Структурные движения рынка. Supply/demand

-Куда пойдет биткоин?
-Либо вверх либо вниз

Все это результат двух особенностей крипто-комьюнити:

1. Синдром хомяка, уверенно прогрессирующий с каждой новой подпиской на тик-ток трейдера, который с точностью в 50% угадывает направление.
2. Нежелание вкладывать в свои фундаментальные знания о работе рынка и поведения цены.

Если первое нам только на руку, чем больше на рынке неграмотных трейдеров - тем больше заработают грамотные. А наша задача как раз таки быть в числе вторых.

Второй пункт по своей природе следствие первого. Рано или поздно такие ставочники-трейдеры начинают формулировать свои курсы и учебные пособия, которыми снова таки плодят хомяков.

Сейчас мы будет всеми силами изгонять из себя пушистого грызуна и учиться определять, куда же этот бетховен таки пойдет.

Дальнейший текст предполагает, что вы уже знакомы с терминами ликвидность и структура

Вверх или вниз?
Вправо.

Для ответа на этот такой подлый вопрос нам нужно определиться с:

1. Кто движет ценой?
2. Что выступает магнитом и целями для цены?

Ответ на первое нам предложил Ричард Вайкофф ещё сто лет назад - композитный человек, маркет-мейкер ну или более современный биржевый AMM (automated market maker).

Вайкофф создал идею о «композитном человеке», который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект. (с) Binance academy

С ответом на второе все ещё проще - покупки и продажи.
Хаотичные? Конечно же нет.

Стоимость любого актива формирует два фактора - спрос и предложение.

Для своего удобства и нативного перевода читателя на спец. термины дальше спрос я буду называть демандом (demand), а предложение саплаем (supply).

Зоны саплая\деманда это сопротивление\поддержка в тех. анализе. И хоть методики определения несколько разнятся, суть остается той же - это зоны, в которых мы ожидаем реакцию цены.

В большинстве своем в основе зоны стоит манипуляция - ордерблок или б2с/с2б движения.

Пришли в зону продаж = ожидаем падение = видим слом структуры в шорт = открываем шорт по тренду.
Ну или наоборот.

Все так легко?
Да, однако зоны порой прошиваются, что логично, иначе бы цена шла бесконечно в одну сторону.

Прошиваются зоны по той причине, что в моменте одних из заявок (на покупку или продажу) становится слишком много и они тянут цену до упора в следующую "стенку ордеров".

Стенка ордеров - условное понятие, если вам дорог ваш деп пожалуйста не уделяйте стакану слишком много внимания.

Будем формулировать выше написанный текст в графические рисунки:

На графике выше представлена четкое трендовое движение от зоны в зону.

Цена получает реакцию от прошлой зоны и продолжает движение по тренду, задачей трейдера остаётся правильно определить тренд и зону ожидаемой реакции.

Поскольку тренд у нас был шортовым, нашей задачей было бы открывать сделки в шорт при получении реакции от саплая с тейками по достижению/свипу деманда.

Конкретно на скрине выше мы бы забрали 2 сделки (шорт с 4 до 10 часов и шорт с 17 до 20 часов) пока не словили бы стоп при смене тренда в восходящий (около 5 часов утра).

Так же можно открывать контр-трендовые сделки, от сформированного деманда до возврата к зоне продаж. На представленном графике только одна такая возможность - с 12 до 17 часов. Идти против тренда естественно рисковее, некоторые закладывают меньший процент депа на такие сделки, а кто-то пропускает их вообще.

Это уже зависит от торговой стратегии и риск-менеджмента индивидуально.

Отработка знаний на практике

Парочка простых примеров успешных сделок и на последок подробный разбор неудачной.

AAVE/USDT. Demand long.

BTC/USDT. Supply short.

На первом деманде ~21170 было закрыто 75% позиции, остальное оставил на случай пробития. Так и вышло.

Полностью трейд был закрыт с рр 1к6.3.

Неудачный дубль. COMP/USDT. Supply short.

Писал пример с отработкой в риал-тейме, но к моему везению выбрал единственную пару, на которой произошла манипуляция с пробитием саплая и уходом вниз после.

У нас сильный нисходящий тренд с постоянным обновлением нижних экстремумов (лоев).

Есть сформированная зона продаж на 53.5-54.5, после которой шло импульсное падение (имбаланс, половина которого отмечено маркировкой FVG 0.5 15m).

Продолжение нисходящего тренда после небольшой проторговки.
Интересующие нас зоны саплая отмечены красным:

1зона 53.5-54.5 - зона долгосрочного ожидания.

2зона 52.0-52.5 - не достала до перекрытия 0.5 имбаланса (так произошло на большинстве пар, включая спот, плохой прайс экшен), цена сформировала саплай и обновила лой, подвердив тренд.

После обновления лоя цена сделала коррекционное движение вверх, коснулась 2зоны, подтвердила силу продавцов и сформировала новый саплай - 3зона ~52.0 и снова обновила лой.

После обновления лоя покупатели начали показывать силу, на таймфрейме ниже сформировали CHoCH - change of character. Первичную смену характера тренда. В нашем случае с шорта на лонг. Около цены в 49.5 покупателями сформирован первый явный деманд.

После него импульсное движение, боковик и касание 3зоны саплая.
Работа в боковике не предмет этой статьи, поэтому её рассматривать не будем.
Важно только то, что после касания 3зоны на лтф (low timeframe) низком таймфрейме был сформирована ещё одна, 4зона на 51.5.

Под ней имбаланс (выделенный желтыми линиями) и деманд на 49.5.

На данный момент у нас шортовый тренд и цена получила реакцию от зоны спроса - ожидаем падение.

Поскольку у нас есть признаки того, что покупатели начинают набирать силу и хорошо сформированный деманд - он и выступит целью нашего шорта.

При должной реакции цены покупатели могут достаточно сил для пробития саплая и перехода в восходящий тренд, так что тейк выставлен к границе деманда, сетап 1к3.5.

Мы получили реакцию от саплая на 51.4 и откатились к деманду на 49.7.

Однако что? Однако мы в крипте, поэтому на выбранной паре (и только на ней) случился небольшой памп и вынес стоп. В остальном движение прошло как ожидалось.

Деманд не выдержал и цена провалилась ниже, сделав новый лой и ещё раз подтвердив нисходящий тренд.

К сожалению, из-за агрессивного перехая - движение ушло без меня.

Судя по кластерам, кто-то просто зашел по маркету и из-за малых объемов цена так волатильно отреагировала.

Малообъемная монета + немного везения и вот результат.

На крипторынке подобные ситуации не редкость. Хотите видеть движения техничнее - идите на форекс.

Спасибо за внимание.

FAQ - больше про блог, поддержка проекта
Must to know. Материалы - знания, чтобы не быть ликвидностью.
На канале ещё много полезного контента на темы:
Трейдинга, психологии, абузов и прочих интересностей.