Торговые боты

Лекции

Лекция 1. Погружение

• Видео лекции

• Что такое DCA бот

• Плюсы и минусы

• Стратегии применения

• Пример спекулятивного бота

• Стратегии в зависимости от рынка для спекулятивного бота • Результаты • Подготовка аккаунтов к настройке ботов

Лекция 2. Практика

• Видео лекции • Подключение 3Commas к OKX • Анализ рынка, выбор торговой стратегии • Создание ботов на 3Commas • Тестирование стратегий

База знаний

• Описание настроек ботов для 3Commas • Описание настроек ботов для OKX • Стратегия при растущем рынке • Стратегия для падающего рынка • Как использовать бэктест на TradingView • Создаем торгового бота для сигналов с TradingView

Лекция 1. Погружение

Содержание

Что такое DCA бот

Давайте начнем, наверное, с базы некоторой. Вообще, что такое торговый бот?

Торговый бот - это некоторое автоматизированное решение, которое выполняет вашу определенную торговую задачу либо стратегию. Это могут быть совершенно разные проявления, то есть какое-то outsource решение, которое у вас установлено на компьютере, либо это может быть какой-то сервис отдельный, мы будем говорить в рамках курса о 3Commas, либо это может быть биржевое решение, которое непосредственно интегрировано в биржу.

Всех этих ботов объединяет то, что по сути они выполняют определенную задачу, которая изначально запрограммирована, и что важно, эта задача выполняется в автоматическом режиме. То есть это их ключевое преимущество, с которым масштабируемость вашей торговой стратегии возрастает колоссально. Если у вас есть понятная стратегия, которая может повторяться из раза в раз, то торговый бот – это то решение, которое позволяет масштабировать ваши действия и не сидеть за компьютером сутками.

Существует огромное количество ботов, которые классифицируется по вашей стратегии, это могут быть и GRID боты, это могут быть DCА боты, это может быть какой-то кастомный бот, написан исключительно под вашу торговую стратегию так далее. В рамках данного курса, в большинстве своем, мы будем говорить о DCA ботах.

Плюсы и минусы

1. Автоматизация вашей работы. То есть, если вы правильно настроили бота, вы понимаете, под какую рыночную ситуацию вы его настроили, как вы используете, какие есть риски, он значительно облегчает вашу работу с рынком, позволяет вам просто дистанцироваться от этого и так далее.

2. Отсутствие эмоций. Основная проблема у начинающих трейдеров – это эмоции. Вы не справляетесь с собственным риск менеджментом, ваши эмоции, ваша психология еще не адаптирована к рынку. Получая убыток вы ловите режим, мне нужно его быстрее отбить любой ценой и поэтому превышаете любые риски и делаете бездумные движения. Боты лишают вас этого недостатка. Бот-автоматика лишена эмоций, поэтому в этом случае вы программируя на холодную свежую голову.

1. Не универсальность самих ботов. То есть бот он не принимает самостоятельных решений, это определенный алгоритм, по большому счету это математика, а математика это штука достаточно строга. Вы настроили какой-то алгоритм, он осуществляется, но рынок волатильный и он иногда бывает лонговый, иногда шортовый, иногда он может пилить, у нас может быть боковик и так далее. И условия меняются, а бот у вас остается условно одинаковым. Поэтому относительно минусов это невозможность бота самостоятельно подстраиваться под конъюнктуру рынка.

2. Для новичка достаточно сложно понять, какие риски та или иная стратегия закладывает в данный механизм. То есть вначале вам может показаться, что вы протестировали стратегию на бэк-тестах, допустим, на узком таймфрейме, и ваша настройка работает просто идеально. Но если вы не до конца дотестировали, у вас может сложиться ложное ожидание. Вы запустите бота на каком-то таймфрейме, то есть на временном промежутке, он будет работать отлично, но дальше у вас пойдет сбой, и это приведет к убыткам.

3. Безопасность самого решения. Как уже говорили в начале, у вас бот может быть на бирже, либо это аутсорс решение, либо это кастомное решение, которое вообще написано для вас и установлено на ваш компьютер. Тут нужно понимать, что если вы торгуете на централизованной бирже с помощью ботов, это все происходит через API ключи, то есть вы посылаете запрос на биржу для того, чтобы бот открывал, закрывал сделку и так далее, и здесь могут возникнуть некоторые проблемы. Эти проблемы нивелируются качеством того софта, либо той биржи, либо того отсорс-решения, которым вы пользуетесь. Допустим, опять же, почему мы партнеримся и продвигаем 3Commas, мы с ними долго работаем и не было никаких проблем, так как они довольно сильно прокачали уровень безопасности и добавили некоторые кастомные настройки для этого.

