Kakuyoto

Это правила, которые вам стоит соблюдать, чтобы не попадать в убыточные сделки и не совершать типичные ошибки.

1. Избегайте сделок в течение 5 минут до и после начисления. В этот период наблюдается повышенная волатильность, что может привести к значительным убыткам. Рекомендуем входить в сделки за 1-4 часа до начисления. Это позволит вам воспользоваться преимуществами потенциального роста цены, не подвергаясь чрезмерному риску.

2. Будьте внимательны к кредитным плечам и устанавливайте правильные параметры. Биржи часто предлагают высокие кредитные плечи (до x20), что может привести к значительным убыткам, особенно если вы не будете внимательны.

3. В первые 15 минут после начисления фандинга возможны кратковременные колебания цены, что может создать возможность для входа по схожей цене или даже для арбитража. Однако, высокая волатильность в этот период также создает риск.

4. Вставать в сделку по 5% от капитала на 1 бирже. Если кап 100к$ на 2‑х биржах, по 50к на каждой бирже, то мы встаем в сделку ордерами по 2500$. Зашли на 2500 на одной бирже в лонг, на другой в шорт на 2500. Если много ликвидности в ордерах, то можно повысить до 20%. Заранее прописываем объем в сделке и цену, после заходим за 1-2 секунды.

5. Рекомендуется использовать кредитное плечо x1, чтобы минимизировать риски. Даже при использовании x2 плеча существенно увеличивается вероятность ликвидации позиции.

6. При использовании кредитного плеча необходимо постоянно мониторить сделку и обязательно установить стоп-лосс и тейк-профит.

7. Если используются кредитные плечи, то заходить в сделку лучше за ~1ч до начисления фандинга и через час после начисления выходить.

8. Использование кредитного плеча выше x3 – это очень рискованно. Увеличивается риск ликвидации позиции. Рекомендуется тщательно выбирать активы для торговли с высоким кредитным плечом, учитывая волатильность и ликвидность. Начинайте с минимального кредитного плеча и постепенно увеличивайте его только после того, как хорошо освоите торговую стратегию. Помните, что трейдинг с высоким кредитным плечом - это крайне рискованная стратегия, которая подходит не всем.

9. Всегда используйте изолированный режим торговли и убедитесь, что он выбран, а не кросс-маржа.

10. Никакого трейдинга, только арбитражные сделки.

11. Используйте арбитражные возможности, возникающие из-за разницы цен на разных биржах, чтобы получить фандинг и заработать на сближении цен.

12. Внимательно следите за ставкой фандинга, так как она может измениться и стать невыгодной. Помните, что разность цен (спред) может развернуться, что может привести как к большей прибыли, так и к убыткам.

13. Регулярно обновляйте страницу, особенно после завершения сделок. Не полагайтесь только на визуальную информацию, так как возможны сбои и задержки на бирже.

14. Обращайте внимание на параметр "RISK!", который отражает вероятность ликвидации позиции в зависимости от волатильности актива. Высокая ставка риска указывает на повышенный риск ликвидации, особенно при использовании значительного кредитного плеча. Например, если ставка риска высокая, а вы используете плечо x10, то вероятность ликвидации позиции значительно возрастает.

15. Ставка фандинга может значительно измениться после начисления, что может привести к убыткам. Например, ставка может измениться с +1% до -3% в течение 2-3 часов после начисления. Рекомендуем входить в сделку не ранее, чем за 4 часа до начисления фандинга, если оно происходит каждые 8 часов. В случае начисления каждые 4 часа, оптимальное время входа - через 2 часа после начисления.

16. Следите за трендом цены. Изучите что такое тренд, как его определять, а также что такое ценовые уровни и как они работают.

Вы будете определять открывать вам шорт или лонг в зависимости от тренда цены, либо в зависимости от уровня.

Это не обязательно т.к. мы не занимаемся трейдингом, но базовое понимание подобных вещей поможет Вам снизить процент убыточных сделок и увеличить прибыль.

