Торгуем Polymarket без додепов: рабочая схема от Moni Talks
В этой статье — как не сжечь депозит на Polymarket. Теория и практика, емкая выжимка всей сути от нас.
Стратегии на полимаркете. Часть 2. Предисловие.
Эта статья является второй частью серии статей написанных в партнерстве Штанги и Moni.
- Часть 1. Стратегии
- Часть 2. Вход в сделки
- Часть 3. Анализ трейдеров
- Часть 4. Разбор конкретных сделок трейдеров
В этой части раскрываем вопрос входа в сделки.
Большинство заходит на полимаркет как в лудку, ставя на забавное событие. Будь то забег лошади или Трампа. Без разницы, если есть событие — можно полудить.
Кто-то идет дальше, оценивает ситуацию, оценивает Р/Р и спотыкается:
– стакан пустой, входишь дороже, чем планировал;
– выход ещё больнее, чем вход;
– стоп по факту шире, чем апсайд
Короче, сталкиваешься со всеми реалиями рыночка и web3-финтех-помойки. А как итог — вместо трейда получается донатик рынку.
Не хочешь так ошибаться — реально оценивай риск ревард.
Чтобы не повторять эту ошибку, оценивай риск-ревард системно.
Считай издержки, ставь размер позиции от стопа, а не от предикшена «ща полетит».
Всё занимает 2 минуты ― туда-обратно.
Сначала 2 аксиомы:
1. После издержек должен оставаться плюс.
Считаем: спред + слиппедж + комиссия. Если после этого апсайд сдувается — сделки нет.
2. Размер позиции идёт от стопа, а не от минутного желания.
Сначала решаем, сколько денег готовы потерять ($50, $100 и т.д.). Потом делим этот риск на расстояние до стопа.
📌Пример:
Вход 0.20, стоп 0.16 → риск 4¢ на контракт.
Хотим риск $50 → берём 1250 контрактов. Не больше.
I. Отбор: «есть ли вообще смысл?»
Триггер есть?
Дебаты, решение регулятора, релиз данных, официальный анонс или свежий опрос. Если триггера нет — пропускаем.
Рынок жив?
Смотрим на стакан и активность:
- Спред — чем уже, тем меньше издержки на вход и выход.
- Глубина — есть ли плотные заявки по обе стороны?
- Сделки — идут ли они вообще? Если график пустой, значит и выйти потом будет проблемой.
В кейсе ниже (USDT) всё ок: спред всего 1¢, стакан плотный, сделки проходят регулярно. Такой рынок живой — можно войти и выйти без «залипания».
📌 Пример с маркетом про USDT:
Узкий спред (1¢), сотни контрактов в стакане, сделки ходят — рынок живой, можно работать.
📌 Пример с маркетом про ETH:
Спред шире, глубина слабая — вход ещё возможен, но выйти придётся с издержками.
- В примере с маркетом на USDT (0.16–0.17): стакан плотный, спред всего 1¢, сотни контрактов по каждой цене. Если взять 100 долей, цена не сдвинется — слиппеджа почти нет. Это идеальная ситуация: можно зайти и выйти без «пробивания стакана».
- Если же в этом же примере возьмем объем 1000 долей, то вход размазывается по стакану.
На малом объёме ещё можно войти без проскальзывания, но если грузить 1000 долей, цена сразу уезжает вверх (полностью выкупим стакан по 0.17с, по 0.18с и доберем по 0.19с) — слиппедж становится ощутимым.
→ Главное правило: чем больше ликвидность на одной цене, тем медленнее «ломаешь стакан» крупным объёмом. Либо подставиваем вход под стакан, либо входим лимитными ордерами.
Запас смысла остаётся после издержек? Допустим, покупаем по 17¢. На выходе по 20¢ зарабатываем 3¢, но надо учесть спред и слиппедж.
Если после этих издержек остаётся внятный апсайд и понятный выход — играем. Если остаётся «на тоненького» — пропуск.
Размер против ликвидности:
Не грузим в рынок больше, чем ~1% от общего объёма торгов. Тогда всегда можно закрыться без пробивания стакана.
Вся математика на самом деле сводится к одной быстрой проверке.
Запоминай формулу:
II. Риск по-взрослому: единица риска
Обычно это 0.25–0.5% от банка. Пример: $25–50 на каждые условные $10k.
Дальше всё считаем уже через эту цифру: где стоп, какой объём, сколько попыток за день.
Почему так? Единица риска — язык дисциплины.
Она делает результат предсказуемым: даже серия неудач не убивает депозит, потому что каждая ошибка стоит одинаково мало.
Про «умные формулы». Есть калькуляторы (Келли и прочие), которые на бумаге советуют ставить «идеальный» размер — иногда 5–10% банка. Но это работает только если твоя оценка шанса абсолютно точна и рынок изолирован.
В реальности мы почти всегда завышаем вероятность, события между собой связаны, стакан может быть дырявый. Поэтому формулы используем только как потолок. А реально берём четверть–половину от этого значения. То есть если теория говорит «10% банка» — в реале это 2.5–5%.
Вывод: мы всегда считаем от заранее принятого минуса, а не от ощущения «кажется, полетит».
III. Объём и стакан: не входи в пустоту
Перед входом смотрим не только на цену и спред, но и на сам рынок: есть ли интерес к событию вообще.
Если стакан дырявый и общий объём торгов мизерный — вход дороже, выход ещё хуже. В реальности это превращается в «поставил ставку, выйти не смог».
Rule of thumb: не грузимся больше чем на 1% от общего объёма торгов в событии. Так ты всегда сможешь закрыться без лишнего геморроя.