Стратегии применения

По сути, стратегия DCA может реализовываться совершенно разными способами.

• В целом, при разборе инвестиционных идей, мы набираемся лимитными ордерами по мере снижения цены, и, по сути, мы реализуем эту стратегию DCA.
• Так же один из вариантов, покупать каждый день или каждую неделю, каждый месяц допустим на определенную сумму биткоин или эфириум, любой другой актив. Таким образом, вы определенно усредняете свою цену.
• Вы можете, допустим, покупать биткоин или эфириум, когда он каждый раз падает на 5%, и вы будете иметь некоторую среднюю взвешенную стоимость. Либо вы можете покупать только на красных свечах, либо когда у вас RSI в зоне перепроданности, либо у вас другой индикатор где-то там.

В общем, вариантов использования DCA неограниченное количество. Вы можете сами придумывать то, как она будет реализовываться.

Суть заключается в самом подходе, что мы усредняем долларовую стоимость входа в актив. То есть мы его делаем не за один клик, не за одну покупку, а растягиваем во времени, чтобы максимально эффективно набраться для того, чтобы у нас какая-то рыночная точка входа была максимально эффективной.

То, о чем мы будем говорить, это все-таки спекулятивная торговля. И здесь тоже очень важно понять, чем она отличается от, допустим, инвестиционного подхода. То есть, условно, мы DCA можем применять как для инвестиций, так и мы можем применять этих же ботов для спекуляции. То есть спекуляции в течение дня, либо иногда они будут срабатывать десяток раз в течение часа. Все зависит от волатильности рынка, от той монеты, которую вы торгуете и так далее.

То есть наш бот работает следующим образом. Если мы говорим о лонгботах, наша задача, чтобы бот набирал позицию, и дальше, в отскоке рынка, он эту позицию фиксировал в понятный для нас плюс. Дальше он зафиксировал и начинает следующий цикл. То есть это повторяемость вот таких вот циклов. Отличие от инвестиционного подхода заключается в том, что там мы ждем десятки иксов в идеале, здесь мы ждем небольшой прирост в диапазоне от 1 до 5% в каждой сделке.

Пример спекулятивного бота

Что вообще делает DCA-Bot, о котором мы будем говорить? Он заходит в сделку по определенной цене. Дальше у этого бота стоит определенное количество усреднений, то есть когда он будет совершать саму стратегию DCA, и у него есть определенный take profit. Далее у нас возможны два сценария. У нас рынок делает по сути два движения, либо вверх, либо вниз.

Если рынок идет вверх:

У вас есть определенный take profit, то есть где вы забираете прибыль из вашей сделки, то есть вы, допустим, купили здесь на 10 долларов. У вас take profit стоит 2%, то есть как только цена дошла до необходимого ценового значения, take profit срабатывает, у вас бот закрывает прибыльную сделку и открывает новую.

Если рынок идет вниз:

Если же цена пошла против вас, то есть мы отсюда начинаем как-то спускаться, то бот у вас делает серию усреднений. В зависимости от того, какие у вас настройки, эти усреднения, они могут быть на разное количество средств, то есть оно может увеличиваться по мере того, как цена падает, либо уменьшаться, там уже в зависимости от вашей стратегии. Но цель заключается в чем? Чтобы усреднить цену и дальше, как только график разворачивается при малейшем отскоке, то есть вам достаточно, не нужно перебивать хай, если бы вы просто зашли в сделку, чтобы взять профит, а вам достаточно небольшого отскока и дальше, как только график развернулся, вы получаете своих 2% в данной точке, бот закрывается и открывается здесь опять новая сделка.

Стратегии в зависимости от рынка для спекулятивного бота

Дальше нужно понять вообще как не только стратегия реализуется, но и какой может быть стратегия, это тоже важно. Смотрите, по сути, и это у нас описано в самих торговых ботах, если вы зайдете в активности, у вас здесь будут торговые боты и здесь уже есть bull market и bear market.

Важно понимать, что наша задача глобально в боте сделать так, чтобы наш профит получался от максимального объема средств.

