7. Smart Money: Секреты Высоковероятных Сетапов

В этой статье мы рассмотрим торговые сетапы, которые являются ключевыми для успешной торговли. Торговый сетап — это комбинация факторов, на основе которых трейдер принимает решение об открытии позиции. Эффективность и прибыльность торговли напрямую зависят от способности трейдера интегрировать и интерпретировать различные элементы, представленные на графике. Не синхронизация таймфреймов и изолированное использование инструментов могут привести к нежелательным последствиям для торгового счета в долгосрочной перспективе. Давайте разберем, как находить высоковероятностные сетапы и какие элементы входят в зону интереса, а также рассмотрим популярные разворотные паттерны, такие как двойная вершина и двойное дно.

Оглавление

1. Введение
- Значение торговых сетапов в успешной торговле

2. Торговые сетапы
- Определение и важность торгового сетапа

3. Поиск высоковероятных сетапов
- Определение направления актива на старших таймфреймах
- Поиск зоны интереса и следование за институциональными ордерами

4. Зона интереса (POI)
- Что такое Point Of Interest (POI)
- Элементы POI: Order Block, Fair Value Gap, Breaker Block, Mitigation Block, Wick
- Определение и уточнение POI на разных таймфреймах
- Характеристики лучших POI
- Влияние предыдущих тестов и ликвидности на POI
- Слом структуры и скрытая дивергенция как подтверждение

5. Разворотные паттерны
- Преимущества использования разворотных паттернов в зоне интереса
- Стратегии управления риском и прибылью

6. Двойная вершина / "M"
- Описание паттерна
- Тактика открытия шорт-позиции
- Управление стоп-лоссом и фиксация прибыли

7. Двойное дно / "W"
- Описание паттерна
- Тактика открытия лонг-позиции
- Управление стоп-лоссом и фиксация прибыли

8. Задания
- Итоги и рекомендации по использованию торговых сетапов и паттернов

Торговые сетапы

Как найти высоковероятный сетап?

Чтобы найти высоковероятный сетап, выполните следующие шаги:

Определите направление актива, используя старшие таймфреймы (например, 1D, 1W, 1M).
Найдите зону интереса, соответствующую текущему институциональному потоку ордеров. Умные деньги контролируют цену, поэтому следите за их действиями с помощью институциональных инструментов и следуйте за ними при открытии своих сделок.

Зона интереса

Зона интереса Point Of Interest (POI) представляет собой область потенциального изменения цены, где используется определённый торговый паттерн для открытия позиции. POI может включать такие элементы, как Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), Breaker Block (BB), Mitigation Block (MB) и Wick. Определение POI происходит на старших таймфреймах и уточняется на младших.

Лучшие POI формируются в дисконтных или премиальных рынках по сравнению с другими проблемными зонами.

Ранее протестированные POI вряд ли получат повторную реакцию цены.

Формирование ликвидности перед POI часто ускоряет и увеличивает вероятность разворота цены после её тестирования, а её отсутствие обычно приводит к консолидации перед зоной интереса или внутри неё.

Создание ликвидности с другой стороны от POI служит дополнительным фактором для открытия позиции от рассматриваемой зоны интереса.

Слом структуры (BOS/MOS) на младших таймфреймах после тестирования POI подтверждает будущую наценку или уценку актива.

Наличие скрытой дивергенции увеличивает вероятность получения реакции цены от POI. Перечисленные факторы позволяют систематически открывать качественные сделки с высоким уровнем прибыли.

Разворотные паттерны

В зоне интереса можно входить в сделку на основе разворотных паттернов. Преимущества такого подхода включают:

высокое соотношение риска к прибыли благодаря другой точке входа и расположению стоп-лосса;
высокий процент выигрышных сделок, так как позиции открываются только на основе подтверждённых паттернов;
прогнозируемое время начала движения цены в ожидаемом направлении после подтверждения паттерна (BOS/MOS).

Двойная вершина / “M”

Двойная вершина («М») — это классическая разворотная модель, которая включает активацию стоп-лоссов на покупку, слом восходящей структуры и ребалансировку цены. Эта модель показывает разворот восходящего тренда в криптовалюте и часто рассматривается как медвежий сигнал, предсказывающий падение цены.

Лимитный ордер в шорт может быть размещён в начале медвежьего дисбаланса, который сформировался во время слома восходящей структуры. Стоп-лосс ставится над максимумом формации. Прибыль фиксируется на нисходящем тренде при обновлении последнего локального максимума, с которого началась коррекция, и при достижении первой проблемной области ниже него. На восходящем тренде прибыль фиксируется в рамках бычьей структуры, при обновлении краткосрочного минимума в 50% торгового диапазона и достижении зоны поддержки под ним.

