Ринкові фази
На генеральному рівні, існують 3 стану ринку: зростаючий тренд, спадаючий тренд та флет.
Зростаючий тренд (бичачий тренд) - зміна ціни активу, що має зростаючий вектор руху, який ознаменований ціновими мінімумами, що послідовно підвищуються.
Спадаючий тренд (ведмежий тренд) - зміна ціни активу, яка має спадаючий вектор руху, який ознаменований ціновими максимумами, що послідовно знижуються.
У будь-якому спрямованому трендовому русі ціни активу, існує два етапи, що чергуються: імпульсний рух і його корекція.
Корекція (відкат) – ситуативне явище, яке ознаменовується локальним відкатом ціни у бік протилежний тренду. Корекція має місце як на зростаючому, так і на спадаючому тренді. Вона може бути початком зміни/розвороту тренду, а може бути лише локальним контр-трендовим рухом перед продовженням тренду.
Флет (боковик, рендж) - це поведінка ціни, коли вона не має чітко вираженого руху вгору чи вниз, а торгується в обмеженому діапазоні. Як правило, флет є наслідком дій маркетмейкерів, які накопичують, розподіляють або реакумулюють об'ємні позиції.
Накопичення - флетовий рух активу, що утворюється після тривалого спадаючого тренду. Часто таке явище відбувається тому, що ціна прийшла в зону інтересу покупця, який вважає поточні цінові значення прийнятними для набору масштабної позиції. Але для того, щоб відкрити угоду з великим обсягом коштів, великий гравець змушений поступово набирати необхідний йому обсяг, щоб не спровокувати небажане для нього зростання ціни.
Розподіл - протилежне накопиченню явище, яке є флетовим рухом ціни активу після істотного зростання його вартості. У цьому випадку ціна прийшла в зону інтересу продавця, в якій фіксуватиметься прибуток, отриманий завдяки попередньому зростанню. Коли великий гравець/гравці фіксують прибуток за угодою з великим обсягом коштів, вони не можуть зробити це миттєво, оскільки це призведе до небажаного для маркетмейкерів зниження вартості активу. Тому прибуток фіксується поступово у межах певного діапазону цін. За розподілом завжди слідує зниження вартості активу.
Реакумуляція - певна видозмінена модель накопичення в рамках якої, великі гравці добирають обсяги в свою позицію (угоду). Оскільки неможливо швидко набрати великий обсяг не вплинувши на ціну, вартість активу навмисне затискається в певний діапазон, в якому великі гравці і накопичують позицію. Найчастіше, після ре-акумуляції ціна продовжує свій рух, згідно з трендом, що сформувався раніше.
Насправді, близько 70% часу ціноутворення активів перебуває у флеті і лише 30% часу рухається у очевидному тренді. Бокове ціноутворення є тим випадком, коли більшість трейдерів і втрачають свої гроші, оскільки ефективно торгувати в такій ринковій кон'юнктурі вкрай проблематично. Ідеальним рішенням для більшості трейдерів буде уникнення активності в подібних ринкових ситуаціях.
Наш торговий алгоритм вміє розпізнавати флет і оцінювати ширину його діапазону, на предмет її достатності для прибуткової торгівлі. Якщо алгоритм розрахував, що канал занадто вузький для відкриття прибуткової угоди, тоді система ігнорує боковик до самого його закінчення. Якщо алгоритм розрахував, що поточне флетовое ціноутворення має достатній для прибуткової торгівлі діапазон, тоді система пропонує відкривати відповідні ситуації угоди.
Хвильова теорія Елліотта - це один з найбільш відомих методів аналізу та прогнозу фінансових ринків, ідея якого полягає в тому, що всі ринкові тренди мають тенденцію дотримуватися певних поведінкових моделей, які постійно повторюються, незалежно від тайм фреймів.
Будь-який тренд складається з певної послідовності хвиль. Частина їх рухаються у бік основного тренду, а частина хвиль є корекційними стосовно тренду.
На верхній частині зображення видно, що зростаючий тренд складається з 5 хвиль, де хвилі 1, 3, 5 є імпульсними, а хвилі 2 і 4 корекційними по відношенню до імпульсів. По завершенню 5-ї хвилі, трендовий рух досягає своєї кульмінації, після чого починається глобальний корекційний рух, який, у свою чергу, складається з хвиль A, B, C. У разі глобальної корекції хвиля B є корекційною по відношенню до корекції.
Якщо перенести свій погляд на середню частину зображення, то можна побачити, що кожна імпульсна трендова хвиля, складається з такої самої структури, тільки в мініатюрі. Хвиля 1 з верхньої частини малюнка складається з трьох імпульсних хвиль і двох корекцій цього імпульсу на середньому зображенні. Корекційна хвиля 2 на верхньому зображенні, містить корекційні хвилі А, В, С на середньому зображенні і тд. Нижня частина зображення деталізує хвилі середньої частини малюнка.
Точно така ж структура, але в дзеркальному відображенні має місце бути на спадаючому тренді.
Розуміючи поточну фазу ринку і точку, де в даний момент перебуває ціноутворення активу, трейдер отримує можливість суттєвого підвищення ефективності свого прогнозування подальшої поведінки ціни та значно збільшує ефективність заходів, що проводяться ним.