Первый вариант (Bull market)

Допустим, мы видим растущий рынок. Что мы хотим на растущем рынке? Мы хотим, чтобы максимальный объем был сконцентрирован у нас в сделке. Значит, мы хотим, чтобы здесь у нас осуществилась сделка и дальше, при даже небольшой коррекции, набирался максимальный объем из возможных. И в таком случае у нас ордера будут стоять максимально близко, поскольку мы рассчитываем, что рынок будет расти. Данная стратегия нам позволяет, если мы видим, что рынок растет, получать большую доходность от того, что у нас близко расположены ордера и цена входа становится ниже.

Второй вариант (Bear market)

Стратегия для медвежьево рынка заключается в том, что мы ордера наоборот растягиваем. Таким образом, что происходит? Мы учитываем падение цены, и у нас средняя цена будет ниже, то есть мы можем настроить бота так, что он будет отрабатывать падение, допустим, на 60%. Таким образом, наша средняя точка входа будет уже не где-то посередине от этого движения, а, допустим, ближе к низу. Таким образом, нам нужен значительно меньший отскок для того, чтобы закрыться в плюс и дальше открыть новую сделку. Данная стратегия нам позволяет нивелировать падение и в случае, даже если у нас рынок постоянно нисходящий, она позволяет нам на небольших отскоках, фиксировать профит и дальше вступать в сделку и так далее.

Вам может быть нужно будет подождать там месяц, иногда может быть два, если у вас какая-то сделка затянулась, у вас просто был дикий сквиз и потом там рынок долго восстанавливается. Но тем не менее, рано или поздно эта сделка закроется. Исходя из этого понимания, вытекает следующее требование. Вы должны торговать только тот актив, в который вы верите в долгосрок.

Результаты

Один из портфелей, один из аккаунтов на OKX, на котором запущено 2 торговых бота по монета NEAR и монете ATOM.

Что здесь можно видеть. Ну, во-первых, тут мы видим доходность 44% и 31%. Эти боты работают без остановки уже 388 дней. Вы видите кривую профит дохода и убытка. В общем-то, что для меня важно, что в данный момент это полностью плюсовая история на длинном таймфрейме.

Да, были моменты, когда бот показывал отрицательный PNL. Почему это происходит? Как это работает? У вас бот собрал какую-то среднюю точку, то есть он усреднился. Но по мере того, естественно, как цена падала, и у вас от цены входа в моменте есть некоторый убыток на это падение, поэтому он отражается. Но дальше, как только все возвращается, у вас этот убыток полностью нивелируется.

В принципе, результат проверенный на дистанции, результат неплохой, и эти боты работают как раз таки вот по этой второй стратегии, то есть у них растянута сетка так, чтобы они были более адаптивны как раз таки к падению, нежели чем ориентированы на рост. Мы видим доходность, плюс надо понимать, что эта доходность находится в долларе, то есть эта доходность не в самой монете. Если бы мы, допустим, брали через 3Commas, и брали ее в монете, исходя из того, что она так сильно выросла, доходность здесь была бы, конечно же, гораздо выше.

Подготовка аккаунтов к настройке ботов

Перед тем как прослушать лекцию 2 вам необходимо создать аккаунты в следующих сервисах:

1. OKX
2. 3Commas

Лекция 2. Практика

Содержание

Подключение 3Commas к OKX

Следующий шаг, который нам нужно сделать, это соединить нашу биржу с нашим аккаунтом в 3Commas. Делается это достаточно просто, вы заходите в вкладку Мое портфолио. Дальше вы выбираете какую биржу будете подключать и нажимаете Подключить. Вариантов достаточно много, мы будем работать с OKX, но вы можете подключить ту биржу, которая для вас допустим более предпочтительна.

Дальше у нас должно произойти все подключение, и автоматически должны подключиться два аккаунта. Это OKX SPOT аккаунт и OKX FUTURES.

После того как мы подключили биржу, нам нужно убедиться в том, что у нас на бирже есть средства, на которые мы будем торговать, и они находятся в правильном месте (на торговом аккаунте). Поэтому если вы пополнили аккаунт, чтобы вы могли пользоваться тем же 3Commas, ну и в целом вообще торговать на OKX, нужно перевести эти средства на торговый аккаунт.

Следующее, что вам нужно проверить на всякий случай, это сам ключ правильно ли он подключен и нет ли там дополнительных каких-то разрешений. То есть с одной стороны вы видели, что вы подписываете на самом 3Commas, но лучше проверить дважды. Для этого вы нажимаете вот на этот логотип вашего аккаунта, вашего профиля, идете в ключи API и здесь смотрите, какое у вас есть разрешение.