17. Сначала соберите статистику. Вам нужно понимать насколько сильно может разойтись цена и встать в самую выгодную сделку из всех возможных. На одно и то же начисления фандинга вы можете поймать как -2% расхождение и потерять на этом, так и +5%. Соответственно, Вам выгоднее ловить расхождение в +5% и заработать больше, а для этого надо понимать статистику.

18. Для удобства управления позицией, рекомендуется входить в нее с одинаковым объемом в монетах, а не в USDT, что позволит проще отслеживать размер позиции и баланс в монетах, а также снизит риск неверного расчета из-за изменения курса USDT. Входя в позицию с одинаковым объемом в монетах, вы обеспечиваете более прозрачный контроль над инвестициями.

19. Выставление стоплосс и тейкпрофит на биржах обязательно! Ставьте +- 80% и выставляйте себе уведомления, чтобы ваши позиции не ликвидировало.

20. Смотрите за временем начисления фандинга. Может быть такое, что на одной бирже начисление через 4ч а на другой через 8ч. В этом случае можно чередовать сделки (сначала лонг на бирже1 и шорт на бирже2, потом после начисления закрыли сделки и шорт на бирже1 и лонг на бирже2). В таких ситуациях вы можете получать начисления с фандинга каждый 8 часов и не платить на втором плече комиссию фандинга!

21. Если зашли в лонг (или шорт), а цена резко просела на обеих биржах, то есть несколько вариантов действий:

Открыть сделку в противоположную сторону. У вас будет минус на расхождении цен, но по крайней мере вы зафиксируете убыток и будете постепенно закрывать сделку. Плюс есть шанс, что за счет нескольких начислений фандинга вы отобьете свой убыток. – Это самый разумный

Если вы следовали правилу и заходили по 5% от капитала, то в этом случае вы потеряете небольшой % и на следующих сделках можете усреднить позицию. За счет усреднения даже с 1-2 неудачных входов вы будете в плюсе или хотя бы не слишком большом минусе на первом начислении

Закрыть плечо в минус. Вы можете зафиксировать убыток сразу, не пытаясь ждать изменения цены или надеяться на фандинг. Фактически это самый комфортный вариант т.к. вам не придется переживать о сделке. Возможно вы и потерпите в моменте убыток, но на дистанции в любом случае будете в плюсе. Это самый консервативный вариант, подходящий для долгосрочной работы.

Выставить ордера на второй бирже и ждать пока закроются. Этот вариант противоречит правилу “никакого трейдинга”, т.к. фактически вы начинаете пытаться предсказать движение цены и занимаетесь именно трейдингом. Не рекомендуем этот вариант действий, т.к. он может увеличить ваши убытки.

P.S. При использовании плеча х1 и сделке в тренд общего движения рынка есть хорошая вероятность, что когда-нибудь вы дождетесь нужной цены, но это может занять несколько месяцев и вы больше потеряете на начислениях фандинга на эту позицию. Плюс за условный месяц вы бы отбили свои потери на фандинге в несколько раз.

22. Заносите свои сделки в таблицу и ведите отчетность. Это очень полезно, так как вы в любой момент знаете на чем теряли и на чем зарабатывали, а также какие позиции сейчас открыты.

Если же вы будете ещё и каждую свою сделку в табличке разбирать, почему она получилась, какие ошибки были допущены и тд, то сможете очень сильно снизить убытки от неправильного выхода из сделок.

23. Если в позиции стало -50% и ниже, то нужно закрывать позицию и открывать её заново. Так Вы снижаете шанс на ликвидацию или выбивание по стопам, что может быть невыгодно

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 17. Закрытие сделки

kakuyoto — Tue, 10 Dec 2024 16:30:30 GMT

Необходимо уметь не только правильно открывать сделки, но и грамотно из них выходить.

В этом уроке мы изучим различные теоретические подходы к выходу из сделок, а также на практике покажем, как правильно применять эти знания.

На HTX у нас открыт лонг, а на Gate – шорт.

На текущий момент ситуация благоприятная: цена на бирже, где у нас лонг, выросла. Мы заходили в сделку при обратной ситуации, поэтому сейчас выгодно фиксировать прибыль и выходить из позиции.

2. COTI

На HTX монеты в споте, а на Gate шорт-позиция.

