Основы арбитража, вынос $USDC $LUNA $GALA

Всем привет, хочу поделиться знаниями как арбитражить в крипте, где искать арбитраж, как он работает, какие есть риски.

Что такое арбитраж и как он работает?

Арбитраж - это когда между двумя активами, в нашем случае крипто монетами есть разница в цене, скажем на одной бирже цена BTC составляет 20000$ а на DEX обменнике 20100$, и в случае если вы купите BTC на бирже, и продадите на DEX вы заработаете 100$, выглядит просто, не так ли?(нет)
Каждую секунду происходят арбитражи, где-то цена одного актива выше, где-то ниже, не обязательно чтобы актив был в другом месте сильно дороже, даже если актив дороже всего на 0.1% в втором месте - этого достаточно для арбитража.
Арбитражи ниже 0.1% разницы между 2 точками покупки и продажи всегда перекрывают маркет мейкеры с большими деньгами, из-за этого такие арбитражи в моменте нам не доступны.

Маркет мейкер - боты с большими деньгами, спекулирующие на минимальном арбитраже.
Рискованный актив - монета которую вы арбитражите.

Где искать арбитражные ситуации для обычных смертных?

1. Самые сочные арбитражи происходят в ситуациях когда на рынке происходит паника и все продают свои активы, именно в этот момент открываются "окна" для арбитража, из-за того что маркет мейкеры просто не успевают выровнять цену на всех DEX/CEX, и у их банально не хватает ликвидности.
2. В случаях когда происходит взлом мостов, протоколов и тд. когда паника работает не на весь рынок, а только на определенные монеты.
Скажем как это было с LUNA или GALA. Поэтому когда видите что взломали протокол, какая-то монета сделала -80% или больше, сразу нужно идти проверять есть ли арбитраж.
3.Так же арбитраж возможен на новых монетах, которые выходят на хайпе, и все хотят купить GEM монету, этот вид арбитража работает только на бычьем рынке, из-за того что на медвежке недостаточно хомяков которые заходят на биржу и просто покупают по маркету, тем самым делая возможность для арбитража.

Ниже расскажу пример из каждых случаев.

Какие есть виды арбитража?

1. Самый обычный, это когда вы просто покупаете актив в точке А, переводите в точку B, ждете когда придет актив, продаете, выводите стейбл из точки B, снова ждете когда он вам придет в точку А и повторяете все по кругу.
   Минусами данного метода является то что пока вы ждете пополнения актива на биржу - цена может измениться не в вашу пользу, и вы попросту потеряете деньги.
2. Это когда есть возможность захеджить второй рискованный актив, пока он идет вам на биржу. В тот же самый момент когда вы покупаете рискованный актив, вы открываете шорт на такую же сумму актива который вам идет на биржу, когда вам он пришел - продаете его и сразу же закрываете шорт.
   Тем самым если цена на монету упала - с арбитража вы получили меньше или вошли в минус, но ваш шорт принес вам прибыль которая перекрывает минус по арбитражу.
   Так же и в другую сторону если цена актива еще больше выросла за время депозита на биржу, с арбитража вы получили еще больше чем планировали, но ваш шорт уйдет в минус.
   Можно сказать что на момент открытия шорта вы фиксируете профит из арбитража, вам уже не важно в какую сторону пойдет цена.
   Главный минус - не на всех монетах возможно открыть шорт, а так же если ваша прибыль за один арбитраж меньше 0.2% это не имеет смысла из-за комиссий фьючерсов.
3. У вас есть рискованный актив, назовем этот способ 50% на 50%. Предположим что у вас есть BNB, он упал и сейчас есть возможность его арбитража, в таких случаях вам нужно внести его туда где вы собираетесь продавать BNB для арбитража, после этого купить BNB на такую же $ сумму которая у вас есть, но в другом месте где цена BNB дешевле, и сразу же продать свои BNB которые у вас изначально были, и в это место внести BNB которые вы только что купили.
   Плюсы - вы хеджите свой арбитраж своими же монетами, тем самым вам не нужно открывать шорт, и отдавать бирже комиссию фьючей, возможно даже на данный актив нету фьючей, но вы хеджите его с помощью своих же монет.
   Минусами данного вида есть то что не всегда у вас есть второй рискованный актив, а даже если вы хотите его купить чтобы использовать его для данного вида арбитража - он может укататься в 0, пример - LUNA.

