Разбор сделки

Сегодня продемонстрирую прекрасную математику трейдинга, а также покажу, что прежде всего он заключается в управлениях рисками и смещением вероятностей.

Постараюсь, понятно и доступно разобрать одну из своих сделок. Расскажу, как и почему принимал решение.

Итак, акция SQ. Square, Inc. — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей.

  1. Акция в предыдущий день выпала из локального аптренда по дневному графику и закрылась в лоу, поэтому смотрел ее на шорт.
  2. С утра акцию сильно сливают на объемах, что говорит мне о наличии продавца.
  3. Откат на пониженных объемах и первый отбой от уровня дейлоу.
  4. Рынок (фиолетовая линия на правом верхнем графике) растет, акция падает, что говорит о ее слабости.
  5. Второй отбой и минимальные объемы, акция слабее рынка, открываю шорт на X акций по цене 70.07 со стопом 30 центов. Риск на сделку 0,3Х.
  6. Первый потенциал дейлоу 69, риск/прибыль 1/3,5. Второй потенциал вчерашний лоу 68, риск/прибыль 1/6,3.
  7. Крою 0,5Х позиции по 69.05. Прибыль 1 доллар движения или 0,5Х.
  8. Акция все еще слабая, второй раз отбивается от внутридневного уровня. Вхожу немного агрессивно по 69,59 на Х акций. Стоп на добавку 69,77.
  9. Цена пробивает уровень 69,5, что говорит о ее слабости и силе продавцов, добавляюсь еще на 0,5Х акций по цене 69,49. Суммарно позиция 2Х акций, переношу весь стоп на 69,77. Средняя цена вышла 69,68. Риск 0,18Х.
  10. Первый потенциал новый дейлоу 68,7. Второй потенциал вчерашний лоу 68.
  11. Акция не пошла и вышел по стопу. Итог 0,5Х прибыли - 0,18Х убытка получаем 0,32Х прибыли.

Как видите, акция не всегда идет в нужную нам сторону, но правильные действия и последовательность обязательно приведут к нужному результату. Заметили ли вы математическую прелесть в сделках?

Смотрите, мой допустимый риск на сделку 0,3Х, но благодаря первому движению я уже был в плюсе половиной акций, и вторая половина тоже показывала плюс, хоть и меньше. Это позволило набрать мне позицию 2Х акций, при этом закрывшись в минус на позицию в 2 раза больше дозволенной, я остался даже в плюсе на свой изначальный риск.

А теперь помечтаем, что если бы акция пошла по моему сценарию и дошла до обоих потенциалов. На первом потенциале 68,7 я закрыл бы Х акций и получил Х прибыли, а на втором по 68 оставшееся Х акций и получил бы 1,7Х прибыли (даже больше, т.к. средняя цена стала бы лучше).

Суммарная гипотетическая прибыль Х+0,5Х+1,7Х=3,2Х, что в 11 раз больше изначального риска. При этом после первого фикса я уже был в гарантированном плюсе, что и показывает конечный результат. Хоть и не такой какой хотелось бы. Именно грамотное применение риск-менеджемента и управление позицией позволяют добиваться дейтрейдарам поразительных результатов.

Я сознательно не стал указывать размер моей позиции по двум причинам.

Во-первых, абсолютно не важно сколько акций в позиции. Алгоритм действий трейдера от этого не изменится. Главное это правильность действий и соотношение риск/прибыль.

Во-вторых, хоть я и не суеверен, всякий раз когда говорил о своих точных прибылях, у меня шел спад в торговле. Поэтому, во избежание, я не говорю о своих результатах даже близким.

Здесь можете посмотреть точные входы по времени и цене.

Заключение

Надеюсь вам понравился такой формат. Постараюсь делать его еженедельно.