Вы видите, что здесь FastConnect реализован для 3Commerce и вы видите какие тут доступы, то есть это чтение и торговля, то что вам и нужно.

Анализ рынка, выбор торговой стратегии

После того, как мы все подключили, все сделали и готовы к торговле. Следующий шаг, который нам нужно сделать это определиться вообще с тем, что мы будем торговать, то есть нам нужны какие-то монеты, которые будут участвовать в торговле с помощью ботов.

Каким образом их выбирать? Во-первых, как мы уже говорили на первой лекции, вы должны торговать те монеты, которые вы хотите держать в долгосрок. Это важно, потому что в случае просадки, в случае долгого ожидания закрытия сделки, у вас не должно быть какого-то психологического давления, что что-то пошло не так. Наш метод – это здоровая психика и минимум стресса, потому что в противном случае оно того однозначно не стоит. Поэтому выбираем исключительно те монеты, которые держим в долгосрок и готовы держать.

В качестве данного примера мы будем создавать торговых ботов для COMP, AAVE, GMX, DOT и BAL.

С монетами мы определились, какие мы хотим торговать. Следующий момент, с которым нужно определиться, это какие настройки мы будем использовать.

У нас есть сетап для bull-маркета и для bear-маркета. То есть у нас есть то, что будет большую доходность давать, если мы знаем, что или рассчитываем на бычий рынок, то есть на быстрый рост. Либо, если мы ожидаем нисходящего рынка, то нам нужны более безопасные настройки, где бюджет при росте будет использоваться менее эффективно, но зато он будет эффективно использоваться при падении.

Каким образом мы можем определится с нужной стратегией? Для этого открываем график, и начиная с большого тайм фрейма, пытаемся проанализировать что дальше с большей вероятностью произойдет. Коррекция либо дальнейший рост, либо мы прошли коррекцию, либо мы можем еще эту коррекцию словить. В этом помогают нам поможет индикатор RSI - примитивнейший индикатор, который вам позволяет оценить состояние рынка.

Здесь мы видим простую историю, что когда тот же RSI находится где-то у нижней границы, либо в идеале он пересек нижнюю границу, значит монета очень сильно перепродана. И скорее всего нас ожидает в ближайшее время какой-то отскок, то есть какой-то неплохой рост. В таком случае лучше ставить ботов, которые будут отторговывать рост, то есть которые будут ориентированы на bull market.

Если я вижу другую картину, что по RSI все находится достаточно высоко, то вероятность дальнейшего роста, статистически ниже чем вероятность падения. Поэтому скорее нужны настройки под скорее падение, нежели чем под рост, то есть bear market.

Создание ботов на 3Commas

Для того, чтобы создать и запустить бота в 3Commas по нашим заданным сетапам у вас есть 2 основных пути:

1. При переходе в нужного бота под вашу стратегию в Активностях, у вас расписаны здесь полностью все настройки, что вам нужно сделать для того, чтобы запустить бота (базовый ордер, усредняющий ордер, take profit и так далее). Плюс у вас здесь же есть скрины. То есть, вы когда зайдете на 3Commas, вы можете просто открыть данные скрины и настраивать именно по ним.
2. С другой стороны у вас здесь есть ссылка прямая, которая ведет на вот этого настроенного бота. То есть вы можете ее просто нажать, у вас на 3Commas откроется этот бот, вы дальше нажимаете скопировать и редактировать.

Далее для настройки бота, нам необходимо убедиться, что у нас в графе Биржа выбрано обязательно OKX не futures, а OKX spot. И далее выбираем нужную нам торговую пару.

Так же важно понимать, что означают данные настройки и на что они влияют при работе самого бота:

