Stop Loss in Moontrader
Риск и риск-менеджмент можно прочитать в моей заметке - тут
Подготовлено для TSChat
1. Общие сведения о разделе stop-loss в мунтрейдере:
«Стоп-Лосс» (далее СЛ) - В этом разделе ты настраиваешь правила, по которым алгоритм автоматически закроет сделку. Этот блок отвечает за управление рисками и защиту прибыли. Также будет полезен любителям ручного трейда будь то скальпинг или позиционОчка.
Терминал позволяет настроить сразу несколько видов стопов – от классического СЛ до более продвинутых вариантов с возможностью трейлинга или просто переноса СЛ в безубыток (см. рис. 1).
2. Основные параметры Стоп-Лосса
У «классического» СЛ в настройках терминала есть всего 4 параметра:
Данный пункт отвечает за закрытие твоей позиции при движении цены против тебя на определённом расстоянии. Указывается в процентах от точки входа.
Например, если по твоей стратегии СЛ = –2%, и цена после входа в сделку падает на 2%, то твоя сделка закрывается с этим убытком. Соответственно, чем меньше процент, тем быстрее закроется сделка при просадке, а также чем выше это значение, тем больше ты можешь потерять (или больше шансов пересидеть просадку).
Добавка к уровню СЛ, которая помогает избежать ложного срабатывания на мелких колебаниях.
Например, если по твоей стратегии СЛ = –2%, а спред 0,5, фактически ордер сработает при –2,5%. Таким образом, прибавление слишком большого спреда приведёт к более позднему срабатыванию СЛ, и наоборот – при слишком маленьком спреде СЛ будут чаще выбивать.
Это время, через которое твой СЛ будет размещён на бирже.
Например, если ты выставил задержку на выставление 5 сек., то после открытия сделки, твой СЛ в –2% выставится только через 5 секунд.
Это удобно использовать на быстром рынке, чтобы при низком значении СЛ он не сработал прямо в момент входа из-за микро-колебаний цены.
В терминале, как и на бирже есть 2 типа СЛ – лимитный и по маркету.
Немного базы:
- лимитный – стоп срабатывает по заданной цене
- рыночный (маркет) – стоп исполнится мгновенно, по текущей цене
Защиты от проскальзываний не существует. В идеале под каждую ситуацию, характер движения цены, волатильность - иметь свой тип ордера, в зависимости от стратегии.
Если заполнить все рассмотренные ранее поля, получится следующее:
(см. рис. 2)
СЛ –2% от входа. Дополнительно добавили спред 0,5%, чтобы избежать случайного выбивания по рыночным «заколам». Задержка установлена на 5 секунд, чтобы стоп не выставлялся сразу после открытия сделки и не сработал на первых микро-колебаниях. Тип ордера выбран Маркет, что гарантирует быстрое исполнение заявки и защиту от проскальзывания при резком движении цены.
3. Отступ от ликвидации
Проскальзывание при сильной волатильности может выбить стоп в ликвидацию ИЗО-маржи за счет конской "комиссии за ликвидацию". В этом случае отступ является дополнительной страховкой.
Работает следующим образом: терминал рассчитывает уровень ликвидации на основе размера позиции, плеча и текущей маржи в аккаунте, а затем устанавливает СЛ на указанный тобой %, в зависимости от уровня ликвидации.
1. Чтобы биржа не снимала дополнительную и существенную комиссию при ликвидации;
2. Чтобы не ликвидировало свыше 100% ИЗО маржи (В алготрейдинге актуально, когда у тебя стоят несколько алгоритмов, которые могут накладываться друг на друга, и биржа посчитает это доливкой маржи в сделку, а не отдельной сделкой, и не вернёт тебе излишек с ликвидированных позиций – 150%, 200% и т.д.).
Для примера: ставим в окошко «отступ от ликвидации» 0,05% (см. рис. 3) – это значит твой СЛ сработает чуть раньше, чем цена дойдёт до уровня ликвидации.
4. Трейлинг Стоп-Лосс
Трейлинг стоп ( далее ТС)– это "умный"🤡 в отличие от меня СЛ который двигается вслед за ценой. Обычный стоп стоит на фиксированном уровне, ТС динамически смещается и защищает уже полученную прибыль.
Например, ты задаёшь дистанцию трейлинга 2%, и если цена идёт в нужном тебе направлении, СЛ «шагает» за ней на расстоянии 2% (см. рис. 4). Как только цена разворачивается в обратную сторону, срабатывает СЛ.
Таким образом данная функция может как ограничить потенциальные убытки и вытянуть профит по максимуму, так и снизить возможную прибыль если спред был подобран не правильно и вас закрыло на пампе в условные +20%, а не в +200%
5. Второй Стоп-Лосс
Эта функция позволяет заменить твой обычный СЛ на новый, как только цена пошла в прибыль и достигла определённого уровня.
- триггер – уровень в процентах, при достижении которого активируется второй СЛ;
- дистанция – на каком расстоянии от цены будет стоять второй СЛ после срабатывания триггера;
- спред – дополнительный зазор, чтобы избежать случайного срабатывания.
Основной стоп-лосс: –2,0%. Ты хочешь, чтобы при росте цены до 3% твоя сделка переводилась в безубыток на уровень +1,5%. Спред на второй СЛ 0,3%. Графическое отображение настроек показано на рис. 5.
Для этого необходимо выставить триггер = 3% и дистанцию = 1,5%.
После входа в сделку первые 5 секунд СЛ не выставляется (см. раздел 2), после истечения этого времени он выставляется на уровне –2,5% (–2% + спред 0,5%).
Далее цена начинает расти, но в диапазоне от 0 до 2,99% работает основной СЛ.
После того, как цена достигла 3,0% роста, срабатывает триггер: основной СЛ снимается, и автоматически выставляется второй СЛ на уровне +1,2% (второй СЛ + спред 0,3%).
При дальнейшем движении цены в нужную тебе сторону этот СЛ может подтягиваться выше (если включён трейлинг). Если цена разворачивается – сделка закроется не в минус, а с небольшой прибылью (+1,2%).
6. Комбинация параметров
Гибкие настройки терминала позволяют комбинировать разобранные выше параметры любым удобным для тебя способом.
- обычный СЛ + задержка на выставление СЛ;
- СЛ + отступ от ликвидации;
- СЛ + трейлинг;
- СЛ + второй СЛ;
- комбинация параметров
Полезные ссылки:
