SuperTrade
Видео-обзор
Описание
Super Trade - Конструктор стратегий с фиксированным риском.
Данная статья устарела и требует обновлений.
Готовых стратегий сейчас нет - есть только сам конструктор.
Телеграм канал с готовыми трейдами тоже не доступен.
Торговая идея данного комплекса заключается в том, что вам предлагается на выбор список стратегий под конкретный актив и конкретный тайм-фрейм. После выбора стратегии на графике у вас перед глазами появляется подробная аналитика, где вы, изучив её решаете, подходит ли вам такая стратегия или нет. Если всё подходит - ожидаете появление сигнала, и по нему заходите в позицию на определенную сумму от начального депозита. На какую сумму заходить в сделку - вам подскажет индикатор, после ввода настроек по вашей торговле.
Главная фишка такого подхода - это положительное математическое ожидание. Так как вы заходите в сделку с фиксированным риском потери части депозита - любая сделка будет, в случае стоп-лосса, забирать лишь ту часть депозита, которой вы согласились рискнуть. О том, какой будет профит со сделки - нужно смотреть по соотношению Профит/Лосса (пропорции). Эта информация есть так же в аналитике стратегии. Например, если Профит/Лосс = 2, то, в случае закрытия сделки по тейк-профиту с риском сделки 5%, вы получите профит в размере 10% к своему депозиту.
Для того, чтобы рисковать определенным фиксированным процентом от депозита - нужно заходить в каждую сделку на определенном торговом плече и на определенную сумму, каждый раз разную. Разная сумма на сделку получатся из расчетов того, что дистанция до стоп-лосса в каждой сделке разная (не фиксированный процент).
Чтобы это всё преподнести в удобном виде, дополнительно к индикатору был создан специальный телеграм-канал, куда бот присылает сообщения о каждой сделке, каждой стратегии с аналитикой и ценами, где располагается точка входа в сделку, где тейк-профит, а где-стоп лосс ставить. Так же, этот бот показывает на выбор, на какой процент от депозита надо заходить в сделку, на каком плече, в зависимости от выбранного вами риска (2-5-10%). Так же, в зависимости от риска, отображается статистический профит/месяц (среднее значение профита, исходя из аналитических данных).
Данный подход к сделкам - является классическим подходом, так как позволяет более точно рассчитать математическое ожидание, исходя из исторической отработки, а так же доходность выбранной стратегии, опираясь на фиксированные риски по каждой сделке и пропорциональное соотношение профит/лосса.
Разберём каждый пункт представленной таблицы.
- Profit/Loss - пропорция сделки, соотношение профита к убыткам. Если Profit/Loss = 2/1, это означает, что закрытие сделки по тейк-профиту в два раза больше закрытия сделки по стоп-лоссу. Чем больше значение первого числа, тем больше профита вы получите со сделки, относительно убытков, при закрытии сделки по стопу.
- Всего сделок - количественное отображение сделок за видимый диапазон графика. Обратите внимание, что видимый диапазон графика зависит от подписки Trading View. Если подписка "бесплатная" - то вам будет доступно всего лишь 5000 баров, а если подписка "премиум" - то количество доступных баров будет равняться 20000, и, соответственно, количество сделок на видимом диапазоне будет отображаться больше, чем на бесплатной версии подписки.
- Закрыты по Тейку - количество сделок из общего количества, которые закрылись по тейк-профиту.
- Закрыты по Стопу - количество сделок из общего количества, которые закрылись по стоп-лоссу.
- Винрейт - процентное соотношение количества сделок, закрытых по тейк-профиту к общему количеству сделок. Чем выше винрейт, тем чаще сделки закрываются по тейк-профиту.
- Коэффициент доходности - соотношение профита плюсовых сделок к убыткам минусовых
- Общий профит - общее количество профита со всех сделок за видимые границы отображаемого графика.
- Профит/месяц - среднее значение количества профита, получаемое за один месяц, исходя из данных общего профита и временного отрезка графика.