Двойное дно / “W”

Двойное дно («W») — это классическая разворотная модель, которая включает активацию стоп-лоссов на продажу, слом нисходящей структуры и ребалансировку цены. Эта модель сигнализирует о потенциальном развороте тренда с медвежьего на бычий и часто используется трейдерами для открытия длинных позиций.

Лимитный ордер в лонг может быть размещён в начале бычьего дисбаланса, который сформировался во время слома нисходящей структуры. Стоп-лосс ставится под минимумом формации. Прибыль фиксируется на восходящем тренде при обновлении последнего локального максимума, с которого началась коррекция, и при достижении первой проблемной области выше него. На нисходящем тренде прибыль фиксируется в рамках медвежьей структуры, при обновлении краткосрочного максимума в 50 % торгового диапазона и достижении зоны сопротивления выше него.

Двойное дно / “W”

Медвежий Stop Hunt

Медвежий Stop Hunt — это разворотная модель, производная от паттерна «M», которая включает активацию стоп-лоссов на покупку, локальный слом восходящей структуры и ребалансировку цены. Эта модель возникает после обновления ликвидности на покупку одиночным свингом и указывает на разворот цены вниз. Медвежий лимит ордер в шорт может быть размещён в начале медвежьего дисбаланса, сформировавшегося во время слома локальной восходящей структуры. Стоп-лосс ставится над максимумом формации.

Обновление ликвидности на покупку одиночным свингом приводит к развороту цены, что отличает этот паттерн от паттерна «М».

Медвежий Stop Hunt

Лимитный ордер на продажу можно разместить при медвежьем дисбалансе, возникшем после прорыва локальной восходящей структуры. Стоп-лосс следует установить над максимумом этой формации. Для фиксации прибыли на нисходящем тренде используйте обновление последнего локального минимума, с которого началась коррекция, и достижение проблемной области под ним. На восходящем тренде фиксируйте прибыль в рамках бычьей структуры, обновляя краткосрочный минимум в 50 % торгового диапазона и достигая зоны поддержки под ним.

Бычий Stop Hunt

Разворотная модель, производная от паттерна «W», включает активацию стоп-лоссов на продажу, локальный слом нисходящей структуры и ребалансировку цены.

Разворот цены происходит после обновления ликвидности на продажу одиночным свингом, что является ключевым отличием от паттерна «W».

Лимитный ордер на покупку можно разместить при бычьем дисбалансе, возникшем после прорыва локальной нисходящей структуры. Стоп-лосс следует установить под минимумом этой формации. Для фиксации прибыли на восходящем тренде используйте обновление последнего локального максимума, с которого началась коррекция, и достижение проблемной области над ним. На нисходящем тренде фиксируйте прибыль в рамках медвежьей структуры, обновляя краткосрочный максимум в 50 % торгового диапазона и достигая зоны сопротивления над ним.

Бычий Stop Hunt

Медвежий Three Drives Pattern

Медвежий паттерн Three Drives формируется, когда цена делает три движения в одном направлении, затем разворачивается. Он наиболее эффективен на нисходящем рынке при завершении коррекции.

Более подробно логика паттерна “TDP” объясняется в 4 уроке.

Открытие короткой позиции возможно при формировании третьего более высокого максимума (HH). Стоп-лосс размещается над верхней границей зоны интереса, где ожидается продолжение нисходящего тренда.

Вторая возможность для открытия короткой позиции возникает после пробития восходящей структуры во время коррекции. Ожидается обновление краткосрочного максимума и тестирование зоны сопротивления над ним, после чего нисходящее ценообразование продолжится.

Стоп-лосс размещается над верхней границей зоны интереса, где формируется новый более низкий максимум (LH) в нисходящей структуре.

Фиксация прибыли может происходить при обновлении последнего LL, с которого началась коррекция, и достижении первой проблемной области ниже него. Медвежий паттерн трёх движений часто сопровождается медвежьими дивергенциями, что служит дополнительным фактором для поиска возможностей для открытия позиций в нисходящем направлении.

Бычий Three Drives Pattern

Бычий паттерн Three Drives формируется, когда цена делает три движения вверх, после чего разворачивается. Этот паттерн наиболее эффективен в рамках восходящей рыночной структуры на завершении коррекции.

Лонг-позиция может быть открыта при формировании третьего более низкого минимума (LL). Стоп-лосс размещается под нижней границей зоны интереса, где ожидается продолжение восходящего тренда.