Когда мы заходили в сделку, цена на фьючерсе была больше спотовой. Для выгодного выхода из сделки нам нужна обратная ситуация.

3. GT

Представьте: у нас открыт шорт на Gate, а на HTX лежат монеты. Проблема в том, что на HTX очень сложно быстро продать эти монеты по хорошей цене. Стакан неликвиден - покупки редкие и небольшие. Возможно, это бот, который просто создает видимость активности.

В такие монеты лучше не заходить, но если решились, то можно попробовать один из способов:

а) Можно выставить ордер по желаемой цене, но ждать исполнения неизвестно сколько.

б) Продажа по текущей цене с убытком - это уже не арбитраж, а трейдинг. Есть риск не дождаться падения цены и потерять деньги.

в) Перевести токены GT на Gate, где они более ликвидны. Комиссия за перевод - это дополнительные затраты, но зато можно быстро продать токены.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 16. Стоплосс и тейкпрофит

kakuyoto — Tue, 10 Dec 2024 16:11:16 GMT

В этом уроке мы разберем что такое стоплосс и тейкпрофит. Это важнейшие опции на биржах, которые позволят Вам сэкономить свои деньги путем существенно более качественного контроля рисков и снижением рисков ликвидации.

Эти параметры можно установить как при открытии новой позиции, так и в уже открытой сделке.

При открытии:

В уже открытой:

На разных биржах возможны некоторые вариации. Вот, например, биржа Gate:

Стоп-лосс и тейк-профит – это мощные инструменты управления рисками, которые позволяют вам автоматически закрывать позицию по определенной цене.

Стоп-лосс (от англ. "stop loss" - остановить потерю) – это отложенный ордер, который автоматически продает вашу криптовалюту, когда ее цена достигает заданного вами минимального уровня. Это защищает вас от больших убытков, если цена пойдет вниз.

Тейк-профит (от англ. "take profit" - забрать прибыль) – это отложенный ордер, который автоматически продает вашу криптовалюту, когда ее цена достигает заданного вами максимального уровня. Это позволяет вам зафиксировать прибыль и не упустить ее, если цена начнет падать.

Мы открыли шорт-позицию по TON. Поставили стоп-лосс на уровне 3 и тейк-профит на уровне 10.

Что это значит?

• Если цена TON упадет до 3, ваша позиция автоматически закроется, чтобы ограничить потенциальные убытки.

• Если цена TON вырастет до 10, ваша позиция автоматически закроется, чтобы зафиксировать прибыль.

Мы вошли в сделку по цене 6.08. Ликвидация позиции произойдет при достижении цены 11.88.

Чтобы избежать ликвидации, мы установили стоп-лосс. Мы также посчитали, что цена 3$ представляет собой хороший уровень для фиксации прибыли, поэтому установили тейк-профит на этом уровне.

Использование стоп-лосса и тейк-профита особенно важно при арбитраже. В мире криптовалют цены могут резко колебаться. Если цена резко пойдет вниз или вверх, ваша фьючерсная позиция может быть ликвидирована. Даже если после этого цена вернется к исходному уровню, вы все равно можете понести убытки, так как цена на спотовом рынке может быть ниже, чем ваша цена входа.

Разберем на конкретной сделке: мы зашли в сделку по токену TON по стратегии futures-futures, на HTX открыт лонг, а на Gate шорт.

Вот так выглядит самая простая версия настроек:

В этом случае стоп-ордер будет закрывать позицию по рынку, то есть по лучшей доступной цене в данный момент. Однако, если вы работаете с крупным капиталом или на бирже с низкой ликвидностью, это может привести к дополнительному проскальзыванию, то есть закрытию позиции по цене, которая отличается от вашей целевой.

При работе с большим капиталом целесообразно использовать более сложные параметры.

Тут мы выставляем нечто похожее на лимитный ордер. Например, можно выставлять разные стоплоссы/тейкпрофиты на разный объем, а это дает возможность для управления рисками.

Триггерная цена – это цена, при которой ваш ордер будет активирован. Например, если вы установили триггерную цену в 8$, то ваш ордер сработает, когда цена монеты достигнет этого уровня.

