Непредсказуемый рынок и технический анализ

Сегодня будем разбирать пару вопросов. Почему рынок никогда нельзя предсказать на 100%? Почему работает технический анализ?

Хаотичный рынок

Для начала заложим две базовые истины, которые многое объясняют.

• Человек никогда не видит и не знает объективной реальности в любой сфере.
• Рынок хаотичная система второго уровня.

Теперь, исходя из этих истин, разберем интересующее нас вопросы.

Что значит хаотичная система 2 уровня? Такими словами называют систему, которая реагирует на предсказания о себе.

Разберем на примере. Суперпрограмма проанализировала все данные и дала предсказание, что цена акций компании Х через неделю будет на 20 долларов больше. И если вы начнете скупать акции на этом прогнозе, то измените исходные параметры, а значит, и прогноз не исполнится. И таких поступающих новых данных целая гора.

Добавьте сложности к этой картине. Представьте, что на самом деле данные сфабрикованы специально нанятым фондом. У компании огромные проблемы, которые удается пока утаивать. Они наняли фонд, чтобы распродать акции по лучшей цене. Тот подстроил ситуацию в выгодном свете. Вы попались и купили по своему прогнозу, проблемы вышли наружу, и акции упали на 50 долларов.

Примерно так все и происходит в жизни. Поэтому никогда нельзя сделать точное и гарантированное предсказание на рынке.

Незначительные дейтрейдеры

Есть такое мнение – о чем все знают, не работает на рынке. Тогда зачем учить других трейдеров и почему работает тех. анализ? Попробуем разобраться, не учитывая фактор, что все трейдеры разные, и двух одинаковых не бывает.

Представим ситуацию, что акция консолидируется на хаях. У нас есть 1000 дейтрейдеров, готовых войти в позиции, и больше никого. Никаких фондов, маркет-мейкеров и роботов. Рассмотрим два условных варианта развития событий.

Если все трейдеры поставили лимитники, то часть исполнится, и цена уйдет, а другие просто не откроют позицию.

Если все трейдеры отправили рыночный ордер, то исполнит всех, но лучшая цена достанется самым первым и быстрым. Остальным, цена достанется с огромным проскальзыванием.

Но эксперимент этот максимально умозрительный. Ведь если у нас на рынке только трейдеры, которые войдут при консолидации на хаях, то такая ситуация никогда не возникнет. Акция вообще не будет никуда идти, потому что никто ее не покупает и не продает.

Только за счет того, что на рынке огромное количество участников на разных временных диапазонах, и возникает возможность дейтрейдинга по техническому анализу.

Все эти стратегии паттернов внутри дня интересны только небольшому числу дейтрейдеров. Крупный фонд, которому нужно распродать 5 миллионов акций за 2 дня, не будет ждать паттерна консолидация под лоу или двойную вершину. У него свои цели и методы. Более того, он может и специально создавать паттерны и помогать их реализовывать.

Почему так? Потому что крупный участник не один, и цели у них могут быть совершенно разные.

Условный пример, что одному надо поднять цену на 5 долларов, а другому опустить. Обладают они примерно равным капиталом, поэтому любая помощь для них актуальна. Вот они и стараются привлечь на свою сторону дейтрейдеров.

Такой пример тоже далек от реальности, но передает идею, что на рынке огромное количество разных участников, и дейтрейдеры одни из наименее влиятельных среди них.

Заключение.

Фундаментальные законы рынка и движения цены не меняются с самого начала. Всегда одним деньги будут приносить все виды анализа, а другие будут терять на всех видах анализа.

Ведь главная проблема трейдера – он сам.