Вторая возможность для открытия длинной позиции возникает после пробития нисходящей структуры во время коррекции. Ожидается обновление краткосрочного минимума и тестирование зоны поддержки под ним, после чего восходящее ценообразование продолжится.

Стоп-лосс размещается под нижней границей зоны интереса, где формируется новый более высокий минимум (HL) в восходящей структуре.

Фиксация прибыли может происходить при обновлении последнего HH, с которого началась коррекция, и достижении первой проблемной области выше него.

Медвежий Three Tap Setup

Медвежий паттерн Three Tap Setup указывает на вероятное движение цены вниз и формируется в три этапа. Он наиболее эффективен в рамках нисходящей рыночной структуры на завершении коррекции.

Вход в короткую позицию возможен при третьем касании медвежьего ордерного блока. Затем ожидается коррекционное движение после слома локальной восходящей структуры. Стоп-лосс размещается над максимумом медвежьего ордерного блока. Прибыль фиксируется при обновлении последнего уровня поддержки, с которого началась коррекция, и достижении первой проблемной области ниже него. Медвежий паттерн трёх касаний часто сопровождается медвежьими дивергенциями, что служит дополнительным фактором для поиска позиций в нисходящем направлении.

Бычий Three Tap Setup

Бычий паттерн Three Tap Setup указывает на возможное изменение тенденции и может использоваться для открытия длинных позиций. Он наиболее эффективен в рамках восходящей рыночной структуры на завершении коррекции.

Вход в длинную позицию может произойти на третьем касании бычьего ордера. Коррекция ожидается после прорыва нисходящей структуры. Стоп-лосс размещается под минимумом бычьего ордера. Прибыль фиксируется при обновлении последнего уровня сопротивления, с которого началась коррекция, и достижении первой проблемной области выше него. Бычий паттерн трёх касаний часто сопровождается бычьими дивергенциями, что служит дополнительным фактором для поиска возможностей в восходящем направлении.

Медвежий Turtle Soup

Медвежий паттерн «Черепаший суп» представляет собой разворотную модель, которая включает следующие этапы:

Формирование равнозначных пулов ликвидности на обеих границах диапазона.
Активация стоп-лоссов на покупку, расположенных выше равных максимумов.
Тест зоны интереса.
Активация стоп-лоссов на продажу, расположенных ниже равных минимумов.

Наличие покупателей перед уровнем сопротивления повышает вероятность того, что цена будет двигаться вниз после тестирования этого уровня. Вход в короткую позицию возможен после активации стоп-лоссов на покупку над верхней границей торгового диапазона при тестировании зоны интереса. Подтверждением снижения актива к противоположной границе диапазона будет пробой восходящей структуры на младшем таймфрейме. Стоп-лосс следует разместить над верхней границей зоны интереса, откуда ожидается реакция цены. Фиксировать прибыль можно при обновлении нижней границы диапазона и достижении первой проблемной области под ней.

Медвежий Turtle Soup

Бычий Turtle Soup

Бычий паттерн «Черепаший суп» — это разворотная модель, состоящая из следующих этапов:

образование равных пулов ликвидности на обеих границах диапазона;
активация стоп-лоссов на продажу ниже равных минимумов;
тестирование зоны интереса;
активация стоп-лоссов на покупку выше равных максимумов.

Наличие продавцов перед уровнем поддержки повышает вероятность роста цены после тестирования этого уровня. Открытие длинной позиции возможно после активации стоп-лоссов на продажу под нижней границей торгового диапазона при тестировании зоны интереса. Подтверждением роста актива к противоположной границе диапазона будет пробой нисходящей структуры на младшем таймфрейме. Стоп-лосс следует разместить под нижней границей зоны интереса, откуда ожидается реакция цены. Фиксировать прибыль можно при обновлении верхней границы диапазона и достижении первой проблемной области над ней. Формирование паттерна Turtle Soup часто сопровождается дивергенциями, что служит дополнительным сигналом для открытия позиций в направлении противоположной границы торгового диапазона.

Бычий Turtle Soup

Стоп-лосс

Человеческая природа такова, что мы стремимся защитить свои активы и часто отрицаем проблемы, возникающие в результате неудачных сделок. В начале своего пути трейдера каждый хочет побеждать, боится ошибок и поражений. Это приводит к тому, что мы берём на себя больше риска, чем необходимо, чтобы избежать чувства поражения. Однако торговля сопряжена с риском, и она не должна быть слишком рискованной. Торговля становится действительно опасной, когда сочетаются неправильные действия и мышление. Торговля с большим риском, особенно без использования стоп-лосса, не принесёт большой прибыли в долгосрочной перспективе. Единственным результатом такой торговли может стать потеря депозита.