- Профит/год - среднее значение количества профита, получаемое за один год, исходя из данных общего профита и временного отрезка графика.
- Ликвидация - параметр, который показывает, была ли потеря всего депозита с начала торговли (первой сделки на графике), исходя из выбранного риска потери % депозита.
- Стартовый депозит - сумма вашего начального торгового депозита. Необходима для расчета суммы, которую нужно выделить на сделку, которая рассчитывается каждый раз при появлении новой сделки.
- Риск по сделке - процент депозита, который вы готовы потерять при закрытии сделки по стоп-лоссу. Чем больше риск, тем больше убытки с каждой сделки и риск получить ликвидацию депозита (серию убыточных сделок, который обнулит депозит). Так же, чем выше риск, тем больше ожидаемый профит (% доходности).
- Торговое плечо - выбор торгового плеча, с которым будут совершаться сделки и будут производиться расчеты для выделения нужной суммы на сделку (с учетом плеча или без).
- Свои $ на сделку - сумма, которую необходимо выделить на сделку, без учета торгового плеча. Значения появляются при появления каждой сделки индивидуально.
- $ на сделку с плечом - сумма, которую необходимо выделить на сделку, с учетом торгового плеча. Значения появляются при появления каждой сделки индивидуально.
Стартовый набор стратегий торгового комплекса представлен на выбор в настройках индикатора.
В списке стратегий указана торговая пара (например, BTC-USDT), принадлежность к рынку (например, PERP - фьючерсный рынок), стратегия на повышение цены (Long) или на понижение (Short), а так же Тайм-фрейм, на котором необходимо запускать данную стратегию (например, 30м).
Обратите внимание, что если указана торговая пара с пометкой PERP, необходимо открывать график представленной торговой пары по поиску TradingView с биржи Binance: "BTCUSDTPERP"
Оповещения индикатора представлены в виде оповещения сделок при получении сигнала на Long, либо Short, а так же, есть особый вид оповещения, который помечен, как (плюс). Этот тип оповещения сигнализирует при появлении очередной сделки, если стратегия является рабочей, то есть - если доходность/месяц по данной стратегии является положительной. Такой тип оповещения нужен для того, чтобы получать сигналы актуальных стратегий. Если, вдруг, стратегия перестанет работать по каким-либо причинам - оповещения по ней вы получать не будете.
Телеграм-канал является дополнением к индикатору стратегий. К нему получают доступ те, кто приобрели доступ к самому индикатору. В этот канал поступают сообщения со всех доступных стратегий, чтобы можно было оперативно открывать сделки вручную, если вас устраивают аналитические параметры стратегии.
Такие сообщения будут приходить в канал, при поступления сигнала с какой-либо рабочей стратегии.
Разберём что же обозначает данное сообщение:
- ТВХ = 19152.8 - это означает, что точка входа в сделку находится на ценовой отметке 19152.8
- ТП = 18072.3 - это означает, что тейк-профит по данной сделке необходимо выставлять на ценовой отметке 18072.3
- СЛ = 19693.1 - это означает, что стоп-лосс по данной сделке необходимо выставлять на ценовой отметке 19693.1
- Плечо = х50 - это означает, что заходить в сделку необходимо на х50 кредитном плече
- Маржа = кросс - это означает, что в сделку необходимо заходить, используя кросс-маржу (перекрестную)
- Риск по сделке. 2% риск на 1.4% от депозита - это означает, что, если вы хотите рисковать двумя процентами от своего депозита, в сделку необходимо входить на 1.4% от своего НАЧАЛЬНОГО депозита. То же самое относится и к риску 5% и 10%.
- Винрейт = 54.8% - это означает, что соотношение общего количества сделок к количеству профитных равняется 54.8% (чуть больше половины из всех сделок закрывались в плюс, остальные - в минус)
- Профит/Лосс = 2 - это означает, что соотношение профита с каждой плюсовой сделки превышает убыток с каждой минусовой сделки в два раза.