• Profit currency — в каком токене вы будете получать прибыль. Можно выбрать любой из нашей пары, как COMP, так и USDC. Для примера возьмем прибыль в COMP.
• Объем стартового ордера — сумма вашей первой покупки. У меня она 20 USDС.
• Тип стартового ордера — как будет открыта ваша первая сделка. Комиссия на сделки “Limit” меньше, поэтому выбираем этот параметр.
• Условие начала сделки — данный параметр для опытных пользователей. Помогает выбирать готовые пресеты по которым будут открываться сделки. В нашем случае мы выбираем “Открытие сделки при первой возможности”. При этом параметре наш бот будет постоянно “в рынке” не ориентируясь на какой-то сигнал. Как только сделка завершилась, бот откроет новую сделку.
• Целевая доходность — то значение прибыли, которое вы хотите получать от каждой сделки. В нашем случае 2%.
• Расчет доходности — от какого значения рассчитывать вашу прибыль. Есть два варианта - в процентах от базового ордера и в процентах от итогового объема. Если у нас стоит от базового ордера, то вы будете брать profit только от стартового ордера. И ну понятно, что это очень мало, то есть вам нужно, чтобы вас бот, допустим, купил всего на 500 долларов и вы от 500 долларов брали профит. Поэтому эта метрика здесь должна быть в процентах от итогового объема.
• Объем страховочных ордеров — первое значение на которое ваш бот начнет усреднение (в нашем случае при движении цены вниз, так как мы выбрали стратегию “Long”).
• Отклонение цены для выставления страховочного ордера — уровень при котором бот начнет усреднение. Когда цена упадет на 1.87% от значения входа — бот совершит покупку на значение объема страховочных ордеров.
• Максимальное количество страховочных ордеров — то количество сделок, которое будет совершаться ботом в рамках одного цикла. Если мы настроили бота при таких значениях, что он будет усредняться на всем промежутке падения в 60%, то за это время он совершит то количество сделок, которое вы задали в данном параметре.
• Количество одновременно активных страховочных ордеров — количество лимитных сделок на усреднение. Т.е. еще до того, как цена начнет движение в отрицательную для вас сторону, у вас уже будет открыта сделка на усреднение. Это своего рода “защита” от сквизов (резкого изменения цены). В таком случае, вы моментально усредняетесь и так же быстро зафиксируете прибыль.
• Множитель объема страховочных ордеров — коэффициент на который будет умножаться ваш Страховочный ордер. Т.е. при каждом изменении цены не в вашу сторону, бот будет усредняться на большую сумму, равную произведению данного коэффициента на ваш Страховочный ордер.
• Множитель шага страховочных ордеров — коэффициент, который применяется к параметру отклонения цены. Выставляя данный коэффициент — вы увеличиваете шаг с которым будет происходить усреднение.

По сути, настройка бота на этом завершена. То есть, что у нас будет делать бот сейчас? Он будет использовать максимальный бюджет в 500 долларов, если быть точным в 497. Он будет отыгрывать падение в 60%. И это то, что мы хотим видеть.

Мы можем посмотреть таблицу, и у нас таблица полностью описывает то, что будет делать у нас бот на всей вот этой дистанции с этими всеми настройками.

Вы настроили бота, вы посмотрели таблицу, следующий шаг, который вам нужно сделать, вы нажимаете запустить. Бот включен, на следующей странице вы нажимаете начать сделку, подтвердить.

Дальше у вас здесь есть статистика, она будет подгружаться, когда у вас будет отработано уже какое-то количество сделок. Так же здесь есть логи событий, то есть если вдруг какая-то произошла ошибка, еще что-то, бот покупает, бот усредняет, бот ставит лимитный ордер, вы будете все это полностью видеть вот в этих логах.

Помимо этого, вы можете заходить в графу «Мои сделки», и здесь у вас уже будет доступен бот, панель управления конкретно этим ботом и вы сможете смотреть конкретно, что с ним сейчас в данный момент происходит. То есть вы можете его там отменить, вы можете закрыть вашу позицию на рынке, будь она прибыльная или убыточная, то есть отсюда можете редактировать вашего бота.

Точно так же мы можем повторить абсолютно с любой выбранной вами монетой, и запустить несколько DCA ботов. Для этого вы можете зайти в “Мои сделки” и скопировать вашего работающего бота, после чего отредактировать его на выбранную вами пару.

Тестирование стратегий

Последнее, что нам нужно сделать, это показать, как вы можете проводить бэктест для различных стратегий.

Для этого вам нужно перейти на TradingView и найти в индикаторах Backtesting 3Commas DCA Bot v2.

Он настраивается точно так же как вы настраиваете терминал ваш в 3Commas, то есть вы полностью переносите настройки вашего бота в этот интерфейс. Также выставляется вот здесь обязательный пункт Initial Capital, то есть это тот объем, который у вас бот предполагает в работе.

Как вообще лучше применять этот бэктестер?

Из-за того, что у нас дневная свеча, она имеет, в себе очень много движений. И бэктестер зачастую внутри свечи движения не может распознать. Почему? Потому что он анализирует саму свечу. Поэтому вам нужно здесь будет всегда подбирать максимальный результат, который вам выдает этот тестер.

