Риск-менеджмент

Риск-менеджмент - процесс принятия и исполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

RR - Risk to Reward - соотношение риска и прибыли (RR 1:3 будет означать, что я рискую 1, чтобы получить 3).

WinRate - показатель успешности трейдера, исчисляется в процентах.

Риск-менеджмент - это самая важная часть трейдинга, но и самая непопулярная. Это огромная тема. В этом уроке мы рассмотрим лишь базовые принципы управления рисками. Профессиональный и интуитивный трейдинг
Первое, что нужно осознать серьезному искателю профита: не стоит гнаться за быстрым результатом, иначе это обойдется вам в кругленькую сумму. Не нужно на начальном этапе освоения профессии искать трейды 1:170 и тому подобные. Не нужно пытаться за неделю удвоить депозит.
Нужно только лишь стать идеальным исполнителем своей торговой системы. Это звучит просто, но нужно дать себе время.

1% - - 2% - - 5% - - - 10% - - - 50% - - - - 100% (Margin Call).

Профессиональный трейдинг - это просчитанные стоп-приказы, которые равны не больше 2% за один трейд (в зависимости от настроек торговой системы).
Убыток планируется трейдером. Если трейд не закрывается при 2% убытков общего торгового счета, вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть трейд будет примерно на 5% убытков. Если трейд не закрыть при 5% потерь торгового счета, ключевой точкой является убыток в 10% - это словно
знак “кирпич” у автомобилиста, красная зона. Становится все сложнее признать ошибку. Критическая точка, где обязательно нужно закрыть убыточную
позицию - это 10%. Так как после этой зоны следующая возможность закрыть убыточный трейд будет примерно на 50% убытков. После 50% обычно человек просто смотрит на убыточный трейд и не в силах закрыть позицию.
В итоге он получает Margin Call - биржа принудительно закрывает позицию.

Первое, что нужно сделать при формировании идеи об открытии сделки – задать себе вопрос: где будет стоять стоп-лосс? Стоп-лосс – буквально – ограничение убытка. Важно принять тот факт, что абсолютно никто не знает, что произойдет с ценой в следующий момент. После такого утверждения, логичным будет
вопрос: если никто не знает и не контролирует рынок, тогда где же рычаги управления в трейдинге? Дело в том, что управлять нужно не рынком, а тем, кто наблюдает за рынком – управлять собой. Правила торговой системы составляются именно для той области, которую мы можем научиться контролировать. Мы не управляем ценой, мы не желаем, чтобы она шла в ту или иную сторону. Мы смотрим только факты на графике и предполагаем возможное развитие событий, основываясь ТОЛЬКО на фактах, которые есть в моменте на графике. Стоп-лосс приказы помогают нам уберечь себя от убытков в том случае, если идея себя не оправдала.

1. Очень большой объем позиции без стоп-лосс приказа.
2. Очень большой объем позиции с очень длинным стоп-лоссом, который не соответствует правильному RR.
3. Неконтролируемая тенденция рисковать в надежде сорвать куш, совершить супер-трейд.
4. Серия сделок сразу же после срабатывания стоп-лосса (психологический паттерн Три Трейда, “Ошибка вынужденных затрат”).

1. Технические (выставляется за определенный уровень, препятствие на пути цены).
2. Процентные (стоп рассчитывается в процентном соотношении, процент убытка относительно торгового счета).
3. Денежные (стоп рассчитывается в денежном эквиваленте относительно торгового счета).

Если мой капитал составляет $1000 и риск по сделке равен 2%, это означает, что если мой стоп-лосс будет исполнен, то мои потери будут ограничены $20 ($1000 × 0,02 = $20). Другими словами, я потеряю ровно $20 (+ % комиссии биржи).
Чем ближе стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска.
Более жесткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для маневра.
Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для маневра.

Кредитное плечо служит двум основным целям:

1. Снижает ваш риск, позволяя торговать с большим размером позиции, не размещая весь свой капитал на счетах брокера.
2. Позволяет торговать с большим размером позиции, чем составляет ваш капитал.

Выбор большего кредитного плеча означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество личного капитала, чтобы открыть такую же позицию. Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала,
чтобы открыть такую же позицию. Выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.

Изолированная маржа

Биржа НЕ будет использовать ваш оставшийся капитал, чтобы сохранить позицию открытой

Перекрёстная маржа (кросс-маржа)

Биржа может использовать весь ваш капитал, чтобы избежать закрытия, но закрытие означает, что ваш капитал становится равным 0.
Обычно такой метод предпочитают трейдеры, работающие с несколькими параллельными позициями.
Если вы новичок в трейдинге, я не советую использовать перекрестную маржу, с использованием кредитного плеча.

Традиционная сделка выглядит так: мы знаем точку входа и две точки выхода (стоп лосс как выход в убыток, и тейк как выход в профит). Когда трейд открыт мы ничего не делаем и просто ждем, когда цена достигнет цели. Либо стоп, либо тейк. Такой метод используется в системах, настроенных под небольшой
RR (к примеру 3R). Для систем, которые работают с большим RR, используются различные методы ведения сделки. Один из методов - переставление стоп лосс приказа в безубыток.
Если стоп переставить рано, цена может вернуться, закрыть трейд и пойти дальше по нужному направлению. Потому стоп переставляется только после конкретного события на графике. После того, как цена сделала слом структуры, можно передвинуть стоп лосс под уровень нового минимума (или
максимума при шорт позиции). Но важно помнить, что при сокращении риска сокращается и возможный профит, так как даже после слома цена может вернуться, закрыть позицию по передвинутому стопу и пойти дальше в нужном направлении.

1. Не покупайте и не продавайте актив, пока цена не окажется в конкретной точке согласно ТС.
2. Не открывайте позицию, если не знаете, где будет стоп-лосс.
3. Не пытайтесь прогнуть рынок под себя, ставя стоп-лосс там, где удобно именно вам. Рынку не интересен ваш интерес, и только вы сами можете позаботиться о себе.
4. Не передвигайте стоп-лосс. Это действие означает лишь одно: сделка не была рассчитана, и убыток не был принят перед открытием сделки. Такое поведение быстро приведет к убыткам.
5. Не ставить стоп-лосс на уровне скопления ликвидности.
6. Уважайте риски больше, чем профит. Научитесь фиксировать убыток ТОЛЬКО в рамках торговой системы, и профит проявит себя как побочный эффект этого навыка.
7. НИКОГДА не инвестируйте ваши последние денежные средства. Инвестировать можно только свободные деньги — те, которые не понадобятся вам для жизнеобеспечения в ближайшее время.
8. Не начинайте торговый путь с больших сумм. Работа с минимальным объемом и незначительными суммами денег даст вам четкое понимание того, как вы принимаете решения, как действуете, насколько вы дисциплинированны, насколько готовы следовать своим же правилам.
Трейдинг не азартная игра, а процесс, требующий знаний, умений и навыков.
Важно освоить навык, протестировать торговую систему и сетапы на демо-счете или на маленьком реальном счете. Только потом, при положительной статистике, постепенно увеличивать депозит.
9. Если вас беспокоит стоп-лосс, уменьшайте его до тех пор, пока не почувствуете себя спокойно.
10. Имейте ввиду, что потерять деньги, которые вы системно зарабатывали в течение дней, месяцев или более длительного периода, можно за считанные секунды.