Range/боковик + девиация

Боковик, рендж/range, флет/flat - название одной и той же ситуации на рынке -
движения без обновления структурных точек.
То-есть в момент формирования боковика цена не создаёт новые хаи/лои, и двигается в диапазоне.
Границами боковика не обязательно должны быть структурные экстремумы, но так шанс не ошибиться будет выше.

Схематический пример:

У границ накапливается ликвидность т.к они используются ретейл-трейдерами как уровни поддержки/сопротивления.

Поэтому логичным обозначением было бы так:

Это и есть ценовое движение, зажатое между скоплениями ликвидности.

Технически боковиком является любое движение, в котором не обновляется хай/лой, поэтому локально боковики можно ловить хоть на 1с графике, а глобально они существовать могут и год.

Вот боковик на 5 минутке (синим выделены девиация, о них позже):

А вот боковик длиной в 227 дней:

Всё? Но в методичках сказано, что границы боковика должны тестироваться 2/3/n+1 раз для его валидации.

Так действительно пишут много где, но если автор изначально закладывал в определении логику скопления заявок, то последующие заучили визуал не понимая принцип работы.

Добавим повторные касания к границам:

И получим просто больше ликвидности по обе стороны диапазона.
В этом логика - чем больше касаний, тем интереснее та зона для сбора заявок, лежащих за ней.

Показателем правильного определения боковика является проторговка в районе 0.5 или же реакция цены на эту зону. В следующем пункте объяснение почему.

Сами по себе 10 кратные касания границ не важны, важны стопы за ними.

Маркетмейкер использует боковик для максимально выгодного набора позиции

Если открыть крупную позицию на лоу-кап щитке - вы скорее всего отправите эту монету в полёт и средняя цена позиции будет не очень выгодна. Чтобы средняя была примерно одинаковая - нужно разбить свою покупку на несколько частей и позволить рынку заполнять дисбаланс заявок между покупками.

Для ММ любая монета на крипторынке - лоу-кап щиток, поэтому он тоже набирает позицию частями. И может это делать как несколько часов так и несколько месяцев. Ему выгодно держать цену в этом диапазоне, поэтому во время набора позиции маркет-мейкер защищает границы боковика, подкрепляя уверенность других участников рынка в их силе.

Рендж обычно пробивается в сторону направления тренда.
Нахождение в хтф-зонах, от которых вероятен разворот повышает шанс увидеть смену тренду после боковика.
Дабы предугадать направление истинного выхода боковика (а не девиации) нужно сложить в голове такие факторы:
1. Направление тренда.
2. Сторона, где скоплено больше ликвидности.
3. Нахождение хтф-целей относительно вашего боковика.

Так же есть схемы Вайкоффа, который разделяет несколько разных видов боковиков и более 10 видов того, как оно может выглядеть.
Сам не использую, так что внимание на этом заострять не буду.

Если не выходить за рамки представленной в статье логики:
Аккумуляция - набор позиции с последующим ростом.
Ре-аккумуляция - набор позиции, идущий после роста и заканчивающийся ещё одним ростом.
Дистрибуция - сброс позиции/набор противоположной с последующим падением.
Ре-дистрибуция - сброс позиции/набор противоположной идущий после падения и заканчивающийся ещё одним падением.
По факту говорят, у нас есть всего два действия у маркет-мейкера - реализация шорта и реализация лонга.

Девиация боковика

Важными для нас являются границы боковика - там большое скопление ликвидности, часто за импульсным выходом за границу следует возвращение в рендж.

Выход за границу боковика и возвращение цены называется девиация.

Задачей девиации является сбор внешней ликвидности с одной из сторон боковика.

Как правило - успешная девиация и закрепление в границах ренджа означают последующую девиацию с противоположной границы.

Магнитом для девиации в большинстве своем выступает деманд/саплай.

Выход из боковика обычно происходит по направлению тренда и контекста ситуации. Обычно предпосылки для этого можно найти на старшем таймфрейме.

Девиации в боковике нас интересуют больше всего, так-как благодаря ним у нас есть возможности с высоким винрейтом забрать сделку с неплохим RR.

Более консервативный вариант:

Более агрессивный:

На этой пожалуй всё. После этой статьи, я надеюсь, вы будете относиться к рендж-движениям исходя из логики их образования, а не неймингам и лейблам, которые вешают на них ради продаж.

Спасибо за внимание.

FAQ - больше про блог, поддержка проекта
Must to know. Материалы - знания, чтобы не быть ликвидностью.
На канале ещё много полезного контента на темы:
Трейдинга, психологии, абузов и прочих интересностей.