После активации ордера, вы можете выбрать один из двух вариантов:

• Закрытие по рынку: ваш ордер будет выполнен по лучшей доступной цене на рынке в данный момент.

• Закрытие по заданному прайсу (лимитный ордер): ыы указываете максимальную цену, по которой вы готовы продать или купить. Ордер будет выполнен только тогда, когда будет найдена цена, которая соответствует вашим условиям.

Конечно, лучше не доводить до ситуации, когда сделка закрывается по стоп-лоссу. Для этого важно выбирать криптовалюты с умеренной волатильностью и избегать использования чрезмерного кредитного плеча.

Следите за "нереализованной прибылью" (PNL). Если она достигает 50-60%, это может быть сигналом о том, что позиция слишком рискованна. Рассмотрите возможность частичной или полной фиксации прибыли и открытия новой сделки.

Теперь давайте посмотрим как выставляются стоплосс и тейкпрофит. На Gate у нас открыта шорт-позиция, на HTX лонг.

На второй бирже выставляем противоположные значения.

Ранее мы показали основные методы работы с триггерной ценой, но на некоторых биржах также существуют дополнительные возможности. Например, HTX:

Здесь подразумевается закрытие сделки по 5/10/20 лучшим ценам из стакана.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 14. Хеджирование

kakuyoto — Tue, 10 Dec 2024 12:59:16 GMT

В прошлом уроке мы рассказали про стратегию арбитража через вывод, сейчас поговорим о стратегии хеджирования.

Хеджирование — это возможность уменьшить ваши риски при выводе криптовалюты. Независимо от того, вырастет цена или упадёт, вы получите желаемый процент прибыли. Например:

Вы покупаете 1000 монет на Bybit за $1 собираетесь её продать на другой бирже, например OKX за $1,05, то есть плюс 5%
Вы понимаете, что за время перевода, цена может упасть.
Нет гарантии, что пока будет идти перевод цена не упадёт на 10 или более %, особенно если вы арбитражите малоизвестные монеты.

Чтобы снизить риск, используем стратегию хэджирования.

4. На OKX открываете шорт позицию по цене $1,05 на то же количество монет, которое собираетесь перевести т.е. на 1000.

5. Вы перевели монеты и продаёте монеты и закрываете шорт позицию.

Хеджирование — это способ минимизировать убытки от колебаний цен на активы. Вы покупаете актив на спотовом рынке и одновременно продаете фьючерсный контракт на него.

Если цена падает, вы теряете на споте, но зарабатываете на фьючерсе.

Если цена растет, вы зарабатываете на споте, но теряете на фьючерсе.

Хеджирование не гарантирует прибыль, но помогает избежать больших потерь

Вы в любом случае зарабатываете

• Монета падает до 0,8: вы теряете на споте, но зарабатываете на фьючерсе, покрывая убытки и сохраняя потенциальную прибыль в 5%.

• Цена остается неизменной: вы теряете немного на фьючерсе из-за комиссий и спреда.

• Монета растет до 1,08: вы зарабатываете на споте, но теряете немного на фьючерсе. Несмотря на это, вы все равно зарабатываете 3%.

Нюансы хэджирования:

Не все монеты торгуются на фьючерсах. Обязательно проверяйте перед сделкой.
Цена на фьючерсы должна совпадать со спотом или быть более выгодной.

При резких изменениях цен на криптовалюту, разница между спотом и фьючерсами может быть значительной.

Это важно учитывать, так как может повлиять на вашу прибыль.

Например, если вы планируете продать монету по цене 1,05 на споте, но шорт можно открыть только по 1,03, вы заработаете меньше.

Следите за разницей цен, чтобы избежать неожиданных потерь при хеджировании.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 13. Арбитраж через вывод

kakuyoto — Tue, 10 Dec 2024 12:20:13 GMT

Основные риски

1. Закрытие ввода/вывода: биржи могут временно блокировать операции с определенными токенами. Проверяйте доступность ввода/вывода на обеих биржах перед покупкой токена, следите за новостями.

