Liq Short (Short Liquidations) → Short (Fade / Squeeze Exhaustion)
This is a disciplined “post-squeeze” short. Short liquidations are forced buy orders that often push price sharply higher near the end of a move. In practice, these spikes frequently occur at highs or during the final phase of an impulse.
Liq Short (ликвидации шортистов) → Short (fade / выдох сквиза)
Это дисциплинированный шорт “после сквиза”. Шортовые ликвидации — это принудительные покупки, которые часто выстреливают цену вверх в финале движения. На практике такие всплески нередко происходят на хаях или в завершающей фазе импульса. Наша задача — не спорить со сквизом, а дождаться момента, когда он закончился, и взять откат/нормализацию.
Dump (60s) + Long Liquidations → Long (Reversal / Reclaim)
This is a disciplined “post-capitulation” long. A sharp dump combined with large long liquidations often means weak leverage has been flushed out. After such events, price frequently snaps back toward fair value.
Dump (60s) + Ликвидации лонгов → Long (reversal / reclaim)
Это дисциплинированный лонг “после капитуляции”. Резкий дамп вместе с крупными лонговыми ликвидациями часто означает, что слабое плечо выбили. После таких событий цена нередко делает быстрый возврат к справедливой цене.
Pump → OI Down (600s) → Short on the Pullback
This is a systematic “post-overheat” short. A sharp pump often means acceleration driven by emotion-driven buying and late market orders chasing price. If Open Interest starts dropping shortly after, the market is signaling that leverage is being unwound, and the impulse is running out of fuel.
Pump → OI Down (600s) → Short на откате
Это системный шорт “после перегрева”. Резкий памп часто означает ускорение на эмоциях и догоняющих маркет-ордерах. Если вскоре после этого открытый интерес начинает падать, рынок показывает, что плечо разгружают, а топливо импульса заканчивается.
Golden Funding: Extremely Negative Funding + Rising OI → Long on the Pullback
This is the “pro bread-and-butter” setup: when funding goes deeply negative, the market shows a strong skew toward shorts — shorts pay longs at each funding settlement interval.
Golden Funding: экстремально отрицательный funding + рост OI → лонг на откате
Это уже “профессиональный хлеб”: когда funding уходит в сильный минус, рынок показывает перекос в сторону шортов — шорты платят лонгам на расчётных интервалах. Bybit прямо описывает механику: funding обменивается между лонгами и шортами в конце каждого интервала; при отрицательном funding платят шорты.
Trend Long: Rising OI + Premium Index Not Negative
This is a beginner-friendly classic: the market starts adding leverage (Open Interest is rising), while derivatives are not trading at a discount to the underlying (the Premium Index is not negative). In this regime, the odds of continuation are typically higher because the derivatives market doesn’t look “broken” or suppressed.
Трендовый лонг: рост OI + Premium Index не в минусе
Это “классика жанра” для новичков: рынок начинает наращивать плечо (OI растёт), при этом деривативы не торгуются с дисконтом к базе (Premium Index не отрицательный). В таком режиме вероятность того, что рост продолжится, выше: рынок не выглядит “сломленным” по деривативам.