Обращаю внимание, что все стратегии разрабатывались на аккаунте Trading View с подпиской "Премиум" (доступ к 20000 барам), это означает то, что те, у кого нет премиум подписки, индикатор будет показывать результаты стратегии не верно: могут быть минусовые аналитические данные и прочие искаженные результаты. Верные данные будут поступать в телеграм-канал - оттуда можно черпать информацию о сделках (профит/месяц, винрейт). Без премиум подписки вы сможете видеть новые сделки и небольшую историю графика, так же расчитывать свой риск по сделке и сумму на сделку, исходя из вашего начального депозита. Но, более полные данные по стратегии поступают именно на премиум аккаунты, так как там большая видимая история графика и данных намного больше.
Автоматизировать данную торговую систему можно через платформу Finandy.com. Специально для автоматизации внедрены в данный индикатор динамические объекты, которые нужно особым образом передавать на платформу. (Подробно)
🧑💻 Добавлена возможность включить визуализацию расположения нескольких тейк-профитов в каждой сделки (Два и Три)
😎 Добавлена возможность подгружать данные расположения промежуточных тейк-профитов для автоматизации торговой системы
🤓 Статистика уже имеющихся стратегий остаётся неизменной при включении визуализации дополнительных тейк-профитов. Использовать данную опцию можно по желанию, например, активировав перемещение стоп-лосса в безубыток при срабатывании промежуточных тейков.
Такой подход позволит увеличить винрейт сделок, но уменьшится общая доходность каждой профитной сделки, если промежуточные ТП не использовались бы.
Данная функция добавлена для гибкости использования уже имеющихся данных статистики при создании своих условий для трейдинга.
🧑🎓В дальнейшем, планируется дополнительно совершенствовать данную систему, добавляя всё больше стратегий с использованием расчетов срабатывания промежуточных тейков в том числе.
- добавлена графа в таблицу: «Количество СЛ подряд» - это позволит ориентироваться, сколько стопов можно было бы словить подряд по истории отработки данной стратегии.
В стандартном наборе торговой системы есть всего 10 стратегий «по умолчанию» на 5 различных активов (5 лонг + 5 шорт). Но, это не значит, что данные стратегии нельзя применять к другим активам. Точнее так: эти стратегии подходят далеко не ко всем активам, и, если какой-либо актив имеет схожую динамику поведения, как та, для которой создавалась данная стратегия, то к этому активу её можно так же применить, тем самым расширив область применения.
Например, есть у нас стратегия «BNB Short 30м». Применительно к BNB эта стратегия работает. Но есть еще 5 альткоинов, которые так же хорошо работают по данной стратегии, а некоторые даже с ещё большей доходностью. И так касаемо всех десяти стратегий.
Так вот, я провёл аналитику и нашёл все эти производные стратегии. Теперь можно просто посмотреть на представленную таблицу, активировать нужную стратегию и производный к ней актив, тем самым диверсифицировав и размножив потенциал своей торговли.
Напомню, что все показатели стратегий по доходности/месяц являются средним значением, исходя из общего количества сделок и их ихода. Так же, нужно учитывать риск, который устанавливается в настройках индикатора.
По умолчанию, я беру риск максимальный = 10%, это значит, что каждая убыточная сделка будет забират 10% от начального депозита, а профит с каждой сделки = риск * [Profit/Loss] (подробно описано в презентации).
Информация по представленной таблице показывает основную стратегию, производные к этой стратегии, а так же процент доходности/месяц, исходя из риска 10% на сделку. Итого, в общей сложности представлено 144 стратегии 🔥
Добавлена новая аналитическая информация в таблицу: «За 30 дней»
Владея информацией о том, как выбранная стратегия отработала 30 дней, можно принимать дополнительное решение о том, пользоваться в работе данной стратегией или нет.