Делается это путем подбора нужного таймфрейма. К примеру на дневном таймфрейме мы видим Total Deals - 183, при переключении на 4-часовой этот показатель уже становится 390, что уже показывает нам более точный результат

Дальше переключаемся на 3-часовой 437, еще точнее. После на часовой - 300, что уже менее точно, значит будет правильный диапазон между тремя и двумя часами. Два часа - 358, 3 часа - 437, значит из моей возможной аналитики самый правильный таймфрейм для этого временного диапазона это 3 часа.

Вы видите, что тут как раз таки тестируется та стратегия, у нас 7 safety ордеров, coverage у нас 60% падения, используется 47$, take profit такое же 2% и у нас Net Result получилось Profit $212.

База знаний

Описание настроек ботов для 3Commas

• Имя — название вашего бота, можно сделать произвольным.
• Биржа — в вашем случае это должен быть “OKX Spot”. Т.е. мы используем только спотовый аккаунт и торговлю на споте.
• Тип бота — сколько торговых пар вы хотите настроить. Мы настроим только одну, соответственно выбираем “Простой”.
• Пары — торговая пара. Можно выбрать из самых популярных, можно указать свою.
• Стратегия — мы можем торговать как в “Long” на повышение цены, так и в “Short”, на ее падение. Мы выбираем “Long”.
• Profit currency — в каком токене вы будите получать прибыль. Можно выбрать любой из нашей пары. Для начинающих лучше выбирать USDT.
• Объем стартового ордера — сумма вашей первой покупки. У меня она 20 USDT.
• Тип стартового ордера — как будет открыта ваша первая сделка. Комиссия на сделки “Limit” меньше, поэтому выбираем этот параметр.
• Условие начала сделки — данный параметр для опытных пользователей. Помогает выбирать готовые пресеты по которым будут открываться сделки. В нашем случае мы выбираем “Открытие сделки при первой возможности”. При этом параметре наш бот будет постоянно “в рынке” не ориентируясь на какой-то сигнал. Как только сделка завершилась, бот откроет новую сделку.

• Целевая доходность — то значение прибыли, которое вы хотите получать от каждой сделки. В нашем случае 2%.
• Расчет доходности — от какого значения рассчитывать вашу прибыль. Есть два варианта - в процентах от базового ордера и в процентах от итогового объема. В нашем случае мы выбираем второй вариант.

• Объем страховочных ордеров — первое значение на которое ваш бот начнет усреднение (в нашем случае при движении цены вниз, так как мы выбрали стратегию “Long”).
• Отклонение цены для выставления страховочного ордера — уровень при котором бот начнет усреднение. Когда цена упадет на 0.53% от значения входа — бот совершит покупку на значение объема страховочных ордеров.
• Максимальное количество страховочных ордеров — то количество сделок, которое будет совершаться ботом в рамках одного цикла. Если мы настроили бота при таких значениях, что он будет усредняться на всем промежутке падения в 60%, то за это время он совершит то количество сделок, которое вы задали в данном параметре.
• Количество одновременно активных страховочных ордеров — количество лимитных сделок на усреднение. Т.е. еще до того, как цена начнет движение в отрицательную для вас сторону, у вас уже будет открыта сделка на усреднение. Это своего рода “защита” от сквизов (резкого изменения цены). В таком случае, вы моментально усредняетесь и так же быстро зафиксируете прибыль.
• Множитель объема страховочных ордеров — коэффициент на который будет умножаться ваш Страховочный ордер. Т.е. при каждом изменении цены не в вашу сторону, бот будет усредняться на большую сумму, равную произведению данного коэффициента на ваш Страховочный ордер.
• Множитель шага страховочных ордеров — коэффициент, который применяется к параметру отклонения цены. Выставляя данный коэффициент — вы увеличивает шаг с которым будет происходить усреднение.

