Вероятность сделок
В первой части про вероятность в трейдинге , я описал общие принципы вероятности. Здесь я хочу показать, как правильно использовать значения вероятности в торговле.
Например, у трейдера есть Торговая система , которая имеет следующий показатель: WinRate — 75% . То есть из 100 сделок вероятность получить убыток составляет 25%, а вероятность получить прибыль — 75%.
Эти параметры являются вероятностными и не могут быть точными для каждой серии из 100 сделок. Однако в соответствии с законом больших чисел , при увеличении количества сделок мы будем стремиться к этим значениям.
Теперь нужно понять: имеют ли все сделки в торговле одинаковые характеристики? Конечно, нет. Мы пытаемся максимально приблизить каждую сделку к заданным нами стандартам, но никогда не достигнем идеального соответствия. Почему? Потому что мы не знаем заранее, что именно скрывается за каждой сделкой (например, рыночные условия, случайные события и т. д.).
Каждая сделка — это независимое событие. Когда у нас есть множество независимых событий, именно здесь на помощь приходит статистика . Она позволяет оценить суммарную вероятность этих событий.
Таким образом, мы получаем один из самых важных параметров торговой системы: WinRate (подробнее здесь ).
Если у вас уже есть работающая торговая система, важно придерживаться только её и стараться не вносить изменения без необходимости. Любая оптимизация может исказить результаты, и вам придется заново собирать статистику по системе.
Трейдеры-новички часто совершают одну и ту же ошибку: они ищут "идеальную" торговую систему или пытаются объединить несколько систем, взяв из каждой "лучшее" (по их мнению).
Однако такой подход приводит не к созданию новой "суперсистемы", а к простому объединению торговых систем. Это большая ошибка, и её можно объяснить с помощью формулы сложения вероятностей.
Чтобы рассчитать WinRate (процент прибыльных сделок) при объединении двух торговых систем A и B, нужно учесть несколько факторов. Однако важно понимать, что в трейдинге объединение систем не всегда означает простое сложение их вероятностей, так как системы могут пересекаться или взаимодействовать.
Предположения и условия
- Независимость систем : Если сигналы систем A и B независимы (то есть результат одной системы не влияет на результат другой), то можно использовать формулу сложения вероятностей.
- Пересечение сигналов : Если системы иногда дают одинаковые сигналы (например, обе рекомендуют входить в одну и ту же сделку), это может привести к дублированию, и WinRate будет ниже, чем при простом сложении вероятностей.
- Положительная корреляция : Если системы часто дают одинаковые сигналы, их объединение не сильно увеличит WinRate.
- Отрицательная корреляция : Если сигналы систем компенсируют друг друга (например, одна система выдает сигнал на покупку, а другая — на продажу), это может снизить эффективность объединенной системы.
Для простоты предположим, что:
Формула для объединенного WinRate
Если системы A и B независимы, вероятность успеха хотя бы одной из систем вычисляется по формуле:
- P(A)=0.75 — WinRate системы A,
- P(B)=0.73 — WinRate системы B,
- P(A∩B)=P(A)⋅P(B) (для независимых систем).
Вероятность одновременного успеха обеих систем P(A∩B)=P(A)⋅P(B)=0.75⋅0.73=0.5475
Вероятность успеха хотя бы одной из систем: P(Win)=P(A)+P(B)−P(A∩B)P(Win)=0.75+0.73−0.5475=0.9325
Поскольку наша "новая" система представляет собой объединение вероятностей, искомый параметр WinRate (WR) составит 0.5475.
Очевидно, что при объединении торговых систем значение WR уменьшается. Это ключевая проблема трейдеров, которые пытаются смешивать разные системы.