Работа по стакану. Часть 3. Торговля по краям стакана. Скальпинг по стакану.

Есть несколько вариантов использования в торговле информации стакана и ленты покупок/продаж:

1. Использование как дополнение к основной стратегии торговли. Анализ книги заявок и истории/покупок продаж, кластернов, транзакций для более вероятного понимания дальнейшего движения цены по ценовому графику;

2. Внутридневная работа. Необязательно скальпинг;

2.1 Торговля по краям стакана (скальпинг по стакану);
2.2 Работа со скрытыми заявками и (айсбергами) в зоне спреда (накрутки объема торгов).

3. Стратегия приспосабливание под «крупного участника (ов) рынка» который манипулирует ценой используя в основном информацию со стакана и ленты покупок/продаж. Как правило, чтоб верно понимать, нужно иметь опыт в полном или частичном управлении ценой (пампить/дампить);

4. Управление ценой с помощью пассивных и агрессивных заявок в биржевом стакане. Скрытая разгрузка и покупка (айсберги). Грубо говоря это и есть выше упомянутая стратегия «маркетмейкер».

В этой статье будет рассмотрена: 2. Внутридневная работа: 2.1 Торговля по краям стакана (скальпинг по стакану).

При торговле криптовалютами, часто возникает ситуация, когда спред (разница между предложениями о покупке и продаже) достаточно велика и составляет несколько процентов. Мы можем выставить одновременно два ордера на покупку, и продажу по краям стакана и после их исполнения получить прибыль. У меня намного больше ордеров, после основных есть ордера на случай «прорыва» в обе стороны.

Главное набить руку и понять максимальный ход цены в пределах рабочего времени. Сделки постоянно совершаются по обеим границам стакана и это дает возможность трейдеру заработать небольшие деньги. Очень важно учитывать ликвидность инструмента и комиссию за сделку биржи. Чтоб не вышло что комиссия биржи съедает весь заработок. Такая ситуация на биткоине и большинство топовых монет.

Рассмотрим несколько примеров на абсолютно разных монетах и биржах.

Пример на высоколиквидной бирже. BTC/USDT на бирже HitBtc.

А это 1 минутный график этого действия и диапазон цен. Комиссия биржи съест весь заработок. Также нужно учитывать что в этом спреде невозможно без последствий движения влепить большую сумму. Заработать можно, только если подключить маржинальную торговлю и плечи. Но как по мне это очень рискованное дело торговать так с плечом. На данной бирже нет маржинальной торговли.

Вывод. Нужно искать инструменты с большим спредом. Или делать этот спред на тех инструментах, где этот спред возможно удержать.

Здесь нужно понимать что чем меньшую ликвидность имеет данный инструмент тем большую прибыль можно взять. Также очень важно такой фактор как количество сделок за определенное время и ликвидность. Чем больше сделок, тем больше прибыль, но если количество сделок чрезмерное, вам очень трудно будет удержать спред физически, постоянно будут выносить.

Чем меньшая цена инструмента (монеты), тем лучше шаг ордеров. Нужно просто выбрать правильный рабочий шаг. Чтобы это правильно сделать нужно сделать правильный анализ монеты. Сначала на больших таймфреймах, затем на рабочем таймфрейме. А также анализ ордеров в стакане и истории покупок — продаж, чтоб понять в какую сторону с большой долей вероятности будет двигаться цена.

Следует учитывать следующие риски:

1. Резкое изменение тренда. У вас может выполниться только один ордер. (пример на ETH/USDT на минутном графике. Вот для чего нужны еще «страховочные» ордера в обе стороны. Но их тоже нужно правильно уметь выставлять и понимать куда в краткосрок потенциально может пойти цена.

2. Возможное быстрое изменения ордеров стакана и вы просто не будете успевать выставлять правильные ордера.

ETH /USDT 1 минутный график этого действия и диапазон цен.

Здесь возьму старый пример (не актуальные цены) для большей наглядности. Чтобы было понятно в чём заключается суть.

PPT/ETH Выбрана пара именно к ETH, а не к BTC именно за меньшей загруженности стакана и в связи с этим большей волатильности спреда. В стакане видно, что цена удерживается. Покупается от стенки и часть ордеров ставится ниже на случай проскальзывания если уберут ордер каким держат (потому и на графиках часто в каналах рисую канал в канале. Вот вам первопричина в стакане почему так происходит. Это все игра, кто умнее и у кого более набитая рука всегда зарабатывает или все или большую часть. Если монета одновременно торгуется к парам к ETH, BTC, USDT, то предпочтительнее менее загруженная пара, там где меньше толпы. Слабонагруженные пары часто используют для поднимания или опускания цены на сильно нагруженных парах, как правило, к BTC. Потому на мало ликвидных парах часто срабатывает проскальзывания на больший процент при пампах-дампах или сквизы.

