Кластерный анализ

Кластерный бар - это рентген свечи. Информация, которую содержит бар, является объективной и не предполагает догадок о том, что же находится, например, в так называемом «хвосте свечи».

Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает, по какой цене и в какое время был проторгованный объем. График состоит из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация: какой объем был проторгованный в активе, больше объема
покупали или продавали по этой цене, насколько больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.

Кумулятивная дельта - накопительная дельта за определенный промежуток времени. Она объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуально в виде гистограммы.

Дельта – это разница между рыночными ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера (лимитного). Если кумулятивная дельта нарастающая, значит, что рыночными ордерами больше покупают, чем продают. Если
падает – рыночными продажами исполняют лимитные покупки. Значение дельты в анализируемом баре учитывает значение дельты во всех предыдущих барах.

Аномалия - очень крупный кластер, который явно выделяется на фоне других.


Спред - разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив.

На рынке постоянно идет борьба между продавцами и покупателями. Даже самое маленькое движение цены (тик), является шагом к компромиссу - ценовому уровню, который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно меняется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Разным оказывается и количество совершенных сделок на соседних ценовых уровнях.

Сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объемах сделок, а уж затем на цене. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объемами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Простыми словами кластерный график помогает определить дисбаланс спроса и предложения на рынке. Заметить следы крупных покупок или продаж. С помощью кластерного анализа можно “предсказать” будущий тренд или коррекцию и выход из длительного накопления.

Кластер - это “место встречи” покупателей и продавцов. В каждой свече, вне зависимости от её цвета, есть как покупки так и продажи, которые отображаются кластерами. Преобладание одной из сторон будет отображено цветом кластера и его размером.

Дельта - это разница между объемом сделок на покупку и объемом сделок на продажу.
Если покупок больше чем продаж - кластер зелёный (дельта плюсовая).
Если продаж больше чем покупок - кластер красный (дельта минусовая).

В данном примере, на кластерном графике BTC/USDT можно увидеть аномальный зеленый кластер, что свидетельствует о дисбалансе в этом баре в пользу спроса (крупная покупка). Также на гистограмме дельты мы видим, что преобладает спрос. Данная аномалия привела к росту цены на 7%.

Эта же ситуация на свечном графике

Теперь вы имеете уникальную возможность использовать кластеры как дополнительный фактор к своим торговым сетапам Smart Money и Price Action.
Когда в кластерах и по маркет дельте видны крупные покупки, это будет являться триггером для поиска лонг позиций. Также и наоборот, после того как актив уже достаточно сильно вырос в цене, то в кластерах будут следы повышенного предложения (продажи).
Вы можете заметить интересный момент, когда “на хаях” много покупок, но цена дальше не растет - это может свидетельствовать о том, что покупки уходят в лимиты продавцов и вероятнее всего у нас на графике образуется распределение.
Дополнительный фактор, когда после свипов структурных максимумов вы видите покупки. Не спешите открывать лонг. Покупки, которые вы видите - это стоп ордера шортистов и активированные отложенные ордера ритейл-трейдеров торгующих на пробой уровня. И тех и других зачастую ловит крупный игрок,
при этом разворачивая рынок в противоположную сторону.
Каждый кластер или группа дельт (маркет дельта и кумулятивная дельта), позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то
на рынке явно доминируют покупатели.

Поиск проводится с помощью кластерного графика и свечного графика на младшем таймфрейме для поиска точки входа.
BTC/USDT кластерный график H1. После нисходящего тренда мы видим как в нижней части кластерного бара образовался объем.
По дельте видим увеличение спроса.

На свечном графике Н1 цена пришла в зону 0,5 Imbalance, что является потенциальной зоной интереса.

На M5 таймфрейме мы видим слом структуры, что является фактором смены тренда. Целью может выступать снятие ликвидности со структурной точки выше.

Монета ASTR/USDT, после падения в кластерном баре мы заметили аномалию - большой кластер зеленого цвета, в котором было больше покупок, чем продаж, а также видим положительную дельту в этом месте.
Это условный сигнал для нас, вероятно какой-то инвестор совершил в данном месте крупную покупку.

Монета AGLD. Присутствует боковое движение, в котором происходило накопление позиции крупным игроком. В данном диапазоне присутствуют аномальные покупки и положительная маркет дельта, что свидетельствует о дисбалансе в пользу покупок. Как следствие +165% роста.

Трейдер должен обладать навыками кластерного анализа. Вне зависимости от таймфрейма определять дисбаланс между спросом/предложением и использовать это в своей торговой стратегии.
Анализ кластеров и дельты подходят как для торговли внутри дня так и для среднесрочных/долгосрочных
инвестиций.