Правило 1. Всегда используйте стоп-лосс.

Трейдер, который открывает сделку без фиксированного риска, не понимает происходящего на рынке, сомневается в своём анализе и боится ставить стоп-лосс. В итоге он его не ставит, так как заранее знает, что сделка будет убыточной. Стоп-лосс — это страховка, которая позволяет допускать множество ошибок без потери сбережений.

Правило 2. Не знаете, где установить стоп-лосс, не открывайте сделку.

Стоп-лосс должен размещаться там, где сетап, на основе которого открывается позиция, теряет актуальность. Все инструменты и сетапы имеют правила размещения стоп-лосса. Не стоит ставить его на основе интуиции, непроверенных фактов или психологических уровней.

Во многих ситуациях будущее направление цены может казаться очевидным, но стоп-лосс может оказаться неподходящим или соотношение риска и прибыли неприемлемым. Такие сделки должны пропускаться.

Правило 3. Ставьте стоп-лосс хотя бы для сохранения психического здоровья, если сохранение депозита вас не интересует.

Хотя на практике большинство усваивает этот урок только после ликвидации, настоятельно рекомендую не проверять «стратегию» торговли без стоп-лосса на практике. Плоды системной торговли могут быть уничтожены за несколько эмоциональных сделок. Торговля без стопа вынуждает трейдера постоянно следить за графиком, что может привести к проблемам с физическим и психологическим здоровьем, личной жизнью и повседневными делами. Повышенная эмоциональность и мысли о рынке в течение дня могут кардинально изменить жизнь.

Желание, чтобы цена пошла в направлении открытой сделки, снижает объективность анализа и мешает принимать правильные решения в нужный момент.

Правило 4. Соблюдайте первоначальный план.

Не переставляйте изначально установленный стоп-лосс, чтобы избежать его активации. Распространённая проблема — трейдеры пытаются отодвинуть стоп при приближении цены к значению, увеличивая риск на сделку. Это всё равно что торговать без стоп-лосса: как долго и как далеко вы готовы его отодвинуть и к каким убыткам это может привести?

Рынки не смогут навредить вам, если вы соблюдаете риск.

Правило 5. Возьмите на себя ответственность за свои решения.

Полученный стоп-лосс свидетельствует об ошибке, которую нужно выявить и исправить. Вы откажетесь от ошибки, если будете держать сделку без стоп-лосса и случайно закроете её с минимальным убытком. Если вам не повезёт, ваш счёт будет ликвидирован, и вы захотите найти виновника поражения. Но кроме вас никто в этом не виноват.

Правило 6. Стоп-лосс не свидетельствует об убытках на дистанции.

Зарабатывать торговлей можно, если профессионально управлять своим капиталом. Убытки — это издержки бизнеса. Нужно нормализовать процесс потерь и сделать его привычным делом. Перед открытием сделки всегда считайте максимальный убыток и потенциальный профит. Это позволит торговать системно и не опираться на результат одной сделки. В приоритете должен быть результат серии открытых позиций. Такой подход позволяет совершать ошибки. Допущенная оплошность не повлияет значительно на общий результат и не изменит эмоциональное или физическое состояние.

Соотношение риска и прибыли

Оптимальное соотношение риска и прибыли позволяет трейдерам совершать ошибки и быть прибыльными даже при небольшом проценте успешных сделок. Перед открытием сделки важно определить сумму риска, чтобы получить желаемую прибыль. Это демонстрирует реальность соотношения риска и прибыли, когда трейдер остаётся безубыточным.

Серия сделок должна открываться с приемлемым соотношением риска и прибыли. Рекомендуется использовать минимальное соотношение риска и прибыли 1:3. Это позволит трейдеру выйти на стабильный положительный результат при торговле высоковероятными сетапами. Безубыток обеспечивается наличием одной прибыльной позиции при открытии четырёх сделок. Важно учитывать, что риск и соотношение RR не должны изменяться, если это не предусмотрено системой. При частичной фиксации позиции изначальное соотношение RR должно быть выше для обеспечения ожидаемой прибыли при закрытии сделки.

Вероятность успеха в трейдинге оценивается на долгосрочной основе. Поэтому не стоит делать выводы на основе небольшого количества прибыльных сделок. Также не стоит считать серию убыточных сделок показателем неудачи, например, четыре убыточные сделки подряд при соотношении риска и прибыли 1:3. С таким же успехом в дальнейшем можно открыть четыре прибыльные сделки, стабилизируя статистику.