2. Время перевода: перевод токенов между биржами занимает время, за которое курс может измениться. Выбирайте биржи с быстрым переводом, не гонитесь за слишком большим спрэдом.

3. Комиссии: комиссии за транзакции и переводы могут "съедать" прибыль. Сравнивайте комиссии разных бирж, выбирайте токены с низкими комиссиями, учитывайте скрытые комиссии.

4. Нестабильность токена: нестабильные токены (щиткоины, новые мемкоины) с высокой волатильностью могут резко изменить курс за время перевода.

5. Отсутствие ликвидности: если токен имеет низкую ликвидность, вы можете столкнуться с трудностями при продаже. Выбирайте токены с достаточной ликвидностью, чтобы быть уверенными в возможности быстро продать токен по желаемой цене.

Список риск моментов, на которых ты потеряешь деньги

1. Памп токена: токен с малой капитализацией и низким объемом торгов может неожиданно резко подскочить в цене, и вы можете оказаться заложником "пампа".

2. Скрытые комиссии: комиссии за торговлю, депозиты и вывод могут быть не всегда очевидны. Скрытые сборы могут "съесть" значительную часть вашей прибыли.

3. Технические проблемы: технические сбои и задержки на бирже могут затруднить торговлю и переводы средств. Смотрите на количество блоков для депозита. Например скорость обработки блока ethereum вы можете посмотреть тут https://etherscan.io/chart/blocktime. Чтобы посчитать время вам нужно умножить количество блоков для депозита на скорость обработки одного блока.

4. Резко закрыли ввод/вывод: может быть такое, что вы переводите токен и в этот момент биржа закрывает депозиты. Вероятность так попасть небольшая при обычном арбитраже, но она есть, так что если столкнетесь, то вам придется ждать

5. Изменение цены во время транзакции: частая ситуация и заранее к этому будьте готовы, по этой причине часть сделок у вас будут в минус и это нормально для арбитража через вывод. Учитывайте время вывода, время жизни спреда, количество блоков для депозита и общую ситуацию на рынке, чтобы снизить риски. Хеджирование сведет на ноль этот риск, про него будет в следующем уроке.

6. Взлом токена: токен может быть взломан, и биржа заморозит депозиты.

7. Арбитраж мемкоинов: мемкоины известны своей высокой волатильностью, и их цена может резко измениться не в вашу пользу.

Важно: мы не используем арбитраж через вывод и вам не советуем. Данная стратегия имеет слишком много рисков, которые могут привести к убыткам. Мы рекомендуем использовать фьючерсный арбитраж, который выигрывает по каждому пункту "арбитраж через вывод". В будущем мы добавим сделки по выводу и подробно рассмотрим все нюансы этой стратегии.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 12. Ключевые риски арбитража фьючерсов

kakuyoto — Tue, 10 Dec 2024 12:07:18 GMT

Риски арбитража фьючерсов

Арбитраж фьючерсов, хотя и считается менее рискованным, чем обычный трейдинг, все же несет в себе определенные опасности. Чтобы избежать потери денег и времени, важно учитывать следующие моменты:

1. Не жадничайте. Стабильная прибыль важнее максимальной. Риск потерять все гораздо выше, чем шанс получить сверхприбыль.

2. Проверяйте все детали. Учитывайте ставку финансирования (может меняться и становиться отрицательной). Сравнивайте количество монет на спотовом рынке и в фьючерсах.

3. Открывайте/закрывайте сделки частями (по 10% от капитала). Это минимизирует убытки при непредвиденных обстоятельствах.

4. Избегайте сделок за 5 минут до и после начисления. В этот период волатильность высока, риск убытка увеличивается. Заходите за 1-4 часа до начисления.

5. Будьте аккуратны с кредитным плечом. Высокое плечо (x3) - это большой риск. Выбирайте активы с минимальной волатильностью для работы с кредитным плечом.

6. Периодически обновляйте страницу. Убедитесь, что сделки действительно закрыты, так как биржи могут давать сбои. Обновляйте страницу после начисления фандинга, так как процентная ставка может быстро измениться.

