Метод Вайкоффа, часть 3
Какая цель метода Вайкоффа?
Основная цель - улучшенная точка входа (ТВХ), когда позиция только формируется в ожидании движения. Плюс получается отличное соотношение прибыль/риск, которое оправдывает открытие этой позиции.
Во время тренда - лучшая точка входа в позицию уже упущена. Тогда, где же это место входа в позицию?
Это место называется торговым диапазоном: здесь остановлено предыдущее движение и между спросом/предложением наступило равновесие. Именно здесь развивается "накопление" или "распределение", то есть создаётся ПРИЧИНА, которая трансформируется в последующее движение [вспоминаем закон причины и следствия, урок 1].
Создание причины занимает время. Чем больше времени уходит на формирование накопления, тем больший импульс.
Пока идёт формирование - у нас есть возможность определить направление и потенциальную величину предстоящего движения из торгового диапазона.
По Вайкоффу есть несколько моделей, с помощью которых мы можем рассматривать ценовой диапазон.
❗не каждый торговый диапазон выглядит так, это лишь идеальные ценовые модели!
Мы с начнём со стадии накопления (или концентрации).
Основная модель накопления
Эта основная модель не предлагает всех возможных вариаций анатомии торгового диапазона, но она даёт представление о принципе Вайкоффа и даёт легко опознаваемые фазы, которые могут служить руководством к действию при анализе торгового диапазона.
Тем не менее, это может быть накопление, перераспределение (будем изучать дальше!), или вообще ничего!
Использование принципа Вайкоффа является частью ключа, для определения, что становится доминирующим: предложение или спрос. Отсюда понимание, когда и куда акция/фьючерс собирается покинуть торговый диапазон.
Сначала разберёмся с составляющими фаз, а затем с самими фазами в след уроке.
✅ PS=предварительная поддержка
Частичная покупка обеспечивает поддержку после длительного движения вниз. Может быть единичной, может быть несколько.
Могут быть повышенные объемы и шире спред (расстояние от минимума до максимума бара).
❗PS необязательная составляющая в накоплении, может не быть.
✅ SC = кульминация продаж
Бар, на котором обычно происходит кульминация давления продавцов. Это бар с самым широким спредом, по сравнению с предыдущими и с крайне-высоким объёмом и обозначает, что в данной ценовой зоне панические продажи толпы поглощаются крупными профессиональными игроками в ценовом диапазоне у самого минимума рынка.
Кульминация продаж не подтверждает, что происходит накопление в этом торговом диапазоне, но значительно усиливает такую вероятность.
❗SC - обязательное условие формирование диапазона.
PS: Высокий объем в SC может быть не всегда. Например, когда цена пришла сюда в вечернюю сессию, когда, в целом, участников на рынке мало.
✅ AR=автоматическое ралли
Волна покупок теперь может легко толкнуть цену вверх из-за того, что давление продаж более или менее истощено. Эта волна вверх ещё подогревается фиксацией шортов. Максимум этого ралли помогает определить один из уровней сопротивления на верхней границе торгового диапазона или саму вершину торгового диапазона.
❗Также является обязательным условием формирования диапазона накопления.
✅ ST=вторичные тесты
Могут быть выше, а могут и вторично посещать область кульминации продаж, чтобы проверить спрос/предложение.
Если дно подтверждается, то существенное предложение не должно вновь возникать, объём и спред должны существенно уменьшиться при подходе к зоне поддержки, созданной Кульминацией продаж.
❗Наличие тестов в диапазоне необязательно.
✅ Creek=Ручей
Аналогия волнистой линии сопротивления, проведённой через пики и ралли в пределах торгового диапазона. Это второстепенный уровень сопротивления, который должен быть пробит перед тем, как рынок сможет дальше продолжить своё движение вверх.
❗В теории на картинке выше представлена классическая СХЕМА накопления. Мы с вами будем строить прямую линию от экстремума AR (ниже будет пример).
✅ Springs or Shakeouts = отскок или вытряхивание
Обычно происходят в пределах торгового диапазона.
Могут доставать, могут не доставать до зоны кульминации продаж, а могут быть и ниже Кульминации.
❗Не каждое накопление формируется с Spring или Shakeout.
Если количество предложения, которое появляется на прорыве поддержки (зоны кульминации) - легкое (низкий объём), то это признак накопления и сигнал о скором росте цены.
Тяжёлое предложение (высокий объём) - подразумевает дальнейшее снижение, т.к пробой поддержки вероятен.
Умеренное предложение (средний объём) - предполагает дальнейшее тестирование поддержки и затягивание торгового диапазона(боковик).
Мы ещё будем подробно говорить о спрингах и шэйкаутах позже. Технически — это резкое снижение=вытряхивание после восходящего движения + дальнейший откуп до цены, с которой началось снижение.
✅ Jump across the Creek (JAC)= Jump over the creek (JOC)= прыжок через ручей
Пробой сопротивления в виде волнообразной линии.
Аналогия: Рынок - это Бойскаут. Торговый диапазон - это извилистый ручей с его верхней линией сопротивления creek.
После исследования края ручья, понимая, что поток предложения «подсыхает», Бойскаут отступает, чтобы разбежаться и прыгнуть через ручей. Сила прыжка определяется спредом и объёмом пробивающего бара.
❗Обязательно присутствует в накоплении, о качестве JOC будем говорить позже. В идеале есть тест линии крика сверху - это подтверждает намерение цены расти.
✅ SOS (Sign of Strength) = Признак силы
Движение вверх на хорошем повышающемся спреде и объёме.
✅ LPS (Back up to Last Point of Support) = Откат к поддержке
Откат к поддержке, которая была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы.
Возврат характеризуется узким спредом или ралли на более низком объёме, который проверяет и подтверждает законность предыдущего действия скачка.
❗LPS может и не быть в накоплении.
Примеры накоплений
Домашнее задание
Найти идеальный пример (1 шт) всех составляющих фаз (ps, sc, ar, st, lps, sos) Вайкоффа на любом ТФ и любом инструменте. Если не будет спринга - не критично, но лучше с ним, если найдете.
Отметить все составляющие на графике. Фазы пока не отмечаем, это следующая часть.