Примеры из личного опыта

1. $LUNA
В один майский день стейбл UST открепился от курса в 1$, об этом начали трубить все паблики, и мне стало интересно что произошло.
В этот день начала падать LUNA, из-за механики которую придумал До Квон - сжигая LUNA можно получить UST и наоборот, активы UST и LUNA начали падать.

Я абсолютно никогда не пользовался экосистемой Terra Luna, начал спрашивать в чатах какой кошелек работает в сети LUNA, и какие DEX обменники в данной сети есть, я нашел их главный обменник и начал проверять какие там курсы и увидел разницу между данным обменником и всема биржами - можно было купить LUNA на 5-20% дешевле, и внести их на любую биржу.
И начал крутить, главным минусом было то что обменник работал только с UST, других стейблов в данной сети не было, из-за этого приходилось покупать UST - переводить его в сеть Luna, и за него покупать LUNA и закидывать обратно на биржу, весь круг занимал около 10-15 минут, за которые как UST так и луна постоянно падали в цене, и из начального профита в 15% оставалось 5-10%.
UST приходил моментально в сеть LUNA, и падал не так сильно как LUNA, но дальше я понял что будет на много эффективней открывать шорт на такое же количество LUNA которые я покупал на DEX.
Данный арбитраж проработал больше 2 суток, абсолютно все видели что LUNA падает, но лишь единицы копнули глубже и начали арбитражить.

Как сам арбитраж выглядел с мой стороны:
Я покупаю UST на бирже, вывожу его в сеть Luna, обмениваю UST на LUNA, когда вижу что обмен прошел успешно захожу в шорт на такое же количество LUNA которое у меня получилось после обмена в сети Luna, закидываю на биржу LUNA, продаю LUNA и закрываю шорт.
Таким образом я фиксировал свою прибыль не в моменте когда продал LUNA на бирже, а когда открывал шорт по LUNA, мне было уже без разницы куда пойдет курс LUNA.


2. $GALA
Все началось так же как и в прошлый раз, я играл в игру и увидел что паблики начали писать о взломе GALA, и о том что курс данной моменты упал.
Открыв DEX, я увидел что курс отличается от курса Huobi на 5-10%, я начал покупать GALA, выводить на Huobi и сразу же продавать, я использовал самый обычный арбитраж без хеджа, ведь депозиты на биржу шли довольно быстро, и курс монеты был относительно стабильный.
Данный арбитраж проработал несколько часов, но это было достаточно чтобы сделать несколько десятков кругов и получить свою прибыль.

Более детально о ситуации с GALA и Huobi можно почитать в этой статье - https://teletype.in/@tvs_org/Huobi_mysor

3. $USDC
Совсем недавно случился депег USDC.
Из-за того что один из банков обанкротился(думаю вы и так все знаете подробности) USDC отвязался от курса в 1$.
На DEX обменниках в любой сети USDC стоял дешевле нежели на биржах, люди на панике продавали на обменниках, тем самым роняя курс ниже курса который был на биржах.
В данном случае у меня выходило покупать USDC на 0.1-1% дешевле чем на биржах.
Выглядело все так: Покупаю USDC на wombat.exchange, перевожу его на Bybit и сразу же продаю, в данном случае я в начале использовал первый вид арбитража
потому как депозиты шли 5-7 минут, но позже курс начал быть довольно сильно волатильным, и весь профит за круг мог испариться из-за падения курса.
Дальше я принял решения на часть денег купить USDC, и использовать его для хеджа своей же позиции, вместо того чтобы открывать шорт(3 вид арбитража).

Таким образом у меня выходило следующее: 50% денег я держу на Bybit в USDC, 50% в USDT сети BSC, когда вижу разницу в курсах между Bybit и Wombat - покупаю на Wombat USDC, и сразу продаю на Bybit USDC - разницу между продажей USDC на Bybit, и покупкой USDC на Wombat ложу себе в карман, и теперь мне остается просто поменять активы местами чтобы сделать следующий круг USDT - перевести в BSC c Bybit для следующей покупки на Wombat.
USDC перевести на Bybit для следующий продажи.
Сложно? мб чутка, но я постарался как можно проще, именно по такой схеме 50% в одном активе и 50% в другом активе работаю маркет мейкеры которые выравнивают курсы на всех биржах и дексах.

