Как поймать шорт BTC с 70к до 57к. +25% к депозиту (опционная стратегия Resonance)
Перед прочтением этой статьи я рекомендую ознакомится с понятием опционы:
- статья объясняющая отличия и преимущества опционов: https://teletype.in/@resonance.vision/etmfeb2QAev
- дополнительная статья, помогающая с определением инвестиционных целей: https://teletype.in/@resonance.vision/Ev3IlvQTp5C
так как статьи из серии “Стратегия Resonance” пишутся по факту закрытия сделки, чтобы можно было всё разобрать.
Перед тем как я покажу небольшой график, важно отметить, что в вашем “портфеле“ не должна быть только одна стратегия. Вам нужно иметь ряд стратегий, так у вас больше шансов не зацикливаться и не расстраиваться если одна из стратегий не будет давать стабильный плюс.
На этом графике мы видим как менялся PnL счета выделенного под эту опционную позицию за период сделки.
Начало анализа
Открытие первой позиции произошло немного заранее, потому что я предпочитаю начинать немного заранее набирать объем. Поэтому, первую позицию открыл на отметке 62к, потому что цена поднялась на 14%, а это минимум 2 стандартных отклонения. Статистически достаточно большое значение.
На тепловой карте по объему или по Zscore не было никаких лимитов которые бы могли останавливать рост цены.
- график сумма лимитных заявок по объему - синей стрелкой выделил насколько уменьшились объемы лимитов на покупку.
- график изменение цены на еденицу объема - синим квадратом выделил зону где эффективность покупателей на максимуме, а эффективность продавцов на минимуме
В целом хорошая точка для начала набора. Результат:
Второй добор делал когда цена поднялась до 66к. По этим ценам мы уже начали наблюдать появление лимитного сопротивления на тепловой карте (выделил синим).
Причина - продавцы начали плотно выставлять лимиты. Выделил синей стрелкой на тепловой карте.
Это у нас уже начинается основной набор. Потому что:
- сумма лимитов по объему - заявок на продажу существенно больше (выделено синим прямоугольником)
- изменение цены на единицу объема - эффективность покупок падает, а продаж растёт (синие стрелки)
- Цена - подросла до 70к (а это почти 30% движения, что равно почти 5 стандартным отклонениям)
- Волатильность - существенно выросла (красная зона)
- Сумма лимитов по объему - всплески заявок на продажу существенным объемом
Закрытие позиции
Это произошло на выходных. В воскресенье вечером цена начала стремительно опускаться и дошла до отметки 57к
На тепловой карте по объему начали появляться зоны лимитного интереса.
График дельта/баланс по объему - показывает существенный завал баланса рыночными продажами (синяя зона)
В маркет дельте можно наблюдать как Z-Score по цене проделал существенный путь с +2 до - 1.2
Это итоговая фиксация позиции.
Сожаления и страдания
Самое интересное было далее. Потому что существенное давление продавцов еще сохранялось. Но наличие хорошей прибыли и объективные данные настоятельно рекомендовали фиксировать результат и не ждать чуда.
Продавцы решили воспользоваться наличием лимитных покупок в зоне от 57к и до 50к и реализовали туда свой объем.
Волатильность существенно выросла с 54 до 67, цена существенно опустилась. Цена базового актива падала, я зарабатывал, при росте волатильности опционы дорожали, потому я тоже зарабатывал.
И я мог бы зафиксировать не +25% , а возможно и +75%
Сожалел? Безусловно! Но не долго.
Потому что мы работаем на дистанцию. Рынок - это не уходящий поезд, а эскалатор.
Напоминаю
Я рекомендую для торговли опционами биржу OKX
Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.
Регистрируйся на бирже BingX по нашей ссылке и торгуй простые вещи!
Промокод BLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance, а также Менторство.