PPT/ETH Биржа HitBtc.

Вот пример стакана в паре PPT/BTC

Без лишнего объяснения понятно где можно больше заработать.

PPT / ETH 30 минут.

Здесь мы видим канал в канале, сначала восходящий, затем нисходящий. По заявкам можно увидеть за какой ценой собрана ликвидность.

Также особое внимание следует уделить биржам с малой ликвидностью, но где есть много арбитражников по принципу: токены-биткоин-эфир-другая биржа-токен-биткоин-эфир.

ETH и LTC в большинстве случаев используют для арбитража как они быстрые и цена токена не успевает поменяться, биткоин в этом случае аутсайдер каменного века. Сам часто арбитражил и понимаю что купить или продать на 2-3% дороже-дешевле биткоин-эфир не имеет особо значения, если можно взять 10-30% на ценах токена.

Выставленный ордер на покупку/продажу эфира на 1-3% дороже-дешевле может быть означать упущения прибыли +10-30% в разнице цены токена. Потому и все арбитражники, как правило, работают по рынку. Особенно когда идет памп токена на бирже и на мало ликвидных биржах для движения цены вверх на крупно ликвидных биржах задирают цену на конкретный процент, а иногда и на иксы.

Когда на бирже mercatox был памп монеты NTK на 10х (1000%) и разница цены на бирже idex пошла почти на 100%. Была массовая покупка эфира по принципу «кто первый того тапочки», то это сделало импульс +30% Все продавали биткоины и покупали эфир. И это действие повторялось не один раз. Причем что в большинстве случаев выдерживают адекватный процент, но намного слаще чем на топовых биржах. Хотя ликвидность слабая, но управлять ценой очень просто. Ниже фото.

ETH/BTC Биржа mercatox.

Это 1 минутный график этого действия и диапазон цен. Как видим из графика можно стабильно внутри дня брать своих 2-3,2% несколько раз за сутки, когда все спокойно. Сложный процент будет увеличивать с каждой сделкой вашу прибыль. Но когда идет памп какой-то монеты, и монету активно арбитражат, то на паре ETH/BTC вы можете заработать за один день столько сколько за целый месяц.

Стоит заметить, что на таких монетах и риски увеличиваются вместе с потенциальной прибылью. Это монеты только для временной спекуляции, а не для накопления больших позиций для работы. В отличие от топового скама в данных криптовалютах более короткий «срок жизни», чем меньшая секта верующих и активность пасторов, тем короче жизнь. Но конечная их судьба всегда одна — испарится.

Если нужно сделать волну вниз — нагружается стакан тяжелыми ордерами на продажу, на покупку наоборот ослабляется. Начинаются панические продажи, которые нужно всеми силами фейковыми продажами усилить. Все «случайные крупные покупки» прячутся вне видимости ленты прокрутки истории покупок/продаж.

Все крупные заявки на покупку (удержание цены) сносятся продажами. Продают сами себе в свои же ордера на покупку для создания видимости доминирования на рынке продавцов и отсутствия покупателей. Также нужно контролировать и делать все это на разных биржах, где торгуется монета.

Еще раз напомню, каждая волна (вверх/вниз) соответствует изменению ордеров стакана и соотношение покупок/продаж. Здесь надо быть хорошим психологом по математике. Более умные смотрят не только на график, а и в стакан и ленту покупок/продаж. Вы их тоже должны обхитрить.

Менее ликвидные биржи используются для направления цены на биржах с большой ликвидностью.

Если нужно сделать движение в обратную сторону, делается все наоборот.

Также большой процент прибыли внутри дневной работы связан с небольшой ликвидностью и легким управлением ценой, в том числе и вами локально для покупок/продаж в спреде. Такая работа приемлема людям с небольшим депозитом. Но, хочу заметить, что для работа по этой стратегии на памп монетах не так уж и проста. Для этого нужно мониторить чаты, настрой разработчиков и их активность, денежную силу разработчиков и крупных трейдеров, рынок в общим и рост/падения данного актива к которому торгуется. Если рассматривать пару к LTC, BTC, ETH и так далее. В целом это достаточно сложный вариант торговли.

Статьи про работу со стаканом:

📎 Работа по стакану (книги заявок). Часть 1. Что такое биржевой стакан. Чтение книги заказов. Примеры разных бирж. Разница.

📎 Работа по стакану. Часть 2. Айсберги. Работа с ними. Мониторинг транзакций.

📎 Работа по стакану. Часть 3. Торговля по краям стакана. Скальпинг по стакану.