Треугольники
Вообще, вся эта история с торможением цены и пробитием дальше по тренду/против него появилась давным давно.
Общепринятая истина, что сначала идёт сгусток энергии, а потом взрывной рост. Например, танцы, что делает танцор перед прыжком? Правильно, он приседает, чтобы оттолкнуться сильнее.
Кстати о танцорах. Вы скорее всего знаете (а если нет бегом читать) книгу Николаса Дарваса инвестор-танцор. Где рассказывается о талантливом танцоре, который связал свою жизнь с фондовым рынком и добился на нем успеха. История великолепная с полным набором различных психологических ошибок трейдера и того как он их проходит. Рекомендую
Так, а мы о чем? Его стратегия, под названием коробки Дарваса принесла ему большое состояние, он угадывал направление цены акций и без каких либо фундаментальных анализов делал большие проценты от своего депо. Так в чем же его успех?
Привет, братан, как твои треугольники поживают?
Посмотрим на эту картинку
Торговая система Дарваса
Ничего не напоминает? Как писал Мишка в очень классной статье под названием Price Action: импульсное и коррекционной движение, клац
Что такое импульсное движение цены?
Это ситуация, когда рынок несется с большой силой в том или ином направлении, проходя большие расстояние за короткий промежуток времени.
Что такое коррекционное движение цены?
Это остановка цены. После импульсивного движения цене требуется отдых. В отличие от импульсного движения, коррекционное длится достаточно долго и зачастую просто находится в консолидации (боковом движении). Бывают и исключения, когда цена после сильного движения находится не в боковике, а скорее, в микротренде против основного движения с слабым ценовым импульсом и проходит небольшие расстояния вверх\вниз (зависит от направления тренда).
То есть:
Или более привычный график:
Зелёным обозначена коррекционной движение. Как на картинке выше мы можем заметить, что это простые откаты по тренду, но, да так и есть.
Что делал Дарвас? Он выбирал ликвидную бумагу, рисовал треугольники и входил на пробое лимитным ордером.
Вроде бы просто, но разберём пару нюансов.
Как торговать пробой коррекционного движения?
1) Необходимо уметь находить хорошие, именно хорошие скопления
Что для меня значит хорошие. Это необязательно именно треугольник, это может быть клин, флаг, подобие головы и плеч, подобие двойного дна, но это должно быть скопление.
Если коротко, то все фигуры с сужающимися линиями! Без расширения!
В статье Златы на бингуру отлично описаны все виды фигур для полноты понимания, а сейчас я покажу свои наработки для поиска фигур, которые принесут деньги (буду показывать все тф):
Правила хорошего скопления:
- цена должна не меньше двух раз подойти к границам линий
- не должно быть больших ложных пробоев (даже, если это всего лишь тень), желательно вообще без теней и всего такого
- движения внутри скопления должны быть плотными, нам не нужны пустоты
Плохое скопление:
Стрелочками соотвественно обозначены: пустота, ложный пробой, пустота. Что недопустимо для формирования скопления с которым нам можно работать
2) Не все пары хороши для такой торговли
Некоторые пары слишком плохи для нашего сетапа. Треугольники и другие фигуры конечно формируются везде, но на парах с йеной после пробоя цена достигает цели, а на лругих разворачивается и сбивает наш стоп лосс. Не хорошо попадать на такие случаи :)
от 15 минутного таймфрейма до дневного:
EURUSD, USDJPY, GBPJPY, XAUUSD, EURJPY
от часового, а лучше 4 часового таймфрейма до дневного:
GBPAUD, GBPNZD, EURNZD, AUDJPY
Это лично мой рейтинг, сконструированный потраченными нервами и усилиями. Возможно, лично ты найдёшь ещё какую либо классную пару, но выше только те пары, которые заслуживают респекта
3) Как входить?
Знаете, моя торговая идеология в понимании того, что нужно брать высоко вретояные движения, где ты будешь уверен в направлении цены.
Торговля треугольников очень хорошо вписывается в эту идеологию. Хорошо сформированные (сверху мы обговорили это) треугольники достойно пробиваются и доходят до своей цели, как будто заговоренные. И у нас есть масса различных идей.
Вот у нас есть треугольник по EURJPY:
Перейдем на старший тф и увидим, как точно по рисунку образовалось скопление:
Теперь обратим вниманием на пробитие. Как его отличить от ложного?
На примере у нас, пробитие сопровождалось взрывным импульсом, отличающимся от других подходов к границе скопления.
И заметьте, цена очень круто взаимодействовала с границами треугольника:
Вот мы пробили, а что дальше? Как искать вход?
Для бо (как я показывал в канале) ситуация сложней, чем на форе, мы не можем контролировать сделку. Поэтому есть два типа входа:
1) тот момент, когда мы точно поняли, что треугольник пробился, на скрине ниже это пробой прошлых хвостов. То есть заходим на пробое, ждём его и сидим в боеготовности, впринципе так же как и со вторым типом входа
2) обычно после пробоя образуется очередное скопление, только, естественно меньше. Мы чертим треугольник как на скрине ниже и ждём пробоя, когда он случается мы сразу заходим
Продолжая тему бо, обратим внимание на таргет. Ибо как мы будем определять экспирацию?)
Определять его очень просто. Выбираем инструмент линиейка и измеряем высоту треугольника в самом его начале.
Почему в начале, а не в конце? Причина в том, что цена чаще доходит таргет который взят в начале треугольника, чем в конце. Рисковые парни и девчонки могут использовать высоту, взятую в конце треугольника, но они и обязаны понимать, что цена будет доходить до такого таргета не так часто.
Соответсвенно, торгую бо желателен большой винрейт, а не большее количество пунктов ;)
Построили, рисуем зону-прямоугольник, середина котрого будет четко по таргету. Так, если мы торгуем форекс, нередко цена доходит до нашего тейк-профита, но сделка не закрывается. Причина тут в спреде, использую такой приём мы рассчитываем таргет прибавлением нескольких пунктов спреда.
Считать ничего не надо, достаточно построить зону (зелёный прямоугольник на графике), она справится.
А теперь перейдём к форе, ведь именно она даёт нам большие соотношения риска к прибыли. Если на бо мы можем поймать с удвоением (у альпари) 150%, здесь, торгую лимтниками (нам даже не нужно ждать) мы можем поймать до 300% может даже и больше, это уже смотря какие треугольники
И вот на форе то впринципе у меня один основной вход. Это дождаться очередного скопления, поставить бай стоп на верхний его границу, стоп за нижнюю границу, тейк на зеленую зону и сидеть ждать профита.
Также вариаций входа может быть множество. Если это не 15 минутный тф, вы спокойно можете спуститься на тф ниже и поискать дивергенций, откатов по тренду и тому подобное.
Ведь основная ценность данного сетапа именно в том, что мы имеем представление, что цена с большой долей вероятности дойдёт до зоны. А что она будет делать внутри этой картинки нас не колышет, можем спокойно доливаться по мини тренду и тому подобного можно найти много, все зависит лишь от ваших умений
Так как это пример в Лайве, результатов ещё нет, но цена в 80% процентах случаях (плюс погрешность) доходит до тейка.
Заключение
я не знаю что тут писать :) перед загрузкой на сайт напишу что то впесатлительное с долей мотивашки в вдохновения.