Мир высоких технологий и трейдер

by @traderrus
Мир высоких технологий и трейдер

Трейдер должен придерживаться алгоритма действий и не поддаваться эмоциям, чтобы быть успешным. Тогда возникает вопрос. Почему не сделать программу, торгующую по этому алгоритму, которая исключит эмоции? Именно этот вопрос и разберем сегодня, а также примерное устройство алгоритмического трейдинга. И немного о модном искусственном интеллекте.

Кругом ИИ

С развитием технологий и маркетинга громких названий обычный человек все меньше владеет знаниями о реальной картине событий. Сейчас нас заполонили громкие названия об искусственном интеллекте в любом оборудовании. Главная ирония заключается в том, что большинство одновременно переоценивают и недооценивают возможности программирования.

Одновременно человек восхищается умным телефоном и высказывает недовольство багами в программе. Давайте немного разберем, что представляет собой современный обучающийся интеллект.

Скажу, что я далеко не программист, но общался с ними и интересовался данной темой. Не могу объяснить все технически подробно и правильно, но общую картину, надеюсь, представлю правильно.

Громкие слова об обучении и интеллекте появились, возможно, благодаря увеличившейся мощности компьютеров. Глобально ситуация не изменилась. Это просто программы, действующие условно в рамках «если-то».

Раньше памяти хватало на прописывание условных трех «если-то», а сейчас их может быть миллионы. В связи с чем, возникает иллюзия обучения и интеллекта.

Почему это иллюзия? Потому что для меня понятия обучения и интеллекта включают в себя возможность генерировать новые знания и идеи. Программа не может выйти за рамки. Не может ютуб написать вам без заложенного алгоритма «зачем так много видюшек смотришь»? «Сходи погуляй и развейся».

Только за счет того, что мы проживаем большую часть времени повторяющимися поведенческими паттернами, возможна имитация такого искусственного интеллекта.

Для еще одного примера рассмотрим, как бы работал современный робот-помощник. Вы купили его для покупки в магазинах. Сначала в него загружаете как можно больше информации о своих покупках. Из чего он распределяет ваши вкусы и приоритеты.

Предположим, вы отправили его за хлебом, и он купил самый часто покупаемый хлеб. Но вы были сегодня не в настроении и накричали на него, что хотели другой элитный хлеб, а это обычный и повседневный.

Бюджетная версия такого робота просто проигнорировала крики, или бы предложила самостоятельно расставить приоритеты. Дорогая версия была бы с так называемым самообучением и интеллектом. Дорогой робот запомнил бы ваш злой голос и записал новую информацию. Если модуляция голоса такая-то, то покупаю более дорогой хлеб.

Ему все также наплевать на ваши крики, как и дешевому, но он записал новое «если-то». И так постоянно В итоге, чем менее хаотична ваша жизнь, тем больше работающих «если-то», и тем умнее кажется робот.

  • В субботу всегда гости – заранее покупает праздничные блюда.
  • Приемы пищи в одно и то же время – уже приготовил.
  • На праздники приготовит любимую одежду.

Но в один день вырешили попрактиковать буддизм, и по голосу не определишь ваши эмоции, гулянок больше нет, а едите уже другие блюда. И придется сбрасывать все накопившееся «если-то», чтобы робот не заклинил.

Власть компьютеров

Теперь, когда имеем некое представление о принципах работы программ, вернемся к фондовому рынку.

На сегодняшний день в торговле на бирже участвует огромное количество торговых алгоритмов. Их называют HFT - High-frequency trading или высокочастотная торговля.

Уже из одного названия видно, что торговые алгоритмы работают даже не внутри дня, а внутри секунд. Поэтому дейтрейдер, торгующий тренды, и HFT не сильно пересекаются. Но разберем подробнее.

Когда только появились HFT, они делали огромные деньги и уничтожали целые пласты трейдеров. За счет своих преимуществ: скорость работы, нет эмоций и усталости, они перечеркнули жизнь трейдерам, которые зарабатывали за счет этого же.