7. Заходите в сделку не раньше, чем за 4 часа до начисления (при начислении раз в 8 часов). Через 2 часа после начисления (при начислении раз в 4 часа) процентная ставка может быстро измениться.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 11. Ведение статистики

kakuyoto — Mon, 09 Dec 2024 17:48:30 GMT

Личная статистика

Ответственный подход к работе предполагает тщательный анализ результатов, в том числе с помощью статистики. Это позволяет выявить ошибки и сделать коррективы в дальнейшем, чтобы добиться лучших результатов.

USDT в сделке – совокупность средств, инвестированных в спот или фьючерсы.

Сбор статистики по спотовой торговле на большинстве бирж прост: достаточно скачать таблицу истории торгов в Excel. Однако на Huobi (HTX) эта процедура сложнее. Вам потребуется скопировать всю историю торгов из интерфейса биржи, перенести ее в Google Sheets или Excel, а затем вручную удалить отмененные ордера.

Объем – это количество монет, которые мы хотели приобрести по заданной цене.

Исполнено – это количество монет, которое удалось приобрести по заданной цене.

Гугл-документы не могут посчитать значения, если там есть точки, поэтому меняем все точки на запятые.

В столбике F внизу пишем =сумм, выделяем столбик и получаем сумму всех покупок.

Те же действия осуществляем и для столбика Н.

Теперь нам нужно посчитать среднюю цену - нажимаем на любую свободную ячейку, пишем =, нажимаем на ячейку, в которой мы считали сумму столбца F, ставим знак разделить и нажимаем на ячейку с общим количеством монет (Н).

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.

Урок 10. Открытие и закрытие сделок

kakuyoto — Mon, 09 Dec 2024 16:55:42 GMT

Поэтапное открытие сделки

При открытии или закрытии сделки, особенно при работе с большими объемами, рекомендуем использовать стратегию поэтапного входа/выхода. Это позволяет минимизировать риски и повысить управляемость позиций.

Предположим, вы арбитражите по стратегии спот + фьючерсы с объемом 150 токенов. Вот как можно открыть сделку поэтапно:

1. Анализ рынка: на 5/15-минутном таймфрейме вы наблюдаете признаки роста рынка.

2. Покупка на споте: вместо покупки 150 токенов сразу, вы покупаете 15 токенов на спотовом рынке.

3. Открытие шорт-позиции: после покупки на споте, вы открываете шорт-позицию на фьючерсном рынке на такое же количество токенов (15).

4. Повторение шагов: повторяйте шаги 2-3, каждый раз добавляя 15 токенов на споте и открывая шорт на фьючерсах, пока не будет достигнуто желаемое суммарное количество токенов (150).

5. Контроль: после каждого шага проверяйте, что количество токенов на спотовом рынке совпадает с количеством токенов в шорте.

(При падении рынка сначала мы бы заходили в шорт, а потом приобретали бы токены на споте)

Эта стратегия является оптимальной, потому что она защищает от резких скачков цен.

После открытия арбитражной сделки, ключевым моментом является ожидание схождения цен между спотом и фьючерсами. Необязательно ждать абсолютного равенства, небольшая разница (спред) может быть достаточной для успешного выхода из сделки.

Пример:

• Если при открытии сделки спред составлял 1%, то выход с разницей 0,1-0,2% уже считается успешным.

• При начальном спреде в 10-20%, выход с разницей 1-3% также является хорошим решением.

Сделку рекомендуется закрывать частями: часть на споте, часть на фьючерсах, повторяя процесс несколько раз. Такой подход позволяет минимизировать риск и получать более стабильную прибыль.

Поэтапное закрытие сделки

Рассмотрим процесс закрытия сделки при использовании стратегии "Фьючерсы + Фьючерсы", где на HTX открыта лонг-позиция, а на Gate – шорт-позиция.

Текущая ситуация благоприятна для закрытия нашей лонговой позиции на этой бирже. Цена актива выросла с момента входа в сделку, что позволяет нам зафиксировать прибыль.

Выходим из сделки частями, Всего у нас 16 ТОN, выставляем ордер на 2.

Такое же количество выставляем на другой бирже.

Таким образом небольшими ордерами выходим из сделок на каждой из бирж.

Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.