Описание настроек ботов для OKX

• Шаги цены - уровень при котором бот начнет усреднение. Когда цена упадет на 0.53% от значения входа — бот совершит покупку на значение объема страховочных ордеров.
• Цель тейк-профита за цикл - то значение прибыли, которое вы хотите получать от каждой сделки.
• Сумма начального ордера - сумма вашей первой покупки.
• Сумма страховочного ордера - первое значение на которое ваш бот начнет усреднение
• Макс. кол-во страховочных ордеров - то количество сделок, которое будет совершаться ботом в рамках одного цикла.
• Условие старта - данный параметр для опытных пользователей. Помогает выбирать готовые пресеты по которым будут открываться сделки. В нашем случае мы выбираем “Мгновенно”. При этом параметре наш бот будет постоянно “в рынке” не ориентируясь на какой-то сигнал. Как только сделка завершилась, бот откроет новую сделку.
• Множитель шага цены - коэффициент, который применяется к параметру отклонения цены. Выставляя данный коэффициент — вы увеличивает шаг с которым будет происходить усреднение.
• Множитель суммы - коэффициент на который будет умножаться ваш Страховочный ордер. Т.е. при каждом изменении цены не в вашу сторону, бот будет усредняться на большую сумму, равную произведению данного коэффициента на ваш Страховочный ордер.
• Цель стоп-лосса - цена стоп-лосса = цена исполнения начального ордера x (1 – % стоп-лосса). Когда цена SL сработает и будет полностью исполнена, текущая стратегия будет прекращена.

Стратегия при растущем рынке

💡 Ссылка на темплейт торгового бота: 500$ Bull Market - 30 усреднений

• Параметры и настройки бота
• Условие начала сделки: Открытие сделки при первой возможности
• Объем стартового ордера: 20 USD
• Объем страховочных ордеров: 10 USD
• Максимальное количество страховочных ордеров: 30
• Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера): 0.53%
• Количество одновременно активных страховочных ордеров: 5
• Множитель объема страховочных ордеров: 1.03
• Множитель шага страховочных ордеров: 1.08

Данная стратегия основывается на предположении, что рынок будет находится в фазе роста. Обычно стоимость токена при такой фазе растет и имеет периодические незначительные коррекции, когда стоимость краткосрочно падает.

Для успешной работы бота используются 30 усредняющих ордеров с возможностью быстро увеличивать объем сделки с емкостью накопления и усреднения при просадке цены до -60%.

Первый страховочный ордер исполняется, при отклонении цены на 0.53% от стоимости начального ордера. Таким образом любое малейшее движение цены вниз торговый бот улавливает и позволяет усреднить стоимость начального ордера и увеличить объем.

При растущем рынке усреднение может доходить до 5-6 страховочных ордеров, после происходит разворот, цена растет и как только достигает условия закрытия сделки - весь объем токена продается.

При настройках бота можно посмотреть График изменения объема при каждом шаге усреднения.

Также в закладке Таблица отрывается таблица с более детальными данными расчета всех шагов усреднения, отклонения цены для каждого шага, а также необходимое изменения цены в % для закрытия сделки.

Стратегия для падающего рынка

Ссылка на темплейт торгового бота: 500$ Bear Market - 7 усреднений

• Параметры и настройки бота
• Условие начала сделки: Открытие сделки при первой возможности
• Объем стартового ордера: 20 USD
• Объем страховочных ордеров: 20 USD
• Максимальное количество страховочных ордеров: 7
• Отклонение цены для выставления страховочного ордера (% от стоимости начального ордера): 1.87%
• Количество одновременно активных страховочных ордеров: 5
• Множитель объема страховочных ордеров: 1.4
• Множитель шага страховочных ордеров: 1.5

Эта стратегия отличается от предыдущей подходом усреднения стоимости, которая позволяет при умеренном или стремительном падении цены производить усреднения реже, с большим шагом отклонения и тем самым более рационально использовать выделенный депозит на бота.

Всего 7 шагов усреднения вместо 30, сохраняя емкость накопления объема при просадке до -60%. Кривая объема более изогнутая. С каждым шагом значительно увеличивается сумма усредняющего ордера, стоимость всего объема также усредняется более активно, позволяя сделку закрыть при меньшем отклонении цены, чем в стратегии растущего рынка.

Таблица с данными

Как использовать бэктест на TradingView

С финансовой точки зрения бэктест помогает оценить эффективность торговой стратегии, демонстрируя результаты применения подобных стратегий в прошлом. Если бэктест показывает хорошие результаты, вы можете применить стратегию в реальной среде. Для использования бэктеста нам понадобится TradingView и особый индикатор - Backtesting 3commas DCA Bot v2

Для его установки вам необходимо перейти на TradingView и перейти в раздел Индикаторы → Скопировать название индикатора и нажать на него

В настройках индикатора необходимо внести нужные настройки вашего бота, которого вы хотите протестировать, а так же необходимый таймфрейм.

После чего вы увидите всю статистику вашего бота на выбранном промежутке времени. Ваша итоговая доходность будет показана в графе Net Result.

