Индексы МД, практическое применение
Рассмотрим индексы как ориентир перевеса между покупателями и продавцами, и использовании этих данных в торговых стратегиях.
На примере 1ч ТФ. Котировки с биржи коинбейс.
Начнем с начала этого года.
Дисбаланс 6 января
Начало года - сразу дисбаланс. 6 января продавцы отклонили индекс баланса альткоинов до 47,23% и биткоина до 49,46%. Это были крайние значения после которых покупатели начали проявлять рыночную активность, это видно на скрине ниже.
Биткоин. 6 января был ценовой минимум, 7 числа покупатели проявляют рыночную активность, затем были плотные покупки 9 числа, а 10-го продажи приняли в лимиты. И уже покупатели начали создавать дисбаланс, отклоняя цену. В результате видим рост с 6 января до 14 января 27%. Вернувшись к первому скрину видим, что на росте покупатели отклонили баланс до 51% по альтам и до 50,8% биткоин. Выше уже увеличилось лимитное предложение и покупать стало дорого, рост замедлился.
Альты. На примере эфира. 7 января покупатели проявляют высокий лимитный спрос, затем 9 числа выкупают предложение по рынку, и дальше по мере повышения спроса 12-го выкупают крупный объем по рынку. В результате рост составил 28%. И на крайних значениях индекса он замедлился.
Подытожим:
- продавцы создают дисбаланс, отклоняя индексы на крайние значения;
- покупатели проявляют спрос (лимитный, рыночный);
- покупатели выкупают предложение, отклоняя котировки.
На практике:
2 января на более старшем ТФ (4ч) я заметил дисбаланс, а так же аномальные покупки на бирже хуоби
7 января проявление спроса
9 января промежуточные результаты по найденным активам 2 января
14 января замечаю скопления объемов вверху кластерных баров
Дисбаланс 19 января
Продавцы отклонили баланс битка до 49,56%, альтов до 48,23% 19 января, после чего появились покупки и покупатели отклонили баланс выше 50%. Результатом был рост рынка:
Биткоин. 19 января покупатели принимают объемы продаж в лимиты, затем идут рыночные покупки. Как можно заметить, 21 числа цену еще отклоняют, а индекс начал снижаться - это говорит о давлении продавцов. В результате чего рост замедляется. А цену отклонили на 14%.
Эфир. Также видим аномальные продажи, уходящие в лимиты покупателей и рост котировки на 11%. В пике видим аномальные покупки. Так же как и на битке видим как растет цена при снижении индекса.
Дисбаланс 2 февраля
2 февраля покупатели отклоняют баланс на значения 50,71% по биткоину и 50,05% по альтам. Дальше мы видим результат действий продавцов - рыночные продажи, которые отклоняют индексы до крайних значений 10 февраля. Тогда же видно рост индексов. Посмотрим теперь на графики.
Биткоин. После быстрого отклонения цены, видим как появляются продавцы и отклоняют цену на 11%. А с 10,11 числа появляются рыночные покупки и цену перестали отклонять ниже.
Эфир. Идентичная ситуация, ведь ликвидность шла равномерно в оба рынка (индексы двигались синхронно).Снижение составило 12%. 10 числа продавцы исполнили лимиты покупателей, образовалась аномальная отрицательная дельта, а 11 числа появились рыночные покупки.
Дисбаланс 13 февраля
13 февраля было видно как индексы пришли в зону крайних значений, которые мы видели 10,11 числа. Со значений 49,58% по биткоину и 48,15% по альтам покупатели начали проявлять рыночную активность. А при достижении цен экстремумов видно снижение индексов (там лимитное предложение перевесило рыночный спрос).
Биткоин. На экстремумах битка покупатели 13 февраля принимали объемы продаж в лимиты. Затем следовали рыночные покупки. А 16 февраля видим повышение лимитного предложения (образование крупных кластеров). Рост составил почти 18%.
Эфир. Точно такая ситуация как и на битке. Рост составил почти 19%.
11 февраля в видно-обзоре я замечаю дисбаланс.
13 февраля подтверждение дисбаланса
Дисбаланс 25 февраля
Продавцы 25 февраля создали дисбаланс, отклонив индексы до 49,44% по битку и до 48,19% по альтам. Рост был котировок был до значений индексов 50,21% и 50,58% по битку и альтам соответственно.
Биткоин. Покупатели выкупили по рынку крупный объем, образовав скопление кластеров с положительной дельтой. Продолжая покупки по рынку, покупатели отклонили котировку почти на 6%.
Эфир. Здесь покупатели приняли объем продаж в лимиты, затем выкупали предложение по рынку, отклонив котировку на 4%.
Спрос был не высоким, было видно, что объемы покупок по битку не сильно влияют на цену + разряженный стакан и снижение цены при низком лимитном спросе.
Поэтому не всегда дисбаланс - это залог крупного движения ликвидности.
В видео-обзоре от 25 февраля был обнаружен этот дисбаланс.
Дисбаланс 3 марта
Здесь не совсем очевидный дисбаланс, но движение было крупное. Его можно было определить используя дополнительные инструменты, такие как маркет стат.
По индексам видим только динамику снижения от балансовых значений до 49,72% по битку и до 49,07% по альтам, после которых последовали крупные рыночные продажи.
Биткоин. Крупные рыночные покупки, которые уходили в лимиты продавцов. Снижение цены составило 16%. В конце видим проявление лимитного спроса.
Эфир. Здесь покупок не было, остальное тоже самое что и по битку. Процент снижения также составил 16%.
Утром 1 марта ожидание покупателей закончилось стопами.
И вечером того же дня было была видна шортовая ситуация.
Исходя из обзора 27 февраля ликвидность была низкая на рынке и продавцы пользовались каждым повышением ликвидности для реализации объемов, ситуация 3 марта очередной дисбаланс, лишь объемы были больше.