Лайфхак по евробаксу

Решил написать статью про корреляцию облигаций и eurusd тут.

Ибо как я начал писать, всплыло очень много терминов, сложных моментов, которые нужно дополнительно обьяснять. Там получается целая школа фундаментального анализа.

Поэтому мини-статья для телеграмм канала. Наслаждайтесь :)


Для начала, что такое облигации.

Облигации - (или Трежерис от eng. Treasury - казначейство) - долговые обязательства правительства США с фиксированным доходом.

Есть несколько видов, от 4 недель до 30 лет. Покупают их для того, чтобы вложить деньги в безопасную гавань (американская экономика считается тихой гаванью для вложений своих средств в моменты мировых потрясений) или для того, чтобы заработать (когда ФРС повышает процентные ставки, соответственно доходность облигаций тоже).

Мы сейчас рассматриваем только 10 летние, как самые популярные.

Смотреть процент доходности можно здесь:

10 летние американские - https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

10 летние немецкие - https://ru.investing.com/rates-bonds/germany-10-year-bond-yield

Видим график, ого он тут тоже есть!  

Ставим дневной и свечной график, так будет удобнее. 

  А теперь смотрим график от bloomberg на конец сентября. На котором кстати я сделал 20к рублей:

Сам график (который я выкладывал в канале):

Разберем ее поподробнее.

Слева котировка EUR/USD, справа процент процент доходности 10 летних американских облигаций минус процент доходности 10 летних немецких облигаций.

Почему это работает?

Из за того, что процентная ставка - король валютных пар - большая разница между проц. ставкой одной страны и другой (в одной валютной паре 2 валюты 2 стран) оказывает влияние, так как есть у людей погоня за прибылью.

Если в одной стране по облигациям (облигации покупаются за национальную валюту), зачем держать облигации другой страны?

Это слишком простое обьяснение для такой сложной пары, как евробакс, но это реально оказывает влияние.

Смотрим еще раз на график. Видите корреляцию? Синяя линия - график евробакса, белая разница доходностей по облигациям.

Как только облигации растут, а евро нет - нужно ждать укрепления доллара, и наоборот.

Моя сделка (ее результат выше), основанная только на этом (тех.анализ тоже, уровень 1.18 сильный и не пробивался уже большое кол-во времени):

Разница - 2.61 процент, выросла на целых 10 сотых, а евро укрепляется полным ходом. Что же такое?

В круге я входил на понижение и как раз успешно. Мы заработали денег.

Ситуация на 23.11:

  • котировка EUR/USD - 1.1335
  • разница 10 летних американских и 10 летних немецких (3,046-0,343) - 2.703

Смотрим на график и видим, когда у нас разница составляла столько:

2.70 - 1.14-1.450 котировка евробакса.

У нас есть геп, но геп на самом деле маленький. Стоит ждать более большого расхождения.

Посмотрим еще один пример, на 7 ноября.

Американские:

Немецкие:

Считаем, 3.213-0.426=2.783

А мы уже посчитали, что уже для котировки, которая тогда была 7 ноября - 1.1450 должна соответствовать разница 2.70, но никак не 2.80. Валютная пара, слушаясь корреляцию, опустилась до 1.135 и даже ниже.

На это прекрасно накладывается и тех.анализ, и показания индикаторов, и прайс экшн, и торговля по паттернам, и графический анализ.

И это будет не во вред, а только во благо, ибо будет показывать, что позиция надежная.

На этом всем, прошу задавать вопросы, так как материал новый и возможно непонятный :)

November 25, 2018
by Выдра
1
155
Show more