Это были скальперы со сделками несколько секунд, арбитражники, торгующие на разности котировок и маркет-мейкер, которые просто обеспечивают ликвидность.

  • Лучший скальпер открывал сделку в течение секунды – заурядная программа в течение миллисекунд.
  • Пока арбитражник искал разность в котировках – программа уже десятки раз их проторговала.
  • Пока один маркет-мейкер поддерживал ликвидность в 10 акциях – программа делала это в сотнях без сбоя и отдыха.

В итоге, всех их выселили HFT, и борьба продолжилась только между алгоритмами. Стала решать скорость и близость доступа к котировкам. Если раньше почти любой трейдер мог написать алгоритм и грести деньги, то сейчас это далеко не так. Доля HFT существенно снизилась, и они стали намного меньше зарабатывать.

Это связано с недостатками и конкуренцией. Именно для HFT больше всего актуальна идея – что знают все, то не работает. Если дейтрейдеров, чтобы они делали одно и то же, нужно обучить и координировать, то программу достаточно один раз написать и распространить. И все эти копии будут делать совершенно одинаковые действия.

Получается, что у кого быстрее скорость исполнения и лучше доработка программы, тот и с прибылью. В начале своего появления, чуть ли не любой алгоритм средненького програмиста и посредственного трейдера мог приносить сотни тысяч. Теперь равновесие достигнуто, и это удел профессиональных трейдеров и программистов с лучшим доступом и максимальной базой данных.

Сейчас нельзя настроить алгоритм и уйти отдыхать на пару месяцев. Программисты и трейдеры постоянно следят за ними и вносят улучшения по мере необходимости. Чем больше знаешь о вложенных силах и деньгах в HTF, тем удивительней кажутся различные роботы, торгующие форекс за 3000 рублей.

Наверное, они существуют за счет того, что глупые американцы не знают русского языка. Тратят миллионы на свои алгоритмы, когда простой русский парень уже наклепал сотни роботов, которые делают 10-20% в месяц от депозита, не напрягаясь. И широкая русская душа не слышала про эгоизм, поэтому не делает деньги самостоятельно, а продает уникального робота обычным ребятам. Заботятся о благосостояние народа.

Маленький, но гордый дейтрейдер

Теперь перейдем к внутридневной торговле, и почему ее не запрограммировать. Тут вступает в дело недостаток компьютера и условность торговых моделей. Программе, чтобы действовать, нужны все возможные «если-то» и огромный объем информации.

Человеческий ребенок, увидев всего три-четыре машины, сможет эффективно различать, где машина, а где нет. В самую совершенную нейронную сеть надо загрузить миллионы примеров с машинами. И даже они не гарантируют 100% результата. Она может не отличить муляж и т.д.

Здесь мы упираемся в условность паттернов и специализацию мозга человека.

Например, мы видим пробой хая, ждем отката с консолидацией на хае и дальнейшего движения.

Все кажется простым нам, но не компьютеру.

  • Сколько свечек – это консолидация?
  • По какому тайм-фрейму смотреть?
  • Цена должна коснуться уровня предыдущего хая или нет?
  • Если цена ушла чуть ��иже, то что?
  • Если пришли объемы, то что?
  • Пришли объемы – это сколько?

И так далее.

Сотни и тысячи вариаций человек даже не замечает и сводит в одинаковый паттерн. Компьютер так не может. Ему важно знать все возможные варианты.

Заключение.

Не стоит переживать, что роботы захватят рынок. Даже если создадутся совершенные нейронные сети, которые смогут анализировать все паттерны, то просто изменятся рабочие паттерны. Главное понимать, в каких акциях ваши шансы больше и почему.

Если же изобретут реальный искусственный интеллект, превосходящий человека, то актуальность потеряет не только трейдинг, но и все человечество.

March 15, 2019
by @clevelandhill