Аккуратно со стопами

by @traderrus
Аккуратно со стопами

Сегодня разберем одну часто встречающуюся ошибку – работа со стопом. 

Конечно, работа со стопом это неотъемлемая часть торговой стратегии, поэтому может кардинально отличаться у двух дейтрейдеров, торгующих одинаковые акции. Но как показывает практика, большинству следует придерживаться тактики объективного стопа по графику. 

Ошибки в работе со стопами можно подразделить на два типа: передвижение стопа и мнимые стопы.

Передвижение стопа.

Если углубиться в психологию, то обе ошибки носят характер желания «не терять». Из-за него возникает страстное желание передвинуть стоп в безубыток. И эта мнимая безопасность губит огромное число положительных трейдов. 

Рассмотрим на примере то, что в 90% случаев двигать стоп не имеет никакого смысла и резона. Возьмем все тот же основной сеттап и, предположим, мы сделали вход.

Теперь акция прошла расстояние равное нашему стопу, и мы думаем передвинуть стоп в безубыток. Для этого рассмотрим упрощенные варианты будущего, которые могут быть.

Логично предположить три варианта: пошли дальше без возврата, сначала вернулись, а затем пошли; полный разворот. Даже в таком приближении двигать стоп имеет смысл только для одного случая из трех. 

Из моего субъективного опыта по большей части все кончается вторым сценарием. Затем стоп и упущенная отличная сделка. Конечно, можно возразить о перезаходе. Но для большинства трейдеров стоп – это шок поражения, а некоторые приравнивают его к мини-смерти. В такой ситуации, в лучшем случае, перезаход будет в каждую пятую сделку и по худшей цене.

И даже третий сценарий не такой страшный и опасный. Ситуации с моментальным разворотом и выносом стопа обычно происходят сразу после входа. Если акция уже как-то подвигалась, что есть куда передвинуть стоп, то она успеет подать достаточно сигналов о ее не перспективности. Благодаря чему, можно ликвидировать большинство убыточных позиций до стопа в ручную. 

Необъективный стоп.

Вторая ошибка со стопами связана в с желанием поставить стоп, как можно меньше. Для этого используются различные психологические и технические ухищрения. 

Что вообще подразумевается под объективным стопом? Это стоп, который рассчитывается, исходя из ситуации на графике, а не наоборот. Например, в сетапе продолжения движения стоп будет за откат или консолидацию. 

Последовательность правильных размышлений: так как по графику стоп будет 20ц, а мой риск на сделку 20 долларов, то размер позиций 100 акций.Неправильно: хочу войти 200 акций с риском 20 долларов и поэтому стоп 10ц. 

И второй вариант неправильных действий – это подгон графика под свои желания. Обычно это выражается в поиске случайных минутных уровней/консолидаций. Затем за них выставляется стоп, несмотря на более объективную картину и игнорируя возможную волатильность в акции. 

Такие манипуляции никогда не доводят до добра, т.к. в большинстве случаев сопряжены не с профессиональным виденьем рынка, а лишь с желанием не терять.

Заключение.

Еще раз повторюсь. В торговле дейтрейдера могут присутствовать и короткий стоп, и передвижение стопов. Но это должно основываться на объективном понимании и стратегии, а не на желании схитрить и сэкономить. 

July 8, 2019
by @clevelandhill