Продвинутый риск-менеджмент

В прошлой статье о риск-менеджменте я рассказывало простом виде РМ и его расчёте. Сегодня рассмотрим ситуативный РМ, который служит для разгона депозита.

Зачем?

Почему нельзя рассчитать один раз все риски и их придерживаться? Конечно можно, но нужно до конца понимать свои цели и возможности.

Если человек может позволить себе депозит в 20 000$ с риском на месяц 1000-2000$, то ему нет особого резона разгонять депозит и модернизировать РМ. Скорее всего, для такого человека трейдинг будет лишь хобби/дополнительным заработком, а убытки при желании он может компенсировать новым депозитом.

В большинстве случаев реальность начинающего дейтрейдера – это 2000-2500$ с рисками на месяц 300-500$. Это от 3 до 6 месяцев убыточной торговли. А это значит, что такая торговля практически на грани постоянного разорения. Вначале это не так критично, т.к. проще настроить себя на мысль о возможной потере депозита. Но это становится опасностью после первых успехов, которые провоцирует самоуверенность. В итоге мысль, что депозит можно потерять, отойдет на задний план, и вы психологически будете подкошены после существенной части депозита.

Именно поэтому первоочередная цель начинающего дейтредера должна включать в себя наращивание депозита до комфортных условий.

Немного о РМ

Теперь разберем, что нужно делать. Условно РМ можно поделить на 2 полюса. Консервативный и агрессивный.

Консервативный РМ – когда вы придерживаетесь заранее определенных рисков и не меняете их.

Агрессивный РМ – когда вы всю прибыль пускаете на увеличение рисков.

Понятно, что агрессивный РМ, хоть и обеспечивает самый быстрый прирост депозита, чрезмерно опасен. Это возможность потерять в один день всю накопленную прибыль, а следом и весь депозит из-за психологического стресса.

Псевдоагрессивного РМ могут придерживаться профессиональные трейдеры при разгоне депозита. Благодаря ему, они могут показывать огромные результаты, как из 500 долларов сделать 50 000 за одну неделю и все в таком духе.

Почему это псевдоагрессивный РМ? Потому что их доходы не сравнимы с этим начальным разгонным депозитом. Для них это игра, а значит, и риска нет. Когда твой доход 100 000$ в месяц, то можешь хоть каждую неделю сливать депозит по 2 000$. И рано или поздно, учитывая так же их профессионализм, удаться сделать успешный разгон.

Как применять?

Нельзя прописать конкретных моделей РМ для оптимального соотношения риска к разгону депозита. Суть заключается в маневрировании между двумя полюсами, исходя из прибыли/убытков и психологического состояния. Я опишу несколько возможных сценариев и рекомендаций.

Отталкиваться можно от среднепринятых результатов в дейтрейдинге. Это прибыль, равная двум рискам, как на день, так и на месяц, т.е. если ваши риски 100/500, то прибыль должна быть 200/1000.

Все что выше этих показателей, можно пускать на увеличение риска. Например, в один день вы сделали прибыль в 5х. Тогда сверхприбыль от нормы (2х) можно распределить на риски в последующие дни. Я рекомендую именно разбивку на несколько дней этой сверхприбыли, а также начинать через день с повышенными рисками. Это связано с тем, что после успешного дня появляется налет самоуверенности и лихачества.

Таким же образом можно пересчитывать, исходя из недельной или месячной прибыли. При благоприятных условиях можно увеличивать риски и внутри дня. Например, если в первую половину дня уже получили прибыль 4х, то на последующие сделки следует выделить больше обычного. При этом, не забывая про ограничения потерь до 2х.

Заключение.

Привыкать к такому стилю РМ можно уже на демо-счете, не забывая адаптировать его под возможные условия реального депозита. Именно такая манёвренность позволит максимально эффективно наращивать депозит и увеличивать прибыль.