Если же в стакане есть глубина, идут сделки и общий объём нормальный — значит рынок живой, и здесь можно работать.
IV. «Запас против издержек»
Перед входом считаем: если после спреда и слиппеджа не остаётся внятного плюса — это не сделка, а благотворительность.
Пример:
Цена контракта ~20¢, по данным шанс ближе к 28¢ → «запас» ~8¢.
Спред 2¢, на объёме уедет ещё ~1–2¢ → налог 3–4¢.
Остаётся 4–5¢ — это «да».
Если же остаётся 1–2¢ — в реальности это ноль или минус, даже если ты угадаешь.
Вывод: если запас не перекрывает издержки — это не сделка.
V. Стоп и размер позиции
- Стоп ставим там, где идея перестаёт работать. Не «чтобы меньше болело», а где логика реально ломается.
- Соразмерность: ожидаемый профит должен быть хотя бы сопоставим со стопом. Если убыток в 2–3 раза больше, чем потенциальный плюс — лучше не входить или подстраховаться.
- Размер: считаем от стопа. Берём столько, чтобы при его срабатывании потерять ровно одну нашу единицу риска.
Пример: идея теряет смысл ниже 16¢ → ставим стоп там. Подбираем такой объём, чтобы при выходе по 16¢ суммарный минус был $50.
VI. Исполнение: как входить в рынок
- Входим частями. Не выставляем весь объём одной заявкой. Разбиваем на 3–6 лимиток, чтобы собрать позицию аккуратно и без лишних движений цены.
- Крупные заявки не пробиваем. Если в стакане стоит «стена», лучше дождаться, пока её разбирают, или поставить рядом свой ордер. Лезть маркетом — дороже.
- Не торгуем в пустоту. Когда в стакане мало объёма и сделок почти нет (часто ночью или между событиями), лучше подождать. В такие часы любое движение обходится слишком дорого.
- Чем ближе дедлайн — тем меньше размер. К концу рынка цена дёргается резко и непредсказуемо. Здесь входим только небольшими объёмами, либо не заходим вовсе.
- Не гоняемся за копейками. Сделки ради +1–2 цента на пустом стакане редко окупаются: издержки и риск съедают весь смысл.
Пример: хотим взять рынок по 20¢. Ставим несколько лимиток на этом уровне и чуть выше/ниже. Заявки исполняются постепенно, и мы спокойно собираем нужный объём. Маркетом не влетаем, чтобы не переплатить.
VII. Лимиты дня и недели: защита от гембла
- Один сетап — максимум 2 попытки. Если дважды не пошло, значит, рынок не твой — отпускаем.
- Один рынок — максимум 1R (единица риска) в день. Не усугубляем, если не сработало.
- Одна тема (коррелирующие рынки) — максимум 2–3R в сумме, чтобы не держать одну большую ставку под разными названиями.
- Дневной лимит — максимум −3R. Поймал минус три — пауза до завтра.
- Недельный лимит — −6…−8R. Если выбито — режем размер позиций вдвое, пока не вернём стабильность.
Зачем?
Даже самая рабочая система даёт серии лоссов.
Четыре–шесть минусов подряд — это статистическая норма, а не катастрофа.
Лимиты нужны, чтобы серия не превратилась в глубокую просадку и не убила депозит.
VIII. Вести журнал активности: где появляется контроль
Это самая скучная часть — но именно она делает тебя стабильным. Каждый вечер 5 минут: фиксируешь, что торговал и зачем (какой триггер), где вошёл и вышел, каким размером, сколько планировал потерять и сколько реально потерял.
- Банк $10k, риск на сделку $50.
- Вошёл в рынок «ETH > $4k до конца недели» по 0.22, стоп по 0.16.
- План: риск $50, факт: сработал стоп, минус $48.
- Худшее движение против: −6¢, лучшее за: +3¢.
- Гипотеза сломалась, когда вышли новые новости, события и макроданные.
Один честный вывод на завтра — и всё.
Например: «зашёл слишком рано, надо дождаться данных» или «перелил размер на тонком стакане». Эти мелкие правки день за днём реально ровняют кривую лучше, чем любые чужие треды.
IX. Эксперименты без гемблинга
Хочешь менять стратегию? Можно. Но только по правилам: не чаще раза в месяц и только одну настройку за раз.
- В июне ставил цель профита +$800. Решил протестить +$600.
- Потратил месяц (72 сделки).
- Результат: средний профит на сделку вырос с +$180 до +$210, просадка осталась той же. → Эксперимент удался, оставляем.
Если бы при этом дисциплина «поплыла» (начал держать убытки, нарушать лимиты) — эксперимент сразу в корзину.
X. Гигиена и табу
Любой из этих ходов = отрицательное ожидание × увеличенный размер.
Спасают только лимиты и пауза.
XI. Чек-лист тебе в заметки:
XII. Вывод
Вся логика торговли на Polymarket сводится к простой последовательности: сначала считаем, есть ли прибыль после издержек, потом задаём жёсткий размер риска и только от него пляшем.
Входим аккуратно — лимитками, без гемблинга и «додепов».
Лимиты дня и недели — защита от ямы, журнал — зеркало, которое каждый день показывает, где мы сами себе враги.
Системность звучит скучно, зато она держит депозит живым.
В итоге выигрывает не тот, кто угадал один раз на всю котлету, а тот, кто пережил сотню сделок подряд без того, чтобы спалить счёт.
Все еще скучно? Зато депозит жив и завтра мы всё ещё в игре.
В следующих частях мы проанализировали опыт прибыльных трейдеров на Polymarket, а также инстурменты такого анализа, чтобы показать применение стратегий и механику работы со сделками глазами профессионалов.