В каждой серии сделок бывают периоды удач и неудач, поэтому чем раньше вы примете эту реальность, тем более психологически подготовленным будете к трейдингу с точки зрения правильного мышления.

Высокое соотношение риска и прибыли не является хорошей основой для прибыльной торговли начинающего трейдера. Психологически сложно справляться с серией убыточных сделок и низким процентом прибыльных сделок при такой системе.

При открытии сделок с соотношением риска и прибыли 1:10 безубыточность достигается при винрейте 10%. Из 100 сделок достаточно открыть 10 прибыльных, чтобы остаться при своих. Обычно такие сделки открываются либо с необоснованным стоп-лоссом, либо с завышенными целями, либо и то, и другое вместе.

Определение подходящего соотношения риска и прибыли

Каждый трейдер имеет свой темперамент и стиль торговли. Определение оптимального соотношения риска и прибыли происходит через тестирование и взвешивание плюсов и минусов каждого подхода.

Оптимальное соотношение риска и прибыли (1:3) предполагает множество торговых возможностей. Среднее соотношение (1:5) обеспечивает среднее количество торговых возможностей. Высокое соотношение (1:10) предполагает меньше возможностей.

Процент прибыли не зависит от выбранной системы. Трейдеры, использующие соотношение риска и прибыли 1:3, могут зарабатывать больше, чем те, кто использует соотношение 1:10.

В первую очередь следует стремиться к положительной динамике, оптимальное и среднее соотношение риска и прибыли будет наилучшим вариантом.

Что происходит с торговлей, когда присутствует боязнь получить убыток?

Когда присутствует страх потерять деньги, торговля может столкнуться со следующими проблемами:

Страх влияет на принятие решений, заставляя трейдера действовать иррационально.
Страх неудачи фокусирует внимание на негативном результате, мешая эффективному управлению рисками.
Страх может вызвать паралич трейдера, делая его неспособным действовать разумно.
Трейдер, не умеющий принимать убытки, не сможет достичь долгосрочной прибыли, так как его капитал будет подвержен значительным колебаниям.

Прибыль достижима, не смотря на разумные потери

Прибыль возможна даже при разумных потерях. Профессиональный инвестор понимает, что убытки — это неотъемлемая часть бизнеса. Разумное управление капиталом и использование высоковероятных торговых сценариев позволяют достичь значительной прибыли. Начальную основу обеспечивают торговые сценарии с потенциальным соотношением вознаграждения 3:1. Определение торговых сетапов с соотношением риска и прибыли 5:1 или выше обеспечивает эффективное покрытие убытков.

Индексы

BTC.D

Доминация биткоина (BTC.D) — это процентный показатель, который отражает долю биткоина на криптовалютном рынке. Он вычисляется как соотношение рыночной капитализации биткоина к общей капитализации рынка криптовалют. BTCD показывает степень доминирования биткоина над другими криптовалютами и влияет на рыночные тенденции.

Использование показателя доминации биткоина может помочь определить, какой сектор лучше подходит для торговли: биткоин или альткоины. Интерес к альтернативным парам возникает при потенциальном пампе или дампе.

DXY

DXY — это индекс, который измеряет силу доллара США по отношению к другим валютам. Он имеет отрицательную корреляцию с иностранными валютами, потому что растёт, когда доллар США укрепляется, а иностранные валюты снижаются.

Между двумя активами нет идеальной отрицательной корреляции

S&P 500

S&P 500 — это индекс, который отражает состояние фондового рынка США. Он состоит из акций 500 крупнейших компаний, торгующихся на американских биржах. Биткоин тесно связан с американским фондовым рынком, так как на него влияют экономические и политические события в США.

Сильная корреляция наблюдается во время трендовых движений, а слабая — при консолидации цен. Корреляция между S&P 500 и DXY может быть дополнительным фактором при анализе торгуемой пары.

Задания

Приведите пример паттерна «W» и «M».
Опишите бычий и медвежий паттерны Stop Hunt.
Приведите примеры бычьего и медвежьего паттернов Turtle Soup.

Выполненные задания должны быть оформлены аналогично примерам из учебного пособия. Графики должны быть крупными и чёткими, с указанием только необходимой информации. Используйте качественные примеры, которые успешно работают, и изучите контекст, в котором инструмент наиболее эффективен.

Это 7 часть, из 8 по концепции Smart Money, остальные ты найдешь в телеграмм канале Дневник Криптонатора. 6 часть читай здесь.