Стратегия Оскара Грайнда

Если среднестатистического форекс-трейдера нужно вывести из эмоционального равновесия, достаточно просто назвать торговлю валютами «игрой». Даю 9 шансов из 10, что после этой неосторожной фразы прозвучит тирада о недопустимости подобных сравнений, ведь рынок и казино – это совершенно разные вещи.

Конечно, по своей природе Форекс не имеет ничего общего с «рулеткой», но торговлю и ставки объединяет «теория игр». Так называется раздел математики, в рамках которого формулируются сценарии выигрыша в сложных ситуациях, имеющих несколько возможных исходов.

На финансовом рынке положения теории игр чаще всего используются для разработки систем управления капиталом, и сегодня мы как раз рассмотрим один такой подход – стратегию Оскара Грайнда.

Изначально данный метод применялся в казино (именно поэтому я и начал тему с разбора терминологии), но позже стало очевидно, что его можно использовать в некоторых трейдинг-системах.

Правила оригинальной стратегии Оскара Грайнда

Классический вариант этой системы можно описать буквально двумя предложениями, но я разберу её подробно по пунктам.

На первом этапе трейдер определяет, сколько нужно заработать денег в одной серии сделок. Например, ставит перед собой план – хочу сегодня наторговать $3. Как только эта сумма будет достигнута, торги завершаются.

Затем начинается процесс торговли, и вот здесь в дело вступает стратегия Оскара Грайнда. По её правилам после убыточной сделки лот остаётся неизменным, а когда по операции фиксируется профит, объём в следующем испытании увеличивается на размер первого колена серии. Так продолжается до тех пор, пока чистая прибыль не достигнет желаемых $3.

В таблице смоделирована стандартная ситуация, когда прибыль и убыток в каждой сделке равны. Нет, это не эксперимент с монеткой, а просто произвольная серия «гипотетических» сделок, которая объясняет базовый принцип стратегии Оскара Грайнда.

Думаю, здесь хорошо видны главные её отличия от мартингейла:

• лот в новой сделке увеличивается не после убыточной операции, а следом за профитным сигналом;
• лот повышается плавно (линейно), а не в геометрической прогрессии.

Эти факты подталкивают на мысль о том, что такой подход должен благоприятно сказаться на «выживаемости» торгового счёта.

Проверка гипотезы Оскара Грайнда

А теперь проведём несколько экспериментов. Первым делом смоделируем несколько исходов, полученных по системе «орёл-решка» без ограничения размера ежедневной прибыли. Для упрощения расчётов будем считать, что в каждой операции трейдер зарабатывает или теряет 1 доллар.

Что здесь интересного? Очевидно, что при таких входящих данных стратегия Оскара Грайнда показывает существенный разброс результатов. Жирной линией я специально выделил абсолютно безнадёжную серию сделок, которая при любых манипуляциях рано или поздно слила бы депозит.

С другой стороны, нельзя не заметить, что из пяти экспериментов лишь один оказался провальным. Даже зелёный сценарий мог принести прибыль (на графике хорошо видно, как эта линия баланса в «моменте» достигала $9).

Для абсолютно случайного процесса это очень даже неплохой результат, поэтому смысл в стратегии Оскара Грайнда действительно есть.

Пример системы Оскара Грайнда в контексте трейдинга на Forex

Но оставим в сторону пример с монеткой и проведём более жизненные опыты. Предположим, что у трейдера есть система, которая выдаёт прибыльные сигналы с 70% вероятностью, при этом соотношение тейк-профита к стоп-лоссу (далее по тексту TP/SL) в ней составляет 0,8 (прибыль в сделке меньше потенциального убытка).

В этом случае стратегия Оскара Грайнда демонстрирует явный успех, даже серия-аутсайдер позволяет извлекать прибыль. Но здесь есть одна проблема – нужно найти систему, которая в реале, а не на бумаге, будет формировать прибыльные точки входа с 70% вероятностью при TP/SL, стремящемся к единице.

Сделав поправку на это обстоятельство, сначала посмотрим, как стратегия Оскара Грайнда поведёт себя, если понизить TP/SL до 0,5, оставив вероятность на прежнем уровне.

В принципе, результат не разочаровал - все независимые серии сделок показали прибыль. Да, она уменьшилась, но несущественно.

И для полноты картины в последнем эксперименте резко изменим начальные условия. Пусть теперь вероятность закрытия сделки с прибылью будет 25%, а коэффициент TP/SL станет равен 3 (профит в 3 раза превышает стоп-лосс, как часто советуют делать на форекс-курсах и лекциях).

Всё стало совсем печально. Отсюда можно сделать следующий вывод – в стратегии Оскара Грайнда действительно есть рациональное зерно, но она будет работать в системах с высокой вероятностью отработки сигналов. Даже соотношение TP/SL здесь не играет первостепенной роли.