Range
Для начала подписываемся сюда https://t.me/Omapow и сюда
Сегодня речь пойдет про такой инструмент, как Range, используемый трейдерами SMC.
Есть много интерпретаций названия данного инструмента, каждый называет так, как ему удобнее.
Но у нас не урок русского языка, мы здесь за деньгами, поэтому нам важно понять то, как его правильно торговать.
Из статьи вы узнаете, что означают модели покупки и продажи маркетмейкером, а также всё, что нужно знать про движение цены в боковике.
Как вы помните, я не люблю введения, поэтому ближе к делу:
План:
Range
Range (боковик, флэт, консолидация) - это движение цены внутри заданного диапазона между максимумом и минимумом с целью накопления и распределения с выносом ликвидности за пределами.
Скорее всего, вы замечали такие стадии рынка, когда цена находится в максимально вялом состоянии, движется только в одном диапазоне на протяжении долгого промежутка времени.
Поздравляю - скорее всего, перед вами Range в чистом виде.
Торговля зажатой в одном диапазоне цены SMC трейдерами отличается принципов классического технического анализа.
Про вынос ликвидности мы поговорим в следующем пункте статьи, а сейчас разберемся с тем, как вообще образуется диапазон о котором мы говорим.
Давайте разберем каждый из них на схеме:
Перед вами образование рейнджа после бычьего импульсивного движения.
При таком сценарии важно дождаться окончания импульса и возвратного коррекционного движения - это и будут наши заданные максимум и минимум цены, т.е. диапазон.
Когда мы поняли то, как формируется range при восходящем движении, давайте разберемся с нисходящим:
При нисходящем движении аналогичная ситуация - тот же импульс.
Мы дожидаемся окончания импульсного движения цены в нижний диапазон и формирования коррекционного движения в обратную сторону от импульса.
Теперь для нас видимы минимум и максимум цены, в пределах которых цена и будет крутиться.
Когда принцип формирования рейнджа рассмотрен - перейдем к тому, что скрывается за его границами.
SSL/BSL
Перед тем, как перейти к разбору данного пункта статьи, давайте разберемся с тем, как принято торговать консолидацию у ТА-трейдеров.
Возможно, вы слышали такую фразу: "Цена пробила боковик вверх, готовьтесь лонговать!".
Или еще лучше: "Жду пробоя флэта вниз, чтобы зарядить шорты!".
На самом деле все эти фразы придумал я сам лично, чтобы передать их принцип торговли.
Как вы, надеюсь, поняли - их торговля основана на входах в сделки в сторону пробоя цены.
Для полного понимания изображу их алгоритм принятия решения на схеме:
Представим такую картину: цена пробивает нижнюю границу боковика.
Открывает позицию в сторону пробития, то есть цена пробила нижнюю границу, следовательно позиции рассматриваются в шорт
При движении цены за пределы верхнего диапазона аналогичная ситуация, думаю нет смысла показывать это на схеме.
Вспоминаем о таком понятии, как ликвидность и о том, что цена всегда движется за ней, и смотрим на схему ниже:
Я отметил здесь 2 пула ликвидности: Buy-Side и Sell-Side
Сами эти понятия основаны на том, что после их пересечения ритейл-трейдеры будут открывать позиции в сторону пробоя - если вверх, то покупать, а если вниз, то продавать.
Sell-Side Liquidity обладает таким же пулом ликвидности, как и Buy-Side Liquidity.
А значит, по нашей логике, оба пула ликвидности должны быть снесены.
Чтобы разобраться в том, как это происходит - перейдем к следующему пункту статьи
Девиация
Девиация - это искусственный выход цены за границы рейнджа с целью набора позиции в обратную сторону за счет стопов трейдеров, которые торгуют на пробой
Это на самом деле очень интересный момент, чтобы задуматься о том, насколько рынок манипулируем.
Это минное поле, где уже всё настроено против вас и ваших ордеров.
Девиацию я уже изобразил на главной пикче статьи, но покажу это еще раз:
Красные окружности на схеме - и есть девиация.
Смысл девиации понятен - это вынос стопов трейдеров для похода в обратную сторону:
Торговля девиации может основываться на разных факторах:
- Есть дополнительный ордерблок за пределами рейнджа, за которым цена собирается сходить с одновременной девиацией и митигацией ордерблока
- Имбаланс за пределами рейнджа, который выступает магнитом для цены
- Дополнительная ликвидность
Входы в сделки при девиации в сторону 0,5 зоны* будут всегда зависеть от вашей торговой системы, о которой я не знаю.
Следовательно, моя задача раскрыть именно движение цены, а не вход.
Нам не так важна структура внутри рейнджа, наше внимание должно быть акцентировано именно на девиацию.
Но самый важный фактор, который вы должны запомнить вне всего вышесказанного - это liquidity games.
Цена всегда движется от ликвидности к ликвидности - если была девиация сверху, значит будет снизу, и наоборот.
Zone 0.5
Zone 0.5 - это зона отредактированной сетки Фибоначчи, касание которой свидетельствует о валидности выбранного диапазона цены
Без касаний зоны 0,5 мы не можем считать рейндж валидным, но стоит упомянуть, что есть трейдеры, которые не обращают на это внимание.
Какая бы у вас не была торговая система с винрейтом в 100% - ваш тейк должен стоять не ниже/выше этой зоны, то есть не нужно открывать сделки с одной девиации до другой.
Потому что возможен такой исход, что после девиации SSL, цена снова вернется и совершит повторный снос, но спустится на этот раз немного пониже - be safe.
MMSM & MMBM
Теперь, когда вы знаете бОльшую часть информации про рейндж - перейдем к изучению моделей, на которых основана доставка цены.
Есть такие понятия, как MMSM (Market Maker Sell Model) и MMBM (Market Maker Buy Model)
Изображу первое понятие на графике, а затем объясню:
Перед вами модель продажи маркетмейкером.
Есть такое мнение, что рынок состоит из консолидаций - то есть большую часть времени рынок движется в рейндже.
Сама логика модели, изображенной выше, основана на том, чтобы довести цену в точку интереса маркетмейкером с помощью манипутивного распределения позиции.
Вы можете сами в этом убедиться, если взглянете на график биткоина на старшем таймфрейме.
MMBM (Market Maker Buy Model):
Перед вами разворотная модель - кто-то называет это образованием дна рынка, кто-то закупкой активов перед разворотом.
Наша задача понять именно то, что такая модель существует и рынки движутся по такой схеме
Итоги
"Если бы каждый, кто изучил SMC - умел его торговать, то все эти трейдеры были бы миллионерами."
В этой статье я постарался максимально понятно объяснить всю сущность рейнджа и движения цены в нем.
Чтобы вы немного открыли глаза и всмотрелись в то, как на самом деле движутся графики.
А на этом все, безумно благодарен, если дочитали до этого момента.