Что нужно для арбитража?

Конечно же деньги, минимальной суммы в арбитраже нету, но я бы рекомендовал работать с сумой от 5000$, чтобы расходы на комиссии сети и вывода с бирж сильно не резали вам профит с арбитража.

Вы всегда должны быть начеку, если где-то что-то происходит аномальное вам сразу же нужно идти и проверять нету ли арбитража, для начала проверить с небольшой суммой, убедиться что все работает, и дальше закидывать основной банк для арбитража.

95% доступных нам арбитражей происходит между обменником и биржей, с покупкой на обменнике и продаже на бирже, для этого я вам советую зарегистрироваться на всех популярных биржах: осторожно рефки за которые вы получите скидки на торговые комиссии! - Binance, Bybit, Huobi, Kucoin, MEXC и Okex, этого стартового набора вам хватит для начала работы.
C DEX по сложнее, ведь арбитраж может быть в любой сети, но я бы для начала рекомендовал пользоваться dexscreener.com, чтобы понять какая цена актива, а дальше уже смотреть какую ликвидность трекает данный сайт, и искать по названию ликвидности сайт обменник с ликвидностью.
Так же трекать один из самых больших обменников стейблов - wombat.exchange, плюсом его является то что на нём минимальная комиссия за обмен стейблов (ниже даже чем на биржах), работает только в сети BSC.
Вы спросите: "а где же искать сами арбитражи??где кнопка бабло???" - этого я вам не скажу, так-как они могут появиться в любом месте, и если бы кто-то это знал, вам бы это не сказал, ведь чем больше арбитражников знают о арбитраже - тем меньше профит от самого арбитража.
Как вы могли заметить, самые профитные арбитражи $USDC $LUNA $GALA были обще известны, просто нужно было копать глубже. Могу посоветовать подписаться на множество пабликов, в том числе и мои (первый и второй), обычно я всегда пишу о арбитраже, не прямо, но намекаю, и тот кому это действительно интересно - найдет этот арбитраж.

Дополнительные вариации арбитража которые я использовал

Помните TLM? одна из первых игр на WAX, прикол был в том что что игроки всегда сливали монеты на alcor в WAX, и дальше уже выводили WAX на биржи, так-как это было удобно, да и чтобы их аккаунты не пересекались/банились, обычно так все делали.

Логично представить, что все новые монеты сливаются в одном месте, а обычный покупатель не будет заходить на alcor, чтобы купить TLM за WAX, и просто купит их на бирже, значит на бирже цена будет выше чем на alcor, понимая данные сведения мы с партнёром сделали бота, который работал по 3 виду арбитража, у меня был холдерский WAX, осталось закупить TLM и можно было начинать.

Работало все следующим образом: 50% денег в WAX лежит на кошельке, 50% денег лежит на Binance в TLM, бот выставляет ордер на покупку TLM за WAX который нам будет выгодный чтобы мы заработали минимум 1% от арбитража, и в случае если он будет исполнен мы продаем на binance свои TLM на сумму покупки на alcor, мы выступали можно сказать маркет мейкером на alcor, после того как мы скупились на alcor TLMом, мы переводили через мост TLM в сеть BSC, дальше на бинанс, тем самым снова делая 50% денег в TLM на бинансе, а с бинанс выводили USDT на Huobi, покупали за их WAX, и дальше выводили WAX в сеть вакса. (тогда еще не было WAX на бинансе).

Все это происходило аналогично 3 виду арбитража, только это было на постоянной основе, иногда процент профита доходил к 10% за круг, мы занимали тогда больше 30% от покупок TLM на alcor, этот арбитраж работал очень долго, больше чем пол года, возможно даже сейчас он работает.

Подобное можно провернуть с многими монетами, достаточно только чтобы курс иногда был дешевле в одном месте, а в другом держался чаще выше, и с помощью стратегии 50% денег в одном активе и 50% в другом активе - можно получать стабильный арбитраж. Это можно назвать своеобразным стейкингом, только вы сами решаете сколько будете получать профита, с помощью своих идей



Надеюсь данная статья приоткрыла вам границы арбитража, и вы поймёте что арбитраж происходит постоянно, он вокруг вас, он везде и всегда.
Ставим лайки, подписываемся на канал