальном времени, сторона сделки инсайдером, количество акций и цена.