Дополнительная информация представлена в виде:
Так же, можно отслеживать динамику работы стратегий через симулятор рынка, смотреть, как она работала каждый месяц последовательно
- добавлена информационная табличка с просмотром общего периода аналитики выбранной стратегии (вкл/выкл в настройках)
- добавлена возможность ручного регулирования округления передаваемых значений в бота, при работе с производными стратегиями
- добавлена возможность, при настройке автоматизированной торговли, активировать передачу данных не в долларах, а в процентах от депозита.
Данная опция будет очень полезна при работе стратегии по сложному проценту. Так же, не надо будет перенастраивать алерты после того, как вы решите увеличить торговый депозит по уже настроенным стратегиям.
Если вы выбираете данную опцию, то, при работе бота необходимо выбирать открытие позиции «% от депозита * плечо» (передаваемые данные)
- так же добавлены пояснительные заметки к каждому настроечному пункту индикатора.
Представляю вашему вниманию супер крутое дополнение - SuperTrade (Constructor)!
С помощью этого дополнения вы сможете сами создавать стратегии с фиксированными рисками с использованием любого сигнала из комплекта SrgArt!
Сигналы можно загружать не все, а именно те, которые вы приобрели здесь. Но, если вы ничего совсем не приобретали и решили сразу воспользоаться системой SuperTrade, то в комплект к нему идет так же еще один дополнительный индикатор SrgArt_Standart_Signal!
SrgArt_Standart_Signal представляет из себя набор стандартных настраиваемых сигналов (RSI, MACD, MFI, Stochastic, Parabolic SAR, SuperTrend) и имеет дополнительную опцию: показывать пучки сигналов (2 и 3+). Имея на руках этот индикатор, вы сможете настроить любые пучки стандартных сигналов и создать что-то по-своему уникальное!
Сам Конструктор состоит из следующих настраиваемых параметров:
- загрузка сигнала (включение внешнего сигнала)
- отступ СЛ от High/Low (стоп-лосс ставится на локальном верхнем или нижнем уровне и можно его смещать вверх или вниз)
- пропорция Прибыль/Риск (во сколько раз прибыль будет больше убытка по каждой сделке)
- фильтрация сделок, если СЛ > х% (если появится сделка со стоп-лоссом больше указанного процента, то эта сделка отфильтруется)
- фильтрация сделок, если СЛ < x% (если появится сделка со стоп-лоссом, меньше указанного процента, то сделка отфильтруется)
- Расчёт ТП/СЛ по ATR, коэффициент ATR (стоп-лосс и пропорции сделки выставляются исходя из среднего истинного диапазона, а вы вибираете множитель этого параметра)
Остальные настройки такие же, как в стандартном индикаторе SuperTrade
Итого, приобретая SuperTrade, вы получаете:
- SuperTrade (индикатор со сборником уже готовых стратегий 10 штук)
- Constructor (индикатор для сборки своих стратегий)
- тлг-бот SuperTrade (сообщения по каждой сделке из комплекта стандартных стратегий)
- Standart_Signal (индикатор, по которому можно настраивать пучки сигналов и подгружать в Конструктор)
Для того, чтобы загрузить сигнал в конструктор SuperTrade, нужно:
- загрузить на график SrgArt_Standart_Signal (или любой индикатор из комплекта SrgArt)
- настроить нужный вам сигнал (использую параметры каждого из семи индикаторов комплекта: RSI, MACD, Stochastic, SuperTrend, Parabolic SAR, Cross EMA, MFI)
- выбрать вид отображения сигналов ("Все сигналы" - отображаться будут все включеные и настроенные вами сигналы, "Пучок сигналов (2)" - сигналы отображаться будут только в том случае, если два любых сигнала появились в одном и том же месте, "Пучок сигналов (3+)" - сигналы отображаться будут только в том случае, если три и более сигналов появились в одном и том же месте)
- перейти в SuperTrade (Constructor) и в выпадающем меню "загрузка сигнала" выбрать один из сигналов, помеченных шестеренкой ⚙️ (можно выбрать как отдельный сигнал, например RSI, так и тот, который вы настроили на графике, выбрав "All Signal")
Обновлён интерфейс настроек и внешний вид таблицы с данными.
