Risk & Risk management

Подготовлено для TSChat

Оглавление:

Немного истории

Синдиника (от греч. κίνδυνος) - наука о рисках.

Осознание того, что будущее зависит не только от божественной воли, появилось около четырехсот лет назад. Францисканский монах и учёный-математик Лука Пачоли, живший в 1500х годах, дал первое печатное описание системы двойной записи. Которую, кстати, венецианские купцы разработали задолго до него.

Другой учёный, Антуан Арнольд, выявил, что риск определяется не просто масштабом явления, но и вероятностью возникновения нежелательных событий. В 1654 году переписка между Блезом Паскалем и Пьером Ферма положила начало теории вероятностей - первому инструменту для количественного прогноза будущего - На смену гаданиям, жертвоприношениям и другим методам предсказания- начала приходить наука.

На мой взгляд первый системный труд про риск-менеджмент был написан в феодальной старушке Европе. Где политические интриги и конфликты между королевствами, богаты практическим опытом в области управления и систематизации рисков и собственных уязвимостей.
Это описал любимчик комнатных психопатов- Никола Макиавелли в сочинениях «Государь», «О военном искусстве» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Там, с поправкой на средневековье, реализуется идеи управления рисками и преодоления неопределенности. Как осторожному трейдеру государю следует действовать в условиях опасности? Над аудиокнигой хорошо засыпается, кстати.

Риск в глобальном смысле это неотъемлемая часть нашей жизни на протяжении всей истории, он не ограничивается трейдингом или азартными играми.

Каждый раз, садясь в машину, мы сталкиваемся с результатом сложного риск-менеджмента. Инженеры провели:
- Анализ вероятности различных типов аварий
- Оценку последствий столкновений
- Подушка безопасности это не просто "мешок с воздухом", а продукт многолетнего управления рисками

Ты не будешь нарушать некоторые аксиомы водителя или пилота- потому что это чревато смертью, но я знаю успешных в общем то людей, который абсолютно не приемлют стоп-лосс, а предпочитают доливать маржи в безнадежную позу. На щитке с оборотом в 5кк на фьючерсах по сигналу инфла 🚑😁

не понятно, как можно играть в ставки с отрицательным математическим ожиданием, но действительность вынудила меня написать эту статью как напоминание себе прошлому.
Так как оказалось что даже в самом лучшем TSChate - люди не умеют оперировать риском.

Риск и контроль риска в трейдинге:

Что такое риск в трейдинге? Это не абстракция. Это конкретный процент вашего капитала, которым вы готовы осмысленно рискнуть в одной сделке. Основа основ - 1-2% от депозита на сделку. Потеряли? Это был запланированный убыток, а не катастрофа.

• Введите правило дневного/недельного стопа или количество стоплосов подряд (3) после чего вы ставите трейдинг на паузу и анализируете свое состояние, сделки и тд. Например: При потере 5% от капитала за неделю - делаю паузу в торговле на 3 дня. Это останавливает тильт.
• Диверсифицируйте риски, а не активы. Хранение 10 низколиквидных альткойнов - не диверсификация. Это 10 способов потерять деньги. Настоящая диверсификация: часть капитала в BTC/ETH, часть в стейблкоинах для возможности шортить, часть в высокорисковых альтах с жестким расчетом размера позиции и времени в сделке.
• Готовьтесь к "Черному лебедю". Всегда имейте сценарий на любой случай жизни вплоть до "а что если кошельки Сатоши Накамото оживут?"
  А если биржа, на которой я торгую, перестанет выводить средства? Холодное хранение, диверсификация по площадкам и тд
• Вход, целевая прибыль (тейк-профит) и стоп-лосс определены ДО открытия сделки.
• Риск/прибыль (R/R): входите только в сделку, где потенциальная прибыль существенно (например, в 3 или 4 раза) превышает возможный убыток.
• Ведите статистику сделкам и еженедельный/ежемесячный разбор полетов. Заполняйте дневник сделок

Риск-менеджер в C-Scalp

Помощник как в ручном, так и алго-трейдинге. Вы подключаете его к бирже через API-ключи, задаете правила и бот следит за исполнением 24/7

Главные "триггеры", которые стоит настроить: инструкция

1. Стоп-лосс на сделку - "Закрой сделку, если упала на X%"
2. Дневной лимит убытков - "Если сегодня убыток 5% — блокируй новые сделки"
3. Лимит на одну позицию - "Не покупай больше чем на $100 за раз"
4. Трейлинг-стоп - "Если цена выросла на 20%, двигай стоп-лосс следом, чтобы зафиксировать прибыль"
   

Типичные ошибки новичков

• "Аveraging down" (усреднение) на падающем активе без плана. ($memcoin упал, докуплю подешевле с плечо, снижу среднюю цену ведь я прочитал в интернете что сейчас отскочим
• Торговля еще и по сигналам инфла, без собственного анализа и без стоп-лосса -Самоубийственная бравада. Рынок не прощает такого.
• Жадность, месть, страх, тильт - После убытка новичку хочется "отыграться" одной крупной сделкой. Эмоции берут верх над логикой. Это верный путь к маржин-коллу.
  О контроле эмоций можно прочитать в моей заметке.
• Надежда на фаст мани- быстрые деньги, отсюда завышение рисков. Поспешный вывод средств после каждого выигрыша, отсутствие подушки
• Мышление эмоциональными критериями: вера, надежда, любовь (к токену) и избегание рационального, критического подхода,
• НОВИЧОК НА ФЬЮЧЕРСАХ- лудка без понимания механики инструмента. Грамотное портфолио всегда имеет short и long. Портфолио менеджмент заключается в том, что идёт ребалансировка лонгов и шортов. Цель - заработать среднюю дельту, а не просто угадать со ставкой на зеленое или красное.
• Торговля по сигналам без собственного анализа и РМ. Доверие к инфлам. 95% инфлов врут - их доход с рекламы/курсов, а не с рынка. Они околорыночники
• Торговля/инвестиции на последние/заемные деньги. Если считаете в стейблах расходы на жизнь вы кретин. Без финансовой подушки вы будете принимать эмоциональные решения.
• Психология проигрыша когда люди продолжают слушать "экспертов" и менять аналитиков [лол], но не меняют подход.