Создаем торгового бота для сигналов с TradingView

Предположим, что у вас есть хороший торговый индикатор и вы решили применить его для торговли ботами

Например, вы заметили, что когда на данном индикаторе загорается зеленая точка — это не плохой момент для входа в Long. Если загорается красный индикатор, то это соответственно не плохая точка для входа в Short. Предположим вы просчитали, что если вы будете отторговывать данные паттерны, то вы будите в плюсе, положительно закрывая 55%. После этого встает вопрос, как автоматизировать данную стратегию. Другой вариант, у вас уже есть торговый бот на 3Commas и вы хотите, чтобы он отрабатывал по данным сигналам.

Первым делом вам понадобится платная подписка на TradingView. Будет достаточно самого базового варианта — на текущий момент это 18$. Без нее не получится, так как нам будет нужна функция веб-хуков.

В целом процесс можно разбить на 2 этапа: конфигурация бота и создание сигнала на TradingView.

Конфигурация бота Переходим на сайт 3Commas в раздел с настройками бота. В нашем случае это будет Long-бот, который торгует на споте в паре BTC/USDT. Одним из важных параметров будет пункт, который определяет условия начала сделки. Здесь нам нужно выбрать параметр “Персональный сигнал TradingView” и после настройки других параметров под вашу стратегию, нажать “Запустить”

После этого мы попадаем на страницу, где у нас есть все необходимые данные, чтобы привязать нашего бота к торговому сигналу.

Первым делом нам нужно задать “сообщение для начала сделки”. Таким образом, когда происходит определенное действие в TradingView — заданное сообщение отправлялось в бот и он начал сделку. Достаточно просто нажать на это сообщение, чтобы скопировать.

Создание сигнала на TradingView Теперь создаем сам сигнал на TradingView. Для этого переходим на график необходимой пары токенов и через “уведомление” обозначаем линию, от которой хотим начинать наши сделки.

Нажимаем 2 раза на созданное уведомление и переходим к настройкам в диалоговом окне.

В нашем случае, в пункте Plot — мы выбираем последний параметр, так как он отвечает за зеленые и красные точки на графике. В следующем пункте мы выбираем Less then” (ниже чем), т.е. сделка будет открываться, когда загорается индикатор, который находится ниже проведенной нами линии. В пункте Trigger — выбираем значение “Once Per Bar Close”, чтобы индикатор отрабатывал именно на закрытии бара. Часто бывают ситуации, что при большом таймфрейме точка успевает загореться и погаснуть. Чтобы точно убедиться, что сигнал сработал, нам и нужно выбрать данное значение. Не забываем вставить скопированное сообщение на открытие сделки из 3Commas.

В графе “Notification” нам нужно вставить специальный веб-хук: https://app.3commas.io/trade_signal/trading_view

Данная ссылка будет связывать нас между 3Commas и TradingView Перед тем, как тестировать данные настройки на реальном боте, проверьте, чтобы все индикаторы отрабатывали, как вы и задумали.

Почему данный сетап не подходит для торговли с помощью DCA ботов?

К примеру, если мы открываем сделку в зеленой точке и бот работает по стратегии DCA, то мы забираем лишь часть прибыли (2–3%) и далее бот ожидаем следующего сигнала, который по нашему сообщению о начале сделки, может быть очень не скоро.

Именно поэтому данная стратегия актуальна для тех, кто хочет отработать определенную точку входа. Если вы торгуете по стратегии DCA, то вам необходимо сделать торговый “коридор”. Т.е. мы ставим уведомление не только на открытие сделки, но и на закрытие.

Тогда, по определенному сигналу у вас будет запускаться DCA, который будет торговать в определенном “коридоре”. Как только индикатор сигнализирует, что рынок “перекуплен”, ваш бот должен остановиться. Для этого в соответствующие “уведомления” нужно вставить следующие сообщения с 3Commas:

Таким образом мы расширяем торгуемый ботом диапазон:

Безусловно, индикаторы бывают разные и вам важно понять сам механизм настройки бота в такой ситуации.

В уже созданном боте важно изменить параметр, который определяет условие начала сделки на “открытие сделки при первой возможности”

Видео инструкция

• Таблица с бектестами под разные фазы рынка

• Инстурменты для работы вы найдете на нашем сайте

• Материалы по базовым темам для новичков вы можете найти в этом разделе

• Изучать следующую тему курса : Ноды